Вибір оптимальної стратегії методом «Дерево рішень»

Методичні рекомендації
Своєчасна розробка і прийняття правильного рішення – головні завдання
роботи управлінського персоналу будь-якої організації. Необдумане рішення
може дорого коштувати компанії. На практиці результат одного рішення
змушує нас приймати наступне рішення і т. д. Коли потрібно прийняти кілька
рішень в умовах невизначеності, коли кожне рішення залежить від результату
попереднього рішення або результатів випробувань, то застосовують схему, що
зветься «деревом рішень».
«Дерево рішень» – це графічне зображення процесу прийняття рішень, в
якому відображені альтернативні рішення, альтернативні стани середовища,
відповідні ймовірності та виграші для будь-яких комбінацій альтернатив і
станів середовища.
Будують «дерева рішень» зліва направо. Місця, де приймаються рішення,
позначають квадратами □, місця появи результатів – колами ○,можливі рішення
– пунктирними лініями --------, можливі результати – суцільними лініями ——.
Для кожної альтернативи розраховуємо очікувану вартісну оцінку (EMV)
– максимальну із сум оцінок виграшів, помножених на ймовірність реалізації
виграшів, для всіх можливих варіантів.
Приклади виконання завдання
Приклад 1
Головному інженерові компанії треба вирішити, монтувати або ні нову
виробничу лінію, що використовує новітню технологію. Якщо нова лінія
працюватиме безвідмовно, компанія отримає прибуток 200 млн. грн. Якщо ж
вона відмовить, компанія може втратити 150 млн. грн. За оцінками головного
інженера, існує 60% шансів, що нова виробнича лінія відмовить. Можна
створити експериментальну установку, а вже потім вирішувати, монтувати
або ні виробничу лінію. Експеримент обійдеться в 10 млн. грн. Головний
інженер вважає, що існує 50% шансів, що експериментальна установка буде
працювати. Якщо експериментальна установка буде працювати, то 90%
шансів того, що змонтована виробнича лінія також буде працювати. Якщо ж
експериментальна установка не буде працювати, то тільки 20% шансів того,
що виробнича лінія запрацює. Чи варто будувати експериментальну
установку? Чи слід монтувати виробничу лінію? Яка очікувана вартісна оцінка
найкращого рішення? Побудувати «дерево рішень».
У вузлі F можливі наслідки «лінія працює» з вірогідністю 0,4 (що
приносить прибуток 200) і «лінія не працює» з вірогідністю 0,6 (що приносить
збиток -150) => оцінка вузла F. EMV(F) = 0,4*200 + 0,6*(-150) = -10. Це число
ми пишемо над вузлом F.
EMV(G) = 0.
У вузлі 4 ми обираємо між рішенням «монтуємо лінію» (оцінка цього
рішення EMV(F) = -10) та рішенням «не монтуємо лінію» (оцінка цього
рішення EMV(G) = 0): EMV(4) = max {EMV(F), EMV(G)} = {max -10, 0} = 0 =
EMV(G). Цю оцінку ми пишемо над вузлом 4, а рішення «монтуємо лінію»
відкидаємо і закреслюємо.
Аналогічно:
EMV(B) = 0,9*200 + 0,1*(-150) = 180 – 15 = 165.
EMV(С) = 0.
EMV(2) = max {EMV(В), EMV(С)} = max{165, 0} = 165. Тому у вузлі 2
відкидаємо можливе рішення «не монтуємо лінію».
EMV(D) = 0,2*200 + 0,8*(-150) = 40 – 120 = -80.
EMV(E) = 0.
EMV(3) = max {EMV(D), EMV(E)} = max{-80, 0} = 0. Тому у вузлі 3
відкидаємо можливе рішення «монтуємо лінію».
EMV(A) = 0,5*165 + 0,5*0 - 10 = 82,5.
EMV(l) = max{EMV(A), EMV(4)} = max{82,5; 0} = 82,5. Тому у вузлі 1
відкидаємо можливе рішення «не будуємо установку».
Очікувана вартісна оцінка найкращого рішення дорівнює 72,5 млн. грн.
Будуємо установку. Якщо установка працює, то монтуємо лінію. Якщо
установка не працює, то лінію монтувати не треба.
 Лінія працює
200
165
0,9
Монтуємо
лінію B 0,1

