Professional Documents
Culture Documents
دراسة قياسية لدالة االستهالك في الجزائر (للفترة بين)1992-1990 : دراسة قياسية لدالة االستهالك في دول المغرب العربي – دراسة مقارنة-
1990 23 45 4 12 24 5 14 26 7
1991 34 43 6
1992 35 48 7
دراسة قياسية لدالة االستهالك في دول المغرب العربي ( للفترة بين )1992-1990 :
السالسل الزمنية المقطعية (بيانات بانل )Panel Data
تعرف بيانات بانل بأنها :مجموعة البيانات التي تجمع بين خصائص كل من البيانات
المقطعية والسالسل الزمنية ،فالبيانات المقطعية تصف سلوك عدد من المفردات أو
الوحدات المقطعية عند فترة زمنية واحدة ،بينما تصف بيانات السلسة الزمنية سلوك
مفردة واحدة خالل فترة زمنية معينة وعلية فبيانات بانل .تجمع بين ثالثة حدود مع
بعض:
الحد الموضوعي :ويمثل الهدف المدروس (المتغير التابع أو متغير االستجابة)
ومحدداته أو العوامل المؤثرة عليه (المتغيرات المستقلة).
الحد الزمني :الفترة الزمنية المدروسة (سنوات ،سداسيات ،فصول ،أشهر ،أسابيع ،أيام)..
الحد المقطعي :والذي قد يكون:
مؤسسات دول
جمادات حيوانات
أشخاص إنتاجية محافظات
معادن نباتات
طبيعيين أو مالية دوائر
حشرات
بلديات
إحياء
طرق إدخال بيانات بانل
Balanced Panel الطريقة األوىل :في حالة
C4 4
C5 5
C6 6
C7 7
. .
.. ..
. .
أثار كافة . .
d1
i 1 t 1 it
N Ti
ˆ
e 2
تصحيح المشكل :ويتم بـ
تحت الفرض :H0 :نموذج PRMهو المالئم :H1 ،نموذج FEMأو REMهو المالئم
-2االختيار بين FEMو بين :REMهنا نستعمل
اختبار
تحت الفرض :H0 :نموذج FEMهو المالئم :H1 ،نموذج REMهو المالئم
اختبارات مفاضلة اخرى
التحليل الساكن والتحليل الحركي في نماذج بانل
-في حالة المعادلة الواحدة-
التحليل الحركي التحليل الساكن
• نماذج االنحدار الذاتي ذات مركبات األخطاء نموذج االنحدار التجميعي PRM
• نماذج االنحدار الذاتي ذات التأثيرات الثابتة نموذج التأثيرات (اآلثار) الثابتة FEM
• طرق التقدير المتقاربة نموذج التأثيرات (اآلثار) العشوائية REM
الحل
ايجابيات
بما إن حجم العينة يصبح هي T*N :فان ذلك :
التكامل المشترك (العالقة طويلة المدى) يقلل من مشكل التعدد الخطي multicoliniarty
• دراسة استقرارية السالسل يجعل االختبارات األخرى أكثر دقة
• اختبار التكامل المشترك سلبيات
• دراسة السببية • ال تسمح لنا بمعرفة التغير الحاصل على مقدرات النماذج
• تقدير النموذج مع تغير المقاطع (فالتغير في الثابت وفي البواقي فقط) ومن
تم فمعالمها متحيزة.
