ĐIỀU KIỆN CẦN TỐI ƯU CẤP HAI CỔ ĐIỂN

A. BACCARI2

Tóm tắt Trong bài viết này, nội dung khảo sát là tính chất của điều kiện cần tối ưu
cấp hai thỏa mãn cho cùng nhân tử một Lagrange với mọi vecto tới hạn. Bài viết
tập trung vào các bài toán tối ưu hóa không lồi trong với ràng buộc đẳng thức
và bất đẳng thức ; và giả thiết điều kiện chính quy Mangasarian-Fromovitz xảy ra.
Gần đâu Anitescu đã đưa ra một phản ví dụ. Chúng tôi sẽ đưa ra một số điều kiện
đủ và chứng minh tính chất này đúng với hoặc với số các với ràng buộc bất
đẳng thức tích cực tối đa bằng 2. Phản ví dụ sẽ được đưa ra với các trường hợp có
3 ràng buộc bất đẳng thức tích cực và

Từ khóa Tối ưu hóa không lồi, nhân tử Lagrange, cặp của các dạng toàn phương,
điều kiện chính quy Mangasarian-Fromovitz.

1. Giới thiệu
Xét bài toán tối ưu hóa có dạng sau:

(P)
trong đó các hàm là hàm thực và khả
vi cấp hai liên tục. Cụ thể là, bài toán (P) có thể không có ràng buộc đẳng thức
hay ràng buộc bất đẳng thức.
Ta nhắc lại các kí hiệu chính, định nghĩa và các kết quả cổ điển sẽ được sử dụng
trong mục tiếp theo.
Hàm Lagrange của (P) xác định trên bởi công thức sau:

Gra-đi-en và ma trận Hessian của theo được kí hiệu lần lượt là

Gra-đi-en của theo kí hiệu là và

là chuyển vị của nó. Tập khả dĩ là:
Với tập chỉ số tích cực nón tới hạn tập các nhân tử
Lagrange tổng quát hóa và tập các nhân tử Lagrange được xác
định như sau:

Trong đó

và là số các ràng buộc bất đẳng thức tích cực.

Ta nhắc lại hai điều kiện chính quy cổ điển nhất sẽ được sử dụng.
Định nghĩa 1.1 Một điểm khả dĩ thỏa mãn điều kiện chính quy độc lập tuyến
tính LICQ nếu các vecto độc lập tuyến tính.
Điều kiện chính quy Mangasarian-Fromovitz ( mục [1]) được định nghĩa như
sau:
Định nghĩa 1.2 Điều kiện chính quy Mangasarian-Fromovitz MFCQ đúng tại
điểm khả dĩ nếu các điều kiện sau được thỏa mãn:
(i) vecto độc lập tuyến tính;

(ii) tồn tại một vecto thỏa mãn

Bổ đề 1.1 thỏa mãn MFCQ khi và chỉ khi không tồn tại cặp sao
cho

(1)

(2)
Kết quả sau là điều kiện cần tối ưu Karush-Kuhn-Tucker : Giả sử là nghiệm

tối ưu địa phương của (P) thỏa mãn LICQ; khi đó tập chỉ chứa một phần

tử (tức là ) và thỏa mãn điều kiện cần tối ưu cấp hai cổ điển
sau:

(CN2) với mọi

Điều kiện CN2 có một tính chất quan trọng là nhân tử Lagrange giống

nhau với mọi vecto tới hạn Tong nhiều ứng dụng điều kiện LICQ bị

hạn chế. Nếu LICQ không xảy ra, tập không phải là tập chỉ chứa một
phần tử và điều kiện CN2 không được thỏa mãn (xem mục [3]). Tuy nhiên, điều
kiện CN2 lại xảy ra nếu một trong những điều kiện dưới đây được thỏa mãn
( xem ví dụ ở mục [4]):

(i) các hàm số đều là hàm affine;

(ii) các hàm là hàm lồi; hàm là hàm affine và thỏa mãn điều kiện
chính quy Slater;

(iii) tồn tại một bộ số sao cho là một điểm yên ngựa
cho hàm Lagrange của bài toán (P) khi

Không cần bất kì điều kiện chính quy nào, nghiệm tối ưu địa phương của (P)
thỏa mãn điều kiện cần tối ưu cấp một và cấp hai Fritz John dưới đây ( xem ví
dụ ở mục [5], trang 443):

(3)

(4)

Điều kiện cần tối ưu cấp hai (4) có hai nhược điểm sau:
(i) phần tử đầu tiên của có thể bị triệt tiêu;

(ii) cặp nhân tử không nhất thiết phải giống nhau với mọi vecto tới hạn.

