Đặc trưng cấp hai của tính ổn định nghiêng và ứng dụng đối với quy

hoạch phi tuyến

B. S. Mordukhovich · T. T. A. Nghia
Tóm tắt Bài luận này trình bày nghiên cứu về các cực tiểu địa phương ổn định nghiêng của bài
toán tối ưu tổng quát trong các không gian hữu hạn chiều và ứng dụng của nó trong qui họach
phi tuyến cổ điển với các dữ kiện khả vi cấp hai liên tục. Người ta đã nhận ra tầm quan trọng của
tính ổn định nghiêng nhìn từ khía cạnh lí thuyết lẫn khía cạnh số của tối ưu, và khái niệm này
hiện đang được nghiên cứu một cách rộng rãi trong nhiều tài liệu chuyên ngành. Chúng tôi đã
phát triển một cách tiếp cận mới cho tính ổn định nghiêng dựa trên các công cụ tiến bộ của giải
tích biến phân cấp hai và phép lấy vi phân được tổng quát hóa, điều này giúp chúng tôi thu được
các đặc trưng định tính lẫn định lượng của các cực tiểu ổn định nghiêng. Thông qua cách tiếp cận
mới này và các kết quả tổng quát trong hệ dàn cổ điển của quy hoạch phí tuyến, ta có đặc trưng
đầy đủ của các ổn định nghiêng dưới các điều kiện tối ưu và điều kiện chính quy cấp hai mới.

1. Giới thiệu

Khái niệm cực tiểu địa phương ổn định nghiêng được trình bày bởi Poliquin và
Rockafellar ( mục [19]) và được nghiên cứu trong tài liệu [1,9] gần đây đã thu hút
một lượng lớn các độc giả quan tâm; xem các ví dụ [2,4,10,14,16,17]. Nói một
cách sơ bộ thì tính ổn định nghiêng công nhận trạng thái đơn trị Lipschitzian của
các cực tiểu địa phương đối với một lớp đặc biệt các phép nhiễu “ nghiêng”. Tính
chất này không chỉ quan trọng với lý thuyết tối ưu mà còn đóng một vai trò cơ bản
trong việc xác minh các thuật toán số ( đây là động cơ thúc đẩy của nghiên cứu số
19). Nhóm tác giả [19] đã nghiên cứu về tính ổn định nghiêng trong tối ưu không
ràng buộc biểu diễn bởi các hàm thực suy rộng và thiết lập một đặc trưng cho các
cực tiểu ổn định nghiêng thông qua dưới vi phân cấp hai/ tổng quát hóa Hessian
theo Mordukhovich [12].

Mục tiêu đầu tiên của bài luận này là phát triển một hướng tiếp cận mới với tính ổn
định nghiêng trong kết cấu tối ưu tổng quát, thu được các đặc trưng cấp hai toàn
diện cho cực tiểu ổn định nghiêng nhằm cải thiện các kết quả chính của [19].
Không giống với tài liệu nghiên cứu [19] và các tài liệu khác được xuất bản, chúng
tôi thiết lập được cả đặc trưng định tính và đặc trưng định lượng của tính ổn định
nghiêng. Các kết quả định tính giúp thiết lập mối quan hệ giữa tính ổn định
nghiêng và các khái niệm khác mà không cần đến các đại lượng số ( hằng số, mô-
đun); xem ví dụ về đặc trưng tính ổn định nghiêng (3.19) trong định lí 3.6 và các
điều kiện đủ của tính ổn định nghiêng trong hệ quả 4.4. Trong khi đó các kết quả
định lượng biểu diễn chi tiết và rõ ràng các mối quan hệ giữa hằng số/mô-đun
tương ứng của tính ổn định nghiêng và các đặc trưng tường minh của nó trong các
định lí 3.2,3.5,3.6 và 4.3.

Mục tiêu thứ hai của bài viết là nghiên cứu chi tiết tính ổn định nghiêng trong quy
hoạc phi tuyến cổ điển NLP với các dữ kiện ban đầu. Chúng tôi cung cấp các
đặc trưng định tính và định lượng hoàn chỉnh cho cực tiểu ổn định nghiêng theo dữ
kiện ban đầu thông qua các điều kiện tối ưu cấp hai mới, trong đó các ràng buộc
yếu nhất cho phép ta xử lý nhân tử Lagrange không duy nhất.

Chú ý rằng cách tiếp cận của chúng tôi cũng như các kết quả chính sẽ vẫn đúng với
các thay đổi thích hợp và cần sử dụng nhiều kĩ thuật liên quan đến giải tích biến
phân hơn với các bài toán tối ưu trong không gian vô hạn chiều. Điều này ngược
với tài liệu 19 và các ấn phẩm khác. Chúng tôi chọn kết cấu hữu hạn chiều cho đơn
giản và để các độc giả thuận tiện theo dõi.

Phần còn lại của bài luận được sắp xếp như sau. Mục 2 nhắc lại các định nghĩa cơ
bản và tính chất thường được sử dụng trong giải tích biến phân. Ngoài các cấu trúc
đã biết, chúng tôi cũng đưa ra một khái niệm mới về dưới vi phân cấp hai hỗn hợp
của các hàm thực suy rộng quan trọng cho các kết quả sau này.

Mục 3 biểu diễn các đặc trưng định tính và định lượng của tính ổn định nghiêng
trong tối ưu hữu hạn chiều với cấu trúc thực suy rộng tổng quát bao gồm cả những
đặc trưng thông qua tăng cấp hai và các điều kiện dưới vi phân cấp hai. Chúng tôi
đã tóm tắt các kết quả chính của [19] bằng một chứng minh mới mẻ và đơn giản
hơn rất nhiều, cùng với đó là công thức chính xác để tính cận hoàn chỉnh của mô-
đun ổn định nghiêng chưa từng được nêu ra trước đó.

