Universitat Autònoma de Barcelona Nom:

Facultat de Ciéncies
28/10/2019 NIE:

Examen parcial (20%)

1. (2.5 p)
(a) Defineix què vol dir que una sèrie temporal és (feblement) estacionària.
(b) Qué vol dir que una sèrie és causal?
(c) Qué vol dir que una sèrie {Xt }t=...,−2,−1,0,1,2,... és un AR(1)?
(d) Sota quines condicions és un procés AR(1) causal i estacionari?
(e) Deduir la forma de la funció de autocovariançes d’un AR(1).
2. (1.5 p) La sèrie robot del paquet de R TSA consisteix en les distàncies entre el punt on hauria
d’estar i el punt en que es troba un robot industrial. D’acord amb els següents diagrames,
0.005
robot

0.000
−0.005

0 50 100 150 200 250 300

Time

Series robot Series robot

0.3

0.3
0.2

0.2
Partial ACF
ACF

0.1

0.1
0.0

0.0
−0.1

−0.1

5 10 15 20 25 5 10 15 20 25

Lag Lag

(a) Dirı́es que es tracta d’un procés estacionari?

(b) Si volguessis usar un model estacionari per a aquestes dades, quin triaries?
3. (6 p) Suposa que {Xt }t=...,−2,−1,0,1,2,... és un AR(1) causal i estacionari.
(a) Escriu el més exactament que puguis el procés ARMA Yt que s’obté diferenciant Xt , és
a dir,
Yt = Xt − Xt−1
(b) Cuál és l’ordre de Yt ? Es estacionari? Es invertible?
(c) Calcula la variància de Yt .
(d) Calcula la ACF de Yt .