Professional Documents
Culture Documents
P A1 0.90
P A 2 0.09
(A.1)
P A3 0.01
BAYES YAKLAIMI
Seilen birey tberkloz hastas olup olmadn anlamak
iin rntgen ektirsin.Salk aratrmalarndan alnan
bilgiye gre, rntgen cihazlarnn salkl insan iin
tberkloz tehisi koyma olasl 0.03dr. Astm olan
bir hastaya tberkloz tehisi koyma olasl 0.2 ve
gerekte tberkloz hastas olan bir kiiye tberkloz
tehisi koyma olasl 0.95dir. B olay seilen bir kii
iin rntgen cihazyla konan tehisin pozitif olma olay
olsun.
(A.2)
P B A 2 0.2 P B A 3 0.95
P B A1 0.03
olaslklar artl olaslklar dr. Bireyin salkl iken rntgen
cihaznn TB tehisi koyma olasl 0.03dr. Bu olaslklar
birey rntgen ektirmeden nce verilmektedir. Rntgen
2
cihazna bal elde edilen sonulardr.
BAYES YAKLAIMI
P A 3 B P B A 3 .P A 3
=P A 3 B .P B
P B A3 .P A 3
P A3 B
P B
(A.3)
rnek bilgisi
n bilgi
Bayes kural
(A.4)
BAYES YAKLAIMI
P A3
P B P B A1 P B A 2 P B A 3
= P B A1 .P A1 P B A 2 .P A 2 P B A 3 .P A 3
= 0.03 0.9 0.2 0.09 0.95 0.01
=0.0545
P B A3 .P A 3 0.95 0.01
(A.5)
P A3 B
0.17
P B
0.0545
Birey TB iken, rntgen cihaznn birey iin TB tehisi
koyma olasl 0.17dir. Olaslk 0.01den 0.17ye ykseldii
iin birey daha da endie edebilir.
4
BAYES YAKLAIMI
Srekli Dalmlarda Bayes Kural (Varyansn Bilindii
Durum)
Hanehalk gda harcamas rnei ile allsn.
yt et
,hakknda bilgi
harcamasdr.
e t : N 0, 2
edinmeye
(B.1)
allan
ortalama
gda
BAYES YAKLAIMI
Tecrbelerden veya uzmanlardan elde edilen n bilgiler;
nn n bilgiye dayal olaslk younluk fonksiyonu f()
ile zetlenebilir. Bu younluk fonksiyonu, rnek
alnmadan nceki dnceleri ifade etmektedir.
f() ile ilgili farkl iki n bilgi incelensin. lk olarak, rnek
bilgisi nasl ifade edilebilir?
Rntgen ile hastaln tehisi rneine dnlrse
P B Ai
BAYES YAKLAIMI
f y t 2
1
2
exp 2 y t
2
(B.2)
f y f y1, y 2 ,...., y T
= f y1 .f y 2 ......f y T
= 2
1 T
2
exp 2 y t
2 t 1
(B.3)
BAYES YAKLAIMI
BAYES YAKLAIMI
f y rnek sonras younluk fonksiyonu nasl elde
edilebilir?
f y
BAYES YAKLAIMI
f y i bulmak iin Bayes kural ile srekli olaslk
P B A 3 .P A 3
P B
f y f
f y
f y
=f y f
younluk fonksiyonu
f y
BAYES YAKLAIMI
f y f
f y
f y
(B4)
=f y f
BAYES YAKLAIMI
Bilgi Verici Olmayan n Dalm
Ortalama harcama ile ilgili n bilgiye sahip olmayalm.
Herhangi bir deeri ve aralnda olabilir. Ortalama
harcama negatif olamaz ve ortalama harcamann deeri iin st
bir snr konulabilir. Buda ksaca dur. Tam bilgisizlii ifade
eden bir younluk fonksiyonu elde edilmek istenirse ile ilgili
tam belirsizlii gstermek iin, rneklem ncesi uniform
younluk fonksiyonu kullanlmaktadr.
f 1
(B.5)
n bilgi
12
BAYES YAKLAIMI
Fonksiyon(B.2), verildiinde belli bir aralkta hanehalk
gda harcamasnn olasln bulmak iin kullanlabiliyordu.
