Phần 2 AutoRecovered

Phần 2
Tổng Đông Nam Bộ
GRDPTYUSD FDITYUSD PAPI PCI DANSONGHINNGUOI

Mean 14.80514 1.706200 14.00023 31.18380 2730.317
Median 10.51601 1.109650 13.87120 32.10000 1418.700
Maximum 64.29902 8.338200 20.95534 35.82000 9227.600
Minimum 1.374907 0.086900 11.95930 23.42000 897.3000
Std. Dev. 15.93847 1.712104 1.511237 3.025343 2606.928
Skewness 1.740286 1.842826 1.681684 -0.914652 1.546418
Kurtosis 5.286939 6.655224 8.584939 2.971141 3.815397
Jarque-Bera 43.36117 67.36173 106.2595 8.367967 25.57627

Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.015238 0.000003
Sum 888.3083 102.3720 840.0140 1871.028 163819.0

Sum Sq. Dev. 14988.06 172.9468 134.7464 540.0092 4.01E+08
Observations 60 60 60 60 60
Thống kê
BÀ RỊA VŨNG TÀU
smpl 2011 2020 if TINH_SER=1
xyline(d) nam GRDP__TY_USD_
xyline(d) nam FDI__TY_USD_
xyline(d) nam PCI
xyline(d) nam PAPI
xyline(d) nam DAN_SO__NGHIN_NGUOI_
group g1 FDI__TY_USD_ GRDP__TY_USD_ PAPI PCI DAN_SO__NGHIN_NGUOI_

g1.stats
GRDP__TY_US DAN_SO__NG
FDI__TY_USD_ D_ PAPI PCI HIN_NGUOI_
Mean 0.957870 15.86799 15.12661 31.15782 1086.070
Median 0.742200 15.15679 14.62585 32.17000 1082.300
Maximum 2.299900 19.45138 20.95534 34.42000 1167.900
Minimum 0.199900 10.78467 12.99000 26.03197 1022.500
Std. Dev. 0.747651 2.869993 2.415449 2.629120 48.73543
Skewness 1.033148 -0.150068 1.419908 -0.786254 0.375271
Kurtosis 2.652306 2.037508 4.409828 2.441902 2.008703
Jarque-Bera 1.829364 0.423530 4.188403 1.160108 0.644160

Probability 0.400644 0.809155 0.123169 0.559868 0.724640
Sum 9.578700 158.6799 151.2661 311.5782 10860.70

Sum Sq. Dev. 5.030840 74.13172 52.50955 62.21046 21376.28

BÌNH DƯƠNG
xyline(d) nam PCI
xyline(d) nam PAPI
g1.stats
Mean 2.266190 10.33117 13.83999 31.63800 2028.070
Median 2.473050 9.777770 13.08871 32.67500 1971.500
Maximum 3.508600 15.51991 16.39310 35.82000 2580.600
Minimum 1.006200 6.040337 11.95930 25.57000 1659.100
Std. Dev. 0.867528 3.309210 1.679100 3.249892 301.0344
Skewness -0.239736 0.275342 0.398529 -0.729021 0.676644
Kurtosis 1.766133 1.741600 1.515080 2.394951 2.355624
Jarque-Bera 0.730134 0.786176 1.183453 1.038322 0.936087

Probability 0.694150 0.674969 0.553371 0.595019 0.626226
Sum 22.66190 103.3117 138.3999 316.3800 20280.70

Sum Sq. Dev. 6.773441 98.55785 25.37440 95.05616 815595.3

BÌNH PHƯỚC
xyline(d) nam PCI
xyline(d) nam PAPI
g1.stats
Mean 0.275240 2.129805 14.11300 30.08900 951.7600
Median 0.208800 1.960755 14.32500 30.50500 950.4000
Maximum 0.510800 3.296729 16.14000 33.01000 1011.100
Minimum 0.086900 1.374907 12.56000 23.94000 897.3000
Std. Dev. 0.182494 0.666418 1.021492 2.849579 37.89460
Skewness 0.253431 0.471381 0.340725 -1.038888 0.119433
Kurtosis 1.239834 1.859197 2.812327 3.151664 1.845292
Jarque-Bera 1.397956 0.912596 0.208164 1.808399 0.579337

