my

Correction exercice 3 de l’épreuve de Stat-Proba IFORD voie B session 2018

e
1. Une secrétaire effectue n appels vers n correspondants

(a) Loi de X.

cad
Soit Xj la variable aléatoire qui vaut 1 si la secrétaire parvient à joindre un
correspondant lors du j-ième appel et n−j sinon. Ainsi, la secrétaire peut parvenir
à joindre le correspondant (succès) ou non (échec). Chaque Xi suit donc une
Xn
Bernoulli de paramètre p. Alors, X = Xi est la somme de chacune des variables
i=1
aléatoires de Bernoulli supposées indépendantes qui en fait une Binomiale de
AA
paramètres n et p c’est-à-dire que X suit une B(n, p).
(b) Espérance et variance.

Comme X suit une B(n, p) alors, E(X) = np et V(X) = npq où q = 1 − p.

2. Deuxième coup de fil aux n − X correspondants qu’elle n’a pas pu obtenir.

(a) Valeurs prises par Z.
NS

Z = X + Y est la somme de deux variables aléatoires du nombre total des corres-

pondants qu’elle a pu obtenir au premier et au deuxième appel. Il est clair qu’elle
ne peut ne peut pas obtenir de correspondants lors du premier appel (donc, la
valeur minimale du nombre de clients obtenus est de 0) et obtenir les n corres-
pondants lors du deuxième appel (donc, la valeur maximale des clients obtenus
est n). Réciproquement, elle peut obtenir tous les correspondants lors du premier
ME

appel et n’obtenir aucun lors du second. On en déduit alors que Z est à valeurs
dans [0, n].
(b) Calcul de P(Z = 0) et de P(Z = 1).

Rappel : comme X suit une B(n, p) alors, Y suit une B(n − j, p).

Dans la suite, tous les évènements sont deux à deux incompatibles.

1 ISSEA & IFORD

 my
X P(Z = 0) = P(X + Y = 0) = P(X = 0, Y = 0) = P(X = 0) × P(Y = 0/X = 0)

On a alors : p0 = P(X = 0) × P(Y = 0/X = 0) = Cn0 p0 q n−0 × Cn−0

0
p0 q n−0
= qnqn
= q 2n .

e
X P(Z = 1) = P(X + Y = 1) = P(X = 1, Y = 0) + P(X = 0, Y = 1) soit :
P(Z = 1) = P(X = 1) × P(Y = 0/X = 1) + P(Y = 1) × P(X = 0/Y = 1).

cad
D’une part, P(X = 1) × P(Y = 0/X = 1) = Cn1 pq n−1 × Cn−1
0
p0 q n−1
= npq n−1 q n−1
= npq 2n−2 .
AA
D’autre part, P(X = 0) × P(Y = 1/X = 0) = Cn0 p0 q n × Cn1 pq n−1
= q n × npq n−1
= npq 2n−1 .

Ainsi, p1 = P(Z = 1) = npq 2n−2 + npq 2n−1 = npq 2n−2 (1 + q).

(c) Calcul de P(X=k) (Y = h) où k ∈ [0, n − k].
NS

P(Y = h, X = k)
On a : P(X=k) (Y = h) =
P(X = k)
P(X = k) × P(Y = h/X = k)
=
P(X = k)
h
= Cn−k ph q n−k−h .
ME

s
X
(d) Démontrons que : P(Z = s) = P(X = k ∩ Y = s − k) pour s ∈ [0, n].
k=0

Posons B = {Z = s}. Soit Bk = {X = k, Y = s−k}. Alors, on a immédiatement :

[s
B= Bk . Les Bk étant deux à deux disjoints alors,
k=1
s
X s
X
P(B) = P(Ak ) = P(X = k, Y = s − k) = P(Z = s).
k=0 k=0

2 ISSEA & IFORD

 my
(e) Calculer P(Z = s) et montrons que Z suit une B(n, p(1 + q)).

s
X
P(Z = s) = P(X = k) × P(Y = s − k/X = k)
k=0
s

e
X
s−k s−k n−k−s+k
= Cnk pk q n−k Cn−k p q
k=0
s

cad
X
s−k s 2n−k−s
= Cnk Cn−k pq
k=0
Xs
= Cns Csk ps q 2n−k−s
k=0
s
X
= Cns ps q 2n−s q −s Csk q −k q s
k=0
s
X
AA
= Cns ps q 2(n−s) Csk q s−k
k=0
s
X
= Cns ps q 2(n−s) Csk 1s q s−k
k=0

= Cns ps q 2(n−s) (1 + q)s .

On montre que q 2(n−s) (q+1)s = (p(1 + q))n−s . Donc, P(Z = s) = Cns ps (p(1 + q))n−s .
Ce qui assure le fait que : Z suit une B(n, p(1 + q)).
NS

Correction exercice 5 de l’épreuve de Stat-Proba IFORD voie B session 2019

Soit Xi qui vaut 1 lorsque le succès se produit à la i-ème épreuve et 0 sinon. On montre
Xn
que : S = Xi suit une B(n, π).
i=1

1. On rappelle que : ERQM (P ) = Biais(P )2 + V ar(P ). Or, E(P ) = π donc,

ME

V ar(S) π(1 − π) π(1 − π)

Biais(P ) = 0. Enfin, V ar(P ) = 2
= . Donc, ERQM (P ) = .
n n n
Il est clair que ERQM (P ) tend vers 0 quand n est de plus en plus grand. Ainsi, la
convergence en moyenne quadratique implique la consistance de P .
nπ 1
2. Même processus. Déterminons : Biais(P ∗ ) et V ar(P ∗ ). On a : E(P ∗ ) = + .
n+2 n+2
nπ 1 1 − 2π
Alors, Biais(P ∗ ) = + −π = . V ar(P ∗ ) = V(n+2)
ar(S) nπ(1−π)
2 = (n+2)2 . Donc,
 n + 2
2 n + 2 n + 2
∗ 1 − 2π nπ(1 − π)
ERQM (P ) = + ce qui tend vers 0 quand n devient de plus en
n+2 (n + 2)2
plus grand, ce qui assure la consistance de P ∗ .

3 ISSEA & IFORD

 my
Ces deux estimateurs P et P ∗ sont tous consistants : plus la taille de l’échantillon
augmente, plus le risque quadratique moyen est de plus en plus faible. En d’autres
termes, il y a une faible déviance entre la valeur réelle et la valeur estimée.
3. Non. On peut regarder d’autres critères comme l’efficacité : l’efficacité relative des deux
estimateurs ou encore, le critère de comparaison.
4. Évident !

e
5. Évident !

cad
AA
NS
ME

4 ISSEA & IFORD