Professional Documents
Culture Documents
MR操作說明文件 2019.09.18
2
目錄
MR.autotrading 執行流程說明
軟體設定前置作業
*_Output程式碼說明
圖表之策略設定
Portfolio之策略設定
操作介面說明
測試
更新功能介紹 (持續增加中)
感謝您
3
軟體設定 / 前置作業
請先安裝 “API元件” (由劵商官方提供),安裝檔都需執行安裝(請以系統管理員身分安裝)
http://www.mr-autotrading.com/knowledge/25
請將兩個輸出文字檔元件 ( MCOutput32.dll 與 MCOutput64.dll ) 複製到 C槽根目錄 C:\ 底下
請在C槽根目錄下C:\ 建立一個新資料夾,命名為 AutoTradingMonitor
匯入並編譯 ”輸出訊號” ( MR_OutputByTick.pla ) 至PowerLanguage Editor
MR.AutoTrading 直接執行安裝
MR Host監控端
MR Client下單端,依照使用券商安裝。
Yuanta(元大)、Capital(群益)、KGI(凱基)、Concord(康和)、Pscnet(統一)、Entrust(華南)
卷商版Multicharts無法正常使用DLL輸出文字檔功能,需額外處理,請參閱官網
http://www.mr-autotrading.com/knowledge/33
*_OutputByTick 程式碼說明 5
1. MR_OutputByTick (指標) 預設
適用於Multicharts的圖表
2. MR_OutputByTick (訊號)
適用於Multicharts的Portfolio Trader
*_OutputByTick 程式碼說明 6
1 範例
請自行設計上下架的規則
範例為
權益回檔-1000點下架
權益回升+500點上架
2 範例
請自行設計EVA,作為監控數值
3
純日盤策略結算日於13:40 之後
須將所有倉位歸零,全時段策略不
受影響,故純日盤策略
bIsNightTrade請設定0,全時段請
設定1。
交易機請常駐校時工具(官網下載
區有提供)
*_OutputByTick 程式碼說明 7
輸出文字檔元件的位置(Multicharts32位元者請改為MCOutput32.dll)
4
此為輸出文字檔的設定
輸出欄位有「特定格式」
文字檔將輸出的路徑 請勿任意改變欄位
8
*_OutputByTick 設定,監控單一策略
擇一即可 :
圖表 + 策略訊號 + *_OutputByTick(指標)
Portfolio Trader + 策略訊號 + *_OutputByTick(訊號)
**經紀商請設定「無資金的券商帳號」或「凱衛模擬交易」,避免重複下單
圖表之策略設定 ** 一張圖表搭配一個策略訊號與一個指標 *_OutputByTick 9
不用開啟
輸出訊號,請填寫參數
1. 這個策略的名稱(簡單的英文數字)
2. 這個策略的最多口數
3. 輸入數值:1為全日盤,0為日盤
策略之買賣訊號
鎖定未來時間
輸出訊號,請填寫參數
1. 這個策略的名稱(簡單的英文數字)
2. 這個策略的最多口數
3. 輸入數值:1為全日盤,0為日盤
元件說明
Telegram APP 通知
MR監控 為 Host
MR下單 為 Client
康和Client
群益Client
….