165 -150
Установка 0
працює 2 Лінія не працює
C 0
Не монтуємо
82,5 0,5 лінію
Будуємо експ. Лінія працює
установку 200
А -80
72,5 0,2
Монтуємо
-10 0,5 лінію
1 D 0,8
0 -150
Установка
не працює Лінія не працює
3 0

E 0
Не монтуємо
лінію

Лінія працює
Не будуємо 200
експ. установку -10
0,4
Монтуємо
лінію F 0,6
0
-150
Лінія не працює
4
0

G 0
Не монтуємо
лінію

Рисунок 1 – «Дерево рішень»

Приклад 2
Компанія розглядає три варіанти стратегій.
A. Домінуюча (вартість реалізації M1 = 700 тисяч доларів). При цьому
варіанті можливі високий попит (річний дохід у розмірі R1 = 280 тисяч доларів
протягом наступних 5 років) з ймовірністю p1 = 0,8 і низький попит (щорічні
збитки R2 = 80 тисяч доларів) з ймовірністю р2 = 0,2.
Б. Зростання (вартість реалізації М2 = 300 тисяч доларів). При цьому
варіанті можливі високий попит (річний дохід у розмірі T1= 180 тисяч доларів
протягом наступних 5 років) з ймовірністю p1 = 0,8 і низький попит (щорічні
збитки Т2 = 55 тисяч доларів) з ймовірністю р2 = 0,2.
B. Відкласти реалізацію стратегії на один рік для збору додаткової
інформації, яка може бути позитивної або негативної з вірогідністю p3 = 0,7 і
p4 = 0,3 відповідно. У разі позитивної інформації можна обрати вище
зазначені стратегії, а ймовірності високого і низького попиту змінюються на
p5 = 0,9 і р6 = 0,1 відповідно. Доходи на наступні чотири роки залишаються
незмінними. У разі негативної інформації компанія не буде змінювати
стратегію.
Всі розрахунки виражені в поточних цінах і не повинні дисконтуватися.
Побудувати «дерево рішень», визначити найбільш ефективну послідовність
дій.
EMV(A) = 0,8*280*5 + 0,2*(-80)*5 = 1040.
EMV(B) = 0,8*180*5 + 0,2*(-55)*5 = 665.
EMV(D) = 0,9*280*4 + 0,1*(-80)*4 = 976.
EMV(Е) = 0,9*180*4 + 0,1*(-55)*4 = 626.
EMV(2) = 0.
EMV(3) = max{EMV(D); EMV(Е)} = max{ (976-700); (626-300)} =
max{276; 326} = 326. У вузлі 3 відкидаємо можливе рішення «домінуюча
стратегія».
EMV(C) = 0,7*326 + 0,3*0 = 228,2.
EMV(1) = max{EMV(А); EMV(В); EMV(С)} = max{(1040-700); (665-300);
228,2} = max{340; 365; 228,2} = 365. У вузлі 1 відкидаємо можливі рішення
«домінуюча стратегія» і «збираємо додаткову інформацію рік».
Очікувана вартісна оцінка найкращого рішення дорівнює 365 тис. дол.
Стратегія зростання.
 Високий попит
280

1040 0,8

А 0,2
Домінуюча
стратегія -80
Низький попит

-700 Високий попит

180

365 Стратегія 665 0,8

зростання
1 B 0,2
-300
-55
Низький попит

Негативна 0
Стратегія без змін
інформація
2
Збираємо додаткову 228,2
інформацію рік 0,3 Високий попит
С 280

976 0,9

Позитивна D 0,1
інформація Домінуюча
стратегія -80
Низький попит

0,7 -700 Високий попит

180

Стратегія 626 0,9

зростання
326 3 E 0,1
-300 -55
Низький попит
Рисунок 2 – «Дерево рішень»

Завдання:
Обрати оптимальну маркетингову стратегію на основі «дерева рішень»,
розрахувати очікуваний вартісний ефект та обґрунтувати вибір найбільш
оптимального рішення.