f y t 2
1
2
exp 2 y t
2
(B.2)
f y f y1, y 2 ,...., y T
= f y1 .f y 2 ......f y T
= 2
(B.3)
1 T
2
exp 2 y t
2 t 1
f y f
f y
f y
=f y f
(B.4)
BAYES YAKLAIMI
Bayes kuraln uygulamak iin eitlik (B.6) da, (B.2) ve (B5)
yerine konulursa:
f | y f y | f
2
2 T /2
f 1
1 T
2
exp 2 yt .1
2 t 1
f y 2
1 T
2
exp 2 y t
2 t 1
(B.6)
(B.5)
(B.2)
14
BAYES YAKLAIMI
y
t 1
yt y y
0
(B.7)
t 1
T
yt y y 2 y yt y
2
t 1
T
t 1
yt y T y
t 1
t 1
Gzlemlerin rnek
ortalamasndan fark sfr
olduu iin
BAYES YAKLAIMI
Tekrar yazarsak;
f | y f y | f
2
T
y
t 1
1
2
exp 2 yt .1
2 t 1
(B.7)
t 1
2 T /2
(B.6)
yt y T y
Yerine koyarsak
2 T /2
1
exp 2
2
2 T /2
y y
t 1
T y
fadeyi
ayrtrdk
1 T
T
2
2
exp 2 yt y exp
2
2
2 t 1
T
2
c1 exp 2 y
2
(B.8)
16
BAYES YAKLAIMI
c1 2
f y t
2 T /2
1
exp 2
2
t 1
(B.9)
2
2
exp 2 y t y
2
BAYES YAKLAIMI
Bu olaslk younluk fonksiyonunun ekli aadadr:
T
2
exp 2 y
2
2
: N y,
T
(B.10)
y ortalamal
(B.11)
18
BAYES YAKLAIMI
f x t 2
1
2
exp 2 x t
2
x : N ,
idi.
Benzer ekilde;
T
2
f y c1 exp 2 y
2
c1 2 / T
2
1/2
2
: N y,
T
19
BAYES YAKLAIMI
iin rnek sonras younluk fonksiyonu;
f | y 2 / T
2
1/2
T
2
exp 2 y
2
c1 2 / T
2
1/2
(B.12)
BAYES YAKLAIMI
Bilgi Verici n Dalm
Bir pilot aratrmas eklindeki rnek ncesi bilgisinin mevcut
olduu Bayes kuralnn uygulamasna dnlsn. 2nin bilindii
varsaym burada da geerlidir. rnek ncesi bilgisinin
normal younluk fonksiyonu:
2
: N y0 ,
T0
(18)
y0
T0
y0
yt et
(B.1)
21
BAYES YAKLAIMI
Bu younluk fonksiyonu aadaki gibi yazlabilmektedir:
1/ 2
T0
2
2
(B.14)
f f | y0 2 / T0 exp 2 y0
2
c1 2 / T
2
f | y f | y0 , y1 f y | f
2
2 T /2
1
exp 2
2
t 1
yt
T0
2
2
2 / T0 exp 2 y0
2
1
T0 T1
2
2
2 / T0 T1 exp
2
2
1/ 2
1/2
(B.15)
22
BAYES YAKLAIMI
(B.15)de elde edilen fonksiyon, rnek sonras younluk
fonksiyonudur. Ksm 3.1 de sezgisel yolla elde edilmitir.
2
: N ,
T
0
1
(B.16)
h 0 y0 h1y1 T0 y0 T1y1
h 0 h1
T0 T1
rneklemin ortalamas y1 ve
n bilgi dalmn ortalamas
y0 nn arlkl ortalamasdr.
23
BAYES YAKLAIMI
Varyans Bilinmedii Durumda Srekli Dalmlar iin
Bayes Kural:
Varyansn bilindii durumdan ok, varyansn bilinmedii
durumlarla daha sk karlalmaktadr. Bu durumda Bayes
Kural
nn
bilinmeyen
ortalamas
trnden
yazlmamaktadr. Gerekte 2 bilinmeyendir ve Bayes
kuralnn ifadesine dahil edilmelidir. Bu durumda Bayes
kural aadaki gibi yazlabilir:
f , 2 | y
f y | , 2 f , 2
f y
(C.1)
f y | , 2 f , 2
24
BAYES YAKLAIMI
f , 2 | y
f y | , 2 f , 2
f y
f y | , 2 f , 2
lk olarak, f , 2
rnek
sonras
(C.2)
fonksiyonu;
25
BAYES YAKLAIMI
Normal dalmdan gelen ou gzlem, ortalamann
3
aralnda yer almaktadr. Bylece, normal dalm olduu
varsaylarak, haftalk gda harcamalarnn gven aral
bilgisine sahip olunursa, 2 varyans bilgisine de sahip
olunmaktadr.
f , 2
f y | ,
2 T /2
1
exp 2
2
y
t 1
(C.3)
26
BAYES YAKLAIMI
sabiti nceki gibi ayn anlam tamaktadr. Bu sabit, rnek
sonras olaslk younluk fonksiyonu altnda toplam alann
1e eit olmasn gerektirmektedir. (C.1) eitliindeki son
ifade
f , 2 | y
dir.