回傳帳戶資訊、部位狀況、成交回報
**多帳號(多身份證),請複製多個Client資料夾各別設定
http://www.mr-autotrading.com/knowledge/32
12
MR監控操作介面說明
請點選桌面的捷徑MRAutoTrading
開啟畫面如右
點選畫面右下的齒輪做相關設定
**第一次使用請先註冊帳號,試用14
天,購買後使用期限會顯示在左下角。
http://www.mr-
autotrading.com/knowledge/39
使用期限
13
比例口數與獨立口數說明
可複選或全選(Ctrl+a) 完成儲存
選擇您要監控的策略文字檔
14
Step2 完成設定監控文字檔後的畫面
15
ActMode : 1為此策略上架狀態,0為此策略下架狀態
DD : 目前權益回檔金額
LD : 近期權益回檔最大虧損(上架或重新上架後的高點開始計算)
Step3 設定Client連線Host
1. 開起您的劵商專屬端口Client
範例為 “康和端口”
2. 點選 連線
此會連結Host取得資訊
最大口數=所有上線策略的最大口數之總和
部位口數=所有上線策略的當下倉位之總和
部位比例=部位口數/最大口數
比例口數=部位比例*下單口數
獨立口數 = Host設定之單獨下單策略之艙位總和
Step4 設定Client登入劵商
1.輸入帳號密碼,登入劵商
(下方 Broker 會顯示 Online) 歸戶身分證
2.選擇下單帳號 歸戶密碼
3.點選下單商品(大台或小台)
4.確認代碼!! (當月份合約)
5.設定 “下單口數”
6.點選調控方式(一般請使用Type1)
7.儲存
**帳戶同步 為 取得劵商之帳戶資訊
18
此步驟可跳過不設定
並不會影響交易
Telegram詳細設定請
見下載區Telegram設
定教學
**TG設定若有問題,
請先將兩個欄位輸入
一個空格作為Reset
19
Step6 開始下單
開啟Host 開始監控TXT變化
開啟Client 按「開始下單」
若盤中倉位不一致,只會通知
請自行確認並手動下單做同步
MR為0.01~1秒監控txt一次
20
測試
以上設定完成後,可以在非交易時間,進行手動測試。
開啟MC 與 Host,並開啟其中一個策略的TXT檔,改變任意數字,存檔。
觀察 Host 與 Client 介面上,其策略的監測數值是否”即時”有變化。
多空比例,部位比例是否變化。 策略倉位可以改成-2 測試看看
訊息欄是否送出委託單。
是否跟著變化
21
記得 “儲存”
22
手動強制下架策略
1. 點選你要下架的策略
2. 權重設定 0
3. 此策略即強制下架,將不列入計算
Client v1.0.2 升級項目(2017.7.5) 23
1. 新增拐點設置,預設為50,可自由調整部位調控拐點。
2. 新增設置交易時段,舉例:交易時段設定為08:45-23:45,即MR只會在此時間依
據策略變化進行下單,時間之外若策略有變化也不會進行任何動作。交易時段預設
為08:45-13:45
3. 新增TG通知開關,需先設定TG後,可於設定開啟(有打勾)或關閉(沒打勾)
4. 新增成交提示音,可於設定開啟(有打勾)或關閉(沒打勾)
5. 修正儲存設定時沒有將帳號儲存,若ID下有多個帳號則無法自動帶入正確帳號
24
新增數據源/訊號輸出異常偵測
每個策略預設為NA (不偵測)
各策略需各別設定
如1分K策略則TimeScale設定為 1
約一分鐘以上沒有TXT更新便會TG通知
http://www.mr-autotrading.com/knowledge/35
25
1. 新增非同步選項
勾選 : 只依據比例口數變化時才下單
取消 : 會先同步未平倉部位,再依據
比例口數變化而下單。
https://www.youtube.com/watch?v=
pFhaePjjGtg,00:29開始有針對同步
/非同步下單說明
2. 新增 TG app 反饋功能
App輸入 Info 即可回傳相關資訊
如 : 目前的權益、均價、未平倉、部
位比例。
26
提醒:
非同步下單不會檢查與更新未平倉部位,同步下單才會,所以若使用範圍市價也要進行部位異常通知時,
必須使用同步下單。
比對部位若異常時會通知,但比對有時會有時間差,若有連續通知部位異常時代表真的異常請手動確認,
若只有偶發異常時代表卷商回報的時間差,券商端已成交,可忽略。
27
拐點說明
多空比例換算成部位比例,原本預設 拐點=50%,將升級為可自行設定拐點。
也就是您可以依據經驗或觀察,或者算出來的多空比例分界點,設定您想要的拐
點。
如下圖,縱軸為"部位比例",橫軸為"多空比例"。設定不同的拐點,就可以有不
同的部位比例分布。此調控的數學式很簡單,是屬於 " 指數型 "
29
拐點說明
部
位
比
例
多空比例
30
部位調控說明 Type1~4
Type1:多空比例 vs 部位比例 為等比例,線性關係。
Type2 : 拐點以內,指數關係 ; 拐點以外,線性關係。
Type3 : 拐點以內,指數關係 ; 拐點以外,反指數關係。
Type4 : 拐點以內,線性關係 ; 拐點以外,反指數關係。
31
粗紅線為部位示意圖
32
粗紅線為部位示意圖
33
粗紅線為部位示意圖
34
粗紅線為部位示意圖
35
更新功能:
1.新增「卷商斷線重連」機制 !!
