Tabela ¢ pernibajtjes. 1. Digkutimii hipoterds ekonomike apo sociale; ¢faré pritatté vier#sojé modell dhe si pritettajen’ parametrat (shenjate parametrave dhe nése ka vend edhe njé giykim mb intervaline vierave).. 2. Diskutiiidatabacés sé pérzgjedhur pérté vierésuar modelin/modelete té formave té ndryshme; Burimi linformacionit mund te jeté:- ngaéebsitee sugjeruara dhe té tleragé ju mund tégjeni;-njé databané te krjuarnga ju sipas n/é vroftimit tecaktuar~ne keté rast duhet t jepni disasaarime te -shkurtra thbi metodén e vroitimit dhe mbi pytisorin dhe varablat t8 cllet Keni marré né studin;.....2 3, Nése-variablatjang seri Kohore, duben testuarpérstacionaritetin; Kjomundté behet gralikisht, por aplikimi i testit ADF éshté vieré e- shtuarné projekt, Nése serité janéjo-stacionare atéheré atoduhetté pérfshiben nié model né formén e vet stacionare (diferenca té para, 8 dyta et 4, Té testohethepérmiet testit te shkakésise né kohé (GrangerCausality) roliivariablavené model (

-3.8 (1% kvel) 3.02. (3% level) =2.65 (10% level) Gjithashtu kemi aj@ probabilitet « barabarié me 0.86, Shumé | madh qé varial rendésishEm né nivel 16 joté | Né bavi té probabilicetit t8 konstantes edhe ajo del e paréndésishme. Dubet paré pér difemeén e paré dhe 1@ dyi@. Kéto jané reauliatet nga ouiput 1 EviewsKéto jané pikérishe diftrencat ¢ para dhe 16 dyta. Tabela ¢ part ecila | pétket pikrishe diferencés st pait. ‘Testatistike =-3.710>~3.85 (1% level), por -3.753.04 (5% level) dhe -2.65 (10% level) Prob(F-statistic)-0.001 gé @shté njé vleré e pranueshme pér 1 thiné q@ seria joné Eine stacionare né diferencat © saj € para dhe konsiderohet serie integruar © rendit té pare. Megjithiése na rezuloi njé vier RP = 0.46 g& domethéng qé kemi njé shpjegueshméri 1 ules, ‘vier e F-statistio= 13.76 pra HO bie poshtg. Sic ile ajo dubet peérfshisé né modele tineare, Tek tabela e dé paiagiten diferencat e dyta , dhe shohim njé vkdryshim hé shpjegueshimérl e cila RE rritet ne 0.80, pra modeti pérmiresohe'.4. Té testohet népérmmjet testit té shkakésisé né kohé (Granger Causality) rolii variablave né model (cili eshte shkalu dhe cili eshte pasoja). Kjo éshté shumée réndésishme kur ka dyshime se cili variabél éshté shkak dhe cili pasojé. (psh rritja e PBB-sé dhe rritjae kredisé; inflacioni dhe kursii kémbimit etj.); Granger jep pérgiigie pyetjes se nése levizjet paraprake (1 ndodhura ms par’ apo t-k periudha pérpara) i X shkuktojné Yn njé moment 1? Hipotezat jane: HO: X suk shikakton (Granger-cause) Y' ne regresin e pare; Ha: ¥ nuk shkakton (Granger-cause) X ne egresin dyte, ‘Marvin rezaitatin © softit: (ht ae eu ame | Sonar Asnjé variabél mk shksikion (Granger Cause) itr. 5.Fillohen dhe vieréschen modeletsipas pérqasjeve té ndryshme (varet nga ju): nga njé model i zgjeruar né njé me té ngushté dhe e kundérta;Fillojmé té vlerésojmé lidhjen e thjeshté lineare mes variablave. Giejmé kuacionin ¢ regresit 1€ movlelit dhe interpretojmé statistikat © Kiera: Supozimet_a8 duen béré pér vierSsimiin e represit: HJ. vlerar.xi,t jane vrojtuar pa gabime; ‘HO: E(et) = 0 (pritia matemartike e gabimis eshte zero) HB: Efe29=e%varianea e€ gahimit eshte kostame per ¢do 4, plotesohet kishit i romoskedastieiterit. H4 : Efeted) = 0 (nese tt, gabiniet jane te pakorréluara ase te pavarura nga njeti — ifetri, -amungese autokorrelacionl te gabimmeve). HS : cav (vit, et) = O.gabimi