Mục 4 nêu ra các ứng dụng của kết quả tổng quát đạt được vào quy hoạch phi
tuyến cổ điển với dữ kiện Trong mục này chúng tôi giới thiệu một điều kiện
mới là điều kiện đủ cấp hai đều USOSC, yếu hơn điều kiện đủ cấp hai mạnh
SSOSC và sử dụng nó để mô tả các cực tiểu địa phương ổn định nghiêng trong
NLP dưới các điều kiện chính quy bổ sung. Cụ thể là, chúng tôi chỉ ra rằng tính ổn
định nghiêng của các cực tiểu địa phương tương đương với USOSC dưới ràng
buộc Mangasarian-Fromovitz và ràng buộc về hạng CRCQ mà không cần đến ràng
buộc độc lập tuyến tính. Mặt khác, ví dụ được đưa ra trong mục này nhằm minh
họa rằng hai ràng buộc MFCQ và CRCQ không đảm bảo được đủ điều kiện dẫn
đến SSOSC trong LNP ba chiều với các ràng buộc tuyến tính và một hàm giá (trị)
bậc hai.

Cuối cùng, mục 5 kết thúc bài viết bằng các lưu ý và mở rộng cùng với các câu hỏi
mở phục vụ cho nghiên cứu mới trong tương lai.

Kí hiệu chúng tôi sử dụng là kí hiệu theo tiêu chuẩn trong giải tích biến phân và
phép tính vi phân tổng quát hóa [13,21]. biểu thị cho không gian Euclid
chiều với chuẩn và tích trong Kí hiệu là hình cầu đơn vị đóng trong
không gian và là cầu đóng tâm tại với bán kính Cho ánh
xạ đa trị , kí hiệu:

(1.1)

là giới hạn ngoài Painlevé-Kuratowski của hàm khi

2. Sơ bộ về giải tích biến phân

Trong giải tích lồi biến phân, người ta thấy rất thuận tiện trong việc xét hàm thực

suy rộng hợp nhất các hàm chuẩn với tập hợp và sáp nhập
các ràng buộc vào kết cấu không ràng buộc . Giả sử hàm là hàm thực sự, tức là

Dưới vi phân chính quy của tại ( hay

còn được gọi là tiền dưới vi phân hoặc dưới vi phân nhớt) là:

(2.1)

Dưới vi phân giới hạn của tại (hay còn gọi là dưới vi phân tổng quát/cơ bản/
Mordukhovich) được định nghĩa thông qua giới hạn ngoài (1.1):
(2.2)

Trong đó biểu thị cho với Nhận thấy rằng cả dưới vi

phân chính quy và dưới vi phân giới hạn đều có thể giản lược về dưới vi phân của
giải tích lồi cho các hàm lồi.

Cho tập với hàm chỉ tiêu bằng khi và tiến tới vô cùng khi
các nón pháp tuyến chính quy và giới hạn tới tại được định nghĩa lần
lượt thông qua dưới vi phân (2.1) và (2.2) như sau:

(2.3) và

Xét ánh xạ đa trị , và liên kết với miền và đồ thị cho

bởi công thức:

Khi đó đối đạo hàm chính quy của tại được cho bởi công thức:

(2.4)

Và đối đạo hàm giới hạn của tại là:

(2.5)

Hai công thức đối đạo hàm (2.4) và (2.5) là các công cụ thích hợp dùng cho
nghiên cứu và mô tả tính đặt vấn đề tốt và tính nhạy trong giải tích biến phân, xem
ví dụ [13, chương 4] và [21.chương 9] để biết thêm chi tiết. Xét tính chất sau: một
ánh xạ đa trị là ánh xạ kiểu Lipschitz với mô-đun quanh
( hay còn gọi là tính chất Aubin hoặc giả Lipschitz ) nếu tồn tại các
lân cận của và của sao cho
(2.6) với mọi

Cận dưới đúng của tập các , kí hiệu là , được gọi là giới hạn
Lipschitz hoàn chỉnh của tại .Nếu đơn trị quanh , ta bỏ đi trong kí
hiệu trên.

Tiếp theo chúng tôi phát biểu hai khái niệm quan trọng của giải tích biến phân lấy
từ mục [18,21]. Một hàm nửa liên tục dưới cận chính quy tại
với nếu tồn tại sao cho với mọi ,

ta có:

(2.7)

Ta nói liên tục dưới vi phân tại với nếu hàm số

liên tục có liên quan đến ánh xạ dưới vi phân tại

Khi đó điều kiện có thể bị loại bỏ trong định nghĩa về tính cận
chính quy. Hơn nữa, đồ thị của gần với . Lớp các hàm số cận chính quy
và liên tục dưới vi phân khá rộng bao gồm các hàm dễ giải mạnh, các hàm lồi nửa
liên tục dưới ; xem [18,21] để hiểu rõ hơn.

Như tài liệu [18], dưới vi phân giới hạn của các hàm cận chính quy liên kết rất chặt
chẽ với tính đơn điệu; cụ thể là, ánh xạ trong (2.8) dưới đây là ánh xạ đơn
điệu. Nhắc lại ánh xạ là ánh xạ đơn điệu nếu

Hơn nữa, được coi là đơn điệu cực đại nếu với mọi ánh xạ đơn
điệu , Với mọi lân cận ta nói đơn
điệu tương ứng với nếu như sự địa phương hóa của nó tương ứng với
là đơn điệu. Nhắc lại rằng là ánh xạ địa phương hóa của tương ứng
với nếu Hơn nữa, được coi là đơn điệu cực đại
tương ứng với nếu với mọi ánh xạ đơn điệu ,
ta có phương trình

Giờ chúng ta đã có đủ công cụ để phát biểu tính chất tối ưu chính được nghiên cứu
trong bài viết này.