الحل • تحليلها يصلح للمدى القصير فقط ،كما أنها معرضة
لمشكل االنحدار الزائف
التحليل الحركي لنماذج بيانات بانل
لدراسة نماذج VARفي نماذج بانل للعالقة قصيرة المدى بعد الفشل في إيجاد العالقة
طويلة المدى باستخدام التكامل المشترك فإنه يتم إتباع الخطوات التالية:
يتكون هذا النوع ويحتوي نموذج المجموعات يكون نموذج ذو هي النماذج التي ال
من مجموعة المتتابعة على عدد من معادالت متتابعة إذا يمكن فيها تحديد
معادالت ال تعتمد المعادالت التي يمكن تقسيمها كان ال يمكن تحديد القيمة التوازنية
متغيراتها الداخلية لعدد من المجموعات ،كل القيم التوازنية لواحد من متغيراتها
على بعضها البعض مجموعة يكون فيما بينها لمتغيراته الداخلية الداخلية على األقل
بما يوحي أنها غير نموذج فرعي ذو معادالت إال ّ بالتتابع . دون استخدام جميع
مرتبطة بالفعل آنية غير أن المعلومات المعادالت التي
ألسباب خفية الخاصة بالمتغيرات الداخلية يحتويها النموذج في
بالمجموعة األولى تلزم آن واحد
لتحديد القيم التوازنية
للمتغيرات الداخلية
بالمجموعة الثانية .
المعادالت القياسية امتعددة المعادالت
(المعادالت اآلنية )SIMULTANIOUS EQUATIONS
Ct= C(1)+C(2).p+C(3).w1+C(4).w2
I=C(5)+C(6)*k+C(7)*p
W1=C(8)+C(9)*tm+C(10)*w2+C(11)*y
Y=ct+ I+G
P=Y-W1-W2
K=I+ K(-1)
-1مرحلة التعرف
ا -شرط الترتيب
الثابت CT P W1 W2 I K TM Y )K(-1 G
eq1 1 )-C(1 )-C(2 )-C(3) -C(4 0 0 0 0 0 0
eq2 )C(5 0 )C(7 0 0 1 )C(6 0 0 0 0
eq3 )C(8 1 )C(10 )C(9 )C(11
eq4 -1 -1 1 -1
eq5 1 1 1 -1
eq6 -1 1 -1
Equation: CT=C(1)+C(2)*P+C(3)*W1+C(4)*W2
Ins trum ents : P W1 W2 K TM G C
Obs ervations : 22
R-s quared 0.968171 Mean dependent var 53.35000
Adjus ted R-s quared 0.962866 S.D. dependent var 7.347740
S.E. of regres s ion 1.415917 Sum s quared res id 36.08679
Durbin-Wats on s tat 1.062005
Equation: I=C(5)+C(6)*K+C(7)*P
Ins trum ents : P W1 W2 K TM G C
Obs ervations : 22
R-s quared 0.831077 Mean dependent var 1.331818
Adjus ted R-s quared 0.813296 S.D. dependent var 3.479790
S.E. of regres s ion 1.503593 Sum s quared res id 42.95504
Durbin-Wats on s tat 1.307304
50
20
45
16
40
12
35
8
30
4 25
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10
W2 K
9 220
8
210
7
6
200
5
4
190
3
2 180
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10
TM
12
-4
-8
-12
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10
Actual Baseline
-5الصدمات والسيناريوهات البديلة
مع افتراض أن األسعار Pارتفعت بـ %10 :عام ،1999
وعليه فانه سينتج لديناP_1=P+0.1*P = P*1.1 :
نقوم باستنساخ سلسلتين عن طريق :Genr
للفترة من 1970 :إلى 1999 P_1=P
للفترة من 2000 :إلى 2011حيث P_1 = P*1.1
نالحظ أن رسمهما في منحني واحد يبين لنا ذلك االنحراف
الواقع بعد عام .1999ثم ننشىء سيناريو 01يوضح لنا
االختالالت التي طرأت على جميع المتغيرات الداخلية بعد
إجراء صدمة على المتغير Pبعد سنة .1999
P W1
24 55
50
20
45
16
40
12
35
8
30
4 25
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10
W2 K
9 220
8
210
7
6
200
5
4
190
3
2 180
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10
TM
12
-4
-8
-12
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10
-2مرحلة التقدير
لتقدير المعادالت نستعمل طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين
المدمجة P2SLSوالتي تكتب صيغتها الرياضية كما يلي:
-3مرحلة التشخيص
باستعمال االختبارات السابقة تحصلنا على النتائج التالية: