Nama : Ersa Kusumawardani

NPM : 0115103003/Reg B2/C

Mata Kuliah : Statistik Multivariat
Tugas Eviews 1

Tabel Penolong

Penerima Penerimaan
an Pajak Retribusi Tingkat
Hasil Ln Hasil Ln
Perusahaan Tahun (Juta (Juta Kesejahteraan
(X1) (X2)
rupiah) rupiah) (%) (Y)
(X1) (X2)
DJP BDG 2015 500 150 5.5 6.214608098 5.010635294
2016 650 200 6.3 6.476972363 5.298317367
2017 700 300 6.7 6.551080335 5.703782475
DJP JKT 2015 400 350 4.5 5.991464547 5.857933154
2016 350 230 6.5 5.857933154 5.438079309
2017 250 210 5.4 5.521460918 5.347107531
DJP SBY 2015 400 300 7.6 5.991464547 5.703782475
2016 600 400 6.6 6.396929655 5.991464547
2017 550 350 5.6 6.309918278 5.857933154
DJP JOGJA 2015 200 150 4.7 5.298317367 5.010635294
2017 500 350 6.8 6.214608098 5.857933154
2018 700 400 6.5 6.551080335 5.991464547
DJP BALI 2015 300 150 3.5 5.703782475 5.010635294
2016 900 400 7.8 6.802394763 5.991464547
2017 600 200 6.5 6.396929655 5.298317367

1. Pengujian Data Panel

a. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: POOL
Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.

Cross-section F 0.122354 (4,8) 0.9704

Cross-section Chi-square 0.890679 4 0.9259
Kriteria :
Common Effect > 0,05
Fixed Effect < 0,05

Keterangan : Data diatas memiliki nilai Prob. 0,9704 > 0,05 menggunakan metode Common
Effect sehingga tidak usah di teruskan ke Uji Hausman.

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y?
Method: Panel Least Squares
Date: 11/20/18 Time: 11:13
Sample: 2015 2017
Included observations: 3
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 15

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -7.009917 4.066275 -1.723916 0.1104

X1? 1.321255 0.729800 1.810434 0.0953
X2? 0.884313 0.816673 1.082823 0.3002

R-squared 0.467139 Mean dependent var 6.033333

Adjusted R-squared 0.378328 S.D. dependent var 1.167211
S.E. of regression 0.920301 Akaike info criterion 2.848624
Sum squared resid 10.16344 Schwarz criterion 2.990234
Log likelihood -18.36468 Hannan-Quinn criter. 2.847116
F-statistic 5.259964 Durbin-Watson stat 2.061987
Prob(F-statistic) 0.022892

Persamaan Data Panel

Yit = alfa + b1x1it + b2X2it + eit
Yit = -7,009917 + 1,321255 + 0,884313
2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas

7
Series: Standardized Residuals
6 Sample 2015 2017
Observations 15
5
Mean 3.48e-16
4 Median 0.066813
Maximum 1.649734
3 Minimum -1.586583
Std. Dev. 0.852033
2 Skewness -0.263162
Kurtosis 2.900955
1
Jarque-Bera 0.179267
0 Probability 0.914266
-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Kriteria : Data yang terdistribusi normal ialah data yang memiliki nilai Probability > 0,05

Keterangan : Pada data diatas Probabilty bernilai 0,914266 lebih besar dari 0,05 sehingga
data diatas berdistribusi normal.

b. Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: RESID2

Method: Panel Least Squares
Date: 11/20/18 Time: 11:44
Sample: 2015 2017
Periods included: 3
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 15

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2.935938 4.157662 0.706151 0.4936

X1 -1.235659 0.746202 -1.655931 0.1236
X2 0.961379 0.835028 1.151314 0.2720
R-squared 0.188322 Mean dependent var 0.677563
Adjusted R-squared 0.053043 S.D. dependent var 0.966979
S.E. of regression 0.940984 Akaike info criterion 2.893075
Sum squared resid 10.62541 Schwarz criterion 3.034685
Log likelihood -18.69806 Hannan-Quinn criter. 2.891567
F-statistic 1.392097 Durbin-Watson stat 1.577143
Prob(F-statistic) 0.285958

(Nilai Chi-Square Tabel = 5,991)

Uji White
Obs = 15
Rsquared = 0,188322
Obs*Rsquared = 15*0,188322 = 2,82483
Chi-Square Tabel = 5,991
Kriteria : Apabila Pada Uji White (obs*Rsquared) lebih kecil dari Chi-Square Tabel artinya
data tidak mengandung Heterokedastisitas.

Keterangan : Hasil Data diatas Obs*Rsquared = 2,82483 < Chi-Square Tabel = 5,991
Artinya model diatas tidak mengandung Heterokedastisitas.

c. Uji Autokolerasi

Dependent Variable: RESID2

Method: Panel Least Squares
Date: 11/20/18 Time: 11:44
Sample: 2015 2017
Periods included: 3
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 15
 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2.935938 4.157662 0.706151 0.4936

X1 -1.235659 0.746202 -1.655931 0.1236
X2 0.961379 0.835028 1.151314 0.2720

R-squared 0.188322 Mean dependent var 0.677563

Adjusted R-squared 0.053043 S.D. dependent var 0.966979
S.E. of regression 0.940984 Akaike info criterion 2.893075
Sum squared resid 10.62541 Schwarz criterion 3.034685
Log likelihood -18.69806 Hannan-Quinn criter. 2.891567
F-statistic 1.392097 Durbin-Watson stat 1.577143
Prob(F-statistic) 0.285958

