exercice1: exercice1: 1/calculer les moyenne mobiles de longueur 4:

mi= (yi-1 + yi + yi+1+ yi+2)/4

Annee T Yt MMO4 MMCO4

1 33
2 45
3 25 28.75 29.75
1ere annee 4 12 30.75 30.25
5 41 29.75 31.625
6 41 33.5 33.125
7 40 32.75 31.375
2eme annee 8 9 30 32
9 30 34 33.125
10 57 32.25 33.625
11 33 35 38
3eme annee 12 20 41 41.125
13 54 41.25 41.625
14 58 42 42.625
15 36 43.25
4eme annee 16 25

2/ representer graphiquement les ventes et les moyennes mobiles:

70

60

50

40

30

20

10

0
0 2 4 6

on remarque que la serie chronologique ne saisonniere ne tendancie

3/ calculer les moyenne mobiles centrees de longueur4( voir tableu d

4/ calculer les indices saisonniers pour chaque trimestre:

Annee/ rimestres 1
1
2 1.29644268775
3 0.90566037736
4 1.2972972973
moeynne 1.16646678747
indices saisonniers (St) 1.17223699721

5/determiner la variation residuelle:

1
1
2 1.10595612563
3 0.77259153185
4 1.10668516724

6/Appliquer les méthodes exponentielle de lissage avec TETA=0,75 , e

xt(teta=0.75)=0,75yt +(1-0,75)yt-1

70

60

50

40

30

20

10

0
0 2 4 6

7/ Analyser la tendance de ces ventes en utilisant la méthode des Mo

date xi vente yi
1 33
2 45
3 25
4 12
5 41
6 41
 7 40
8 9
9 30
10 57
11 33
12 20
13 54
14 58
15 36
16 25
136 559
X barre Y barre
8.5 34.9375

a= 0.57205882353
b= 30.075

donc Y= ax + b

Y(ajouté) = (0.572058824X+30.075)*CI

T YT
1 33
2 45
3 25
4 12
5 41
6 41
7 40
8 9
9 30
10 57
11 33
12 20
13 54
14 58
15 36
16 25

8/coefficient de correlation:

r= somme xiyi - n x y /jadr somme(xi^2-n x^2)

r= 0.185458695

donc le coefficient de correlation est positiv

es de longueur 4:

Yt/MMCO4 Xt avec TETA=0,75

33
42
0.840336134454 30
0.396694214876 15.25
1.296442687747 33.75
1.237735849057 41
1.274900398406 40.25
0.28125 16.75
0.905660377358 24.75
1.695167286245 50.25
0.868421052632 39
0.48632218845 23.25
1.297297297297 45.5
1.360703812317 57
41.5
27.75

t les ventes et les moyennes mobiles:

Chart Title

Yt
MMO

4 6 8 10 12 14 16 18

onologique ne saisonniere ne tendanciel donc en utilise la methode de moyenne mobile ou l'usage exponenciel.

les centrees de longueur4( voir tableu de question1)

mmco4=(mi-1+mi)/2

iers pour chaque trimestre: ST=(moyenne de trimestre/moyenne total de tous les tr

moyenne de trimestre 1= (la somme de yt/MMO4 du tri
 2 3 4 total
0.840336134453782 0.396694214876
1.237735849057 1.27490039840637 0.28125
1.695167286245 0.868421052631579 0.48632218845
1.360703812317
1.431202315873 0.994552528497245 0.388088801109 3.9803104329
1.438282103854 0.999472322826882 0.390008576111 4

vr=yt/(MMO4*st)

2 3 4
0.840779794759095 1.01714228654
0.860565424363 1.27557348941938 0.721137988309
1.178605561247 0.868879540531307 1.246952549861
0.9460618391

ponentielle de lissage avec TETA=0,75 , et représenter grahpiquement les résultats:

Chart Title

Yt
Xt avec teta=0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

s ventes en utilisant la méthode des Moindres carrée: Y= ax+b avec a= (ΣXiYi-Nxy)/(ΣXi^2-nX^^2) et b

xiyi xi^2 yi^2

33 1 1089
90 4 2025
75 9 625
48 16 144
205 25 1681
246 36 1681
 280 49 1600
72 64 81
270 81 900
570 100 3249
363 121 1089
240 144 400
702 169 2916
812 196 3364
540 225 1296
400 256 625
4946 1496 22765

donc la prevision de 5 eme annee:

on a : Yt = 0,572058824X +30,075
alors:

valeur ajoutee RAPPORT A LA TANDANCE YT/Valeur Ajoutée annee

30.64705882353 1.0767754318618
31.21911764706 1.44142446653163
31.79117647059 0.786381718937922
32.36323529412 0.370791111918935 5eme annee
32.93529411765 1.24486515449187
33.50735294118 1.22361202545534
34.07941176471 1.17372917925261
34.65147058824 0.259729236514875
35.22352941176 0.851703406813627
35.79558823529 1.59237500513537
36.36764705882 0.907399919126567
36.93970588235 0.541422827341853
37.51176470588 1.43954837697977
38.08382352941 1.52295632698768
38.65588235294 0.931294225062771
39.22794117647 0.637300843486411

me xiyi - n x y /jadr somme(xi^2-n x^2) - somme(yi^2-n y^2)

c le coefficient de correlation est positive et faible

 Yt
MMO4

16 18

e exponenciel.