eshte i pavarur nga variablat ekzogieneste pavarur. Reailiati 1 E-viegs-it eshté ky: aisaio3 2071185 ‘e53958 1310610 Onze? avezor1 —zattesa 0325300 ‘QS44050 Mean dependent var 2038474 SD depandertiar 4051052 Joanainis emai 3 7HE*10 Sanwa cmon 2617572 Hannan Guia cna “15050 Ourom-Ratson stat ‘000000GDP = 31321.0296768*VITI + 566.395420746*CPI -9162.011 11454 Ky éshté ckuacioni I regresit pér modelin toné, Sic ne © prisnim parametrat para variablave toné revuktuan pozitivé. Ky regres ka njé nivel shpjegueshmérie 94% dhe éshté njé model 1 réndésishém bazuar né statistikén Fisher qé ka rezultuar e madhe saktésisht 145,905. Koeficienti para variablit Viti Eshit! hi=31321.029 dhe tregon efektin mesatarmbi GDP kur variabli VITI rritet me nig njési dhe variabli CPI mbahet konstant, Pm e pétkthyer né bari 1é kuptimit t@ variablave themi gé mesa njési do i mbryshonte mesatarisht GDP nése kalojmi né Vitin get@r kur infacioni: mk ndryshon, 1 njétjti shpjegim edhe pér kocficientin fs = $66.395 . I cili ndodd het para variablit CPL. Pra GDP do té ndryshomte mesatarisht me 566.395 njési nise inflacioni do 1 rritej ec njé njési dhe Viti do te mbahaj I pandryshuar, Né bad 1 probabilitetit té koeficientéve vetém varia probabiitet. shum té vogtt. VITI rezultcin I réndésishiim, pasika njé ‘Testime té tjera mbi koeficientét ¢ modelit. Pér té kryer testime t& ndryshme né lidhje me koeficientét modelit do w pérdorim testin Bald, Né driaren e shfaqur shkruajmé marrdhénien q@ duam w testojmé. Né rastin fond dam t@ testojmé qé ndikin total Tvariablave bi Y ashi 1 njesi,Jang shfaqur re teste: Studenti, Fisher dhe Hi Katror, Té tre na japin t njéjtin rezuliat q& hipoteza e ngritur muk shi © vérteté, ‘Testime pér shtimin ose jot njé grupi variablash. Pér tt testuar nése njé variabél duhen pérfshiré ase jo né model, duhet paré nse pas shiimit 18 tyre rriet sinjfikanca e model apo jo, Variabli qé kemi menduar t& shtojmé dhe té testojmé &sht INT-interesi. Pérdorim Omitted Variables Test. Marrim tabelat ¢ méposhime: HO; Variabli INT nuk duet shtuar né modelHa: Variabli INT duhet shtuar né model Nea rezultatet shohim gé variabli INT'e ndryshon shumé pak sinjifikance por gjithashtu rezulton Tedhe I paréndésishim né bazé 1 probabiliteti, Me pérShirjen ¢ Variablit INT marrim kété cekuacion regres GDP = 452.2324715*CPI + 31466.7082841*VITI + 290.861620022"INT - 12823.8970985 Eleminimi I njé variabli. Duam té testojmé eleminimin ¢ variablit CPI, Marrim rezultatet e méposhtme né baad té testit Redundant Variables Test. Do té heqim variablin CPL nga ckuacioni I mésipérm | regresit, | cil rezuhoi nga shtimi | variiblit INT. Bdhe pse nga rezultatet kupiuam qé ky variabél nuk © ndryshon ng ményré 1@ dukshmé sinjifikancén ¢ modelit, diam w& testojmi se cili nga dy variabltt INT apo CPI duhet 1 pérfshihet ne model. Marrim tabelat:Edhe ky variabél nése higet nuk ¢ ndryshon shumé sinjifikancta © modelit, pra Eshte 1 paréndsishém. ‘Testi I stabilitetit. P&rAé testuar stabilitetin zgjedhim testin CHOW. Reautojné tabelat: HO; Modeli éshté stabél (mk ka pika thyerje) Ha: Modeli nuk Eshié stabél (ka pika thyerje) fro overrun eweef one ionnels|t Capen 7 Ee oes mapamasiris Cuenmeremcnmtom eres Festansic ‘arate Prod F.1d) ‘0.1085 Logamminoodrato 504040 Prob ChhSauarea) O26 aa State 18512 Prob. CheSquare) ONSET Modeli éshié stabél pér giithé periudhén né studim. ‘Testimi mbi formén funksionale. Pér i testuar nése forma lineare éshté apo jo e pérshtatshme zgiedhim testin RESET. Marrim tabelat:Hipoteza bazé bie poshté pasi Fisheri ka rezultuar shumé I madh, pra forma lineare nuk éshié e ‘pérshlatshine, ‘Testimi mbi shpérndarjen normale té mbetjeve. Kryejmé Histogram Normality Test, Ja reauhati:Statistika Janque — Bera rezulton ¢ larté dhe hipoteza ¢ ngritur qé mbetjet kane shpérndarje norma pranobet. Kjo duket edhe nga hisograma. 