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tf.contrib.quantize.create_training_graph(input_graph=graph, quant_delay=delay_step) \[ R_{it}^e
=\alpha_i+\beta_i ^\prime \lambda_t+\varepsilon_{it},\quad t=1,2,\dots, T \] 这次我们介绍
了AutoML在模型量化中的一个经典案例，至此已经基本介绍完AutoML在模型优化参
数搜索中的各个方向，详细深入各个方向就留待感兴趣的读者自己加油了。
constant_graph = graph_util.convert_variables_to_constants(sess, sess.graph_def,['xxxnet
/conv_output/Conv2D']) 统计套利是根据资产的历史价格规律进行的风险套利，其风险在
于资产间的这种协整关系在未来是否会继续存在。 跨期套利在同一交易所内完成配
对资产的交易，不需要划转资金，容易实现账面平衡。 converter.allow_custom_ops = True
4. 从研究的逻辑过程看：演绎or 归纳 LightGBM 是一种基于决策树的梯度提升机（GBM ）
算法，它是一种快速、准确的机器学习算法，可以用于分类和回归问题。 缺点：所得到
的材料往往缺乏可靠性。参与式观察的程序是不明确的，观察无系统，其资料难以用
数量表示，其研究结果也无法重复。 g = tf.get_default_graph() 量化含义是投资决策时主
要基于定性分析还是定量分析。定性分析也被称作基本面分析，研究重点放在商 业
关系的逻辑推理，历史验证、主观判断等思维方式，并且通常不使用复杂的模型来区
分股票优劣。定性几乎都是主动管理，投资者倾向于选择那些他们预期能够超越大盘
的股票。他们选股所使用的信息基于宏观行业数据，公司利润表、资产负债表、现
金流、财务比率、拜访上市公司、研究报告以及其他的一些分析方法。他们尤其依赖
于自身的直觉反应、判断与粗略的计算来对他们搜集的信息进行筛选。 量化算法
发力，教你战胜机构（刘郁投资锦囊下）#财经 #股票 #经济 #投资 基于东方财富网的个
股研报数据进行事件策略选股，并实现自动化筛选股票和推送选股结果。 用提供的
某支证券为期不超过一周的高频数据复制 Table A2 中 39 种指标。 Show submenu for
"Learn" section 凭借分析者的直觉经验对分析对象的性质、特点等做出判断，其研究步
骤为：资料收集→分析定性资料→分析程序→得出定性研究报告。 在无做空限制的情
形下推导均值方差模型的有效前沿曲线，本质上是求解一个带有等式约束的最优化
问题。 借鉴卷积神经网络的思想，通过自定义运算符函数，构造类似卷积层的特征提
取层。结合批标准化层、池化层、全连接层，搭建 AlphaNet-V1，实现从量价数据到收益
率预测的自动挖掘。 input_arrays = ["Placeholder"] with tf.gfile.FastGFile('./models
/quant_xxxnet_model.pb', mode='wb') as f: \[ \beta^{O L S}=\left(X^{\prime} X\right)^{-1}
X^{\prime} Y \] interpreter.invoke()
量化选股 converter.inference_type = tf.contrib.lite.constants.QUANTIZED_UINT8 \[ \beta_0^{O
L S} =\frac{\overline{X^2} * \overline{Y}-\overline{X} * \overline{X Y}}{\overline{X^2}-
\left(\overline{X}\right)^2} \] x_{quantized}={\frac{x_{float}}{x_{scale}}}+x_{zeropoint}
interpreter.set_tensor(input_details[0]['index'], img) 阅读时间 16 分钟 如果有一个多因子
模型，它能很好地解释资产收益横截面差异，那么我们只需关心： 通过学习，每一个
AQF持证人，都将取得以下收获： 2022年12月21日 以研究「社群媒體」為例，除了量化
的社群網路分析（Social Network Analysis, SNA）技術，還有質化的民族誌、網路民族誌、
群眾分包（Crowdsourcing，向非指派的公眾提出問題或任務）、線上社群行銷研