TAHMN VE YORUMLAMA N
BAYES YAKLAIMI: BAZI TEMEL TANIMLAR,
KAVRAMLAR VE UYGULAMALAR[1]
Bu blmde ve izleyen blmde, bilinmeyen parametresi
hakknda belirsizlii ifade etmek ve yorumlar yapabilmek iin
alternatif yaklamlarla ilgilenilecektir.
Bayes yaklam olarak bilinen alternatif yaklamnn nemli
zellii parametreye ilikin belirsizliin ifadesinde, bilinmeyen
parametresine ilikin olaslk hesaplar kullanlmasdr.
Bu konu, Griffiths, W., Hill, R.C., Judge, G.G., (1993), Learning and Practicing Econometrics kitab
Blm 25ten alnmtr.
[1]
Giri
Klasik regresyon modellerinde
Giri hakknda yorumlama
yapmak iin sadece rnek bilgisi kullanlr. Bu iki blmde
kesin olmayan veya belirsiz rnek d bilgi ele alnacaktr.
Parametre hakkndaki belirsizlik rnek d bilginin olmas ve
kayplardan
herhangi
birinin
hesaba
katlmasndan
kaynaklanan yanl bir kararn alnmasna sebep olabilecektir.
Bu blmde, tahmin ve yorumlama ele alnacaktr. Bir
ekonomik problem kapsamnda aadaki sorular ele
alnabilir:
1. rnek alnmadan nce ve sonra, hipotezler veya
parametreler hakkndaki belirsizlik ifade edilebilir mi?
2. rnek ncesi bilgi, rnek almadan veya deneylere
dayanan bilgi ile nasl birletirilir?
30
3. Karar sonularn gz nnde tutan bir ereve var mdr?
Giri
rnek toplamadan nce:
rnein ortalama gda harcamasnn ne olabilecei
konusunda bir bilgiye sahip olunmad varsaylsn. nn
deeri hakknda tam anlamyla belirsizlik olduu sylenebilir.
y1 , y 2 , , y 40
rnek ortalamas
Giri
Giri
n bilgi (apriori bilgi), daha nce alnan rneklerden elde
edilen bilgiler ve edindiimiz deneyimlerdir.
n bilgi nasl gsterilebilir? rnek alndktan ve hakknda
ek bir bilgi elde ettikten sonra bilgi nasl gncellenebilir? Bilgi
toplama sreci nasl tanmlanp, kullanma hazr hale
getirilebilir? Ekonomik teori aratrmacya bu konuda birok
n bilgi salamaktadr .
yt et .
yt
t 1,2,K , T
(1)
E e 0
y ~ N ( x , 2 I T )
veya
E ee ' 2 IT
e ~ N (0, 2 I T )
(2)
(3)
y1 , y 2 , , y 40 )
y 23.5945
rnek ortalamas
rnek bilgisidir.
y ~ N , 2 / T
(4)
36
37
y ~ N , 2 / T
(4)
y
z
~ N (0,1)
/ T
(5)
y rastsal deikendir
z deikeni rastsal deiken
z veya y nn olaslk ifadeleri, iin hipotez testleri veya
aralk tahminleri oluturmak iin kullanlmaktadr.
parametresi sabit olarak ele alnmtr.
38
z T y
z
T y
T
y
z
T
39
sabittir.
/ T
ve
, znin dorusal fonksiyonudur.
Normal rastsal deikenlerin dorusal fonksiyonlar, normal
rastsal deikenlerdir. normal dalma sahiptir.
Ortalamas:
y
z
~ N (0,1)
y
z
/ T
E y
E z y
T
2
2
var( )
var( z )
T
~ N ( y, / T )
2
nn olaslk younluk
fonksiyonu
(6)
40
T
f ( / y)
2
2
1/ 2
T
2
y
exp
2
2
(7)
41
2 57.6
/ T 57.6 / 40 1.44
2
~ N ( y, 2 / T )
~ N (23.5945, 1.44)
(8)
1.44
1.44
P(2.1621 z 2.0046)
2 / T 57.6 / 40 1.44
0.962
45
P (a1 a 2 ) 0.95
ifadesini salayan bir ok aralk vardr. Seilecek aralk en
ok bilgiyi ifade etmeli ve en dar olmaldr.
23.5945
P 1.96
1.96 0.95
1.44
H 0 : 22
H 1 : 22
rnek alndktan
fonksiyonu
~ N (23.5945, 1.44)
(9)
sonra,
rnek
sonras
younluk
22 23.5945
P ( H 0 ) P ( 22) P z
1.44
P ( z 1.3288) 0.092
P H 1 P 22 1 P 22
0.908
Hafta bana ortalama, en az 22$ harcama olasl 0.908 dir.
Fark oran
K 10
K 10
P ( H 1 ) 0.908
9.87
P ( H 0 ) 0.092
(10)
H0
ilgilenmektedir.
hipotezinin
kabul
yada
Daha nceki
red
kurallar
nn H0
karar
ile
ortaya
kan
kayplar
aka
nlememektedir.
50
L ,
Kayp Fonksiyonu:
L ,
52
Kayp Fonksiyonu:
Risk fonksiyonu, kayp fonksiyonunun beklenen deeri
olarak tanmlanr ve aadaki gibi hesaplanr
2
L , b c b
E L
,
b
E
c
L , b f
y
d
c b f
2
y
d
53
Kayp Fonksiyonu:
olduunda L( , ) 0
olur.
L(, ) c b
L( , ) b
3. Sfr Bir Kayp Fonksiyonu:
0, Eer b a
L(, )
1, Eer b a
54
Nokta Tahmini
, nn bir tahmini olsun:
nn ar tahmini:
nn eksik tahmini:
55
Nokta Tahmini
ortalamal l
var l
olsun.
E a.var
2
rnek sonras ortalama
artk en iyi deildir. nk
E
eksik tahminleme, ar tahminlemeden daha az risklidir.
56
Nokta Tahmini
a = 2,
E y 23.5945
ve
var 2 T 1.44
olsun.
E a.var
2
23.5945 2x1.44 22.1545
2
57
Bilgi Toplama
Belirsizlik altndaki karar problemlerinde, geerli olan tm
bilgiden yararlanmal ve bu bilgiler toplanmaldr. rnein,
rnek ncesi elde edilen sonular geerli olabilir ve basite
ortalama harcama hakknda fikirlere sahip olunabilir.
rneklem alnmadan nce ile ilgili belirsizlik dzeyi veya
bilgi durumu nasl ifade edilir?
rneklemi gzlemledikten sonra, sahip olunan bilgi nasl
gncellenebilir veya belirsizlik dzeyindeki azal nasl
tanmlanabilir? Dier bir deile bilgi sreci iin ne
uygulanr?
58
Bilgi Toplama
n Bilginin Dahil Edilmesi
statistiksel model
yt et .
et ~ N (0, 2 )
dal gstermektedir.
2 bilinmektedir.
59
Bilgi Toplama
hakkndaki rnek ncesi veya balang bilgisi; rnek
ncesinden,
sahip
olunan
bilgiden
veya
uzmanlarn
60
Bilgi Toplama
40 gzlem ieren rneklemden nce alt hanehalkn ieren
kk bir pilot almas yaplsn.
s.87. Tablo 2
rnek bilgisi
1 6
y 0 y t 25.475
6 t 1
1 6
( y t y 0 ) 2 53.27187
5 t 1
y1 23.5945
12 66.84738
2
0
61
Bilgi Toplama
23.69
29.04
11.48
30.83
27.81
62
Bilgi Toplama
2
~ N y 0 ,
T0
2 / T0 57.6 / 6 9.6
~ N(25.475, 9.6)
63
Bilgi Toplama
n bilgi ihmal edilirse, olaslk younluk fonksiyonu ile ilgili
yeni rnek bilgisi:
~ N
y1 ,
T1
~ N(23.5945, 1.44)
64
Bilgi Toplama
f y
Bilgi Toplama
Pilot almadan elde edilen
younluk fonksiyonu, T1
f ( / y1)
gzlemli rnekten elde edilen
younluk
fonksiyonuna gre daha fazla yaylmaktadr. lave yaylma,
hakkndaki ilave belirsizlii gstermektedir.
f ( / y0 )
f ( / y1)
Bilgi Toplama
Yukardaki iki bilgi Bayes kural ile birletirilebilir. rnek
sonras younluk fonksiyonu iin notasyon
f ( / y 0 , y1 )
Bu fonksiyon ortalama ve 2 varyans ile normal
dalmaktadr.
