S0 35 Suu 54.

6875
K 40 Su 43.75
u 1.25 Sud 35
d 0.8 Sd 28
r 0.02 Sdd 22.4
t 0.5

CRR
欧式看跌
Δu 0.74603174603 Δd 0.00 Δ 0.43
Lu -25.85 Ld 0.00 L -11.95
Cu 6.79 Cd 0.00 C 3.14
美式看跌
Cu 6.79 Δ 0.43
Cd 0.00 L -11.95
C 3.14

风险中性
欧式看跌 欧式看涨
p* 0.47 p* 0.47
Cu 6.79 Cu 2.64
Cd 0.00 Cd 11.60
C 3.14 C 7.34
美式看跌 美式看涨
p* 0.47 p* 0.47
Cu 6.79 Cu 2.64
Cd 0.00 Cd 12.00
C 3.14 C 7.55
 Cuu 14.6875
Cu
Cud 0
Cd
Cdd 0

欧式看涨
Δu -0.25 Δd -1.00 Δ
Lu 13.75 Ld 39.60 L
Cu 2.64 Cd 11.60 C
美式看涨
Cu 2.64 Δ -0.59
Cd 12.00 L 28.36
C 7.55

1147776.18364 7755000
66000
9401.70940171
-8175.044043
1226.66535866
 Cuu 0
Cu
Cud 5
Cd
Cdd 17.6

-0.57
27.26
7.34