Probability 0.497093 0.633625 0.901151 0.404866 0.748512
Sum 2.752400 21.29805 141.1300 300.8900 9517.600

Sum Sq. Dev. 0.299736 3.997018 9.391010 73.08089 12924.00

ĐỒNG NAI
xyline(d) nam PCI
xyline(d) nam PAPI
g1.stats
Mean 1.654400 11.55417 13.48352 31.28900 2923.340
Median 1.767850 11.40841 13.53054 31.85000 2934.800
Maximum 2.562300 17.25501 14.50000 34.54000 3177.400
Minimum 0.850900 6.497388 12.10000 26.46000 2640.200
Std. Dev. 0.513028 3.678367 0.775151 2.683370 181.5139
Skewness 0.105735 0.106948 -0.436988 -0.806994 -0.155624
Kurtosis 2.327954 1.711824 2.079650 2.483301 1.757411
Jarque-Bera 0.206819 0.710479 0.671199 1.196639 0.683709

Probability 0.901758 0.701005 0.714909 0.549735 0.710451
Sum 16.54400 115.5417 134.8352 312.8900 29233.40

Sum Sq. Dev. 2.368780 121.7735 5.407728 64.80429 296525.6

TÂY NINH
xyline(d) nam PCI
xyline(d) nam PAPI
g1.stats
Mean 0.660870 2.869015 13.75967 31.70700 1121.270
Median 0.634200 2.642728 14.14754 33.10000 1115.150
Maximum 1.263500 4.130381 14.98586 35.67000 1178.300
Minimum 0.184800 1.990985 12.19980 23.42000 1082.000
Std. Dev. 0.334271 0.733344 1.123007 4.237431 32.47680
Skewness 0.205703 0.575785 -0.343377 -1.280193 0.694850
Kurtosis 2.400052 2.003464 1.435172 3.028467 2.317870
Jarque-Bera 0.220497 0.966331 1.216799 2.731830 0.998571

Probability 0.895611 0.616828 0.544221 0.255147 0.606964
Sum 6.608700 28.69015 137.5967 317.0700 11212.70

Sum Sq. Dev. 1.005631 4.840144 11.35030 161.6024 9492.681

HỒ CHÍ MINH
xyline(d) nam PCI
xyline(d) nam PAPI
g1.stats
Mean 4.422630 46.07867 13.67860 31.22200 8271.390
Median 3.973550 44.35320 13.47456 31.66500 8221.900
Maximum 8.338200 64.29902 15.52000 34.34000 9227.600
Minimum 1.340000 27.12158 12.09000 26.39000 7498.400
Std. Dev. 2.198790 13.14837 1.218331 2.714913 569.1039
Skewness 0.345885 0.077421 0.262103 -0.770762 0.354504
Kurtosis 2.142837 1.707226 1.660295 2.408995 2.047979
Jarque-Bera 0.505531 0.706350 0.862333 1.135660 0.587099

Probability 0.776650 0.702454 0.649751 0.566754 0.745612
Sum 44.22630 460.7867 136.7860 312.2200 82713.90

Sum Sq. Dev. 43.51211 1555.916 13.35898 66.33676 2914913.

Kiểm định khác biệt trung bình
Để thực hiện kiểm trung bình trước tiên cần sử dụng kiểm định phương sai để xem xét sự
khác biệt phương sai giữa các tỉnh theo GRDP, có tồn tại hay không sự khác biệt từ đó
mới lựa chọn kiểm định trung bình phù hợp để đánh giá sự khác biệt trung bình GRDP
giữa các tỉnh.
GRDP__TY_USD_.testby(var) tinh
Bảng: Kiểm định phương sai GRDP theo các tỉnh
Test for Equality of Variances of GRDP

Categorized by values of T_NH
Date: 03/20/22 Time: 23:51
Sample: 2011 2020
Included observations: 60
Method df Value Probability
Bartlett 5 228.8871 0.0000

Levene (5, 54) 4.590024 0.0015
Brown-Forsythe (5, 54) 0.882881 0.4990
Category Statistics
Mean Abs. Mean Abs.