6. Diskutoni dhe testoni multikolineratitetin dhe nése verifikohet qé ka si dota korrektonitate? Nié nga supozimet bazi t@ metodis sé agiedhur ésht qé mes variablve mos keté korelacion. MuliKolinariteti nénkipion lathje t& pht@ lincare midis’ disa ose (@ githé variablave shpjegues. Termi M pédoret né rastet kur njé model pérmban seri W variablve stipjegues, (@ eilét jané te korreluar me njérietjetrin, Pasojat mé té nindésishme: + rfija e variancé sé vierésuar 1 disa paniimetrave, kur Kolincariteti ndémjet variablave -yjen duke w rritur_apo foreuar, smungest ¢ stabilietit 1 virsuesve i koefcicntlve WW katrorive mete vegiél, sepse kita fundit kan varianca \ médha t# vierésimeve 1 koefcientéve; *Viera t@ paréndésishme 1 t, por mundet gé F 1 joté e réndasishme. *Kooficient® 1 ln? pércaktueshneri.. *NE rastin ¢ nj MAG photé, matriogs XEX, nuk mund (&i genet © kundérta ¢ saj (XEX)-1, Késhtu, vleresimi i koeficienteve 1 regresit eshte i pamundur dhe variance e tyre eshte infin. Nése mendojmé 9& kemi nié model me k variabla shpjegues si me poshé: Y= PiXp+peXot.... BX + U Ku X11 thubet se ekzision multikolinaritet I ploté midis yariablave shpjegues nése plotiésohet Kush ¥ méposhiém: AgX)HXgt..cHHg XO, ku konstantet 2, nuk jand t gjitha 0.ee sare areas Fewest ne kété rast VIF=1/(1-R 2.) ku R 2 dalin ngs lidhjet e secilit variabél shpjegues me variablet e tjeré shpieques, Rezultatet tregojné se Centered VIP —dalin brenda kufijve qe mund te pranohet aje nivel i caktuir Multikolienariteti ndérmjet variahlave shpjegues (1.31 variance me e larte e sec’ koeficiemt 18 regresit), Pra ne tun! t ruajing kete ektmwion edhe me kete nivel miltikolineariteti, Nése né viersimet per VIF jane >=10, al@heré dubet te kujdésenii te ulim Multikolinearitetin, qe ka 48 b&jE me vatiablin ku VIF >=10, sepse ky sjell implikime ne imerpretimin réndésixé se variablave ne regres. Mé poshté vazhdojmé mé verésimin © aoutokomelacionit, Pérdorim testin Boeusch- Godfrey Gina trae tee Fase non aga ‘Bare Buse ee fet Ora: Soames eenor O00 Sim ain aan Tee ten ameae Samet: So teem Reece ee ronNé modelin ¢-vierésuat shihet qd variablimbetje me njé vonesé kohore Sshte statistikisht 1 rndésishEm, pir pasojé mendohet qé modeli vuan nga auiokorrelcioni, Ndérsa variablt mbetje ie dy vonesa kobore nuk éshé statistikisht I réndésishém Statistka Hi Katror = 0,005 ge eshte mé ¢ vogél se vem kritike, pérrrjedhoj? hipotem baat qéndron dhe modeli nuk van nga Komeheioni serial Ményrat pér eleminimin © mmukikolinaritetit. a) Pérjashtimi ng modeli I variablit t korrehaar. by Transiormimi { variblave ©) Marra ¢ nig sistemi 1 ri té dhénash €) Pérdorimi Lyarablave shpjegucs né formén e differences: nga mesatarja tyre. e) Rekja e véllimit 1 zgjedhjes 7. Diskutoni dhe testoni heteroskedasticitetin nése mendoni se ai éshté pranishém, sido ta korrektonit até? Heteroskedasticiteti ndesbet kur termi gabimit mk ka njé