Valószínűségszámítás képletgyűjtemény - KKK

Kombinatorika:
𝑛! 𝑛
𝑃𝑛 = 𝑛! 𝑉𝑛𝑘 = (𝑛−𝑘)! 𝐶𝑛𝑘 = ( )
𝑘
𝑘 ,𝑘2 ,…,𝑘𝑛 𝑛! 𝑛+𝑘−1
𝑃𝑛 1 =𝑘 𝑉𝑛𝑘,𝑖 = 𝑛𝑘 𝐶𝑛𝑘,𝑖 = ( )
1 !∙𝑘2 !∙…∙𝑘𝑛 ! 𝑘

Valószínűségi tételek:
𝑃(𝐴̅) = 1 − 𝑃(𝐴)
𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)
𝑃(𝐴\𝐵) = 𝑃(𝐴) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)

Klasszikus valószínűségszámítás:
𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)
𝐹𝑒𝑙𝑡é𝑡𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑙ó𝑠𝑧í𝑛ű𝑠é𝑔: 𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐵)
𝑛

𝑇𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑙ó𝑠𝑧í𝑛ű𝑠é𝑔 𝑡é𝑡𝑒𝑙𝑒: 𝑃(𝐴) = ∑ 𝑃(𝐴|𝐵𝑖 ) ∙ 𝑃(𝐵𝑖 )

𝑖=1

𝑃(𝐴|𝐵𝑘 ) ∙ 𝑃(𝐵𝑘 )
𝐵𝑎𝑦𝑒𝑠 − 𝑡é𝑡𝑒𝑙: 𝑃(𝐵𝑘 |𝐴) = 𝑛
∑𝑖=1 𝑃(𝐴|𝐵𝑖 ) ∙ 𝑃(𝐵𝑖 )

Valószínűségi változó diszkrét esetben:

𝐸𝑙𝑜𝑠𝑧𝑙á𝑠𝑓ü𝑔𝑔𝑣é𝑛𝑦: 𝐹(𝑥) = 𝑃(𝑋 < 𝑥)

𝑉á𝑟ℎ𝑎𝑡ó é𝑟𝑡é𝑘: 𝐸(𝑋) = ∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑝𝑖

𝑖

𝐸(𝑋 2 ) = ∑ 𝑥𝑖2 ∙ 𝑝𝑖
𝑖

𝑆𝑧ó𝑟á𝑠: 𝐷(𝑋) = √𝐸(𝑋 2 ) − 𝐸 2 (𝑋)

Binomiális eloszlás:
𝑛 𝐾
𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖 ) = 𝑝𝑖 = ( ) ∙ 𝑝𝑘 ∙ 𝑞 𝑛−𝑘 , ahol 𝑝 = 𝑁 ; 𝑞 = 1 − 𝑝
𝑘
𝑉á𝑟ℎ𝑎𝑡ó é𝑟𝑡é𝑘: 𝐸(𝑋) = 𝑛 ∙ 𝑝

𝑆𝑧ó𝑟á𝑠: 𝐷(𝑋) = √𝑛 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞
 Hipergeometrikus eloszlás:
(𝐾 𝑁−𝐾
𝑛 )∙( 𝑛−𝑘 ) 𝐾
𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖 ) = 𝑝𝑖 = , ahol 𝑝 = 𝑁 ; 𝑞 = 1 − 𝑝
(𝑁𝑛)

𝑉á𝑟ℎ𝑎𝑡ó é𝑟𝑡é𝑘: 𝐸(𝑋) = 𝑛 ∙ 𝑝

𝑁−𝑛
𝑆𝑧ó𝑟á𝑠: 𝐷(𝑋) = √𝑛 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞 ∙
𝑁−1

Valószínűségi változó folytonos esetben:

𝑃(𝑋 < 𝑥) = 𝐹(𝑥)
𝑃(𝑋 ≥ 𝑥) = 1 − 𝐹(𝑥)
𝑃(𝑥1 ≤ 𝑋 < 𝑥2 ) = 𝐹(𝑥2 ) − 𝐹(𝑥1 )
𝑃(𝑋 = 𝑥) = 0
∞

𝑉á𝑟ℎ𝑎𝑡ó é𝑟𝑡é𝑘: 𝐸(𝑋) = ∫ 𝑥 ∙ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

−∞
∞

𝐸(𝑋 2 ) = ∫ 𝑥 2 ∙ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
−∞

𝑆𝑧ó𝑟á𝑠: 𝐷(𝑋) = √𝐸(𝑋 2 ) − 𝐸 2 (𝑋)

Normális eloszlás:
1 (𝑥−𝑚)2
−
𝑆ű𝑟ű𝑠é𝑔𝑓ü𝑔𝑔𝑣é𝑛𝑦: 𝑓(𝑥) = 𝑒 2𝜎2
𝜎 ∙ √2𝜋
𝑥

𝐸𝑙𝑜𝑠𝑧𝑙á𝑠𝑓ü𝑔𝑔𝑣é𝑛𝑦: 𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑡) 𝑑𝑡

−∞

𝑉á𝑟ℎ𝑎𝑡ó é𝑟𝑡é𝑘: 𝐸(𝑋) = 𝑚 𝑆𝑧ó𝑟á𝑠: 𝐷(𝑋) = 𝜎

Standardizálás:
𝑥−𝑚
𝐹(𝑥) = Φ ( )
𝜎
Φ(−𝑥) = 1 − Φ(𝑥)