Professional Documents
Culture Documents
E(Y|X)
SRF(
Ŷi ui
ei 1)
Yi
Xi X
2
Phương pháp bình phương nhỏ nhất
Ý tưởng của phương pháp: Yi - Ŷi = ei => min
n
ei = 0
i =1 E ( Y|X)
n Y
| ei | = min e (+)
i =1
n Ŷi = fˆ(Xi )
ei2 = min e (-)
i =1
0
X4
Theo phương pháp OLS, để
Ŷi càng gần với Y ˆ
β , ˆ
β
i thì 1 2 cần thỏa mãn :
n n
RSS = e = ( Yi − β1 − β 2 X i ) → min
ˆ ˆ
2 2
i
i =1 i =1
Suy ra βˆ1 , βˆ2 cần thỏa mãn :
n 2
ei n
i =1
βˆ1
= 2( Y
i =1
i − βˆ1 − βˆ2 X i )(−1) = 0
n
2
e i n
i =1
= i 1
2( Y − ˆ
β − ˆ
β 2 X i )(− X i ) = 0
βˆ 2 i =1
ˆ1 = Y − ˆ2 X
n n n
(I ) n. Yi X i − X i Yi
ˆ = i =1 i =1 i =1
2 n n
(?)
n X i − ( X i )
2 2
i =1 i =1
n
1
X =
n
X
i =1
i
n
1
Y =
n
Y
i =1
i
giải hệ, ta có :
n
x y i i
ˆ 2 = i =1
n
ˆ1 = Y − ˆ 2 X
x
i =1
2
i
xi = X i − X ; yi = Yi − Y
n
x i yi
ˆ 2 = i =1
n
ˆ1 = Y − ˆ 2 X
i =1
x i2
PRF vs. SRF
E(Y|X) SRF(n) SRF(2)
PRF
SRF(1)
X
VD: thu nhập theo kinh nghiệm
VD-2: cho bảng số liệu sau:
Số hộ TN (X) CT (Y)
1 10 12
2 10 11
3 12 13
4 14 12
5 14 13
6 16 16
7 16 14
8 18 17
9 18 15
10 20 16
1. Viết hàm hồi quy tổng tổng thể, hàm hồi
quy mẫu?
2. Nêu các bước tính hệ số dựa vào
bảng số liệu sau đây.
3. Kết quả ước lượng các hệ số có phù hợp
lý thuyết kinh tế không?
4. Ý nghĩa các hệ số ước lượng?
Ví dụ 3: Giả sử cần nghiên cứu chi tiêu tiêu dùng của
hộ gia đình phụ thuộc thế nào vào thu nhập của họ,
người ta tiến hành điều tra, thu được một mẫu gồm 10
hộ gia đình với số liệu như sau :
Y 70 65 90 95 110 115 120 140 155 150
X 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
là BLUE của 1 , 2
(Best Linear Unbiased Estimates)
3. Phương sai và sai số chuẩn của các ước lượng
Phương sai Sai số chuẩn
n
X
n
i
2
2
i X
var( ˆ1 ) = i =1
n
2 se( ˆ1 ) = i =1
ˆ
n x 2 n
i =1
i
n xi2
i =1
2
var( ˆ 2 ) = ˆ
n se( ˆ 2 ) =
i
x 2
i =1
n
( xi2 )
i =1
e 2
+ e 2
+ .. + e 2 i
e 2
ˆ 2 = 1 2 n
= i =1
n−2 n−2
4. Hệ số xác định và hệ số tương quan
a. Hệ số xác định : Dùng để đo mức độ phù
hợp của hàm hồi qui. 2
dn
ESS RSS
R = =1−
TSS TSS
Trong đó : TSS = ESS + RSS
n n
TSS = i
( Y
i =1
− Y ) 2
= i
y 2
i =1
n
ESS = i
( Ŷ
i =1
− Y ) 2
n n
RSS = i
( Y
i =1
− Ŷi ) 2
= i
e 2
i =1
b. Hệ số tương quan : Là số đo mức độ
chặt chẽ của quan hệ tuyến tính giữa
X và Y.
r=
(X − X)(Y − Y)
i i
=
xi y i
( X − X) ( Y − Y )
i
2
i
2
i i
x 2
y 2
2
Chứng minh được : r = R
Và dấu của r trùng với dấu của hệ số của
X trong hàm hồi qui ( βˆ2 ).
Tính chất của hệ số tương quan :
1. Miền giá trị của r : -1 r 1
| r| → 1 : quan hệ tuyến tính giữa X và
Y càng chặt chẽ.
2. r có tính đối xứng : rXY = rYX
3. Nếu X, Y độc lập thì r = 0. Điều
ngược lại không đúng.
Ví dụ : Bảng sau cho số liệu về lãi suất ngân hàng (Y) và
tỷ lệ lạm phát (X) trong năm 2020 ở 9 quốc gia:
βˆ2 − β 2
βˆ2 ~ N( β 2 , σ β2ˆ ) Z= ~ N(0,1)
2
σ βˆ
2
(n − 2)σ
ˆ 2
3. ~ χ (n − 2)
2
σ 2
F=
( 2 2
)
(β 2 − β 2 ) xi / 1
ˆ
~ F(1, n − 2)
e 2
i /(n − 2)
Khi 2 = 0 , F có thể viết :
β 2 xi
ˆ 2 2
ESS / 1 R2 /1
F= = = (*)
ei /(n − 2) RSS /(n − 2) (1 − R ) /(n − 2)
2 2
F=
( 2 2
)
(β 2 − β 2 ) xi / 1
ˆ
~ F(1, n − 2)
e 2
i /(n − 2)
Khi 2 = 0 , F có thể viết :
β 2 xi
ˆ 2 2
ESS / 1 R2 /1
F= = = (*)
ei /(n − 2) RSS /(n − 2) (1 − R ) /(n − 2)
2 2
Trong đó :
1 ( X 0 − X)2
σ
ˆ 2
vâr( Ŷ0 ) = +
n xi
2
b. Dự báo giá trị cá biệt :
Cho X =X0 , tìm Y0.
(n − 2) (n − 2)
Ŷ0 − sê( Y0 − Ŷ0 ).t α /2 Y0 Ŷ0 + sê( Y0 − Ŷ0 ).t α /2
Trong đó :
var( Y0 − Ŷ0 ) = var( Ŷ0 ) + σ 2
nên
vâr( Y0 − Ŷ0 ) = vâr( Ŷ0 ) + σˆ2
dải tin cậy của
Y giá trị cá biệt
X X
* Đặc điểm của dự báo khoảng
10. Trình bày kết quả hồi qui
Ŷi = βˆ + β ˆX R2 =
1 2 i
se = sê (βˆ1 ) sê (βˆ2 ) n =
t = t1 t2 F =
p = p(>t1) p(>t2) p(> F) =
Trong đó : βˆ − 0 βˆ2 − 0
t1 = 1
t2 =
sê( βˆ1 ) sê( βˆ2 )