Professional Documents
Culture Documents
ĐO LƯỜNG RỦI RO
NỘI DUNG
Theo Heinrich, chi phí tai nạn công nghiệp thường chỉ
được thấy qua các khoản bồi thường cho công nhân bị
nạn trong thời gian họ không làm việc và các chi phí
thuốc men. Tuy nhiên chi phí thật sự lớn hơn nhiều, vì
ông thấy các chi phí ẩn lớn hơn các khoản bồi thường
bốn lần.
II. CÁC KHÁI NIỆM VỀ CHI PHÍ
2. CP ẩn của tai nạn lao động QUAN ĐIỂM CỦA HEINRICH
Dựa trên cách phân loại chi phí trong kế toán để xác định, như
chi phí nhân công, nguyên vật liệu, sản xuất chung…
1/ Nhân lực:
Tổng chi phí trợ cấp cho công nhân.
Lương và chi phí thuốc men đã trả trong thời gian không làm
việc ngoài phần trợ cấp.
Thời gian bị mất trong ngày xảy ra tai nạn & các ngày sau đó.
Thời gian công nhân bị nạn phải làm việc nhẹ hoặc năng suất
giảm.
2/ Máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu:
Chi phí sửa chữa hoặc thay thế thiết bị.
Thời gian sản xuất bị mất
III. CÁC YẾU TỐ CẦN ĐO LƯỜNG
Dễ xảy ra - 4 4E 4D 4C 4B 4A
Có thể xảy ra - 3 3E 3D 3C 3B 3A
Khó xảy ra - 2 2E 2D 2C 2B 2A
Thỉnh thoảng 4E 4D 4C 4B 4A
(1 lần trên 1 tháng-> 1 năm)
A Thảm khốc Dẫn đến tử vong nhiều người và/hoặc tài sản hư hỏng hoàn
tòan
B Nguy hiểm Có người tử vong, bị thương tật và/hoặc bệnh nghề nghiệp
vĩnh viễn hoặc hư hỏng nghiêm trọng tài sản
C Nghiêm trọng Bị thương nghiêm trọng nhưng không bị thương tật vĩnh viễn
và /hoặc hư hỏng tài sản nặng, gián đoạn dịch vụ cung cấp
dài ngày
D Nhẹ Bị thương nhẹ hoặc bệnh nghề nghiệp dẫn đến nghĩ việc vài
ngày và/hoặc hư hỏng tài sản nhẹ, gián đoạn dịch vụ cung
ứng thời gian ngắn, khắc phục ngay
E Không đáng kể Không có hoặc trầy xước nhẹ (trợ giúp y tế ít) và/ hoặc hầu
như không hư hỏng tài sản
24
Ưu – Nhược
Ưu
Dễ sd
Phân cấp RR ở các cấp độ khác nhau
Nhược
Chưa phù hợp cho nhiều hoàn cảnh
Khó xác định các thang đo
FTA : Qúa trình phân tích nguyên nhân của các biến cố
Bắt đầu là nguyên nhân gây ngưng hoạt động của hệ thống
(hỏng hóc hoặc tai nạn...) gọi là sự kiện đỉnh A (sự kiện quan
trọng nhất) của cây lỗi.
Tiếp theo, phân tích các sự kiện là nguyên nhân trung gian Ai
(A1, A2,…), có thể là đơn lẻ hoặc là kết hợp gây ra sự kiện
đỉnh A
Tiếp theo, phân tích các sự kiện nguyên nhân Ai1, Ai2,…
gây ra sự kiện Ai.
Quá trình tiếp diễn đến khi gặp sự kiện có cấp bậc bé nhất, là
sự kiện căn bản làm cơ sở của cây lỗi
b/ PHÂN TÍCH CÂY LỖI (Fault Tree Analysis - FTA)
TÓM LẠI:
Xác định và phân tích các yếu tố nguyên
nhân có thể đóng góp vào biến cố đỉnh
(Top Event) – biến cố ko mong muốn
Trọng tâm:
PT nguyên nhân
Cây hư hỏng của đèn điện trong phòng
Ưu – Nhược
Ưu
Sơ đồ dễ hiểu
Phù hợp với hệ thống có nhiều tương tác, nhiều giao diện
Phân tích đa dạng các yếu tố nguyên nhân
Dễ nhận diện các tuyến đường thất bại đơn giản trong một hệ thống
phức tạp
Nhược
Có sự bất định về xác suất của các biến cố nguyên nhân tác động
vào xác suất của biến cố đỉnh
Các tuyến đường quan trọng đến biến cố đỉnh đã bao gồm hết chưa?
