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Administración de riesgos


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Comenzado en sábado, 22 de enero de 2022, 17:33

 Estado Terminados

Finalizado en sábado, 22 de enero de 2022, 17:47


Tiempo
14 mins 10 segundos
empleado
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Puntos 3.0/5.0

Calificación 6.0 de un total de 10.0 (60%)

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retroalimentación puntos extras

Pregunta 1 Un inversionista desea obtener altos rendimientos de sus

Completada recursos monetarios, por lo que está analizando en que
Puntúa 0.0 instrumentos de inversión colocar su dinero, sabe que en los
sobre 1.0 mercados financieros hay una gran variedad de activos, su
asesor financiero le ha comentado lo siguiente:
El mercado de valores es conjunto de leyes, reglamentos,
instituciones, intermediarios y participantes en general
tendientes a poner en contacto la oferta y la demanda de
títulos de crédito.
El valor de los activos en que desee invertir está sujeto a las
condiciones de diferentes variables macroeconómicas.
El público inversionista del mercado de valores canaliza sus
órdenes de compra o venta de acciones a través de un
promotor de una casa de bolsa.
Existen diferentes métodos que puede emplear para
monitorear y medir el desempeño de los activos financieros.

Considerando el caso anterior. ¿A qué tipo de riesgo está asociada la

variación de del precio de los activos financieros?

Seleccione una:
Riesgo de Mercado

Puro
Los riesgos puros producen pérdidas únicamente, no ofrecen la
posibilidad de que se puedan generar opciones.

Negocio

Riesgo de contraparte

Su respuesta es incorrecta.

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https://www.coursehero.com/file/160605186/Puntos-extra-3-autocalificable-RIESGOpdf/
 Pregunta 2 El asesor de inversión le comentó al inversionista sobre la posibilidad de
Completada canalizar sus órdenes de compra o venta de acciones a través de un
Puntúa 0.0 promotor de una casa de bolsa, ¿quién autoriza estos promotores?
Mis cursos
sobre 1.0
/ Administración de riesgos / Puntos extra 3 autocalificable /
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Seleccione una:
Bolsa de Valores

Sistema Financiero
 Bolsa Mexicana de Valores
La Bolsa Mexicana de Valores es el lugar físico donde se efectúan y
 registran las operaciones que hacen las casas de bolsa.

CNBV


 Su respuesta es incorrecta.


Pregunta 3 Un incremento de la tasa de cambio origina pérdidas si la entidad tiene
 Completada obligaciones en moneda extranjera, pero ganancias si en cambio posee
Puntúa 1.0 activos en moneda extranjera. Este ejemplo, ¿con qué tipo de riesgo lo
sobre 1.0 asociamos?

Seleccione una:
Riesgo de liquidez

Riesgo legal

Riesgo de Mercado Este riesgo se da como consecuencia de

errores, inadecuaciones o fallas humanas, en la tecnología
(hardware, software y comunicaciones), en los procesos, en la
infraestructura o por acontecimientos externos que nos pueden
generar pérdidas. Este riesgo considera el riesgo legal y el riesgo
reputacional.

Riesgo Operativo

Su respuesta es correcta.

Pregunta 4 Suponiendo que el inversionista decide invertir 100 millones de s, la

Completada rentabilidad esperada anual es un 5% y la desviación típica histórica de
Puntúa 1.0 esa inversión ese del 12% anual. Al 95% de confianza calcularemos el
sobre 1.0 VaR como:
VaR = [5% – 1.645(12%)](100’000’000) = -14’740
Esto quiere decir que existe un 5% de probabilidad de perder en un año
al menos 14.740 y un 95% de que esa pérdida sea menor.
¿Aplicando sus conocimientos, de que método para medir el VaR de
Mercado se trata?

Seleccione una:
Simulación MonteCarlo.

Simulación Histórica.

Severidad de la pérdida.

VaR Paramétrico.
Bajo el supuesto de normalidad y de media de rendimientos igual a
cero, el modelo paramétrico que determina el valor en riesgo de una
posición es el siguiente: VaR = F × S ×σ × t.

Su respuesta es correcta.

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 Pregunta 5 De acuerdo con lo visto en esta unidad ¿Por qué es importante conocer
Completada sobre el riesgo de mercado?
Puntúa 1.0
Mis cursos
sobre/1.0 Administración de riesgos una:
Seleccione / Puntos extra 3 autocalificable /


Porque cuando los precios de nuestras inversiones (activos) bajan, el


capital invertido se desvaloriza, lo que significa que estamos
perdiendo dinero.

Definición de Riesgo de Mercado

 Porque si este riesgo se materializa nos vemos obligados a buscar

mecanismos especiales para resolver sus causas (que generalmente
 son demorados y costosos), como por ejemplo a través de procesos
judiciales. Por otro lado, nos vemos obligados a cumplir los

 compromisos adquiridos en condiciones adversas.

Porque si incurrimos en este riesgo, se nos generan costos

 económicos imprevistos. Actualmente, el riesgo operativo es uno de
los riesgos que generan mayores pérdidas en los intermediarios a
 nivel mundial, ya que de la ocurrencia de este riesgo se pueden
generar riesgos de mercado, de crédito o de liquidez.

Si nadie o pocos quieren comprar mi inversión (sea un

apartamento o una acción), probablemente nos veamos obligados a
ofrecerla a un menor precio. Si necesitamos los recursos con
urgencia se tendría que acudir a otros mecanismos para conseguirlos
(por ejemplo un préstamo de un banco), lo que nos representa un
costo económico.

Su respuesta es correcta.

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