BÀI KIỂM TRA MÔN PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

PHẦN I: LỰA CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT

Câu 1. Thu nhập nào dưới đây chỉ xuất hiện khi nhà đầu tư bán chứng khoán
A. Lãi vốn
B. Cổ tức
C. Lợi tức trái phiếu
D. Thu nhập thường xuyên
Câu 2. Câu nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG
A. Rủi ro được xem là một biến cố không chắc chắn, là khả năng xảy ra những biến cố
không lường trước được.
B. Rủi ro là biến cố không thể khắc phục
C. Rủi ro của tài sản càng cao khi phương sai và độ lệch chuẩn có giá trị càng cao
D. Rủi ro có thể được chia thành hai loại: Rủi ro có hệ thống và rủi ro phi hệ thống
Câu 3. Nhóm ngành có chu kỳ vận động phù hợp với chu kỳ kinh tế
A. Ngành ngân hàng tài chính
B. Ngành thực phẩm
C. Ngành dược phẩm
D. Ngành sản xuất hàng xuất khẩu
Câu 4.Giai đoạn gắn với hoạt động đầu tư mạo hiểm
A. Giai đoạn bắt đầu phát triển
B. Giai đoạn tăng trưởng nhanh
C. Giai đoạn bắt đầu tăng trưởng chín muồi
D. Giai đoạn ổn định và tăng trưởng chín muồi
Câu 5. Theo Porter, các lực lượng cạnh tranh cơ bản không bao gồm
A. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành
B. Áp lực từ phía các doanh nghiệp mới tham gia
C. Áp lực từ phía cơ quan quản lý thị trường
D. Sức mạnh mặc cả từ phía người mua
Câu 6. Hoạt động đầu tư nào dưới đây có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính thanh khoản
cho các chứng khoán.
A. Đầu tư ngân quỹ
B. Đầu tư hưởng lợi
C. Tạo lập thị trường
D. Đầu tư phòng vệ
Câu 7. Câu nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG
A. Lợi nhuận kỳ vọng là yếu tố không chắc chắn
B. Lợi nhuận kỳ vọng phụ thuộc vào rất nhiều khả năng xảy ra các biến cố khác nhau.
C. Lợi nhuận thực tế phụ thuộc vào lợi nhuận kỳ vọng
 D. Lợi nhuận thực tế là lợi nhuận bình quân của các lợi nhuận kỳ vọng có thể nhận được
trong tương lai.
Câu 8. Một trong những giả định của phân tích kỹ thuật là:
A. Giá phản ánh tất cả hành động của thị trường
B. Giá không dịch chuyển theo xu hướng
C. Quá khứ không bao giờ lặp lại
D. Thị trường hoàn hảo

PHẦN II: BÀI TẬP

Cho biết các thông tin sau:
Năm Cổ phiếu X Cổ phiếu Y Thị trường
2010 14% 12% 15%
2011 18% 7% 10%
2012 -17% -5% -12%
2013 4% 2% 3%
2014 20% 12% 15%

Lãi suất phi rủi ro là 8% và phần bù cho rủi ro thị trường là 4%.
1. Hãy tính:Hệ số βX và βY
2. Sử dụng kết quả câu 1, tính tỷ lệ lợi tức yêu cầu của cổ phiếu X và cổ phiếu Y. Tỷ lệ sinh
lời dự kiến của X:13%, Y:14%, khi đó các CP này được định giá cao hay thấp?
3. Sử dụng kết quả câu 1 và câu 2, tính tỷ lệ lợi tức yêu cầu của danh mục đầu tư với kết cấu
30% cổ phiếu X và 70% cổ phiếu Y?

-----HẾT-----