Tính chất lệ thuộc vào thời gian ko được chú trọng
Khó khăn trong việc xác định sai sót của con người
c/ PHÂN TÍCH CÂY BIẾN CỐ (Event Tree Analysis - ETA)
Trọng tâm:
PT hệ quả
Cây sự kiện đèn điện trong phòng
c/ PHÂN TÍCH CÂY BIẾN CỐ (Event Tree Analysis - ETA)
ƯU:
Mô tả các kịch bản tiềm năng theo sau 1 biến cố
ban đầu
Có tính đến yếu tố “time”, sự phụ thuộc và hiệu
ứng đô-mi-nô
Mô tả các hệ quả của biến cố bằng sơ đồ mà pp
PT cây lỗi ko diễn tả đc.
NHƯỢC
Có thể bỏ qua 1 số biến cố ban đầu quan trọng
Một số sự phụ thuộc có thể bị bỏ qua
d/ PHÂN TÍCH NƠ BƯỚM (Bow tie Analysis - BTA)
Trọng tâm:
PT nguyên nhân + PT hệ quả
d/ PHÂN TÍCH NƠ BƯỚM (Bow tie Analysis - BTA)
ƯU:
Dễ hiểu, trình bày bằng hình ảnh rõ ràng về vấn đề
Chú trọng vào những KS sẵn sàng + KS ngăn ngừa
NHƯỢC
Không tiên đoán khi có nhiều nguyên nhân xuất
hiện đồng thời gây nên những hậu quả
e/ PHÂN TÍCH Failure Modes & Effects Analysis – FMEA
ƯU
AD rộng rãi các kiểu thất bại của con người, thiết
bị, hệ thống, phần cứng, phần mềm, các thủ tục
Xác định các kiểu thất bại của thành tố, những
nguyên nhân và ảnh hưởng của chúng đến hệ
thống
NHƯỢC
Chỉ nhận diện các kiểu thất bại đơn lẻ, ko kết hợp
các kiểu thất bại với nhau
Mất thời gian
Gặp khó khăn đối với các hệ thống phức tạp
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RR
2B. PP ĐỊNH LƯỢNG
2.2.1
2.2.2
……
2.2.14
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RR
2B. PP ĐỊNH LƯỢNG
2.1. Tầm quan trọng của các ước lượng
VD:
Dự án X: TSLN tb = 60% và 𝜎 = 15%.
Dự án Y: TSLN tb = 8% và 𝜎 = 3%
oCó phải DA(X) rủi ro hơn không khi 𝜎 cao hơn???
oCV(X) = 15/60 = 0.25, CV(Y) = 3/8 = 0.375
Rủi ro trên 1 đơn vị TSLN tb kỳ vọng của Y cao hơn của X
mặc dù xét về giá trị tuyệt đối thì 𝜎 của Y thấp hơn.
Vì thế, dù Y có 𝜎 thấp hơn nhưng dự án Y vẫn được coi là
rủi ro cao hơn dự án X nếu xét về chỉ tiêu CV.
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RR
2B. PP ĐỊNH LƯỢNG
2.2.1 Hệ số biến thiên (Coefficient of Variation)
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RR
2B. PP ĐỊNH LƯỢNG
2.2.2 Gía trị tại mức RR (Value at Risk – VaR)
a/ Khái niệm VaR:
VaR: là sự thua lỗ tối đa được dự báo trước từ việc giữ một
chứng khoán hay một danh mục thị trường trong suốt một quãng
thời gian với một mức tin cậy nhất định.
Hay VaR: khoản tổn thất tối đa mà một danh mục đầu tư có thể
mất đi dưới những điều kiện thị trường bình thường trên cơ sở
một quãng thời gian và độ tin cậy nhất định, nếu ta loại trừ những
trường hợp xấu nhất (worst case scenarios) hiếm khi xảy ra.
VaR: là một phương pháp đánh giá mức rủi ro của một danh
mục đầu tư theo hai tiêu chuẩn : giá trị của danh mục đầu tư và
khả năng chịu đựng rủi ro của nhà đầu tư.