Định nghĩa 2.1 ( tính ổn định nghiêng [19]) Cho hàm một điểm
là một cực tiểu địa phương ổn định nghiêng của nếu tồn tại một số
sao cho ánh xạ

(2.8)

là ánh xạ đơn trị liên tục Lipschitz trên một lân cận nào đó của với

Chúng tôi cũng xét khái niệm trên dưới dạnh định lượng, trong đó chỉ rõ mô-đun
của tính ổn định nghiêng : là một cực tiểu ổn định nghiêng của với mô-đun
nếu ánh xạ liên tục Lipschitz với hằng số trong kết cấu như định
nghĩa 2.1.

Như đã nói ở trên, trong mục [19] Poliqin và Rockafellar đã mô tả các cực tiểu ổn
định nghiêng của các hàm thực suy rộng nửa liên tục dưới thông qua dưới vi phân
cấp hai bởi Mordukhovich [12]. Chúng tôi sẽ nhắc lại cách xậy dựng này và định
nghĩa bản mới của nó nhằm phục vụ cốt yếu cho các kết quả chính của bài luận.

Định ngĩa 2.2 ( dưới vi phân cấp hai)

Cho hàm và .Khi đó ta nói:

i. Dưới vi phân cấp hai của tại tương ứng với là ánh xạ đa trị
với các giá trị:

(2.9)
 ii. Dưới vi phân cấp hai hỗn hợp của tại tương ứng với là ánh xạ đa trị
với các giá trị:

(2.10)

Chú ý rằng với nón pháp tuyến trong (2.10) gần đây đã
được sử dụng trong mục [5,6] với các mục đích khác nhau. Khi là hàm
quanh với ,cả và đều có thể tối giản về toán tử
Hessian đơn trị đối xứng:

3. Các đặc trưng cấp hai của tính ổn định nghiêng

Chúng tôi bắt đầu bằng một bổ đề trong giải tích biến phân xuất hiện trong mục
[9,bổ đề 5,2] và mục [17,bổ đề 3.7].

Bổ đề 3.1 ( hàm lồi với các liên hợp trơn)

Cho là hàm lồi nửa liên tục dưới, và hàm liên hợp của nó khả vi
trên một lân cận của . Hơn nữa, giả sử liên tục Lipschitz trên
với hằng số Khi đó tồn tại các lân cận của và của sao cho

(3.1)

Ta thu được đặc trưng của tính ổn định nghiêng với mối quan hệ mô-đun chính xác
thông qua điều kiện tăng cấp hai đều ( sẽ được phát biểu ở định lí kế tiếp). Theo
nhưng gì chúng tôi được biết thì điều kiện này lần đầu xuất hiện trong tài liệu [1]
dưới cái tên “điều kiện tăng cấp hai đều đối với tham số hóa nghiêng ” và được sử
dụng trong [1,định lí 5.36] để mô tả các cực tiểu địa phương ổn định nghiêng cho
quy hoạch conic với dữ kiện Trong mục [2,định lí 3.3] điều kiện này cũng
được sử dụng để mô tả tính ổn định nghiêng trong kết cấu thực suy rộng tổng quát
với một chứng minh khác mà không thiết lập mối quan hệ mô-đun quan trọng như
trong định lí dưới đây.
Định lí 3.2 ( tính ổn định nghiêng thông qua tăng đều cấp hai )

Cho là hàm nửa liên tục dưới sao cho Giả sử cận chính
quy và liên tục dưới vi phân tại với Khi đó các mệnh đề sau tương đương
với nhau:

i. là một cực tiểu địa phương ổn định nghiêng của hàm với mô-đun

ii. Tồn tại các lân cận của và của sao cho ánh xạ nhận địa
phương hóa đơn trị quanh và với mọi

ta có điều kiện tăng cấp hai đều

(3.2)

Chứng minh. Để chứng minh giả sử là một cực tiểu địa phương ổn định
nghiêng của hàm với mô-đun Khi đó tồn tại một số sao cho ánh xạ
trong (2.8) là ánh xạ đơn trị liên tục Lipschitz trên lân cận của với
Làm co lại nếu cần thiết, ta có Dễ thấy
ánh xạ là ánh xạ đơn điệu. Theo tính liên tục Lipschitz của trên , nó đơn
điệu cực đại tương ứng với Xét liên hợp Fenchel của cho bởi công
thức

là hàm lồi nửa liên tục dưới

thực sự. Với mọi từ (2.8) ta có và thấy rằng:

Suy ra Vì là hàm lồi nên dưới vi phân đơn điệu. Cùng với
tính đơn điệu cực đại của ta có: Do đó đơn trị liên
tục Lipschitz trên V. Suy ra khả vi và liên tục Lipschitz với hằng số trên V.

Theo quy tắc Fermat ta có Vì cận chính

quy và liên tục dưới vi phân tại với bằng cách làm co ta có thể giả
sử rằng:

với nào đó. Lấy một địa phương hóa của tương ứng với và ánh
xạ đơn vị từ bất đẳng thức trên ta có đơn điệu ( xem [21,định

lí 13.26]) . Dễ kiểm tra ( xem mục [19, Bổ đề 3.1]) rằng và phải trùng nhau
địa phương quanh ; khi đó không mất tính tổng quát giả sử rằng

(3.3)

Định nghĩa , từ định lí lưỡng liên hợp của giải tích lồi ([21,định lí 11.1]) ta
có Từ bổ đề 3.1 suy ra tồn tại các lân cận của và của
sao cho

(3.4)

Với ta có chú ý từ (3.3) rằng

Khi đó và:

Kết hợp với (3.4), với mọi ta có:

Từ đó ta đảm bảo được tính đơn trị của và bất đẳng thức (3.2), và chứng minh
nhận định ii.