T_NH Count Std. Dev. Mean Diff. Median Diff.
Bà R?a -
Vung Tàu 10 60975.86 49961.57 48271.01
Bình Duong 10 70307.48 57966.12 57794.30
Bình Phu?c 10 14158.72 11882.45 11882.45
Ð?ng Nai 10 78150.59 65337.11 65337.11
Tây Ninh 10 2756720. 1569136. 880830.5
Tp. H? Chí
Minh 10 279350.2 232844.7 232844.7
All 60 1142716. 331188.1 216160.0
Bartlett weighted standard deviation: 1132292.
Với cặp giả thuyết đề ra:
H0: Không có sự khác biệt về phương sai giữa các nhóm tỉnh về GRDP
H1 : Có sự khác biệt về phương sai giữa các nhóm tỉnh về GRDP

Giá trị α = 0.05. Từ bảng kiểm định phương sai ở trên, ta có P _ value 0.0015 < α cho
trước nên chấp nhận H1. Vậy có sự khác biệt về phương sai GRDP giữa các tỉnh. Do đó ở
bảng kiểm định trung bình cần sử dụng kiểm định Welch thay thế.
GRDP__TY_USD_.testby(mean) tinh
Bảng: Kiểm định khác biệt trung bình GRDP theo các tỉnh
Test for Equality of Means of GRDP

Categorized by values of T_NH
Date: 03/20/22 Time: 23:52
Sample: 2011 2020
Method df Value Probability
Anova F-test (5, 54) 1.218262 0.3132

Welch F-test* (5, 21.9311) 75.66355 0.0000
*Test allows for unequal cell variances
Analysis of Variance
Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq.
Between 5 7.81E+12 1.56E+12

Within 54 6.92E+13 1.28E+12
Total 59 7.70E+13 1.31E+12
Category Statistics
Std. Err.
T_NH Count Mean Std. Dev. of Mean
Bà R?a -
Vung Tàu 10 337131.3 60975.86 19282.26
Bình Duong 10 219496.1 70307.48 22233.18
Bình Phu?c 10 45249.84 14158.72 4477.380
Ð?ng Nai 10 245480.0 78150.59 24713.39
Tây Ninh 10 929719.9 2756720. 871751.3
Tp. H? Chí
Minh 10 978987.5 279350.2 88338.29
All 60 459344.1 1142716. 147524.0
Với cặp giả thuyết đề ra:

H0: Không có sự khác biệt về điểm trung bình GRDP giữa các nhóm tỉnh về GRDP
H1 : Có sự khác biệt về điểm trung bình GRDP giữa các nhóm tỉnh về GRDP
Giá trị α = 0.05. Từ bảng kiểm định phương sai ở trên, ta có P _ value của Welch là
0.0000 < α cho trước nên chấp nhận H1. Vậy có sự khác biệt về điểm trung bình GRDP
giữa các tỉnh.
Phần 3
Bảng: Tổng hợp kết quả hồi quy

Mô hình Lin Lin Mô hình Log Lin
Dependent Variable: GRDP__TY_USD_ Dependent Variable: LOG(GRDP__TY_USD_)
Method: Panel Least Squares Method: Panel Least Squares
Date: 03/27/22 Time: 00:32 Date: 03/27/22 Time: 00:32
Sample: 2011 2020 Sample: 2011 2020
Periods included: 10 Periods included: 10
Cross-sections included: 6 Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 60 Total panel (balanced) observations: 60
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -46.39877 14.10682 -3.289102 0.0018 C -3.410023 1.660142 -2.054054 0.0447