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RR
2B. PP ĐỊNH LƯỢNG
2.2.2 Gía trị tại mức RR (Value at Risk – VaR)
VÍ DỤ:
Khi đầu tư vào một danh mục cổ phiếu và tháng vừa rồi giá
trị danh mục đầu tư đã giảm xuống 50.000€.
Sau khi khảo sát nguyên nhân giảm lợi nhuận, nhà đầu tư
muốn biết mức tổn thất tối đa vào cuối tháng này ?
Câu trả lời ngay lập tức là có thể mất hết khoản tiền đầu tư,
nhưng câu trả lời này không phù hợp với thực tế vì ai cũng
biết trường hợp thiệt hại lớn này hiếm khi xảy ra.
Câu trả lời thích hợp là: "nếu không tồn tại sự kiện đặc biệt,
thì tổn thất tối đa trong 95% các trường hợp sẽ không vượt
quá 4.000€ vào cuối tháng này". Ðó là khái niệm của VaR.
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RR
2B. PP ĐỊNH LƯỢNG
2.2.2 Gía trị tại mức RR (Value at Risk – VaR)
VD trên, VaR ở mức 95% của danh mục CP trong một tháng là
4.000€, có nghĩa là nếu danh mục này không thay đổi trong vòng
một tháng và nếu thị trường tài chính vẫn trong một tình trạng bình
thường (không tồn tại worst case scenarios), thì khoản lỗ trong 95%
các trường hợp < 4.000€ và xác suất khoản lỗ > 4.000€ là 5% trong
trường hợp worst case scenarios: VaR(1 tháng, 95%) = 4.000€.
Hay một danh mục đầu tư có giá trị 100.000 USD, có VaR hàng
ngày là 5.000 USD với độ tin cậy 99%, có nghĩa là nếu danh mục
đầu tư này không thay đổi trong vòng một ngày và nếu không tồn
tại tình huống xấu nhất, thì khoảng 99% các trường hợp khoản lỗ <
5.000 USD và chỉ có xác suất 1% khả năng mất số tiền > 5.000
USD.
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RR
2B. PP ĐỊNH LƯỢNG
2.2.2 Gía trị tại mức RR (Value at Risk – VaR)
b/ Đặc điểm của VaR:
Thường tính cho từng ngày trong khoảng thời gian
nắm giữ tài sản, với độ tin cậy 95% hoặc 99%.
Áp dụng với mọi danh mục có tính lỏng (giá trị không
cố định, được điều chỉnh theo thị trường với một quy
luật phân bố xác suất nhất định). Không thể áp dụng
được với các tài sản không có tính lỏng (BĐS, tác phẩm
nghệ thuật…)
Áp dụng cho một tài sản cá nhân, một danh mục đầu
tư hoặc là có thể dùng cho công ty, đối thủ cạnh tranh
của công ty.
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RR
2B. PP ĐỊNH LƯỢNG
2.2.2 Gía trị tại mức RR (Value at Risk – VaR)
VaR được xác định dựa trên quy luật phân bố xác suất
cho giá trị thị trường của danh mục. Thông thường, sự
biến động giá trị của các tài sản lỏng được tuân theo quy
luật phân phối chuẩn, với 2 giá trị đặc trưng là mức ý
nghĩa (kỳ vọng) và phương sai.