Kriteria : (DU < DW < 4-DU)

DU = 1,860, DW = 1,577143, 4-DU = 2,140
(1,860 > 1,577143 < 2,140)

Keterangan : Karena DW memiliki nilai 1,577143 lebih kecil dari nilai DU dan 4-DU, yang
artinya tidak ada di antara nilai DU dan 4-DU, maka dapat dikatakan model tersebut
terdapat autokorelasi yang artinya error yang sebelumnya berpengaruh pada kondisi
sesudahnya (tidak baik).

d. Uji Multikolinearitas

X1 X2
X1 1 0.595765
X2 0.595765 1

Kriteria : Nilai dalam matrix tidak boleh ada yang lebih dari 0,8.
Keterangan : Pada data diatas, nilai dalam matrix = 0,595765 < 0,8. Maka bisa dikatakan
bahwa data diatas tidak mengandung Multikolinearitas.
3. Hipotesis
a. Uji Simultan (Uji F)

Dependent Variable: RESID2

Method: Panel Least Squares
Date: 11/20/18 Time: 11:44
Sample: 2015 2017
Periods included: 3
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 15

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2.935938 4.157662 0.706151 0.4936

X1 -1.235659 0.746202 -1.655931 0.1236
X2 0.961379 0.835028 1.151314 0.2720

R-squared 0.188322 Mean dependent var 0.677563

Adjusted R-squared 0.053043 S.D. dependent var 0.966979
S.E. of regression 0.940984 Akaike info criterion 2.893075
Sum squared resid 10.62541 Schwarz criterion 3.034685
Log likelihood -18.69806 Hannan-Quinn criter. 2.891567
F-statistic 1.392097 Durbin-Watson stat 1.577143
Prob(F-statistic) 0.285958

Kriteria :
Hipotesis :
H0 = Penerimaan Pajak (X1) dan Penerimaan Retribusi (X2) tidak berpengaruh signifikan
terhadap Tingkat Kesejahteraan (y)
H1 = Penerimaan Pajak (X1) dan Penerimaan Retribusi (X2) berpengaruh signifikan
terhadap Tingkat Kesejahteraan(y)
Keterangan :
Pada data diatas memiliki nilai Prob (F-statistic) = 0,285958 ; alfa = 0,05
0,285958 > 0,05 maka h0 diterima h1 ditolak, yang artinya variable X1 (Penerimaan Pajak)
dan X2 (Penerimaan Retribusi) tidak berpengaruh signifikan terhadap Y (Tingkat
Kesejahteraan).

b. Uji Parsial (Uji t)

Kriteria :
Hipotesis :
H0 = Penerimaan Pajak (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kesejahteraan
(y)
H1 = Penerimaan Pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kesejahteraan (y)

Keterangan :
Pada data diatas memiliki nilai X1 (Prob) = 0,1236 ; alfa = 0,05
0,1236 > 0,05 maka h0 diterima h1 ditolak, yang artinya variable X1 (Penerimaan Pajak)
tidak berpengaruh signifikan terhadap Y (Tingkat Kesejahteraan).

Kriteria :
Hipotesis :
H0 = Penerimaan Retribusi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat
Kesejahteraan (y)
H1 = Penerimaan Retribusi (X2) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kesejahteraan (y)

Keterangan :
Pada data diatas memiliki nilai X2 (Prob) = 0,2720 ; alfa = 0,05
0,2720 > 0,05 maka h0 diterima h1 ditolak, yang artinya variable X2 (Penerimaan Retribusi)
tidak berpengaruh signifikan terhadap Y (Tingkat Kesejahteraan).
4. Koefisien Determinasi (Rsquare)

Dependent Variable: RESID2

Method: Panel Least Squares
Date: 11/20/18 Time: 11:44
Sample: 2015 2017
Periods included: 3
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 15

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2.935938 4.157662 0.706151 0.4936

X1 -1.235659 0.746202 -1.655931 0.1236
X2 0.961379 0.835028 1.151314 0.2720

R-squared 0.188322 Mean dependent var 0.677563

Adjusted R-squared 0.053043 S.D. dependent var 0.966979
S.E. of regression 0.940984 Akaike info criterion 2.893075
Sum squared resid 10.62541 Schwarz criterion 3.034685
Log likelihood -18.69806 Hannan-Quinn criter. 2.891567
F-statistic 1.392097 Durbin-Watson stat 1.577143
Prob(F-statistic) 0.285958

Keterangan Rsquared dan Adjusted Rsquared :

Pada tabel diatas diketahui nilai R Square sebesar 0,188322. Besarnya angka R Square
0,188322 sama dengan 18,84%. Angka tsb mengandung arti bahwa independen variabel
mampu mempengaruhi Y (dependen variabel) sebesar 18,84%. Sedangkan sisanya (81,16%)
dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi ini. Biasanya pengaruh variabel lain ini
sering disebut error (e).

Pada tabel diatas diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,053043. Besarnya angka R
Square 0,053043 sama dengan 5,30%. Angka tsb mengandung arti bahwa independen
variabel mampu mempengaruhi Y (dependen variabel) sebesar 5,30%. Sedangkan sisanya
(94,70%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi ini. Biasanya pengaruh variabel
lain ini sering disebut error (e).