Để chứng minh chọn bất kì , từ (3.2) ta có:

(3.5)

Từ (3.2) ta có dẫn đến là một cực tiểu địa phương . Lại

có với thỏa mãn và
trong đó và các lân cận như mô tả trong nhận định ii.
Thật vậy, chọn ngẫu nhiên , từ (2.8) và (3.2) ta có:

dẫn đến đánh giá sau:

Suy ra Theo quy tắc Fermat ta có hay

Vì là hàm đơn trị nên

Do đó theo (3.5) là ánh xạ đơn trị và liên tục Lipschitz trên với mô-đun
Mệnh đề i được chứng minh và ta kết thúc chứng minh định lí.

Quan sát dưới đây tỏ ra hữu ích trong phép chứng minh của các kết quả sau này.

Lưu ý 3.3 ( về địa phương hóa đơn trị )

Từ việc chứng minh khi điều kiện tăng cấp hai đều (3.2) thỏa mãn, ta thấy

ánh xạ là ánh xạ địa phương hóa đơn trị của quanh với số
đủ nhỏ nào đó.

Tiếp theo chúng tôi phát biểu bổ đề cung cấp một điều kiện cần hữu ích cho tính ổn
định nghiêng và được áp dụng cho các chứng minh sau đó.

Bổ đề 3.4 ( tính ổn định nghiêng qua tính giả Lipscchitz của dưới vi phân
nghịch đảo).

Cho là hàm nửa liên tục dưới với Giả sử có tính

giả Lipschitz với mô-đun quanh và tồn tại sao cho

(3.6) với mọi

Khi đó là một cực tiểu địa phương ổn định nghiêng của hàm với mô-đun

Chứng minh. Giả sử là một địa phương hóa của tương ứng với
Dễ thấy từ (3.6) suy ra đơn điệu. Vì giả Lipschitz quanh
nên từ định lí Kenderov cổ điển [7] về tính đơn trị của các toán tử đơn điệu ta thấy
đơn trị quanh Do đó ta có thể coi là ánh xạ liên tục Lipschitz với hằng số
trên Định nghĩa như trong (2.8) và từ (3.6) ta có
Chú ý rằng đơn điệu trong khi đơn điệu cực đại
tương ứng với dựa vào tính liên tục Lipschitz của nó, ta kết
luận rằng Khi đó là một cực tiểu địa phương ổn định
nghiêng của hàm với mô-đun Bổ đề được chứng minh.

Định lí được trình bày tiếp theo là về một đặc trưng mới của tính ổn định nghiêng
với phép tính giới hạn hoàn chỉnh của mô-đun ổn định thông qua dưới vi phân cấp
hai hỗn hợp (2.10).

Định lí 3.5 ( đặc trưng của các cực tiểu ổn định nghiêng qua dưới vi phân cấp
hai hỗn hợp )
Cho là hàm nửa liên tục dưới sao cho Giả sử cận chính
quy và liên tục dưới vi phân tại với Khi đó các mệnh đề sau tương đương
với nhau:

i. là một cực tiểu địa phương ổn định nghiêng của hàm với mô-đun

ii. Tồn tại một hằng số sao cho với mọi ta có:

(3.7) với

Hơn nữa, giới hạn Lipschitz hoàn chỉnh của ánh xạ (2.8) với mọi đủ nhỏ
tính bằng công thức sau:

(3.8)

với quy ước

Chứng minh. Để chứng minh chú ý đầu tiên là Định lí 3.2 cho ta sự tồn tại

của một địa phương hóa đơn trị của tương ứng với lân cận của
sao cho (3.2) thỏa mãn. Theo chú ý 3.3 ta tìm được đủ nhỏ để
với quanh và do đó ta giả sử nó đúng với mọi Từ (3.2)
ta có:

(3.9) khi

Để xác minh (3.7), chọn và . Từ

(2.10), ta thấy với mọi tồn tại với sao cho

(3.10)
Với mọi đủ nhỏ, định nghĩa với

và từ tính liên tục Lipschitz của ta có

khi Không mất tính tổng quát giả sử
Thay trong (3.10) bởi và dùng (3.9) ta
được:

(3.11)

Vì liên tục Lipschitz với mô-đun nên ta có:

Kết hợp đánh giá trên với (3.11) rút ra được

và do đó khi cho Phần đầu của định lí được chứng minh.

Để chứng minh cho (3.7) đúng với nào đó. Vì cận chính quy và
liên tục dưới vi phân tại với nên tồn tại với thỏa mãn

(3.12) ,
Vì ta có: Định nghĩa

với và thấy rằng

chứa với đủ nhỏ. Từ (3.12) ta có:

(3.13) ,

Vì đóng quanh nên ta có cũng đóng quanh điểm đó. Hơn

nữa, từ (2.10) và [13,định lí 1.62(i)] ta có:

nếu

với

Ta có , kết hợp với

(3.7) suy ra Khi đó:

(3.14) dẫn đến Theo tiêu chuẩn

về đối đạo hàm chính quy từ [13,định lí 4.7] ta có giả Lipschitz quanh

Tiếp theo ta chỉ ra rằng liên tục Lipschitz quanh với hằng số

quanh Thật vậy, giả sử là một địa phương hóa của

tương ứng với Dễ thấy từ (3.13) suy ra là ánh xạ đơn điệu.
Từ định lí Kenderov cổ điển [7] về tính đơn trị của các toán tử đơn điệu ta thấy
đơn trị quanh do đó liên tục Lipschitz quanh điểm đó. Theo mục [13,hệ quả

3.50], với mọi ta có:

(3.15)
Hơn nữa, tính liên tục Lipschitz của trên kéo theo biểu diễn sau:

Kết hợp với (3.14) và (3.15) ta có:

(3.16)

Do đó liên tục Lipschitz quanh với hằng số .