Hạn chế lớn nhất của VaR, đó là giả định các yếu tố của
thị trường không thay đổi nhiều trong khoảng thời gian xác
định VaR. Đây là một hạn chế rất lớn, và trong năm 2007,
2008 đã dẫn đến sự phá sản của một loạt ngân hàng đầu
tư trên thế giới, do điều kiện thị trường có những biến
động đột ngột vượt xa so với trong quá khứ
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RR
2B. PP ĐỊNH LƯỢNG
2.2.2 Gía trị tại mức RR (Value at Risk – VaR)
Gồm các cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn trên thị trường: REE,
HAG,VNM, VCB, ACB, AGF, EIB. STB
Sự đa dạng các nhóm ngành : Để đảm bảo tính đa dạng cho
danh mục nhằm hạn chế bớt rủi ro, nhóm đã chọn lựa những
CP từ các ngành khác nhau: ngân hàng, thủy sản, vật liệu và
xây dựng, bất động sản, nuôi trồng và chế biến thực phẩm
Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 1/3/2010 đến ngày 1/3/2013
(1) Phân tích quá khứ (Historical Method)
DS 8 cổ phiếu được chọn trong danh mục tính đến 26/04/2013
Mã Ngành Số lượng
Tên Ngày Giá trị
chứng nghề kinh Vốn điều lệ cổ phiếu
công ty niêm yết vốn hóa thị trường
khoán doanh đang lưu hành
CTCP Cơ điện lạnh Xây dựng
REE
18/07/2000 và vật liệu 2.446.433.850.000 253.608.126 4.919.997.644.000
xây dựng
NHTM cổ phần
Á Châu
ACB 22/11/2006 Ngân hàng 9.376.965.000.000 936.241.007 15.073.480.210.000
NHTM cổ phần
Ngoại Thương VN
VCB 30/06/2009 Ngân hàng 23.174.171.000.000 2.317.417.076 63.497.227.880.000
NHTM cổ phần
Xuất Nhập khẩu
VN EIB 27/10/2009 Ngân hàng 12.355.229.000.000 1.235.522.904 17.915.082.110.000
NHTM cổ phần SG
thương tín
STB 12/07/2006 Ngân hàng 10.739.677.000.000 973.967.664 21.037.701.540.000
(1) Phân tích quá khứ (Historical Method)
Bc3:
95% Zq = 1,65
99% Zq = 2,33
Covar
(2) Phương sai – hiệp phương sai
(Variance – Covariance Method)
ÔN LẠI
Một số kiến thức liên quan đến
danh mục đầu tư
“Không nên bỏ tất cả cả
trứng vào cùng một rổ”
Trong ñoù:
Wi laø tyû troïng cuûa danh muïc ñaàu tö i trong taäp danh muïc
Ei laø suaát sinh lôïi kyø voïng cuûa danh muïc ñaàu tö i
EP WA * E ( A) WB * E ( B)
RUÛI RO CUÛA TAÄP DANH MUÏC ÑAÀU TÖ
b) Phương sai & Ñoä leäch chuaån cuûa taäp danh muïc :
2
P
2
( A B ) W W 2WAWB rAB A B
2
A
2
A B
2 2
B
2
P
2
( A B ) W W 2WAWB Cov( A, B)
2
A
2
A B
2 2
B
RUÛI RO CUÛA TAÄP DANH MUÏC ÑAÀU TÖ
Khi rAB = 0 Hai TS (döï aùn) hoaøn toaøn ñoäc laäp vôùi nhau
Khi rAB > 0 : Töông quan thuaän taêng ruûi ro
Nhaän xeùt: Söï keát hôïp hai chöùng khoaùn seõ laøm
taêng theâm möùc ñoä ruûi ro cuûa taäp danh muïc.
Khi rAB = 1 töông quan thuaän hoaøn haûo
Nhaän xeùt: Söï keát hôïp hai chöùng khoaùn, ruûi ro
cuûa taäp danh muïc seõ taêng ñuùng baèng toång ruûi ro
cuûa 2 chöùng khoùan
Khi rAB < 0 : Töông quan nghòch Giaûm ruûi ro
Nhaän xeùt: Söï keát hôïp hai chöùng khoaùn coù töông
quan nghòch seõ laøm cho ruûi ro giaûm bôùt.
Khi rAB = -1 Töông quan nghòch hoaøn haûo
Nhaän xeùt: Söï keát hôïp hai chöùng khoaùn, ruûi ro cuûa
taäp danh muïc seõ giaûm gaàn nhö hoøan toøan
RUÛI RO CUÛA TAÄP DANH MUÏC ÑAÀU TÖ
2
P
2
( A B ) W W 2WAWB A B
2
A
2
A B
2 2
B
2
P
2
( A B ) (WA A WB B ) 2
P WA A WB B
RUÛI RO CUÛA TAÄP DANH MUÏC ÑAÀU TÖ
d) Phöông sai vaø ñoä leäch chuaån cuûa taäp danh muïc
goàm 2 TS (1 TS rui ro A, 1 TS phi rui ro F):
+ TSaûn phi rui ro laø TSaûn coù ñoä leäch chuaån cuûa
TSLN= 0
+ Chæ coù tín phieáu kho baïc, traùi phieáu do Chính phuû
phaùt haønh môùi ñöôïc xem laø taøi saûn phi ruûi ro
P ( A F ) WA A WF F 2WAWF rAF A F
2 2 2 2 2 2
W 2
A
2
A
P WA A
(3) Phương pháp RiskMetrics
Chỉ tiêu 0 1 2 3
Doanh thu thuần
COGS
EBITDA
KH TS (Depreciation of
Assets - DA)
EBIT
I
EBT
T
EAT
PP tính CFaR:
1) Giống VaR, thông thường sd PP Monte-Carlo
2) Nếu dòng lưu kim quá khứ ít sd số liệu của một
nhóm DN có thể so sánh được, thỏa mãn 4 tiêu
chuẩn:
Mức độ vốn hóa thị trường tương đồng
Tương tự CFaR
EBT, EAT
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RR
2B. PP ĐỊNH LƯỢNG
2.2.5 Gía trị kỳ vọng tiền tệ và phân tích cây quyết định
Phöông phaùp söû duïng caùc soá trung bình trong quaù
khöù vaø caùc KNBT ñaõ bieát ñeå döï baùo soá KNBT chöa
baùo caùo (döï baùo löôïng chi traû trong töông lai).