Giả sử nghiệm tối ưu địa phương của (P) thỏa mãn điều kiện MFCQ; khi đó,t

ập là một tập khác rỗng , bị chặn ( xem mục [6]), lồi và com-pắc. Mỗi

đều thỏa mãn Điều kiện (4) có thể viết lại như sau:

(GN2) với mọi

và GN2 không mắc phải nhược điểm thứ nhất. Điều kiện đủ tối ưu cho là

và với mọi

(SGC2)

Một vấn đề nảy sinh là: Với nghiệm tối ưu địa phương của (P), liệu điều kiện
MFCQ có dẫn đến CN2? Phản ví dụ đầu tiên được đưa ra trong mục[3] với
Không có giả thiết về lính lồi của điều kiện chính quy độc lập
tuyến tính, ta sẽ không dễ dàng xử lí được sự khác biệt giữa hai điều kiện CN2
và GN2 ( xem thêm mục [7]).

Định lí 1.1 Cho là nghiệm tối ưu địa phương của (P) thỏa mãn MFCQ và
SGC2. Giả sử một trong những điều kiện sau xảy ra:

(C1)

(C2)

Khi đó, tồn tại một cặp nhân tử sao cho

với mọi (5)

 Chú ý 1.1 Nếu SGC2 không xảy ra ở định lí 1.1, ta thay hàm mục tiêu bằng
một hàm khác xác định bởi công thức rồi áp dụng

định lí 1.1 để tìm ra cặp sao cho (5) thỏa mãn. Cho ta
thu được kết quả quan trọng dưới đây.

Định lí 1.2 Cho là nghiệm tối ưu địa phương của (P) thỏa mãn MFCQ . Giả
sử một trong những điều kiện sau xảy ra:

(C1)

(C2)

Khi đó, tồn tại một cặp nhân tử thỏa mãn điều kiện CN2.

Bài viết này được trình bày theo bố cục sau:

Mục 2: chứng minh định lí 1.1

Mục 3: trình bày một phản ví dụ mới cho định lí 1.2 với và phản
ví dụ này chứng minh điều kiện C1 hoặc C2 là điều kiện bổ sung tốt nhất có thể
đối với MFCQ.

2. Chứng minh định lí 1.1

Từ điều kiện SGC2, ta chỉ cần chứng minh định lí trong trường hợp
không phải là tập có duy nhất một phần tử. Từ điều kiện MFCQ và Bổ đề 1.1

suy ra là tập có duy nhất một phần tử nếu:

sao cho (6)

Giả sử Ta có hai trường hợp sau:

(a) Nếu thì Nếu tồn tại trong thì thông qua điều

kiện SGC2 ta có thể tìm một cặp sao cho

Mỗi , còn lại có thể viết thành

và

(b) Nếu và tồn tại và sao cho thì

là không gian con một chiều. Tiếp đó sử dụng trường

hợp (a) là xong.

Giả sử Nếu thì thỏa mãn LICQ và là tập có duy

nhất một phần tử.

Xét Không mất tính tổng quát giả sử Với mỗi điều kiện

cho dưới đây, là tập có duy nhất một phần tử.

(7)

(8)

(9)

Từ (6)-(9), dễ thấy nếu không phải là tập có duy nhất một phần tử thì:

(i) tồn tại sao cho:

(ii) là các điểm cực trị của .

(iii) Mỗi cặp là một tổ hợp lồi của các điểm cực trị đó.
 (iv) là một không gian vecto

Ta sử dụng điều kiện (iv) và SGC2 để chứng minh bằng phản chứng rằng nếu
tồn tại sao cho với mọi và với mỗi ta có:

(10)

trong đó

(v) tuyến tính trong là tập com-pắc lồi, và giá

trị max trong (10) đạt được tại hoặc . Cho

(vi) Dạng toàn phương và thỏa mãn

Ta sử dụng phiên bản mới của bổ đề

Yuan ( xem mục [8]) để tìm các số dương với sao cho:

(11)

Nếu thì và

Từ (11), ta có:

3. Phản ví dụ cho định lí 1.2

Xét bài toán (P) : trong đó:

Đặt ,ta có:

Dễ thấy rằng

Cho là một điểm khả dĩ. Nếu hoặc thì Nếu

thì và Do đó, với mọi điểm khả dĩ
hàm mục tiêu là một nghiệm tối ưu toàn cục và thỏa
mãn điều kiện MFCQ. Tương tự, với mọi là một điểm khả
dĩ. Với hàm Lagrange là:

Phép tính vi phân cấp một và cấp hai dẫn đến kết quả sau:
Tập các nhân tử Lagrange là:

Nón tới hạn là

Ma trận Hessian của là: .

Với các vecto tới hạn ta có:

và với

Điều đó có nghĩa là không tồn tại sao cho

và

Tài liệu tham khảo dùng trong bài viết.....................