Kết luận trên cùng với bổ đề 3.4 và chú ý 3.3 chỉ ra rằng là cực tiểu địa phương
ổn định nghiêng của với mô-đun Sử dụng định lí 3.2 ta có

(3.17)

Vì và từ (3.17) với mọi

ta có:

Áp dụng Định lí 3.2 lần nữa để kiểm chứng (i). Dễ nhận thấy rằng công thức giới
hạn hoàn chỉnh (3.8) trực tiếp suy ra từ (3.7).
 Như một hệ quả của các kết quả bên trên, ta rút ra một đặc trưng của tính ổn
định nghiêng của các nghiệm cực tiểu địa phương của các hàm thực suy rộng qua
dưới vi phân cấp hai (2.9). Một mặt, đặc trưng này cho một chứng minh mới và dễ
hơn cho kết quả chính (3.19) của [19, Định lí 1.3], mặt khác, nó cung cấp thông tin
định lượng mới bao gồm điều kiện (3.18) với hệ thức mô-đun trong (ii) cũng như
công thức giới hạn hoàn chỉnh (3.20).

Định lí 3.6 (đặc trưng của nghiệm ổn định nghiêng qua dưới vi phân cấp hai). Cho
nửa liên tục dưới với và sao cho cận chính quy và liên
tục dưới vi phân tại với Xét các phát biểu sau:

(i) Điểm là một nghiệm cực tiểu địa phương ổn định nghiêng của với mô-đun

(ii) là xác định dương với mô-đun với nghĩa là

(3.18) mỗi khi

Khi đó, phép tất suy (i) (ii) đúng với trong khi (ii) (i) thỏa mãn
với bất kỳ Hơn nữa, tính có hiệu lực của (i) với mô-đun nào đó
tương đương với tính xác định dương của có nghĩa là

(3.19) mỗi khi

Cuối cùng, giới hạn Lipschitz hoàn chỉnh của ánh xạ trong (2.8) được tính
bởi

(3.20)

với mọi đủ nhỏ, với quy ước rằng , miễn là là nghiệm cực tiểu
địa phương ổn định nghiêng của
Chứng minh. Phép tất suy (i) (ii) với từ Định lí 3.5 bằng cách lấy giới
hạn của (3.7) khi sử dụng định nghĩa (2.9) của dưới vi phân cấp hai.

Để chứng minh phép tất suy đảo (ii) (i), ta thực hiện tương tự với chúng mình
của (ii) (i) trong Định lí 3.5 cùng với một vài sửa đổi. Vì cận chính quy và
liên tục dưới vi phân tại với bất đẳng thức (3.12) đúng cho nào đó.

Định nghĩa ta có
□

Phát biểu. Giả sử rằng điều kiện sau đúng với nào đó:

(3.21) mỗi khi

Khi đó, với bất cứ , tồn tại một số lân cận của và của
sao cho

(3.22) nếu

Để chứng minh phát biểu này, ta xác minh tính chất kiểu Lipschitz của

quanh với mô-đun khi . Cho

từ [13, Định lí 1.62(ii)], suy ra Theo (3.21), ta có

điều này cho

Do đó, tiêu chuẩn đối đạo hàm Mordukhovich của [21, Định lí 9.40] cho ta thấy

rằng với bất kỳ, ánh xạ Lipschitz quanh với mô-đun

Hơn nữa, vì thỏa mãn (3.13), sự kết hợp Bổ đề 3.4 và Định lí 3.2
cho thấy tồn tại một số lân cận của và của sao cho
 với mọi

Điều này dẫn đến (3.22) với và . Phát biểu

được chúng minh.

Quay lại chứng minh chính của (ii) (i). Theo (3.18), phát biểu trên chứng
mình rằng bất đẳng thức (3.22) đúng với Bời vì có thể chọn nhỏ tùy
ý, Định lí 3.2 cho thấy rằng là nghiệm địa phương ổn định nghiêng của với

mô-đun có thể là bất cứ số nào lớn hơn Điều này xác minh
phép tất suy (ii) (i).

Tiếp theo, ta chứng minh quan hệ tương đương giữa (i) với mô-đun nào
đó và điều kiện (3.19). Phép tất suy (i) (3.19) là tầm thường bởi (3.18). Để kiểm

tra phép tất suy đảo, nhận thấy từ (3.19) rằng điều này
cho ta thấy rằng theo Mordukhovich [13, Hệ quả 4.11] and Rockafellar [21, Định lí

9.40], là Lipschitz quanh với mô-đun nào đó. Hơn nữa, rõ

ràng, theo (3.19), (3.21) đúng với Với mỗi ta tìm từ

Phát biểu trên những vùng lân cận như thế của và của

(3.23) với mọi

Định nghĩa với Tương tự

với (3.13) thấy rằng bất đẳng thức (3.23) ám chỉ sự tồn tại của đủ nhỏ với

(3.24) với mọi

Lấy bất kì với từ [13, Định lí 1.62(ii)], ta có

với mọi Vì Lipschitz xung quanh

với mô-đun , do [13, Định lí 1.44] mà có , dẫn đến

Vả lại, tiêu chuẩn đối đạo hàm được nhắc đến ở trên bảo đảm rằng Lipschitz

xung quanh với mô-đun . Bởi thỏa mãn bất đẳng thức (3.24),
kết hợp Bổ đề 3.4 và Định lí 3.2 ta thấy được sự tồn tại của các vùng lân cận
của và của sao cho

với mọi

Vì dễ dàng suy ra

với mọi

với và khi
Chọn với và áp dụng định lí 3.2 đảm bảo rằng là
nghiệm cực tiểu địa phương ổn định nghiêng của và do đó chứng minh được
phép kéo theo (3.19)

