BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 1-2

Bài 1: Trình bày và giải thích các bước trong Phương pháp luận của Kinh tế lượng.
Bài 2: Phân biệt giữa các khái niệm sau:
a. Mô hình hồi quy tổng thể và mô hình hồi quy mẫu
b. Sai số ngẫu nhiên và phần dư
c. Tham số tổng thể và ước lượng mẫu
Bài 3:
Nêu nội dung của phương pháp ước lượng OLS
Nêu các giả định cơ bản của phương pháp ước lượng OLS
Khi mô hình thoả mãn các giả định này thì ước lượng OLS có tính chất như thế nào?
Bài 4:
Độ chính xác của các ước lượng OLS trong mô hình hồi quy 2 biến được đo lường bằng
yếu tố nào?
Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến độ chính xác của các ước lượng OLS?
Bài 5: Xét mô hình hồi quy tuyến tính 2 biến Y i=β 0 + β 1 X i+ ui được ước lượng từ bộ số
liệu có 200 quan sát. Biết rằng
∑ X i=672 , 5 , ∑ Y i=1562 , 43 , ∑ X i Y i=5349 , 86 , ∑ X 2i =2857 , 25 , ∑ (Y i−Y )2=86,851 , ∑ (X i −X )2=86,85
a. Tính hệ số chặn và hệ số góc của mô hình hồi quy mẫu
b. Tính sai số chuẩn của hệ số chặn và hệ số ước lượng
c. Tính hệ số xác định của mô hình hồi quy mẫu và hệ số tương quan giữa X và Y.
Giải thích ý nghĩa của hệ số xác định của mô hình.
Bài làm
Bài 1:
1. Nêu lý thuyết kinh tế và các giả thuyết của lý thuyết đó
- Tra cứu các bài nghiên cứu đi trước, sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu đi trước về
1 chủ đề để xây dựng cơ sở lý thuyết vững chắc
- Đưa ra giả thuyết nghiên cứu dựa trên cơ sở lý thuyết đó
2. Lựa chọn mô hình Kinh tế lượng – mô hình hồi quy
- Xây dựng mô hình hồi quy tổng thể dựa trên lý thuyết – phải rõ ràng và chặt chẽ
3. Thu thập số liệu
- Thu thập dựa trên mô hình – mô hình có biến số nào thu thập biến số đó
4. Ước lượng mô hình Kinh tế lượng
 - Thu được mô hình hồi quy mẫu bằng cách sử dụng các phương pháp (vd như
OLS)
5. Kiểm định độ tin cậy của mô hình
- Kiểm định các giả thiết giả định của OLS là đúng hay chưa, đã là lý thuyết tốt nhất
hay chưa
- Nếu mô hình gặp khuyết tật thì phải chữa
6. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu
- Kiểm định xem giả thuyết có được ủng hộ hay không
7. Phân tích kết quả và thảo luận
- Tại sao nó lại tác động lên nhau
- Lấy ví dụ thực tế, báo cáo đi trước để ủng hộ finding
- Đưa ra hàm ý chính sách hay giải pháp hoặc dự báo
Bài 2:
a. Mô hình hồi quy tổng thể và mô hình hồi quy mẫu
Mô hình hồi quy tổng thể Mô hình hồi quy mẫu
Có 1 mô hình hồi quy tổng thể Có nhiều mô hình hồi quy mẫu
Không thể xác định được Có thể xác định được
Đại diện cho cả tổng thể Quy luật, cách thức tính toán áp dụng
cho 1 mẫu dữ liệu
Dùng đường hồi quy mẫu ước lượng cho
đường hồi quy tổng thể
Mô hình hồi quy tổng thể là mục tiêu Đây chỉ là phương tiện
cuối cùng
E ( Y | X i )=f ( X i )=β 0 + β 1 X i – mang tính hệ Y^i= β^0 + β^1 X i – có thể ước lượng được
thống
Y i=β 0 + β 1 X i+ ui Y i= β^0 + β^1 X i+ u^i = phần giá trị ước lượng
được + phần giá trị không ước lượng
được
Cùng thể hiện mối quan hệ giữa biến nhưng khác nhau về hàm ý