2.修正設定Telegram與設定交易時間時未將已設定資料帶入
3.修改SendTG。TG通知只會在交易時段內執行
4.新增刪除歷史Log,程式開啟後僅保留最近期的Log
36
MR Host v1.0.4 Release
MR Client v1.0.6 Release (2017.12.12)
Host:
1.新增獨立口數設計,不列入多空比例計算(比如可以搭配當沖策略)
2.新增權重可設為0,強制策略下架
3.新增權重批次還原
4.新增新版本自動更新機制
5.移除Type顯示
6.改善Windows在文字檔變更時無通知
Client:
1.新增獨立口數下單
2.新增自動更新機制
3.修改監控時間下限值(最低0.1秒)
請觀看說明影片 http://www.mr-autotrading.com/news/18
37
新增策略分拆,每個帳戶可個別選擇策略組合。
新增槓桿調控功能。
新增T+1盤權益停損功能。
放寬監控時間,最低至0.01秒。
優化效能,修改策略變化時不運算部位比例,故只顯示倉位變化
38
策略分拆
靈活運用不同策略的組合
Host 監控所有策略
#1 Client B 使用 #21~#45 策略的組合
#2
#3
… Client C 使用 #69~#77 策略的組合
#98
#99
#100 Client D 使用 #1.10.28.98.100 策略的組合
策略分拆 (設定步驟) 39
2. 選取您想要搭配的策略群
按下「確定」即可完成
1. 點選 Client 右下齒輪
3. 設定完成後,點選Client右上角儲存
4. 此 Client 將依據您選擇的策略群,
執行計算多空比例,比例口數,
獨立口數。
** 可自行複製「多個」Client資料夾,
設定不同帳號,設定不同策略群。
40
T+1盤權益停損功能 當天 下午 3 點後 即可設定停損功能
2. 可直接輸入「停損權益」數值, 3. 按下「開始下單」
1. 點選打勾,進行設定 此為「停損的權益門檻」,勾選「清倉」並按下確定 即開始監控盤後停損
當帳戶權益低於門檻時會清空全部倉位,並停止下單
41
T+1盤權益停損功能 當天 下午 3 點後 即可設定停損功能
2. 可輸入「損點」數值,此為您預估停損的點數, 3. 按下「開始下單」
1. 點選打勾,進行設定 參考權益會自動換算「停損權益門檻」,勾選「清倉」 即開始監控盤後停損
按下確定,權益低於門檻時會清空全部倉位,並停止下單
槓桿調控功能 & 策略組合整體績效監控 42
商品:TXF 1分K
訊號:MR_Portfolio_OutputByTick
所有策略的最大口數總和 一口大台的基本槓桿金額
策略訊號+ *_OutputByTick
策略組合整體績效監控 輸出文字檔與設定監控路徑 43
1. 執行PT的回測或自動交易,取得_MRPortfolio文字檔,並與其它(比例口數)策略文字檔一起設定監控路徑
2. 策略組合的整體績效相關數據,即會呈現於HOST上端。
4
策略組合整體績效監控 欄位說明 44
• 槓桿金額:使用者可自行設計「槓桿金額」變化的規則(需搭配Client勾選連動Portfolio)
• 調整日期:紀錄最近槓桿金額變化的時間
※• 近期MDD%:從最近新高開始紀錄至目前的最大回檔(解析度為1分鐘)
• 風報比:MC內建規則
※• 當日損益%:(當下權益-昨日收盤權益)/(總口數*槓桿金額)
※• DD%:最近新高至目前的回檔(解析度為1分鐘)
• 賺賠比:MC內建規則