PCI 0.613215 0.281144 2.181139 0.0335 PCI 0.070545 0.033086 2.132156 0.0375
PAPI 1.829749 0.557417 3.282549 0.0018 PAPI 0.172247 0.065599 2.625757 0.0112
FDI__TY_USD_ 3.132523 0.766279 4.087966 0.0001 FDI__TY_USD_ 0.224192 0.090179 2.486096 0.0160
DAN_SO__NGHIN_NGUOI_ 0.004073 0.000476 8.563509 0.0000 DAN_SO__NGHIN_NGUOI_ 0.000211 5.60E-05 3.776742 0.0004
R-squared 0.892226 Mean dependent var 14.80514 R-squared 0.676280 Mean dependent var 2.160985
Adjusted R-squared 0.884388 S.D. dependent var 15.93847 Adjusted R-squared 0.652737 S.D. dependent var 1.082269
S.E. of regression 5.419367 Akaike info criterion 6.297490 S.E. of regression 0.637771 Akaike info criterion 2.017980
Sum squared resid 1615.325 Schwarz criterion 6.472019 Sum squared resid 22.37135 Schwarz criterion 2.192509
Log likelihood -183.9247 Hannan-Quinn criter. 6.365758 Log likelihood -55.53940 Hannan-Quinn criter. 2.086248
F-statistic 113.8316 Durbin-Watson stat 0.514642 F-statistic 28.72495 Durbin-Watson stat 0.258914
Prob(F-statistic) 0.000000 Prob(F-statistic) 0.000000
Với mô hình này có hệ số xác định (R2) là 0.892, cho biết các biến sử Với mô hình này có hệ số xác định (R2) là 0.676, cho biết các biến sử
dụng trong mô hình này có thể giải thích 89.2% sự biến thiên của dụng trong mô hình này có thể giải thích 67.6% sự biến thiên của
GRDP phụ thuộc vào PAPI, FDI, dân số và PCI. Dựa vào hệ số P GRDP phụ thuộc vào PAPI, FDI, dân số và PCI. Dựa vào hệ số P
value cho thấy cả 4 biến có giá trị P value nhỏ hơn mức ý nghĩa 5%, value cho thấy cả 4 biến có giá trị P value nhỏ hơn mức ý nghĩa 5%,
cho thấy 4 biến này tác động thuận chiều đến GRDP, đó là FDI có hệ cho thấy 4 biến này tác động thuận chiều đến GRDP, đó là FDI có sự
số tác động là 3.13, PAPI có hệ số tác động là 1.18, PCI có hệ số tác tác động là 22.4%, PAPI có sự động là 17.2%, PCI có sự tác động là
động là 0.61 và dân số với hệ số tác động là 0.004. 7% và dân số với sự tác động là 0.02%.
Mô hình Lin Log Mô hình Log Log
Dependent Variable: GRDP__TY_USD_ Dependent Variable: LOG(GRDP__TY_USD_)
Method: Panel Least Squares Method: Panel Least Squares
Date: 03/27/22 Time: 00:32 Date: 03/27/22 Time: 00:32
Sample: 2011 2020 Sample: 2011 2020
Periods included: 10 Periods included: 10
Cross-sections included: 6 Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 60 Total panel (balanced) observations: 60
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -260.1922 74.90729 -3.473524 0.0010 C -15.38582 4.872692 -3.157561 0.0026

LOG(PCI) 23.97866 13.56011 1.768323 0.0826 LOG(PCI) 1.455029 0.882080 1.649543 0.1047
LOG(PAPI) 22.42770 13.27334 1.689680 0.0968 LOG(PAPI) 2.745146 0.863426 3.179365 0.0024
LOG(FDI__TY_USD_) 0.198586 1.795654 0.110592 0.9123 LOG(FDI__TY_USD_) 0.435800 0.116807 3.730951 0.0005
LOG(DAN_SO__NGHIN_NGUOI_) 17.62295 2.433548 7.241670 0.0000 LOG(DAN_SO__NGHIN_NGUOI_) 0.700308 0.158301 4.423890 0.0000
Mean dependent Mean dependent