(4) Hệ số triển khai = tổng số khiếu nại chia cho số khiếu nại
cộng dồn từng tháng 108
BƯỚC 2: DỰ BÁO SỐ KHIẾU NẠI CÓ THỂ CÓ
T.10 35 1 2 70 (=35x2)
TỔNG 75 120
109
BƯỚC 3: DỰ BÁO DÒNG KHIẾU NẠI
LÔ K/NẠI CÓ THỂ 9 10 11 12
HÀNG CÓ
T.9 50 25 15 10
T.10 70 35 21 14
TOÅNG 120 25 50 31 14
110
0/(1.01)^2 + …… + 280/(1.01)^5 = 5839 USD
Tổng 9 10 11 12 1
112
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RR
2B. PP ĐỊNH LƯỢNG
2.2.9 Ước lượng KNBT theo pp dự báo dựa trên nguy cơ rủi ro
BT
Một nhà quản trị rủi ro một công ty xây dựng đang phải dự
báo rủi ro về tai nạn lao động công ty trong năm tới. Anh ta đã
phân toàn bộ lực lượng lao động của công ty thành 5 nhóm và
tính được (số liệu trong bảng). Hãy xác định:
Tổng số tai nạn có thể có của công ty trong năm tới?
Nếu mỗi tai nạn chi phí hết 15 triệu và thanh toán 50% khi tai
nạn xảy ra, 30 % vào năm tới, phần còn lại vào năm tiếp theo,
hãy xác định tổng số tiền phải thanh toán, dòng tiền thanh toán
và hiện giá về thời điểm dự báo nếu lãi suất chiết khấu là 10%/
năm?
BƯỚC 1
Loai lao TNBQ/năm K/năng N/Cầu
động Tai nạn năm tới
Cnxd 24 tr 1-2/3 300
Nvvp 30 20-2/3 50
Qlý 60 10-2/3 4
Nvvp 30 20-2/3 50 25 2
Ql 60 10-2/3 4 25 0,16
PV = 2188,87/(1,1)^1 + 1313,32/(1,1)^2 +
875,56/(1,1)^3 = 3732,91
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RR
2B. PP ĐỊNH LƯỢNG
2.2.10 Ước lượng TRỰC TIẾP phân phối xác suất của tổng tổn thất
Giá trị tần suất có thể được sử dụng như xác suất
ước lượng mức độ rủi ro nếu:
Mẫu đủ lớn
Năm Số tổn Giá trị thực của Tần suất Mức tổn Chỉ số Hiệu chỉnh
thất tài sản khi có rủi có hiệu thất giá trị giá mức tổn
ro chỉnh hiện tại năm thất
Tần số tổn thất Xác suất Mức tổn thất Xác suất
1.000 1.000
Các đặc tính của “Phân phối tổng tổn thất”
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RR
2B. PP ĐỊNH LƯỢNG
2.2.12 Phương pháp kết hợp (Theo pp lập bảng kê khai)
0 0.5
1 0.3
2 0.2
Mức tổn thất và phân phối được sử dụng để kê khai
0-1000 0.4
1001-5000 0.3
5001-20000 0.2
20001-50000 0.1
Tần số, Mức tổn thất
và phân phối được sử dụng để kê khai
Tần Xác Mức tổn thất Điểm Xác
số suất giữa suất
tổn
thất
Tổng 1.000
Phân phối tổng tổn thất từ bảng liệt kê
Tổng tổn thất Xác suất
0 0.5
500 0.12
1000 0.032
3000 0.09
3500 0.048
6000 0.018
12500 0.06
13000 0.032
15500 0.024
25000 0.008
35000 0.03
35500 0.016
38000 0.012
47500 0.008
70000 0.002
1
Các đặc tính của “Phân phối tổng tổn thất”
Năm Tổn thất hỏa hoạn Xác suất Pi*Li Li - E(L) [Li - E(L)] 2 Pi*[Li - E(L)] 2
1963 260 0.05 13 141.2 19937.44 996.87
1964 35 0.05 1.75 -83.8 7022.44 351.12
1965 97 0.05 4.85 -21.8 475.24 23.76
