Microsoft Excel 11.

0 Sensitivity Report
Worksheet: [portflio_optquest1.xls]OptQuest
Report Created: 4/2/2009 3:04:21 PM

Adjustable Cells
Final Reduced
Cell Name Value Gradient
$C$42 bien so ra quyet dinh (%) intel 1% 0%
$D$42 bien so ra quyet dinh (%) MS 21% 0%
$E$42 bien so ra quyet dinh (%) P&G 50% 0%
$F$42 bien so ra quyet dinh (%) Money Market 29% 0%

Constraints
Final Lagrange
Cell Name Value Multiplier
$G$42 bien so ra quyet dinh (%) tong 100% 0%
$G$44 TSSL mong doi (%) tong 25% 12%
Mô hình danh mục đầu tư Intel Microsoft P&G Money Market
73.0% 23.3% 8.27% 1
121.8% 8.4% 6.14% 2
15.1% 14.2% 3.74% 3
43.4% -5.6% 6.3% 3.01% 4
-48.5% 51.6% 8.8% 4.08% 5
77.8% 43.6% 33.9% 5.82% 6
130.7% 88.3% 29.7% 5.29% 7
7.3% 56.4% 48.3% 5.44% 8
68.7% 114.6% 14.4% 5.38% 9
Phương sai 31.9% 16.0% 1.8% 0.0%
Tỷ suất sinh lợi 46.6% 62.1% 20.8% 5.2%
Ma trận hiệp phương sai Intel MS P&G MM
Intel 0.3188279715 0.0703566480435 0.018711731135 0.002249792833
Microsoft 0.07035664804 0.1599335898967 0.002216736612 0.0035226384001
Proctor&Gamble 0.01871173114 0.0022167366116 0.017848214968 0.0007242313972
Money Market 0.00224979283 0.0035226384001 0.000724231397 0.0002106432099 Tổng
Biến số ra quyết định (%) 8.50% 14.91% 50.00% 26.60% 100%
Điều kiện ràng buộc <=50% <=50% <=50% <=50% =100%
Tỷ suất sinh lợi mong đợi 3.96% 9.26% 10.40% 1.38% 25.0%

intel MS P&G Money Market

73.0% 23.3% 8.27% 1
121.8% 8.4% 6.14% 2
15.1% 14.2% 3.74% 3
43.4% -5.6% 6.3% 3.01% 4
-48.5% 51.6% 8.8% 4.08% 5
77.8% 43.6% 33.9% 5.82% 6
130.7% 88.3% 29.7% 5.29% 7
7.3% 56.4% 48.3% 5.44% 8
68.7% 114.6% 14.4% 5.38% 9
Phương sai 31.9% 16.0% 1.8% 0.0%
TSSL 46.6% 62.1% 20.8% 5.2% <-- doi sang thuoc tinh "Values"
Ma tran hiep phuong sai
intel MS P&G Money Market
Intel 0.31888988889 0.0703258691259 0.018698147437 0.0022484388889
MS 0.07032586913 0.1599335898967 0.002216736612 0.0035226384001
P&G 0.01869814744 0.0022167366116 0.017848214968 0.0007242313972
Money Market 0.00224843889 0.0035226384001 0.000724231397 0.0002106432099 tong
bien so ra quyet dinh (%) 0.51% 20.69% 50.00% 28.80% 100%
dieu kien rang buoc <= 50% <= 50% <= 50% <= 50% 100%
TSSL mong doi (%) 0.24% 12.85% 10.40% 1.51% 25%
do lech chuan 0.565 0.400 0.134 0.015
 Nhận xét
Phương sai
danh mục

0.0146

>=25%

<-- doi sang thuoc tinh "Values"

phuong sai danh muc

0.01267

0.01267387059672

>=25%
Microsoft Excel 11.0 Sensitivity Report
Worksheet: [portflio_optquest1.xls]Model
Report Created: 4/2/2009 3:03:02 PM

Adjustable Cells
Final Reduced
Cell Name Value Gradient
$C$39 bien so ra quyet dinh (%) Intel 0.5% 0.0%
$D$39 bien so ra quyet dinh (%) MS 20.7% 0.0%
$E$39 bien so ra quyet dinh (%) P&G 50.0% -0.2%
$F$39 bien so ra quyet dinh (%) Money Market 28.8% 0.0%

Constraints
Final Lagrange
Cell Name Value Multiplier
$G$39 bien so ra quyet dinh (%) tong 100% 0%
$G$41 TSSL mong doi tong 25% 12%
Mô hình danh mục đầu tư Money
Intel Microsoft P&G Market
73.0% 23.3% 8.27% 1
121.8% 8.4% 6.14% 2
15.1% 14.2% 3.74% 3
43.4% -5.6% 6.3% 3.01% 4
-48.5% 51.6% 8.8% 4.08% 5
77.8% 43.6% 33.9% 5.82% 6
130.7% 88.3% 29.7% 5.29% 7
7.3% 56.4% 48.3% 5.44% 8
68.7% 114.6% 14.4% 5.38% 9
Tỷ suất sinh lợi
phương sai
độ lệch chuẩn
Ma trận hiệp phương sai Intel MS P&G MM
0 1 2 3
Intel 0
Microsoft 1
Proctor&Gamble 2
Money Market 3 Tổng
Biến số ra quyết định (%) 0.53% 20.71% 50.00% 28.77% 100%
Điều kiện ràng buộc <=50% <=50% <=50% <=50% =100%
Tỷ suất sinh lợi mong đợi 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0%
 1. Các ô giả định (Define Assumption): TSSL (ô C11:G11) --> chọn thuộc tí
--> Phân phối chuẩn Normal Distribution
--> nhập GTTB (Mean) và ĐLC (Std Dev)
2. Khai báo các ô biến số ra quyết định (Define Decision):% Vốn đầu tư
--> cận dưới: 0%, cận trên: 50%, chọn "continous"
3. Khai báo ô dự báo (Define Forecast) : "phương sai danh mục"
-->Run/Run Preferences
--> Run/Opt Quest
Phương sai danh
mục

>=25%
C11:G11) --> chọn thuộc tính "Value" cho TSSL, ĐLChuẩn

Decision):% Vốn đầu tư

g sai danh mục"