R-squared 0.724230 var 14.80514 R-squared 0.746918 var 2.160985
S.D. dependent S.D. dependent
Adjusted R-squared 0.704173 var 15.93847 Adjusted R-squared 0.728513 var 1.082269
Akaike info Akaike info
S.E. of regression 8.668924 criterion 7.237022 S.E. of regression 0.563910 criterion 1.771812
Sum squared resid 4133.263 Schwarz criterion 7.411550 Sum squared resid 17.48972 Schwarz criterion 1.946341
Hannan-Quinn Hannan-Quinn
Log likelihood -212.1107 criter. 7.305289 Log likelihood -48.15437 criter. 1.840080
Durbin-Watson Durbin-Watson
F-statistic 36.11030 stat 0.114680 F-statistic 40.58032 stat 0.383948
Prob(F-statistic) 0.000000 Prob(F-statistic) 0.000000
Đối với mô hình lin log cho thấy có sự khác biệt nhiều so với hai mô Mô hình Log Log có sự khác biệt hoàn toàn so với các mô hình trước
hình trước đó, trong mô hình này chỉ có duy nhất biến dân số tác động đó do mô hình này đo lường được sự tác động của 3 biến đó là FDI,
đến GRDP ở độ tin cậy 95% và sự tác động là 17.6%, 3 biến còn lại là PAPI và dân số với sự tác động lần lượt là 0.43%, 2.7% và 1.4%, biến
PCI, PAPI và FDI không tác động đến GRDP khi xét ở độ tin cậy PCI không tác động do có P value là 0.10 lớn hơn mức alpha cho trước
95%. Hệ số R2 của mô hình là 0.724, cho biết các biến này có thể dự là 5%. Các biến trong mô hình có thể giải thích được 74.6% sự biến
báo 72.4% sự biến thiên của GRDP. động của GRDP.
equation linlin.ls GRDP__TY_USD_ c pci papi FDI__TY_USD_ DAN_SO__NGHIN_NGUOI_

equation loglin.ls log(GRDP__TY_USD_) c pci papi FDI__TY_USD_ DAN_SO__NGHIN_NGUOI_
equation linlog.ls GRDP__TY_USD_ c log(pci) log(papi) log(FDI__TY_USD_) log(DAN_SO__NGHIN_NGUOI_)
equation loglog.ls log(GRDP__TY_USD_) c log(pci) log(papi) log(FDI__TY_USD_) log(DAN_SO__NGHIN_NGUOI_)
Bảng: Kết quả thống kê lựa chọn mô hình dựa trên các tiêu chí AIC, BIC, HQIC và R2
Mô hình Lin Lin Log Lin Lin Log Log Log
Akaike info criterion 6.29 2.017 7.23 1.77
Schwarz criterion 6.47 2.192 7.41 1.94
Hannan-Quinn criter. 6.36 2.086 7.30 1.84
R2 0.89 0.67 0.72 0.74
Với phương pháp lựa chọn AIC, BIC và HQIC cảng nhỏ thì càng tốt và R2 càng cao thì
mô hình đó càng tốt, kèm theo các điều kiện biến trong mô hình cũng có độ tin cậy cao.
Do đó, hai mô hình Lin Lin và Lin Log là hai mô hình không được lựa chọn làm mô hình
tối ưu để ước lượng các tham số. Với sự so sánh các tiêu chí AIC, BIC, HQIC và R2 cho
thấy mô hình tối ưu nhất là mô hình Log Log. Do đó, tiến hành lựa chọn mô hình làm mô
hình cơ sở để giải thích sự tác động của GRDP dựa trên hai biến FDI, PAPI, dân số và
PCI.
Bảng: Kiểm định đồng thời mô hình Log Log

loglog.wald c(1)=0 , c(2)=0, c(3)=0, c(4)=0
Wald Test:
Equation: LOGLOG
Test Statistic Value df Probability
F-statistic 25.25420 (4, 55) 0.0000

Chi-square 101.0168 4 0.0000
Null Hypothesis: C(1)=0 , C(2)=0, C(3)=0, C(4)=0

Null Hypothesis Summary:
Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.
C(1) -15.38582 4.872692

