BÀI TẬP VỀ LÝ THUYẾT ĐA DẠNG HÓA DANH MỤC ĐẦU TƯ

1. Giả sử bạn có một danh mục đầu tư gồm một trái phiếu và cổ phiếu. Tỷ
trọng tương ứng của hai chứng khoán là 60% và 40%. Bạn không được sử
dụng đòn bẩy. Lợi nhuận và rủi ro của toàn bộ danh mục đầu tư sẽ thay đổi
như thế nào khi cố định tỷ trọng và thay đổi hệ số tương quan giữa hai tài
sản (hệ số tương quan bằng 0, 1, -1). Đưa ra nhận xét về mối quan hệ giữa
hệ số tương quan và rủi ro của toàn bộ danh mục đầu tư?
2. Một danh mục đầu tư gồm cổ phiếu E (tỷ lệ lợi tức kỳ vọng là 15%, độ lệch
chuẩn 20%) và trái phiếu D (tỷ lệ lợi tức kỳ vọng là 8%, độ lệch chuẩn là
12%). Hiệp phương sai giữa hai tài sản bằng 72. Xác định tỷ lệ lợi tức của
danh mục đầu tư có phương sai nhỏ nhất đầu tư vào hai tài sản trên
3. Một danh mục đầu tư gồm cổ phiếu E (tỷ lệ lợi tức kỳ vọng là 17%, độ lệch
chuẩn 20%) và trái phiếu D (tỷ lệ lợi tức kỳ vọng là 10%, độ lệch chuẩn là
12%). Hiệp phương sai giữa hai tài sản bằng 96. Xác định tỷ lệ lợi tức của
danh mục đầu tư có phương sai nhỏ nhất đầu tư vào hai tài sản trên.