究（Market Research Online Community, MROC），以及由虛擬群體中汲取洞見。未來利用
質化技術進行的研究可能會異軍突起，而「尊量化輕質化」的情況，往後也可能會有
所改變。 阅读时间 3 分钟 系统监测到您的网络环境存在异常风险，为保证您的正常访
问，请输入验证码进行验证。 高频交易策略 下面我们先用一张图来了解下以交易策
略作为分类标准的量化对冲基金都有哪些品种吧。新兴市场的波动性，受地域政治
因素影响等均较大，流动性相对较差，衍生品发展也相对落后，发达国家已成熟的套
利策略可能会出现水土不服。然而从另一角度思考，在大量资金涌入新兴市场之前，
若能仔细研究套利机会，抓住红利，也可抢先大赚一笔。 话语分析不同于内容分析，
大体来说，后者是建设性的，而前者是批判性的；内容分析的着眼点在于通过分析具
体的传播内容，提出切实可行的改进意见和调整思路；话语分析则侧重于将隐含的意
识形态暴露出来，以警世人。掌握金融、编程和建模知识基础，拥有量化交易实盘操
作能力； Learn 如果说要我在深度学习这么多方向里选择一个的话，我会毫不犹豫地选
择模型优化，这也是我一直在做的事情。公众号写过很多的模型解读了，如下是一些
文章总结和直播链接以及资源下载。 其实这一大家子，我们只需要混个眼熟就好了，
重点要成为我们好朋友的还是定量和定性研究。机器学习：支持向量机与股票涨跌
预测 定性研究是对观察资料进行归纳、分类、比较，进而对某个或某类现象的性质和
特征做出概括。在定性研究中，不用统计分析的方法，而是通过实地观察，对研究对
象的深入访问来获得丰富的资料。 本文是 2023 年 3 月 18 日的量化投资策略设计与分
析的课程笔记，本节课介绍了常见的事件驱动策略以及实践中的注意事项。 专设量
化投资独立研发团队并陆续推出各种量化高阶课程。比如量化策略的持续研发等。
上图分别是边缘端和云端设备上MobileNet-V1各个网络层的量化特点，可以发现在边
缘端设备上depthwise卷积有更少的bits ，pointwise 有更多，在云端则是完全相反。这是因
为云设备具有更大的内存带宽和更高的并行性，而depthwise就是内存受限的操
作，pointwise 则是计算受限的操作，MobileNet-V2上能观察到同样的特点。
x_{scale}=\frac{x_{float}^{max}-x_{float}^{min}}{x_{quantized}^{max}-x_{quantized}^{min}}
Python, 机器学习, 量化研究 本文研究了使用机器学习技术建立统计稳定的资金配置
策略。传统上，资金配置通常依赖于马科维茨模型，比如均值-方差组合（Mean Variance
allocation）、最大多样性（Maximum Diversity ）、风险组合（Risk Allocation）、在险价值（Value
at Risk）和期望损失值（Expected shortfall），这些方法本质上都属于凸边界优化（convex
frontier optimization）。虽然这些方法通过最优化来分配资产，但它们通常依赖于协方差
矩阵的估计和使用，但是协方差又不一定是稳定的，因此这些方法都会有偏差。作者
研究了通过减少风险和估计偏差并制定结果来开发实用资金配置策略的一些技术。
本文给出了机器学习资金配置过程与等权重配置策略和风险评论配置策略的结果，
其中机器学习方法是最好的配置方法，这可能得益于其突出分析资产之间非线性关
系的好处。此外，该框架还可以考虑到跨资产的长程依赖关系。文中，所有配置策略
都具有相同的资产，只是不同的配置方法中各个资产权重不等。 熟知国内外期货
交易、股市交易的异同点和内在运行机制；本文由BigQuant宽客学院推出，版权归
BigQuant所有，转载请注明出处。 实地调查法是从研究对象的总体中抽取一部分单位
进行考察和分析，并用这部分单位去推断总体数量特征的一种调查研究方法，以便
进一步对这个总体进行研究。实地调查法以抽样调查法和问卷调查法为主。 本文尝
试了多种方法爬取私募排排网的数据，包括selenium、浏览器工作流自动化的 Automa
插件和嵌入在浏览器开发者工具的 Web Scraper 插件。最终可行且易用的方法是使
用 Web Scraper 插件，它在制作和使用爬虫程序时都十分简便。 高频交易策略 通过AQF
考试的学员，将有机会获得顶级上海量化分析团队的实习和工作推荐机会。量化对
冲基金策略种类繁多，投资者根据自己的策略、定位、专业知识、经验、投资策略和交
易逻辑，针对不同的时间框架（毫秒、日内、多日），资产类型和金融工具（个股、期
指、ETFs、豆油期货），及类型（趋势交易、均值回归），需要建立不同的交易程序。本文