C(2) 1.455029 0.882080
C(3) 2.745146 0.863426
C(4) 0.435800 0.116807
Restrictions are linear in coefficients.
Ta đặt bài toán kiểm định như sau:

H0: Biến PCI = PAPI = danso = FDI = 0;
H1 : Ít nhất một trong bốn biến # 0;
Từ bảng kiểm định Wald ở trên, ta có P _ value 0.000. Khi xét ở độ tin cậy 95% thì Bác
bỏ H0, chấp nhận H1, hay ít nhất một trong bốn có ý nghĩa thống kê hoặc 1 trong 4 biến
tồn tại sự tác động đến biến phụ thuộc Y ở độ tin cậy 95%.
Bảng: Kiểm định Chow
Redundant Fixed Effects Tests

Equation: LOGLOG
Test cross-section fixed effects
Effects Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 104.789120 (5,50) 0.0000

Cross-section Chi-square 146.430697 5 0.0000
H0: Mô hình hồi quy không khác nhau;
H1 : Mô hình hồi quy khác nhau;
Dựa vào bảng kết quả trên ta cũng có giá trị F = 0.000 . Với giá trị xác suất là 0.000 < α
cho trước là (5%) nên ta chấp nhập giả thuyết là hai mô hình hồi quy là khác nhau. Nghĩa
là có sự khác nhau về sự tác động của các biến độc lập đến GRDP theo các tỉnh khác
nhau.
Bảng: Kiểm định Ramsey

ls log(GRDP__TY_USD_) c log(pci) log(papi) log(FDI__TY_USD_) log(DAN_SO__NGHIN_NGUOI_)
reset(2)
Ramsey RESET Test

Equation: LOGLOG
Specification: LOG(GRDP__TY_USD_) C LOG(PCI) LOG(PAPI)
LOG(FDI__TY_USD_) LOG(DAN_SO__NGHIN_NGUOI_)
Omitted Variables: Powers of fitted values from 2 to 3
Value df Probability
F-statistic 1.184307 (2, 53) 0.3139
Likelihood ratio 2.623260 2 0.2694
H0: α = Mô hình trên không thiếu biến, dạng hàm đúng;
H1: α ≠ Mô hình trên thiếu biến dạng hàm sai.
Từ bảng kiểm định ở trên, ta có P _ value(F_ statistic) 0.3139 = > α cho trước nên chấp
nhận H0.
Vậy mô hình trên không thiếu biến, dạng hàm đúng.
Bảng: Kiểm định Breush-pagan

loglog.hettest(type=BPG) @white(@regs @drop(log(ip)))
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic 4.620481 Prob. F(14,45) 0.0000

Obs*R-squared 35.38444 Prob. Chi-Square(14) 0.0013
Scaled explained SS 40.69877 Prob. Chi-Square(14) 0.0002
H0: Mô hình không xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi;
H1: Mô hình xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi.
Từ bảng kiểm định Breusch – Pagan - Godfrey ở trên, ta có P _ value 0.000 < α (5%)
cho trước nên chấp nhận H1.
Vậy mô hình xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi.
Bảng: Kiểm định tự tương quan

auto(2)
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 59.68736 Prob. F(2,53) 0.0000

Obs*R-squared 41.55182 Prob. Chi-Square(2) 0.0000
H0: Mô hình không xảy ra hiện tượng tự tương quan bậc 2;
H1: Mô hình xảy ra hiện tượng tự tương quan bậc 2.
Từ bảng kiểm định BG ở trên, ta có P _ value 0.0000 < α (5%) cho trước nên chấp nhận
H1.
Vậy mô hình xảy ra hiện tượng tự tương quan bậc 2.
Bảng: Kiểm định đa cộng tuyến
loglog.varinf
Variance Inflation Factors

Date: 03/27/22 Time: 01:08
Sample: 1 60
Coefficient Uncentered Centered

Variable Variance VIF VIF
C 23.74312 4479.907 NA

LOG(PCI) 0.778066 1733.652 1.515565
LOG(PAPI) 0.745504 977.2075 1.422142
LOG(FDI__TY_USD_) 0.013644 3.127398 3.125657
LOG(DAN_SO__NGHIN
_NGUOI_) 0.025059 274.2775 2.711810
Với giá trị VIF cao nhất là 3.12 nhỏ hơn 5 cho thấy mô hình không có hiện tượng đa cộng
tuyến, các biến PCI, FDI, dân số và PAPI độc lập và không tương quan với nhau.

Phần 2 AutoRecovered

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Phần 2 AutoRecovered

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Phần 2

Tổng Đông Nam Bộ

GRDPTYUSD FDITYUSD PAPI PCI DANSONGHINNGUOI

Jarque-Bera 43.36117 67.36173 106.2595 8.367967 25.57627

Sum 888.3083 102.3720 840.0140 1871.028 163819.0

Observations 60 60 60 60 60

xyline(d) nam FDI__TY_USD_

xyline(d) nam PCI

xyline(d) nam PAPI

xyline(d) nam DAN_SO__NGHIN_NGUOI_

group g1 FDI__TY_USD_ GRDP__TY_USD_ PAPI PCI DAN_SO__NGHIN_NGUOI_

Jarque-Bera 1.829364 0.423530 4.188403 1.160108 0.644160

Sum 9.578700 158.6799 151.2661 311.5782 10860.70

Observations 10 10 10 10 10

Jarque-Bera 0.730134 0.786176 1.183453 1.038322 0.936087

Sum 22.66190 103.3117 138.3999 316.3800 20280.70

Observations 10 10 10 10 10

Jarque-Bera 1.397956 0.912596 0.208164 1.808399 0.579337

Sum 2.752400 21.29805 141.1300 300.8900 9517.600

Observations 10 10 10 10 10

Jarque-Bera 0.206819 0.710479 0.671199 1.196639 0.683709

Sum 16.54400 115.5417 134.8352 312.8900 29233.40

Observations 10 10 10 10 10

Jarque-Bera 0.220497 0.966331 1.216799 2.731830 0.998571

Sum 6.608700 28.69015 137.5967 317.0700 11212.70

Observations 10 10 10 10 10

Jarque-Bera 0.505531 0.706350 0.862333 1.135660 0.587099

Sum 44.22630 460.7867 136.7860 312.2200 82713.90

Observations 10 10 10 10 10

Bảng: Kiểm định phương sai GRDP theo các tỉnh

Test for Equality of Variances of GRDP

Method df Value Probability

Bartlett 5 228.8871 0.0000

Mean Abs. Mean Abs.

Bartlett weighted standard deviation: 1132292.

Với cặp giả thuyết đề ra:

H1 : Có sự khác biệt về phương sai giữa các nhóm tỉnh về GRDP

Test for Equality of Means of GRDP

Method df Value Probability

Anova F-test (5, 54) 1.218262 0.3132

*Test allows for unequal cell variances

Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq.

Between 5 7.81E+12 1.56E+12

Total 59 7.70E+13 1.31E+12

Với cặp giả thuyết đề ra:

Bảng: Tổng hợp kết quả hồi quy

C -46.39877 14.10682 -3.289102 0.0018 C -3.410023 1.660142 -2.054054 0.0447

C -260.1922 74.90729 -3.473524 0.0010 C -15.38582 4.872692 -3.157561 0.0026

Mean dependent Mean dependent

equation linlin.ls GRDP__TY_USD_ c pci papi FDI__TY_USD_ DAN_SO__NGHIN_NGUOI_

Bảng: Kiểm định đồng thời mô hình Log Log

Test Statistic Value df Probability

F-statistic 25.25420 (4, 55) 0.0000

Null Hypothesis: C(1)=0 , C(2)=0, C(3)=0, C(4)=0

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(1) -15.38582 4.872692

Restrictions are linear in coefficients.

Ta đặt bài toán kiểm định như sau:

H1 : Ít nhất một trong bốn biến # 0;

Bảng: Kiểm định Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Effects Test Statistic d.f. Prob.

Cross-section F 104.789120 (5,50) 0.0000