Để hoàn thành chứng minh của định lý, ta còn phải kiểm chứng công thức giới
hạn hoàn chỉnh (3.20). Nếu thì ta luôn có (2.18) với
Theo đó, là nghiệm cực tiểu địa phương ổn định nghiêng với mô-đun ám
chỉ rằng Khi đó, ta suy ra (3.20) mà ở đó cực đại đạt được tại
bởi và quy ước rằng . Giờ ta giả sử rằng
và từ hệ thức định tính giữa các mô-đun trong (i) và (ii),
nhận thấy rằng

(3.25)

Và do đó, ta chỉ cần chứng minh rằng cực đại đạt được trong (3.25). Từ (3.25) suy
ra tồn tại một dãy với và

Nếu với đủ lớn, ta có và vì thế bởi quy ước rằng

, điều này minh chứng rằng cực đại trong (3.20) đạt tại Mặt

khác, giả sử với mọi và sau đó định nghĩa và

Điều này cho ta kết quả

Do đó, dãy bị chặn, giả sử và khi Từ
suy ra điều này chứng minh cận trên đúng
trong (3.25) đạt được tại và do vậy ta hoàn thành chứng minh của định lí
này.

4. Ứng dụng tính ổn định nghiệm trong quy hoạch phi quyến tính

Mục này dành hoàn toàn để nói về những ứng dụng của các kết quả tổng quát tu
được trong các mục trước vào các bài toán của quy hoạch phi quyến tính (NLP)
cho bởi:

(4.1)

với mọi khả vi liên tục cấp 2 quan điểm đang xét . Định nghĩa tập nghiệm khả
dĩ của (4.1)

(4.2) với và

và nhận thấy rằng bài toàn (4.1) có thể được viết theo cấu trúc tương đương không
ràng buộc:

(4.3) min với

Nếu nghiệm cực tiểu địa phương (4.1), nó thỏa mãn điều kiện tối ưu cấp 1
qua nón pháp tuyến của tập khả dĩ (xem ví dụ [13, Mệnh đề 5.1]):

(4.4)

Ta nói rằng là một nghiệm cực tiểu địa phương ổn định nghiêng của bài toàn phi
tuyến (4.1) với mô-đun nếu nó thỏa mãn mọi yêu cầu của Định nghĩa 2.1 đối
với hàm thực suy rộng trong (4.3) và hằng số Lipschitz với ánh xạ
 Nhắc lại một vài điều kiện chính quy nổi tiếng được sử dụng trong mục này;
xem thêm chi tiết ở [13,21]. Điều kiện đầu là chính quy độc lập tuyến tính có ràng

buộc (LICQ) cho (4.1) tại có nghĩa là các gra-đi-ên độc

lập tuyến tính trong theo tập các chỉ số tích cực có ràng buộc

Điều kiện thứ 2 yếu hơn LICQ là chính quy

Mangasarian – Fromovitz có rằng buộc cho (4.1) tại nghĩa là tồn tại
sao cho

(4.5) với

Đáng chú ý là cả LICQ và MFCQ đều bền theo nghĩa là nếu hoặc MFCQ hoặc
LICQ đúng tại , thì nó phải thỏa mãn tất cả các trong vùng lân cận của .
Trong những trường hợp này, nón pháp tuyến của tại được tính toàn
tương đương công thức

(4.6)
Ta xét thêm hàm Lagrange chuẩn

với và

và khi đó định nghĩa ánh xạ đa trị bởi

(4.7)

Ta đã biết rằng nếu là nghiệm cực tiểu địa phương của bài toán (4.1), thì ta có
điều kiện dừng được viết trong dạng của hệ KKT

(4.8) với nào đó.

Miễn là MFCQ đúng với . Xem xét dạng hiện của trong (4.6), ta mô tả tập
các hệ số Lagrange thỏa mãn (4.8) như

(4.9)

Dựa vào (4.9), ta giới thiệu tập tham số hóa của các hệ số hữu ích trong kết quả:

(4.10) với

ở đó ánh xạ được định nghĩa trong (4.7). Rõ ràng, và

đơn trị với miễn là LICQ đúng tại .

Trong kết cấu bậc 2, một điều kiện nổi trội cho NLP (4.1) được Robinson [20]
đưa ra dưới tên điều kiện đủ bậc 2 mạnh. Nhắc lại rằng SSOSC đúng tại nếu với
mọi ta có

(4.11) khi nào với

ở đó

Một điều kiện cấp 2 khác cho NPL kinh điển (4.1) trong chiều hữu hạn, được
gán cho là điều kiện đủ bậc 2 chuẩn (SOSC chuẩn), được đưa thành công thức như

sau: với mọi ta có (hoặc, tương đương,

với hằng số nào đó) khi thỏa mãn

với và với

SSOSC (4.11) được công nhận là mạnh hơn SOSC chuẩn; xem [20]. Giờ ta giới
thiệu một điều kiện mới là phiên bản đều của SOSC chuẩn, mạnh hơn điều kiện
sau, khi đóng vai trò quan trọng trong đặc trưng của tính ổn định nghiêng.
Định nghĩa 4.1 (điều kiện đủ cấp 2 đều) Ta phát biểu rằng điều kiện đủ cấp 2 đều
(USOSC) đúng cho (4.1) tại với mô-đun nếu tồn tại một hằng số
sao cho

(4.12)

với và

với

ở đó ánh xạ và tập lần lượt được định nghĩa trong (4.7) và (4.10).