1966 425 0.05 21.25 306.2 93758.44 4687.92
1967 8 0.05 0.4 -110.8 12276.64 613.83
1968 18 0.05 0.9 -100.8 10160.64 508.03
1969 90 0.05 4.5 -28.8 829.44 41.47
1970 82 0.05 4.1 -36.8 1354.24 67.71
1971 38 0.05 1.9 -80.8 6528.64 326.43
1972 35 0.05 1.75 -83.8 7022.44 351.12
1973 132 0.05 6.6 13.2 174.24 8.71
1974 49 0.05 2.45 -69.8 4872.04 243.60
1975 280 0.05 14 161.2 25985.44 1299.27
1976 5 0.05 0.25 -113.8 12950.44 647.52
1977 40 0.05 2 -78.8 6209.44 310.47
1978 10 0.05 0.5 -108.8 11837.44 591.87
1979 14 0.05 0.7 -104.8 10983.04 549.15
1980 76 0.05 3.8 -42.8 1831.84 91.59
1981 62 0.05 3.1 -56.8 3226.24 161.31
1982 620 0.05 31 501.2 251201.44 12560.07
1 118.8 24431.86
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RR
2B. PP ĐỊNH LƯỢNG
2.2.13 PP đối chiếu chuẩn (Benchmarking)
(1) Nội bộ: so sánh các đo lường của các bộ phận với
nhau
(2) Ngành: so sánh các đo lường của DN với ĐTCT hay
các DN có các đặc tính tương tự
(3) Tốt nhất trong nhóm: xem xét các số đo giống nhau
giữa các DN trong ngành
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RR
2B. PP ĐỊNH LƯỢNG
2.2.14 Một số phân phối xác suất
Trong tröôøng hôïp xaùc suaát cuûa caùc toån thaát lôùn
laø quaù nhoû vaø soá lieäu thoáng keá chæ coù trong
moät vaøi naêm vaán ñeà ño löôøng gaëp nhieàu
trôû ngaïi.
Neáu bieát ñöôïc daïng phaân phoái chuùng ta coù theå
tính ñöôïc caùc thoâng soá cuûa phaân phoái töø soá
lieäu cuûa maãu.
Coù 3 phaân phoái xaùc suaát thöôøng ñöôïc söû duïng
ñeå tính xaùc suaát cuûa tai naïn ruûi ro : pp nhị thức,
pp poisson, pp chuẩn
SV xem lại Toán xác suất
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RR
2B. PP ĐỊNH LƯỢNG
2.2.14 Một số phân phối xác suất/Phân phối “không– một”
Biến ngẫu nhiên rời rạc X nhận một trong hai giá trị
có thể có là 0 hoặc 1 với các xác suất tương ứng
được tính bởi công thức:
VD:
Tỷ lệ các thí nghiệm
thành công trong một
viện nghiên cứu là 25%.
Gọi X là số thí nghiệm
thành công khi chọn
ngẫu nhiên một cuộc thí
nghiệm.
Vậy X là biến ngẫu
0,433
nhiên có phân phối
A(0.25), X=0,1
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RR
2B. PP ĐỊNH LƯỢNG
2.2.14 Một số phân phối xác suất/Phân phối “không– một”
V(X) = npq
E(X) = np
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RR
2B. PP ĐỊNH LƯỢNG
2.2.14 Một số phân phối xác suất / Phân phối nhị thức
VD:
Tỷ lệ các thí nghiệm thành công trong một viện
nghiên cứu là 25%.
Tiến hành quan sát 5 cuộc thí nghiệm của viện
nghiên cứu.
Gọi X là số thí nghiệm thành công trong 5 cuộc thí
nghiệm đó. Khi đó X nhận các giá trị: 0, 1, 2, 3, 4, 5.