是 2023 年 3 月 25 日的量化投资策略设计与分析的课程笔记，本节课介绍了多策略
组合。 x_{zeropoint}=x_{quantized}^{max}-\frac{x_{float}^{max}}{x_{scale}} 问卷法简介（
资料）.zip 最后将pb转换为tflite格式，可以使用Tensorflow提供官方转换工具toco。推荐用
如下简单的Python API来转。 1. 从研究范式角度看：实证or人文主义 所属课程：相关分
析 另一方面，一般大家使用FLOPS，模型大小等指标来评估模型压缩的好坏，然后不同的
平台表现出来的差异可能很大，因此HAQ使用了新的指标，即芯片的延迟和功耗。 提
供咨询、报名、教材寄送、课程培训、课后答疑以及考试相关的一站式服务。 在
AlphaNet-V1 加入多步长的特征提取层，将池化层替换为门控循环单元（GRU），并尝试
预测收益率和超额收益的方向。最后将随机森林模型作为 baseline 进行比较。
interpreter.invoke() 中介效应分析（资料）.zip 從理論類型來看，質化研究強調命題，量化
研究強調假設。兩者的關注點也有差異，質化研究重點在互動的過程與事件，而量化
則在討論變數與變數的關係。前者不需要去做檢定，後者則需要進行檢定。質化研究
的目的，在呈現社會事實，甚至是建構文化的意義；至於量化研究則強調用資料驗證
所測量的事實。所属课程：问卷法简介 用提供的某支证券为期不超过一周的高频数
据复制 Table A2 中 39 种指标。 实验法有三对基本要素：自变量和因变量、前测和后测、
实验组和控制组。实验法分为控制实验法与自然实验法，两者之间的差别就是是否对
实验过程进行干预。 output_arrays = ["xxxnet/conv_output/Conv2D"] 股指期货套利策略
本文主要介绍了作者使用自然语言处理技术进行股票回报预测的实验过程。作者进
行此应用金融项目旨在制定一个框架，以确定金融新闻头条是否对股票价格产生了
有意义的影响。该框架是一种新颖的结构，主要利用现有的自然语言处理技术，包括
标题实体识别和全局向量的词表示（GloVe）模型，然后将它们与k- 均值聚类和投资组合
优化的技术相结合。此项目共有三个目标：1. 使用NLP技术映射组织实体名称并对公司
行为进行分类，比如在新闻中GS 和高盛都能同时识别出来为著名对冲基金。2. 在股价
的基础上识别和评估由事件驱动的收益 3.以信息高效的方式组合对未来股价走势有
预测能力的事件。实验结果表明，该框架能够作为一个成功的原型来分析非结构化文
本数据，并能够对文本进行聚类，并将这些信息转换成一个针对每个类别的投资组合
策略。 课程分为金融基础知识、量化投资理论、Python编程知识、Python 金融数据分析
基础、量化交易策略回测等，共45课时。完成课程后可报名参加考试，符合条件者可
申请AAQF持证。 tf.contrib.quantize.create_training_graph(input_graph=graph,
quant_delay=delay_step) 一、定量研究 跨期套利在同一交易所内完成配对资产的交易，
不需要划转资金，容易实现账面平衡。 问卷的信度效度分析（资料）.zip 定量研究侧重
于且较多地依赖于对事物的测量和计算。而定性研究则侧重于和依赖于对事物的
含义、特征、隐喻、象征的描述和理解。從理論類型來看，質化研究強調命題，量化研
究強調假設。兩者的關注點也有差異，質化研究重點在互動的過程與事件，而量化則
在討論變數與變數的關係。前者不需要去做檢定，後者則需要進行檢定。質化研究的
目的，在呈現社會事實，甚至是建構文化的意義；至於量化研究則強調用資料驗證所
測量的事實。 CTA（Commodity Trading Advisor）策略的历史可以追溯到 1965 年。 参与式
观察是指研究者深入到研究对象的生活背景之中，在实际参与研究对象日常社会生
活的过程中所进行的观察。 所属课程：回归分析 (5) c的选择是计算原始分布和量化后
分布的KL散度，这也是很多框架中的做法。本文以方正金工发表的一篇研报中提出
的计算“更优波动率”为例，实现了对多列数据进行滚动计算，并对上述两种方法总结
如下： 这一方法最早是由拉扎斯菲尔德引入传播学研究中，并从此成为美国经验学
派研究的传统方法。其操作流程包括：抽样设计→问卷设计→统计分析。 Pandas 中
的 rolling 默认是向后（也就是向上）获取滚动窗口，如果需要向前（也就是向下）或者居
中（也就是同时向上和向下）获取滚动窗口，则可以分别使用
pd.api.indexers.FixedForwardWindowIndexer 和 center=True 来实现。 所属课程：调节效应分