estre/moyenne total de tous les trimestre)*4

1= (la somme de yt/MMO4 du trimestre 1 dans chaque année)/3
 Yt
Xt avec teta=0,75

6 18

= (ΣXiYi-Nxy)/(ΣXi^2-nX^^2) et b= y-ax
c la prevision de 5 eme annee:

: Yt = 0,572058824X +30,075

trimestre Yt
17 46.6550325
18 58.0664097
19 40.9225124
20 16.1916649
exercice2: 1/représenter la courbe de cette série, et donner leurs interpr

trimestre Xt Prévision de Xt : X^t Résidu : et = Xt − X^t T

1 9050 9100.22 -50.2200000000012 -38.6694
2 3380 8922.4412 -5542.4412 -2265.4404
3 9378 4430.2298 4947.7702 2436.36505
4 9680 11568.400308 -1888.400308 -1212.78984
5 10100 6706.455582 3393.544418 1609.65538
6 10160 11138.55618172 -978.556181720001 -690.946003
7 10469 8147.00879338 2321.99120662 1076.38668
8 10738 10990.7281472148 -252.728147214802 -297.368142
9 10910 9319.6051880942 1590.3948119058 705.588138
10 11058 11028.1496068567 29.850393143266 -114.767204
11 11016 10093.0270609756 922.972939024421 399.077002
12 10869 11005.9482680455 -136.948268045473 -127.98265
13 11034 10350.9059659756 683.094034024409 303.105431
14 11135 11085.0994781468 49.9005218531675 -34.0997636
15 10845 10713.7945199256 131.205480074404 59.9322043
16 11108 10867.7586921066 240.241307893368 87.7111395
17 11115 10983.2487667561 131.7512332439 38.2300005
18 11424 10971.9976283429 452.002371657083 178.439572
19 10895 11290.6467723861 -395.646772386099 -194.3343
20 11437 10723.5386007223 713.461399277679 327.499348
21 11352 11572.8715957078 -220.871595707802 -149.507237
22 11381 10946.3577744262 434.642225573833 205.114615
23 11401 11506.0942414676 -105.094241467606 -80.0092697
24 11507 11140.9610869114 366.038913088563 164.477623
25 11453 11549.9256024659 -96.9256024658898 -69.3454691
26 11561 11246.7570412778 314.242958722251 141.321798

Chart Title
14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
0 5 10 15 20 25

En trouve que la série des chiffres d'affires la série présent une tendance localem
linéaire donc en utilsant la méthode de lissage Holt pour calculer les prévisions.
 2/Donner les formules, les formules de lissage, choix des constant

Formules de lissage :
St = αXt + (1 − α)(St−1 − Tt−1)
Tt = β(St − St−1) + (1 − β)Tt−1

Choix des valeurs initiales de T0 et S0:

Les constantes de lissage α et β sont déterminées en minimisant la somme des carrés des erreu

Avec : X^t = St−1 − Tt−1= prévision de Xt .

Xt − X^t = erreurs de prévision.

L’analyse des résidus et = Xt − X^t

Le calcul des intervalle de prévision à 59% est réalisé à l’aide de la formule :

√(1+(ℎ−1)"α" ^2 " +" ("h(h − 1)(2h − 1) " "α" ^"2" "." "β" ^"2" " " )/"6" " + h(h − 1)" "α" ^"2" "
c(h)=

3/ calculer les prévisions des trimestres 27 à 30 avec les interva

S prévision
27 11598.7461
28 11457.4243
29 11457.4243
30 11457.4243
cette série, et donner leurs interprétations.

S
8961.1106 T0 100.44
6695.6702 S0 8999.78
9132.03525 α 0.41
7919.24542 β 1
9528.9008
8837.9548
9914.34147
9616.97333
10322.5615
10207.7943
10606.8713
10478.8886
10781.994
10747.8943
10807.8265
10895.5376
10933.7676
11112.2072
10917.8729
11245.3722
11095.865
11300.9796
11220.9704
11385.448
11316.1025
11457.4243

rt Title

15 20 25 30

érie présent une tendance localement

Holt pour calculer les prévisions.
mules de lissage, choix des constantes de lissage, analyse des résidus et la formule des itervalles de prévision à 59%

α)(St−1 − Tt−1) X^t(h) = St + hTt X^t = X^t−1(1) = St−1 + Tt−1

1) + (1 − β)Tt−1

S0=
(𝑋 −𝑋 𝑁−1)
T0= 𝑛 1)/( X1-1/2 𝑇0

ant la somme des carrés des erreurs de prévision à l’horizon 1 :

Minimiser α,β ∑t (Xt − X^t) 2

est réalisé à l’aide de la formule : X^N(h) ∓ 1, 96σ^c(h)

" " )/"6" " + h(h − 1)" "α" ^"2" " .β " )

trimestres 27 à 30 avec les intervalles de prévision à 59%:

T
2
3
4
n à 59%

^t−1(1) = St−1 + Tt−1