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RR
2B. PP ĐỊNH LƯỢNG
2.2.14 Một số phân phối xác suất / Phân phối nhị thức
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RR
2B. PP ĐỊNH LƯỢNG
2.2.14 Một số phân phối xác suất / Phân phối nhị thức
VD
DN v/ch hàng hóa cho khách hàng gặp rủi
ro hàng hóa bị hư hỏng khi v/ch (tổn thất) pp
nhị thức có thể áp dụng để mô tả số tổn thất của
hàng hóa v/ch.
2!
0.10 1 0.1 0.81
20
XS cua 0 ton that
0! 2 0 !
2!
0.11 1 0.1 0.18
2 1
XS cua 1 ton that
1! 2 1!
2!
0.1 1 0.1 0.01
22
XS cua 2 ton that 2
2! 2 2!
Tổng XS = 1
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RR
2B. PP ĐỊNH LƯỢNG
2.2.14 Một số phân phối xác suất / phân phối Poisson
Phân phối Poisson ứng dụng trong các quá trình liên
quan đến số quan sát với một đơn vị thời gian hoặc
không gian (vd số cuộc điện thoại nhận được ở một
trạm điện trong một phút, số người xếp hàng chờ
thanh toán tại quầy thu tiền của một siêu thị, v.v.)
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RR
2B. PP ĐỊNH LƯỢNG
2.2.14 Một số phân phối xác suất / phân phối Poisson
f(U)
U
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RR
2B. PP ĐỊNH LƯỢNG
2.2.14 Một số phân phối xác suất / Phân phối chuẩn
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RR
2B. PP ĐỊNH LƯỢNG
2.2.14 Một số phân phối xác suất / Phân phối chuẩn
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RR
2B. PP ĐỊNH LƯỢNG
2.2.14 Một số phân phối xác suất / Phân phối chuẩn
quy tắc 3σ (Khi ε=3σ) Bảng 3
quy tắc này cho thấy có tới 99,7 % các giá trị của
biến ngẫu nhiên chuẩn N ~ (μ, σ2) nằm trong
khoảng (μ − 3σ; μ + 3σ).
quy tắc 2σ (Khi ε=2σ)
VD:
Năng suất của một loại cây ăn quả là một biến
ngẫu nhiên phân phối chuẩn với năng suất trung
bình là 20kg/cây và độ lệch chuẩn là 2,5 kg. Cây
đạt tiêu chuẩn hàng hoá là cây có năng suất tối
thiểu là 15 kg.
a.Hãy tính tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn hàng hoá.
b.Nếu cây đạt tiêu chuẩn hàng hoá sẽ lãi 500 ngàn
đồng ngược lại cây không đạt tiêu chuẩn sẽ làm lỗ
1 triệu đồng. Người ta thu hoạch
ngẫu nhiên một lô gồm 100 cây, hãy tính tiền lãi
trung bình cho lô cây đó.
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RR
2B. PP ĐỊNH LƯỢNG
2.2.14 Một số phân phối xác suất / Phân phối chuẩn
Gọi X là năng suất, X là biến ngẫu nhiên có phân
phối chuẩn N ~ (μ, σ2 ) với μ = 20; σ = 2,5
a/ Tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn là:
Bảng 3
Bảng 4
Bảng 5
VD
Bảng 3
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RR
2B. PP ĐỊNH LƯỢNG
2.2.14 Một số phân phối xác suất / Phân phối chuẩn
n
Pt * t
t 1
n
Pt t
2
t 1
Baûng : Ñieåm tôùi haïn cuaû phaân phoái
chuaån
Dung sai rui ro He so Z
0.5 0
0.2 0.842
0.1 1.182
0.05 1.645
0.025 1.960
0.01 2.327
0.005 2.575
0.002 2.880
0.0001 3.719
Baûng : Ñieåm tôùi haïn cuaû phaân phoái
chuaån
Ước lượng độ chính xác
MPC K Z
Ước lượng độ chính xác
Ví duï: Giaû söû chi phí thöïc coù phaân phoái chuaån vôùi trung bình
laø 120tr, ñoä leäch chuaån laø 18, 2371tr. Ta muoán xaùc ñònh MPC
sao cho toái ña laø 5% chi phí thöïc vöôït qua giaù trò naøy, theo
nguyeân taéc ta coù:
120 + 1.645x18.2371=MPC=150tr
KET THUC
CHUONG 03