variancé konstante, +Pra matrica ¢ variancé-kovarineave té gabimeve né disgonalen kryesore (varianca) ka vlera té nndryshe. *NE KEE rast mendohet se serité © termave 1 rastit per edo zgjedhjé kan shpernwlarje ndiyshime, sepse variaiea nityshon nga nigra agjcdhje nt wetrén, *Shprehet ndryshe: varianca e vierave #8 vrojtuara 18 variablit t8 varur pérreth kurbés sé regresit éshié e ndryshueshme = jo-konstante, *Pra mund (é mendahet se edo vleré e vrojtuar e¢ variablit t@ varur éshté realizuar nga zgjedhje kané shpérndarje 1@ kushtézuar probabilitare t ndryshme me varianed t kushtzuar ndaj Xi te ndryshmePérdorim testin ¢ Breusch-Pagan-God frey dhe martin tabelat ¢ méposhime: Hipotezat por studimin ¢ heteroskedastictetit jané: Ho: =O (NUK KA H) Ha: pr20(KA H) totes gactay Test Oous:h Pagan Coser Faiansse ‘ONNTYSe Pron F217) a8 be Rramuared gs47e Prob Ch-Smuaez) =O T00 seme) S2n77ea Prek CH-SpeKeD) 08532 est arable RSID? lush Leastsaoares wane Comcieet Sd ere WStatete From c 275-08 40-09 7ST 01081 an Serre Se om “air30s00 | TANHOTF —Osators 08821 Resgumea ‘022739 Weancepmeertvar 1836909 AigetedR-swned 4082235 3D depewtentvar 2526-09 SE otrpssion —-2UEES09 duawaies cmtoten 95-3505 Sumeguneaiend 110620 Schwa citron bes7e8 Log tmainoes 4605852 HamanOummewer 4639767 Fesageee ‘QA077E: Dorion eat TROT PrebF-rstte) ‘022433 Viera ¢ statistikés Fisher = 0.1977, qé tregon qé nuk ka. heterskedasticitet dhe HO nuk bie poshté, Keté ¢ wegon edhe probabiliteti | cilt sh mé | madh se 0.05. Ményrat pér ekminimin ¢ heteroskedastictetit ndahen né dy grupe né varési t8 kat nse nen variancat © mbetjeve apo jo: a) Kur variancat njhen. Nékétt rast péndoret metoda e pondenair ¢ kairoréve minimal, b) Kur varineat mak njiien pérdorim procedurat pértransfirmimin © té dhenave. 8.Diskutoni mbi praniné e mundshme té autokorrelacionit/korrelacionit serial, nése ka vend té diskutohet njé problem i tilléné modelet tuaja (me seri kohore). Nése kemi lidhje mes mbetjeve 8 njé modell themi q@ kemi tf béjmé me aulokorrekcion. NJE nga hipotemat i regresit 18 thjesht® apo shumévariabél linear Eshié g€ termat e serist sé ‘gabimit jané t@ pakornekwira, Gabimi i vrojtimit i, ei = Yi —a —b*Xi nuk ndikon né madhgnsiné dhe né drejtinin (shenién) e gabima té vrojtimit j.Vieresimmet e arritura me OLS, jané & pazhvendosur, por jo me variance minimale, Ni ndér mstodat e zbulimit 1€ autolorrelacionit éhié eesti Durbin- Watson. Statistike ge kihatet nga (0 ;4). Aptixohet ne modele qe e kane termine konstantes; verfikon AR (1); HO :q=Ostka A Ha :q £0 dubet giykuar mbi kufjte ¢ DE. Ze? 1 Vierat kritke gjenden duke wnisur nga: njé nivel ieakwar rindésic; mudhésia e vrojtimit; dhe numri i variabkve 18 pavarur (x-eve). Merren nga tabeln statistkxore DW, si-cifie vierash DL. (Low) (ose dl) dhe DU (Upper) (ose 2) Nése erdhe ey, jané té pakorreluara, vera © priur ¢ DW dubet te prané 2 pra kétu muk ka Autokorrelacion. Nése DW < 2, ku evidencé té forté pér prani té Autokorrebeionit ‘podtiv/korrelicion serial pozitiv 1 rendit 1 pare dhe © kurwiérta: DW>2, dysbohet shumé se ka Autokorrelacion neyativ’ komekicion serial negativ 12 rendit t& pare, Testi DW mk: &shié Konklidues ni githé imervalin e tij, Ka zona té dyshinta... Ho :q=0(jo A fo karrekcion serial) HI :q>O(pozitiv/korrelacion serial pozitiv) Nése DW