Burada n bilgi, rnek bilgisi ile gncellenerek rnek sonras
younluk fonksiyonu elde edilir.
67
Bilgi Toplama
~ N ( , )
2
2
ve
y0
y0
ve
,,
y1 ortalamalarna baldr.
Bilgi Toplama
Her bir bilgi kaynann duyarll aadadr:
h0
T
0
h1
T
1
T0
6
0.10417
2
57.6
T1
40
2
0.69444
57.6
h0 y 0 h1 y1 T0 y 0 T1 y1 6(25.475) 40(23.5945)
23.8398
h0 h1
T0 T1
6 40
69
Bilgi Toplama
23.8398,
almaktadr.
y0 25.475
y1
e yakndr.
57.6
2
1.25217
T0 T1 6 40
h h0 h1 T0 T1
2 2
Duyarllk h , rnek sonras younluk fonksiyonunun
varyansnn tersidir. Varyans azaldka duyarllk 1e
yaklamaktadr.
70
Bilgi Toplama
rnek sonras younluk fonksiyonundan salanan bilgi;
~ N (23.8398,1.25217)
ekil 5 (sayfa 90).rnek sonras younluk fonksiyonu dier
iki dalmdan daha az varyansa yani yaylma sahiptir.
rnek sonras younluk fonksiyonunun, her iki rnei
birletirerek elde edilen birletirilmi rnek sonular ile ayn
olduu grlecektir (46 gzlemli).
71
Bilgi Toplama
f ( | y)
f ( | y0 , y1 )
f( | y1 )
20
f ( | y0 )
y1
y0
30
35
72
Bilgi Toplama
h0 y 0 h1 y1 T0 y 0 T1 y1 6(25.475) 40(23.5945)
23.8398
h0 h1
T0 T1
6 40
idi. Yukardaki eitlik aadaki gibi yeniden yazlrsa
T0 y0 T1y1
T0 T1
T0
T1
t 1
s 1
y t ys
T0 T1
2 / (T0 T1 )
olacaktr.Yani
1
1
2
57.6
1.25217
T
T
T0 T1 6 40
0
1
h h0 h1
2 2
1
73
Bilgi Toplama
Bu blmdeki ama;
2 biliniyorken nn normal populasyon ortalamas hakknda
bilgi edinmektir.
iin
T0 y0 T1y1 T0 T1
2 T0 T1
ortalamal
soru
grubu,
bilginin
tanmlanmas
ve
75
y ~ N ( , 4)
2
n bilgi
y y t / 10 5.937
t 1
77
P (5 11) 0.95
Olas deerleri ile ilgili subjektif n younluk fonksiyonu,
2
ortalama ve
varyansa sahip ve normal dalm
gstermektedir.
~ N ( , 2 )
78
?
?
Normal dalmn
yazlabilir:
zelliini
kullanarak
5 11
P (5 11) P
z
P
aadaki
eitlik
0.95
1.96
1.96 0.95
5
1.96
ve
1.5306
11
1.96
ve
2 2.3427
79
~ N ,
: N 8, 2.3427
Slayt 79
2
~ N y 0 ,
T0
Slayt 64
80
y0
2
T0
y0 8
slayt 79
T0
T0
2.3427
4
T0
1.7074
2.3427
T0 y 0 T1 y1
T0 T1
T0 T1
Sonular;
T0 1.7074
T1 10
slayt.76-77
y0 8
y
y1 5.937
10
y
t 1
/ 10 5.937
2 4
82
T0 y 0 T1 y1
T0 T1
T0 T1
(1.7074)(8) (10)(5.937)
6.238
1.7074 10
0.3417
1.7074 10
~ N (6.238, 0.3417)
rnek ncesi ve sonras olaslk younluk fonksiyonlar ekil
6 dadr. Grafikler incelendiinde rnek bilgisinin etkisi
grlmektedir. rnek bilgisi, dalm sola kaydrmtr.
83
f ()
f ( | y)
f ( | y)
f ()
10
11
12
13
6.238
~ N (0,1)
0.3417
%95 olaslkla aralk tahmini;
6.238
P 1.96
1.96 0.95
0.3417
veya
85
H0 : 5
H1 : 5
1.482
/ T
2 / 10
Bkz. Sayfa 82
86
z 0.05 1.645
tir.
z 1.482 1.645
P ( H 0 ) P( 5)
5 6.238
P z
0.3417
P ( z 2.12)
0.017
P( H 1 ) P ( 5) 0.983
87
88