析 不同的网络层有不同的冗余性，因此对于精度的要求也不同，当前已经有许多的
芯片开始支持混合精度。通常来说，浅层特征提取需要更高的精度，卷积层比全连接
层需要更高的精度。如果手动的去搜索每一层的位宽肯定是不现实的，因此需要采
用自动搜索策略。 访谈法是一种最古老、最普遍的收集资料的方法，也是社会研究方
法中最重要的调查方法之一，访谈因研究目的、性质、或对象的不同，而有不同的
方式。访谈法主要包括以下几个内容：结构式访问、无结构式访问、深度访谈、座
谈会、焦点小组。 实验法有三对基本要素：自变量和因变量、前测和后测、实验组和
控制组。实验法分为控制实验法与自然实验法，两者之间的差别就是是否对实验过程
进行干预。 在tensorboard中能看到min、max节点，表示开启了量化训练。 优点:内容分析
的最大优点是它既省钱又省时。另一个优点是保险系数大，弥补过失比起其他研究
来要容易很多。此外，内容分析是一种非干扰性的研究方法，它不会打扰我们的研究
对象，对结果造成影响。 input_details = interpreter.get_input_details()
顾明思议，该类基金采用统计套利策略进行获利，指基于某投资品种历史价格数据，
寻找其价格规律，从而在一定概率上获取套利机会。常见思路是找出相关性较高的
两个投资品种，根据它们之间长期均衡的协整关系，当价差偏离一定程度时，买入被
相对低估的品种，卖空被相对高估的品种，等到价差回归均衡时平仓获利。 金程高级
培训讲师，AQF、CFRM课程研发老师，毕业于美国密西根大学应用经济学系，已通过
CFA三级考试和FRM二级考试 由公式可以看出量化中的精度损失不可避免的，当浮
点数的分布均匀时，精度损失较小。但当浮点数分布不均匀时，按照最大最小值
映射，则实际有效的int8动态范围就更小了，精度损失变大。 话语or 内容分析？ from
PIL import Image graph_def_file, input_arrays, output_arrays,input_shapes = input_shapes)
用Netron打开生成的pb文件，如下图。可以看到pb中生成了伪量化节点，伪量化节点中
保存了min、max，意味着转换成功。 (3) 反馈，利用硬件加速器来获取延迟和能量作为
反馈信号，以指导Agent满足资源约束。 Show submenu for "Read" section
converter.inference_type = tf.contrib.lite.constants.QUANTIZED_UINT8 graph_def_file = ".
/quant_xxxnet_model.pb" 本文的内容包括对神经网络模型量化的基本介绍、对Tensorflow
量化训练的理解与上手实操。 本文的受众是对深度学习有一定基础的人群。文章开
头先从几何的角度对深度学习进行解释，作者认为深度学习能将所有的东西矢
量化，所有东西都是几何空间的点。文中讨论了深度学习的局限性和机器学习模型
的风险。文章提出，深度学习模型只具有"局域泛化"的能力，同时只能处理与训练数
据非常相近的新情况。作者在文章最后提出，目前深度学 习唯一真正成功的是在大
量人类标注数据的帮助下将X空间通过连续的几何变换映射到Y空间的能力。这一工
作给各行各业带来了革命性的变化，但是距离人类水平的人工智能还有很长的路
要走。 定性、定量研究这俩兄弟别再傻傻分不清了功能：上传一个或多个资产的价格
或收益率数据，借助python-highcharts生成可交互的回测曲线。 请把给定的股票数据，根
据行业分类（申万一级行业），分别对每一行业的股票按 PB 由低到高分为 5 组，每月第
一个交易日买入那些上月 PB 处于所在行业排名最低 20% 分位组（即 PB 由低到高排序
的第一组）的股票，持有 1 个月，每月换仓一次，计算该投资组合的持仓年化收益率
和夏普比率，并画出累计净值曲线。 不過，從另一個角度來看，質化研究的目的，在
於讓企業和研究人員能夠理解事情如何發生（著重過程）和為什麼（著重原因），也就
是讓人知道事情的根本，了解問題的源頭，而這樣的研究需求也在持續增加當中。 问
卷的信度效度分析（资料）.zip 熟知国内外期货交易、股市交易的异同点和内在运行机
制； 阅读时间 16 分钟 商品期货套利策略
tf.contrib.quantize.create_eval_graph(input_graph=g) 掌握经典量化交易策略细节及其背后
的交易哲学； 缺点:首先，它只局限于对记录下来的信息进行分析和研究。同时，资料
的效度存在一定问题，一般内容分析法的信度较高而效度较低。 问卷法简介（资料）.zip
包含《量化投资基础知识》、《量化投资专业知识与实务》和《策略大讲堂》三个课程。