Đại Học Bách Khoa TP.

Hồ Chí Minh TÓM TẮT MỘT SỐ CÔNG THỨC

Bộ môn Toán Ứng Dụng Môn: XÁC SUẤT THỐNG KÊ

1 Phần xác suất

1.1 Các công thức xác suất

• Công thức cộng và nhân xác suất: P (A + B) = P (A) + P (B) − P (AB), và P (AB) = P (A)P (B|A).

Với A1 , . . . , An là một họ các biến cố đầy đủ:

• Công thức xác suất đầy đủ: P (F ) = P (A1 )P (F |A1 ) + P (A2 )P (F |A2 ) + · · · + P (An )P (F |An ).
P (Ak )P (F |Ak )
• Công thức Bayse: P (Ak |F ) = .
P (F )

1.2 Biến ngẫu nhiên (BNN)

P P 2
• BNN X rời rạc: E(X) = i (xi − E(X)) pi .
xi pi , và Var(X) = i
R∞ R∞
• BNN X liên tục: E(X) = −∞ xf (x), và Var(X) = −∞ (x − a)2 f (x).

1.3 Các hàm phân phối xác suất cơ bản

Phân phối Poisson ( Kí hiệu: X ∼ P (λ)):

Phân phối nhị thức ( Kí hiệu: X ∼ B(n, p)):

• P (X = k) = Cnk pk q n−k , k = 1, . . . , n. e−λ λk

• P (X = k) = , k = 1, 2, . . . .
k!
• E(X) = np, Var(X) = npq.
• E(X) = Var(X) = λ.

Phân phối đều ( Kí hiệu: X ∼ U (a, b)): Phân phối mũ ( Kí hiệu: X ∼ Exp(λ)):

 1 , nếu x ∈ [a, b] (
λe−λx , x ≥ 0
• f (x) = b − a • f (x) =
0, nếu x ∈/ [a, b] 0, x < 0

a+b (b − a)2 1 1
• E(X) = , Var(X) = . • E(X) = , Var(X) = 2 .
2 12 λ λ

Phân phối chuẩn ( Kí hiệu: X ∼ N (µ, σ 2 )): Định lý giới hạn trung tâm:
Nếu X1 , . . . , Xn là đôiP
một độc lập và E(Xk ) = µ,
n
1 (x−µ)2
k=1 Xk
• f (x) = √ e− 2σ2 2
Var(Xk ) = σ , X = khi n đủ lớn, thì
σ 2π n
X −µ
• E(X) = µ, Var(X) = σ 2 . √ ∼ N (0, 1).
σ/ n

2 Phần thống kê

2.1 Khoảng tin cậy cho kỳ vọng

σ σ
• Biết σ 2 , X có phân phối chuẩn hoặc cỡ mẫu n đủ lớn: x − zα/2 √ ≤ µ ≤ x + zα/2 √
n n
s n−1 s
• Không biết σ 2 , và X có phân phối chuẩn: x − tn−1
α/2
√ ≤ µ ≤ x + tα/2 √
n n

1
2.2 Khoảng tin cậy cho tỷ lệ tổng thể P
X
• Tỷ lệ mẫu: P̂ = , X là số phần tử thoả tính chất A trong mẫu gồm n phần tử.
n
r r
P̂ (1 − P̂ ) P̂ (1 − P̂ )
• P̂ − zα/2 ≤ P ≤ P̂ + zα/2 .
n n

2.3 Kiểm định giả thuyết thống kê, một mẫu

Kiểm định cho kỳ vọng :

1. Biết σ 2 , X có phân phối chuẩn hoặc cỡ mẫu n đủ lớn:

X − µ0
• Giá trị kiểm định thống kê: z0 = √ ==> Dùng bảng 1.
σ/ n
2. Không biết σ 2 và X có phân phối chuẩn:
X − µ0
• Giá trị kiểm định thống kê: t0 = √ ==> Dùng bảng 2.
s/ n

Kiểm định cho tỉ lệ tổng thể :

X
• Tỷ lệ mẫu: P̂ = , X là số phần tử thoả tính chất A trong mẫu gồm n phần tử.
n
P̂ − p0
• Giá trị kiểm định thống kê: z0 = r ==> Dùng bảng 1.
p0 (1 − p0 )
n

2.4 Kiểm định giả thuyết thống kê, hai mẫu

Kiểm định cho kỳ vọng :