• 勝率: MC內建規則
• 獲利因子: MC內建規則
※• 權益波動率:權益/ (總口數*槓桿金額)*100 取10天的標準差
• 組合權益值:策略組合目前的損益總和
標示 ※ 的數值計算與MR_Portfolio_OutputByTick 參數設定值有關,請參其閱程式碼,您也可以自行設計
槓桿調控功能 MR_Portfolio_Output 原始碼說明 45
EVA 使用者可自行修改調整
範例:
Lev 即為[大台]槓桿金額 1. 如果策略組合DD%低於-33,槓桿金額放大1萬倍
可自行設計變化規則。 2. 如果策略組合DD%高於-30,槓桿金額恢復為預設值
槓桿調控功能 46
槓桿調控功能分為兩種
1. 使用者輸入「固定」槓桿金額,並設定「調整間隔」,MR 將於定時計算並更新下單總口數。
計算方式: 帳戶總權益 / 槓桿金額 = 下單口數 (無條件只取整數)
權益增加,下單口數會「自動加碼」
權益減少,下單口數會「自動減碼」
下單總口數「盡量」會維持使用者所設定的槓桿金額水準
3 2
1
槓桿調控功能 47
槓桿調控功能分為兩種
2. 連動PT,使用者依據策略組合績效的變化,設計有條件式的變更「槓桿金額」,並設定「調整間隔」,
MR 將於定時計算並更新下單總口數。或 MR將於PT槓桿金額有變化時更新下單總口數。
計算方式: 帳戶總權益 / 槓桿金額 = 下單口數 (無條件只取整數)
3 2 1
槓桿調控功能 Host Client 即時連動 48
只要Host 監控的槓桿金額有變動
Client 會即時連動
下單口數也會即時計算更新
槓桿調控功能 大台小台的槓桿金額 MR會自動換算 49
只需設計「大台」的槓桿金額
切換商品(大小台)時
槓桿金額會自動換算
50
修改文字檔監控可設定兩時段監控
新增AutoRun
新增每日下單口數上限
新增兩階段交易時段
修改儲存方式由身分證改為帳號
移除停損功能限制(原先若有交易T+1無法設定)
51
修改文字檔監控可設定兩時段監控
52
修改文字檔監控可設定兩時段監控
1.點選策略編號
設定「監控時間(min)」
2.點選與設定監控時段
*無法個別策略設定不同監控時段
3.點選「儲存」
53
新增AutoRun
1. 開啟Client,連線Server,連線券商
2. 設定下單帳號,設定正確下單代碼
3. 記得按下「儲存」
4. 按下「開始下單」
5. 才能點選設定「自動開始下單」
54
新增AutoRun
自動開始下單 右側出現「打勾」代表
下次開啟CLIENT時就會直接進入交易
無須再做其他設定
*此功能方便用戶使用「工作排程」自動化進行
55
新增每日下單口數上限
依據使用者的策略設計,設定一日最多下單幾口
下單數量超過設定時,MR會自動停止下單
*每天8:40會重置計算
*重開電腦或重新開始下單,會重置計算
*通常設定最大口數的三倍
56
新增兩階段交易時段
1. 只交易日盤:勾選第一交易時段,
並設定您希望MR下單的時間
2. 交易全時段:勾選第一第二交易時段,
並設定您希望MR下單的時間
3. MR 只會在您設定的交易時段送出委託單
57
感謝您
付費使用MR期間,若有更新,我們會公告於FB專頁或官網,為您提供免費更新
我們將不斷優化,力求MR軟體的完整與多樣化,協助各位程式交易邁向高峰
若有使用上問題,請來信 mr.service@mr-autotrading.com,或官方Line@ 傳送訊息
( LINE搜尋好友 @mr.autotrading ),我們將會盡速為您處理