DU nuk bie poshte Ho . Statistika DE mund i péndoret pér té testuar praniné ¢ Autokertelicion negativ/komelacionin serial negativ. Per ket test kufl® rite tétestit jan’: 4 - DL anil 4 DU . Testi éshé: Ho :q=0 (jo A jo korekicion serial) HI: q <0 (negatiwkorrelacion serial negativ) Nése DW<4- DU nuk ¢ hedhim poshte Ho, nése DE>4- DL bie poshté Ho . Si sivkojme mbi K&tS test dhe cilat jane avat e dysinit tt psd 0 Do De z bDy 0< DW

0 DL4 — DL DU 0 Edbe nga grafiku pak a shumé marrim té ajéjten gjé.| ace cone ‘000 | | sono sao | le oom | oH oom 200 9.Cilat jané pérmasat e matricave/vektoréve né madeline regresit linear gé keni pérzgjedhur, Y= Nate Pérmasat © matricave jan’: Pérmasat e matricés sé GDP (20;1) Permasat e matrices s& variablave shpjegues (20:2) Pérmasat © matricés sé koeficieniéve Eshié (2;1) ‘TE paragitura me vera jané si mé posh:x Y B eae 92027,68235 115086,9831 34408.94233, 108499, 1321 133673,9699 144409413 161552.062 176433.5795 225487.664 299610.0222 338672.8915 372314.3884 4400283.9947 535145,82 505269,0091 505189,7182 5512934217 533139.956 363780.2127 ‘S74883.110. Béni konkluzionete studimit tuaj empirik (té vlerésimeve té modeleve dhe té testeve pérkatése). Géllimi 1 késaj anulize €shié 4 shpiewoje nése ekziston njé lidhje mes GDP(PBB) dhe variablave 18 tjeré 16 peri né model siinflacioni(CPl) apo periudha kohore(VITD. ‘Testimi mbi stacionaritetin: Naa grafiku konkluduam: QE serin ka tendencé t€ dukshme rritése né bazé té viteve, givkojm qe kushiti 1 stacionaritetit 18 jet cma Né baa’ #2 wbelve nxorrém pérfundimet: Prob(P-statistic}-0.001 g& eshte njé vleré © pranucshme pér té théné gé seria jon shi stacionare né diferencat © saj (é para dhe konsiderobet seri e integruar e rendit t& par’. Megjithise na rezultoi njé vier R? = 0.46 qe domethéng gé kemi nj shpjegueshméri t€ ulét, viera e F-statistic=13.76 pra HO bie poshté, Sie til ajo dubet pérfhiré-né model Iincare. ‘Testi Granger Causality: Asnié variabél nuk shkakion (Granger Cause) ijetrin, Regresi: GDP = 313210296768" VITI + 566.395420746*C PI - 9162.01 111454 Ky @sht@ ckuawioni I regresit p8r modelin tong. Sie ne e prisnim parametrat para variablave tong reaultuan pozitivé. Ky regres Ka njé nivel shpjegueshinérie 94% dhe @shlg njé model 1 réndésishém bazar né statistikém Fisher q@ ka rezukuar e madhe sakisisht 145.903 Pérfshirjen enjé variabli né model, Nea rezultatet paméqé variabli INT ¢ ndryshon shumé pak sinjifikance por giithashtu rezulton | partndésishim né baz 18 probabilitetit, Me pérfshirjen © Variablit INT marrim két® Testi! Modell nuk reaultion stable ne kobe,Muiltikotinariteti Rezultatet tregojné se Centered VIF ~ dalin brenda kufijve qe mund te pranobet nje nivel i eaktuar Multikolienariteti ndérmjet variablave shpjegues (1.31 variance me ¢ lire ¢ secilit koeficient 18 regrest), Pra ne mund a ruajmé kete ekuacion edhe me kete nivel muitikolinearitet. Heteruskedasticiteti. Viera e statistikits Fisher = 0.1977, qé wegon gé nuk ka beterskedasticitet dhe HO nuk bie poshté. Kata ¢ tegon edhe probabiliteti | cili éshté mé I madh se 0,08, Autokorrelacioni Statistika Hi-Kawor= 0.0053 q@ &shté shumé e voge pra pranoj qe ka autokorrelicion, Prob(VITI}=0.22 gé do i thoté q@ ska sigifkanc® mes Vitit dhe mbetjeve. * Satisika D-W éshtd = 1.69 © Pérk=3.dhe numér vrojtimesh 20 nga tabela marin = 41,682.32 = 41,00-3 = 1.69<3 edhe 1.69<2.32 = HO bie poshte dhe pranohet Autokorrelicion poziiv, q>0 Di=1.00 dhe Dw