1. Biết phương sai, X và Y có phân phối chuẩn hoặc cỡ mẫu đủ lớn:

X −Y
• Giá trị kiểm định thống kê: z0 = s ==> Dùng bảng 1.
σ12 σ22
+
n1 n2
2. Chưa biết phương sai, X và Y có phân phối chuẩn và cỡ mẫu đủ lớn:
X −Y
• Giá trị kiểm định thống kê: z0 = s ==> Dùng bảng 1.
s21 s22
+
n1 n2
3. Chưa biết phương sai, X và Y có phân phối chuẩn, cỡ mẫu nhỏ và giả sử σ1 = σ2
(n− 1)s21 + (n2 − 1)s22
• Sp =
n1 + n2 − 2
X −Y
• Giá trị kiểm định thống kê: t0 = r ==> Dùng bảng 2.
1 1
Sp +
n1 n2
1
Kiểm định cho tỉ lệ tổng thể :
X Y
• Tỷ lệ mẫu: P̂1 = , P̂2 = , X và Y lần lượt là số phần tử thoả tính chất A trong mẫu gồm n1
n1 n2
X +Y
và n2 phần tử. P̂ =
n1 + n2
P̂1 − P̂2
• Giá trị kiểm định thống kê: z0 = s   ==> Dùng bảng 1.
1 1
P̂ (1 − P̂ ) +
n1 n2

2
Bảng quy tắc bác bỏ H0 :
Đối thuyết H1 Miền bác bỏ Trị số pv Đối thuyết H1 Miền bác bỏ Trị số pv
 
Hai phía Wα = z0 : |z0 | > zα/2 2 [1 − Φ(|z0 |)] Hai phía Wα = t0 : |t0 | > tα/2,n−1 2P (T > |t0 |)
Một phía trên Wα = {z0 : z0 > zα } 1 − Φ(z0 ) Một phía trên Wα = {t0 : t0 > tα,n−1 } P (T > t0 )
Một phía dưới Wα = {z0 : z0 < −zα } Φ(z0 ) Một phía dưới Wα = {t0 : t0 < −zα,n−1 } P (T < t0 )
Bảng 1 Bảng 2

2.5 Phân tích phương sai (ANOVA) một nhân tố, cỡ mẫu bằng nhau

Bài toán kiểm định: H0 : τ1 = τ2 = · · · = τk = 0 vs H1 : τi 6= 0, với ít nhất một i.

Nguồn của sự biến thiên SS df MS F

Giữa các nhóm SSB k−1 M SB
M SB
Trong từng nhóm SSW k(n − 1) M SW f= M SW
Tổng SST kn − 1

Pn Pk Pn
yi· = j=1 yij ; ȳi· = yi· /n; y·· = i=1 j=1 yij , ȳ·· = y·· /N, N = kn
2
Pk Pn 2 y·· SST
SST = i=1 j=1 yij − N M ST = kn−1
2 2
Pk yi· y·· SSB
SSB = i=1 n − N M SB = k−1

SSW
SSW = SST − SSB M SW = k(n−1)
Bác bỏ H0 khi: f > fα;k−1,k(n−1) .

2.6 Hồi quy tuyến tính đơn

Đường hồi quy tuyến tính mẫu Y theo X : y = β̂0 + β̂1 x
Pn Pn
Pn ( i=1 xi ) ( i=1 yi )
i=1 xi yi −
Pn n 2
Sxy
• βˆ1 = = Sxx , và βˆ0 = ȳ − βˆ1 x̄
Pn 2
( x
i=1 i )
i=1 xi −
n
Pn 2
Pn Pn ( i=1 xi )
• Sxx = i=1 (xi − x̄)2 = i=1 x2i − và
n Pn Pn
Pn Pn ( i=1 xi ) ( i=1 yi )
Sxy = i=1 (xi − x̄)(yi − ȳ) = i=1 xi yi −
n
Khoảng tin cậy cho hệ số βˆ0 và βˆ1 :
SSE
− y)2 , SSE = SST − β̂1 Sxy , σ̂ 2 =
P
• SST = i (yi
n−2
s s
2 2

σ̂ 1 x
• SE(β̂1 ) = , SE(β̂0 ) = + σ̂ 2
Sxx n Sxx
• β̂1 − tn−1 n−1
α/2 SE(β̂1 ) ≤ β1 ≤ β̂1 + tα/2 SE(β̂1 )

• β̂0 − tn−1 n−1

α/2 SE(β̂0 ) ≤ β0 ≤ β̂0 + tα/2 SE(β̂0 )