Mệnh đề tiếp theo cho thấy tính chắc chắn của MFCQ ở , USOSC được giới
thiệu được suy ra từ SSOSC (4.11).

Mệnh đề 4.2 (SSOSC ám chỉ USOSC dưới MFCQ). Cho là một nghiệm khả dĩ
của (4.1) thỏa mãn điều kiện tối ưu cấp 1 (4.4) dưới tính bền của MFCQ tại Giả
sử rằng SSOSC (4.11) đúng tại điểm này. Khi đó, USOSC từ Định nghĩa 4.1 được
thỏa mãn tại với mô-đun nào đó.

Chứng minh. Ta có SSOSC tại , ta sẽ chứng minh bằng phản chứng và giả sử
không tồn tại sao cho USOSC đúng tại mô-đun Điều này cho phép
chúng ta tìm một dãy mô-đun thỏa mãn

(4.13) và với và

với

Từ bao hàm thức trong (4.13) và cách xây dựng (4.10), suy ra
(4.14) với và

ở đó là phần tử thứ của véc-tơ Từ MFCQ (4.5) tại , ta suy ra tồn tại
và sao cho

(4.15) với

Vì không mất tính tổng quát, giả sử rằng

với Chú ý rằng với . Do đó, ta

được khi . Kết hợp những hệ thức ở (4.14) và

(4.15), ta thu được ước lượng

Điều này đảm bảo rằng dãy bị chặn trong Bằng cách đi qua dãy con, ta
giả sử rằng và khi với Chú ý là
đủ lớn, từ (4.13), ta có

và với

mâu thuận với (4.11) và do vậy mệnh đề đc chứng minh. □

Trong những nội dung sau, ta sẽ chỉ ra rằng (xem Định lí 4.3) và Ví dụ 4.5)
USOSC yếu hơn hoàn toàn bản sao SSOSC của nó (4.11) thận chí dưới tính hoàn
chỉnh đồng thời của MFCQ và rang buộc hạng hằng nổi tiếng được công thức hóa
dưới đây.

Đáng để nhắc đến đặc điển của nghiệm cực tiểu ổn định nghiên của SSOSC
dưới LICQ [16, Định lí 5.2]. Bài viết gần đây đã sử dụng sự liên hợp của MFCQ
và ràng buộc hạng hằng (CRCQ), hoàn toàn yếu hơn LICQ để suy ra điều kiện cần
và điều kiện đủ một cách riêng biệt cho cực tiểu ổn định nghiêng trong NLP. Nhắc
lại rằng CRCQ đúng tại nếu có một lân cận của sao cho hệ gra-đi-ên

có cùng hạnh trong cho chỉ số xem ví dụ [5,11,14]

và trong đó các đối tượng đang xét cho những chú ý mang tính lịch sử và các phát
triển gần đây. Nhớ rằng miễn là đủ gần với , có nghĩa là điều
kiện CRCQ bền.

Chú ý thêm nữa là MFCQ và CRCQ độc lập theo nghĩa là các này không thể suy
ra cái kia. Trong [14, Định lí 3.5], đã chứng minh SSOSC (4.11) đủ cho tính ổn
định nghiêng của nghiệm cực tiểu của (4.1) dưới tính bền đồng thời của MFCQ và
CRCQ. Kết quả tiếp theo chỉ ra rằng USOSC mới có đặc trưng toàn diện của cực
tiểu ổn định nghiêng trong cơ cấu tương tự.

Đinh lí 4.3 (Đặc trưng USOSC của cực tiểu ổn định nghiêng cưới MFCQ và
CRCQ). Cho là một nghiệm khả dĩ của (4.1) thỏa mãn (4.4). Giả sử rằng
MFCQ và CRCQ đúng tại . Khi đó, các khẳng định sau đây là tương đượng:

(i) Điểm là nghiệm cực tiểu địa phương ổn định nghiêng của (4.1) với
mô-đun

(ii) USOSC từ Định nghĩa 4.1 đúng tại với mô-đun

Chứng minh.

Cho đủ nhỏ để cả MFCQ và CRCQ đúng cho mọi . Chọn bất kì

với và
. Suy ra từ [13, Định lí 1.62], ta có
Sử dụng công thức này cùng tính toàn hoàn chỉnh của

được cho trong [5, Định lí 6] đảm bảo rằng

khi và chỉ khi

(4.16) và

với nào đó, trong đó

với nón tới hạn của (4.2) với kí hiệu đại diện cho
nón đối ngẫu (âm) của MFCQ được giả định để bảo đảm rằng

Sử dụng công thức này và sự thật là ta kết luận

(4.17)

Nếu (ii) đúng, ta suy ra (i) từ Định lí 3.5 bằng cách kiểm tra rằng (3.7) thỏa mãn

bởi Thật vậy, từ (4.17) và USOSC bị áp đặt, nhớ rằng

(4.18)

Hơn nữa, từ (4.16) và định nghĩa của nón đối ngẫu, ta có

Điều này cũng (4.18) minh chứng theo đó đảm bảo (i).

Ngược lại, giả sử rằng (i) được thỏa mãn. Chọn với
 và

với bất kì và chọn Khi đó, từ định

nghĩa của nhận thấy Điều này

cũng với (4.16) và (4.17) ám chỉ rằng và

nói cách khác, khi kết hợp với (3.7), ta được

Nó bảo toàn USOSC với mô-đun và kết thúc chứng minh. □

Bây giờ, ta sẽ khôi phục điều kiện cũ đã được đề cập bên trên cho ổn định
nghiêng từ [14, Định lí 3.5] được xuất phát từ một cách tiếp cận hoàn toàn khác.