b. Sai số ngẫu nhiên và phần dư

Sai số ngẫu nhiên (ui) Phần dư (u^i)
Xuất hiện trong mô hình hồi quy tổng Xuất hiện trong mô hình hồi quy mẫu
thể dạng ngẫu nhiên dạng ngẫu nhiên
Thể hiện phần ko hệ thống Thể hiện phần không ước lượng được
Không xác định được Xác định được do chta biết chta lấy
được giá trị ước lượng của Y khi thay X
vào
 Chênh lệch giữa giá trị quan sát và kỳ Chênh lệch giữa Y quan sát và Y ước
vọng có điều kiện – kỳ vọng có điều lượng – có thể tính được nó là bao nhiêu
kiện là không quan sát được vì phụ
thuộc vào β 0 và β 1 mà lại ko xác định
được β 0 và β 1
Ui mũ ước lượng cho cái sai số ngẫu nhiên ui mà ta không biết

c. Tham số tổng thể và ước lượng mẫu

Tham số tổng thể Ước lượng mẫu
β0 , β1 ^
β 0 , β^1
Thể hiện mqh giữa các biến số trong Thể hiện mqh giữa các biến số trong
tổng thể mẫu
Không xác định được giá trị thực tế Xác định được giá trị chính xác vì có dữ
chính xác vì ko có dữ liệu liệu mẫu
Là giá trị xác định – duy nhất Là giá trị ngẫu nhiên – vì mẫu là ngẫu
nhiên – mỗi bộ dữ liệu mẫu có ước
lượng mẫu
Không có kỳ vọng và phương sai Có kỳ vọng và phương sai để thể hiện độ
chính xác của nó
Sử dụng ước lượng mẫu để ước lượng tham số tổng thể bởi tham số tổng thể mới là
mục tiêu cuối cùng

Bài 3:
Nội dung của phương pháp ước lượng OLS
Dùng để ước lượng ^ β 0 và ^
β 1trong mô hình hồi quy mẫu -> tìm đường hồi quy mẫu để
tổng các u^i nhỏ nhất. Ta coi vai trò của các quan sát là như nhau.
Giả định cơ bản của OLS
Giả thiết 1: Mô hình hồi quy tuyến tính theo tham số
Giả thiết 2: Các biến giải thích là phi ngẫu nhiên tức là các giá trị của chúng được cho
trước hoặc được xác đinh.
Giả thiết 3: Kỳ vọng của yếu tố ngẫu nhiên ui bằng 0, tức là:
E [ui ∨X i ]=0

Giả thiết 4: Các ui có phương sai bằng nhau (phương sai thuần nhất)
var [ u i| X i ]=var [ u j|X i ] =σ
2
Giả thiết 5: Không có tự tương quan giữa các ui:
cov [ ui ,u j|X i , X j ] =E [ ui u j| X i , X j ] =0

Giả thiết 6: Mô hình được xác định đúng

Định lý Gauss – Markov: Với các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển,
các ước lượng thu được bằng phương pháp bình phương tối thiểu thông thường là các
ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất
Giả thiết 8: Số quan sát n lớn hơn số tham số của mô hình
Giả thiết 9: Giá trị của X không được đồng nhất (bằng nhau) ở tất cả các quan sát
Giả thiết 10: Không tồn tại đa cộng tuyến hoàn hảo giữa các biến giải thích
Tính chất của các ước lượng tham số theo phương pháp OLS:
- Tuyến tính: là một hàm tuyến tính của biến phụ thuộc Y
- Không chệch:
E ( β^0 ) =β 0
E ( β^1 ) =β 1
- Hiệu quả/Tốt nhất: Có phương sai nhỏ nhất trong lớp các ước lượng tuyến tính
không chệch
Bài 4:
Độ chính xác của các ước lượng OLS trong mô hình hồi quy 2 biến được đo lường
bằng 2 chỉ số phương sai và sai số chuẩn. Giá trị càng nhỏ thì ước lượng càng chính
xác của β .
Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của các ước lượng OLS: σ 2 – phương sai của
sai số ngẫu nhiên, x i – sự đa dạng biến động của biến độc lập, n – kích thước mẫu
Bài 5: