# Đọc dữ liệu

setwd ("F:/")
Detai = read.csv("GiaVang.csv")
# Xem dữ liệu
View(Detai)
str(Detai)
head(Detai[, 1:5])
summary(Detai)

attach(Detai) #Tách dữ liệu

na.omit(Detai) #Xóa dữ liệu trống
giadau<-rev(Mở)
giacuoi<-rev(Lần.cuối) # Cột dữ liệu giá đóng cửa tăng theo thời gian
giatran<-rev(Cao)
giasan<-rev(Thấp)
Ngay <- dmy(Detai$Ngày) #Ngày

#=========================Biểu
đồ=======================

Close <- ggplot(Detai, aes(x = Ngay, y = giacuoi, group = 1)) +

geom_line(color="turquoise4") +
theme_minimal() +
labs(x="", y="Giá đóng cửa", titlep ="Giá đóng cửa của Vàng") +
theme(plot.title = element_text(hjust=0.5, size=20, face="bold"))
Close

Open <- ggplot(Detai, aes(x = Ngay, y= giadau, group = 1)) +

geom_line(color="turquoise4") +
theme_minimal() +
labs(x="", y="Giá mở cửa", titlep ="Giá mở cửa của Vàng") +
theme(plot.title = element_text(hjust=0.5, size=20, face="bold"))
Open

High <- ggplot(Detai, aes(x = Ngay, y= giatran, group = 1)) +

geom_line(color="turquoise4") +
theme_minimal() +
labs(x="", y="Giá trần", titlep ="Giá trần của Vàng") +
theme(plot.title = element_text(hjust=0.5, size=20, face="bold"))
High

Low <- ggplot(Detai, aes(x = Ngay, y= giasan, group = 1)) +

geom_line(color="turquoise4") +
theme_minimal() +
labs(x="", y="Giá sàn", titlep ="Giá sàn của Vàng") +
theme(plot.title = element_text(hjust=0.5, size=20, face="bold"))
Low

# Dữ liệu của vàng trong 100 ngày giao dịch gần nhất
Detai100<-read.csv("GiaVang.csv", header=TRUE,nrows=100)
#Đồ thị giá của vàng kể từ ngày đầu tiên
plot(giacuoi,type="l",main="Đồ thị vàng: 4/1/2010 -
28/10/2022",xlab="Ngày",
ylab="Lần cuối", col = "red")
#Giá mở cửa
plot(giadau,type="l",main="Đồ thị vàng:4/1/2010 -
28/10/2022",xlab="Ngày",
ylab="Mở", col = "green")
#Biểu đồ
n<-length(giacuoi)
daureturn<-(giacuoi[2:n]-giacuoi[1:(n-1)])/giacuoi[1:(n-1)]
hist(daureturn,breaks = 10 ,col="blue")
# Phân phối xác suất
d<-density(daureturn) #Hàm mật độ
plot(d)
d
#Độ biến động
n<-length(giacuoi)
volatility<-sqrt(3294)*sqrt(var(giacuoi[2:n]/giacuoi[1:n-1]))
volatility #Lọc dữ liệu bị bỏ trống
n<-length(giadau)
volatility<-sqrt(3294)*sqrt(var(giadau[2:n]/giadau[1:n-1]))
volatility
n<-length(giatran)
volatility<-sqrt(3294)*sqrt(var(giatran[2:n]/giatran[1:n-1]))
volatility
n<-length(giasan)
volatility<-sqrt(3294)*sqrt(var(giasan[2:n]/giasan[1:n-1]))
volatility

#========================VaR========================
==========

# VaR (ngày,α = 0.05)

library(PerformanceAnalytics)

# Var tham số
VaR(daureturn, p=.95, method="gaussian") #Giá trị rủi ro
#VaR lịch sử
VaR(daureturn, p=.95, method="historical")
##VaR tham số (giả thiết phân phối chuẩn)
VaR(daureturn, p=.95, method="gaussian")
#Ước lượng
#Tự động hồi quy vectơ
library(vars)
model1=VAR(data.frame(Lần.cuối,Mở),type = "const",lag.max = 2,ic =
"AIC")
summary(model1)
#Hệ số-Sai số chuẩn-Thông kê T
# Kiểm định
# Kiểm tra phân phối chuẩn
library(nortest)
shapiro.test(giadau)
lillie.test(giadau)
ad.test(giadau)
#Kiểm định t
t.test(giadau-giacuoi, alt="two.sided", conf=0.95,
var.equal=TRUE,Paired=F)
#So sanh Phương sai
var.test(giadau, giacuoi)
var.test(giatran, giasan)