Hệ quả 4.4 (Tính đủ của SSOSC cho ổn định nghiêng dưới MFCQ và CRCQ).
Cho thỏa mãn (4.4), và giả sử cả MFCQ và CRCQ đều đúng tại . Nếu
SSOSC đúng tại . Thì là nghiệm cực tiểu địa phương ổn định nghiêng của
(4.1).

Chứng minh. Từ Mệnh đề 4.2, ta biết rằng SSOSC tại ám chỉ sự chắn chắn của
USOSC tại điểm này với mô-đun nào đó. Vì vậy, kết quả của hệ quả là hệ
quả tức thì của Định lí 4.3. □

Ví dụ 4.5 (SSOSC không phải điều kiện cần cho ổn định nghiêng dưới MFCQ và
CRCQ). Xét bài toàn phi tuyến sau trong
(4.19)

Dễ kiểm tra rằng cả MFCQ và CRCQ đúng tại Lấy véc-tơ

với và và viết các hàm từ (4.4) trong trường

hợp này, ta có và

ở đó đẳng thức cuối xảy ra bởi sự lựa chọn Do đó, khi đủ gần
với Do đó, là nghiệm cực tiểu địa phương ổn định nghiêng của bài toán
(4.19), và ta chỉ cần kiêm tram xem SSOSC không đúng tại . Dễ thấy

vì vậy thỏa mãn phương trình

Đồng thời điều này chúng tỏ rằng SSOSC không đúng tại
.

Nhớ rằng phương trình tổng quát/ hệ KKT được kết hợp với bài toán (4.19)
không chính quy mạnh theo nghĩa của Robinson [20] tại nghiệm cực tiểu ổn định
nghiêng và hệ số Lagrange tương ứng trong VÍ dụ 4.5 bởi vì khẳng định ngược
lại suy ra LICQ và do đó mâu thuẫn với [3, Định lí 6]. Ta cũng nhận thấy không có
ổn định mạnh theo nghĩa của Kojima [8] trong ví dụ này. Thật vậy, điều này đã
được công nhận là đúng (xem bản gốc trong [8, Đink lí 7.2] và bản cải tiến trong
[1, Mệnh đề 5.37]với các đối tượng đang xét trong đó) rằng tính ổn định mạnh có
thể được đắc trưng hóa, dưới tính đúng đắn của MFCQ, qua điều kiện tăng trưởng
đều toàn phương trong tường hợp này tương đương với SSOSC. Như đã chứng
minh ở Ví dụ 4.5, SSOSC không đúng tại nghiệm cực tiểu địa phương ổn định
nghiêng trong bài toán (4.19) trong khi MFCQ lại thỏa mãn. Vì vậy, tính ổn
định mạnh sai trong bối cảnh này.

5. Kết luận

Bài luận này thể hiện một nghiên cứu có hệ thống về khái niệm qua trong của ổn
định nghiêng cho nghiệm cực tiểu địa phương trong bài toán tối ưu hóa tổng quát
thông qua các công cụ tiên tiến của giải tích biến phân cấp hai và vi phân tổng
quát. Chúng tối phát triển một hướng tiếp cận mới đến ổn định nghiêng và thiết lập
đặc trưng định lượng và định tính của nó trong không gian hữu hạn chiều. Các ứng
dụng được cho bởi các NPL kinh điển với dữ liệu khả vi liên tục cấp 2, khi phương
pháp tiếp cận được phát triển cho phép chúng ta suy ra các đặc trưng mới của ổn
định nghiêng qua cả sự tối ưu và các điều kiện chính quy thông thường và mới lạ
hoàn toàn được thể hiện theo ngôn ngữ của các dữ liệu ban đầu.

Lời kêu gọi cho nghiên cứu sâu hơn là để bổ sung hướng tiếp cận này trong
công cuộc nghiên cứu các lớp bài toán khác thường trong quy hoạch toán học trên
phương diện lí thuyết và thực tiễn. Giữa chúng là các bài toán quy hoạch cô-nic mà
một số kết quả đã đạt được gần đây trong [15] cho quy hoạch với các dữ kiện
dưới điều kiện không suy biến thông thường bảo toàn sự duy nhất của hệ số
Lagrange tương ứng với LICQ cô điển trong quy hoạch tuyến tính. Chúng tôi cảm
thấy rằng hướng tiếp cận của chúng tôi có giảm nhẹ các giả thiết khác hạn chế và
đạt được các đặc trưng mới của ổn định nghiêng trong quy hoạch cô-nic. Một chủ
đề quan trọng khác của nghiên cứu sâu hơn là tính ổn định hoàn toàn của các
nghiệm tối ưu theo nghĩa của [9], đó là mở rộng rất xa của ổn định nghiêng. Sau sự
phát triển ban đầu trong [9] trong kết cấu thực suy rộng của tối ưu hóa hữu hạn
chiều, các cải tiến gần đây đã được ghi nhận cho các lớp chương trình toán với cấu
trúc đa diện. Hướng tiếp cận được trình bày trong bài viết này có vẻ rất triển vọng
cho những phát triển và ứng dụng sâu sắc hơn của tính ổn định hoàn toàn trong tối
ưu hóa.

Lời cảm ơn Các tác giả rất biết ơn nhóm phản biện ẩn danh và những người
biên tập bài luận này vì họ đã đọc tài liệu này một cách vô cùng cẩn thận và những
chý ý hữu ích đã giúp chúng tôi cải thiện cách trình ban đầu.