Laporan Hasil Analisis Regresi dan Uji Pendukungnya

A. Lampiran

i. Output Eviews
Dependent Variable: LOG(GDP)
Method: Least Squares
Date: 03/23/22 Time: 12:53
Sample: 1979Q1 1988Q4
Included observations: 40

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 5.584867 0.592999 9.417997 0.0000

LOG(M1) 0.717382 0.063013 11.38462 0.0000
R 0.001655 0.001387 1.193062 0.2406
P -0.108256 0.058587 -1.847768 0.0729

R-squared 0.952749    Mean dependent var 12.84172

Adjusted R-squared 0.948811    S.D. dependent var 0.096173
S.E. of regression 0.021759    Akaike info criterion -4.722940
Sum squared resid 0.017044    Schwarz criterion -4.554052
Log likelihood 98.45879    Hannan-Quinn criter. -4.661875
F-statistic 241.9615    Durbin-Watson stat 0.430852
Prob(F-statistic) 0.000000

B. Tabel Ringkasan
Hasil Estimasi Model Ekonometrik

^
GDPt =¿ 5 , 5849+ 0,7174 M 1t + 0,0017 R t −0,1083 Pt ¿
(0,000) (0,2406) (0,0729)
R2 = 0,9527 ; DW-Stat. = 0,4309 ; F-Stat. = 241,9615 ; Prob. F-Stat. = 0,000
Uji Diagnosis
(1) Multikolinieritas (Klein)
M1 = 0,8774 ; R = 0,3706 ; P = 0,8686

{atau Multikolinieritas (VIF)

M1 = 8,1586 ; R = 1,5888 ; P = 7,6126}

(2) Normalitas Residual (Jarque Bera)

JB(2) = 0,6916 ; Prob. JB(2) = 0,7077

(3) Otokorelasi (Breusch Godfrey)

2(4) = 26,06496 ; Prob. 2(4) = 0,000007
 (4) Heteroskedastisitas (White)
Uji White Non Cross Term
2(Obs*R-square) = 16,3373 ; Prob. 2(Chi Square(6)) = 0,0121

(5) Linieritas (Ramsey Reset)

F(1,35) = 0,3671 ; Prob. F(1,35) = 0,5485

C. Interprestasi
- Uji Asumsi Klasik

i. Uji multikolinieritas Klein

Uji multikolinieritas yang dipakai adalah uji Klein. Uji Klein dilakukan dengan cara
membandingkan R2 dari model terestimasi dengan R2 regresi auxialiary yang didapat dari
regresi masing-masing variabel independen dengan variabel independen lainnya.
Multikolinieritas terjadi apabila R2 regresi auxiliary nilainya ada yang lebih besar dari R2
model lengkap.

Uji Klein 1
Dependent Variable: LOG(M1)
Method: Least Squares
Date: 03/17/22 Time: 02:45
Sample: 1979Q1 1988Q4
Included observations: 40

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 9.389313 0.104275 90.04403 0.0000

R -0.005699 0.003495 -1.630532 0.1115
P 0.834348 0.067448 12.37025 0.0000

R-squared 0.877431    Mean dependent var 10.25822

Adjusted R-squared 0.870805    S.D. dependent var 0.157937
S.E. of regression 0.056768    Akaike info criterion -2.827638
Sum squared resid 0.119238    Schwarz criterion -2.700972
Log likelihood 59.55275    Hannan-Quinn criter. -2.781839
F-statistic 132.4349    Durbin-Watson stat 0.164431
Prob(F-statistic) 0.000000

Uji Klein 2
Dependent Variable: R
Method: Least Squares
Date: 03/17/22 Time: 02:48
Sample: 1979Q1 1988Q4
Included observations: 40

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 132.6991 66.82309 1.985827 0.0545

LOG(M1) -11.76406 7.214857 -1.630532 0.1115
P -0.454903 6.944523 -0.065505 0.9481

R-squared 0.370586    Mean dependent var 11.51125

Adjusted R-squared 0.336564    S.D. dependent var 3.166672
S.E. of regression 2.579305    Akaike info criterion 4.804956
Sum squared resid 246.1542    Schwarz criterion 4.931622
Log likelihood -93.09911    Hannan-Quinn criter. 4.850754
F-statistic 10.89242    Durbin-Watson stat 0.434244
Prob(F-statistic) 0.000191

Uji Klein 3
Dependent Variable: P
Method: Least Squares
Date: 03/17/22 Time: 02:50
Sample: 1979Q1 1988Q4
Included observations: 40

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -8.777941 0.828467 -10.59540 0.0000

LOG(M1) 0.965169 0.078023 12.37025 0.0000
R -0.000255 0.003891 -0.065505 0.9481

R-squared 0.868639    Mean dependent var 1.120044

Adjusted R-squared 0.861538    S.D. dependent var 0.164085
S.E. of regression 0.061057    Akaike info criterion -2.681985
Sum squared resid 0.137934    Schwarz criterion -2.555319
Log likelihood 56.63970    Hannan-Quinn criter. -2.636186
F-statistic 122.3329    Durbin-Watson stat 0.113188
Prob(F-statistic) 0.000000

Hasil uji Klein terlihat pada Tabel berikut ini:

Tabel
Hasil Uji Klein

Variabel Ri
2
Kriteria Kesimpulan
M1 0,8774 < 0,9527 Tidak menyebabkan multikolineritas
R 0,3705 < 0,9527 Tidak menyebabkan multikolinieritas
P 0,8686 < 0,9527 Tidak menyebabkan multikolinieritas

ii. Uji multikolinieritas VIF

Uji multikolinieritas yang dipakai adalah uji VIF. Pada uji VIF multikolinieritas terjadi
apabila nilai VIF untuk variabel independen ada yang bernilai > 10.
Uji VIF
Variance Inflation Factors
Date: 03/31/22 Time: 10:17
Sample: 1979Q1 1988Q4
Included observations: 40
 Coefficient Uncentered Centered
Variable Variance VIF VIF

C  0.351648  29709.20  NA

LOG(M1)  0.003971  35309.41  8.158643
R  1.92E-06  23.12144  1.588779
P  0.003432  371.4101  7.612587

Hasil uji VIF terlihat pada Tabel berikut ini:

Tabel
Hasil Uji VIF

Variabel VIF Kriteria Kesimpulan

M1 8.1586 < 10 Tidak menyebabkan multikolineritas
R 1.5887 < 10 Tidak menyebabkan multikolinieritas
P 7.6125 < 10 Tidak menyebabkan multikolinieritas

- Uji Kebaikan Model

i. Uji Eksistensi Model (F)

Model terestimasi eksis apabila seluruh variabel independen secara simultan

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (koefisien regresi tidak secara

simultan bernilai nol). Uji eksistensi model terestimasi memakai uji F, yang dalam

penelitian ini, formulasi hipotesisnya adalah H 0 : β 1=β 2=β 3=0, koefisien regresi

model -terestimasi secara simultan bernilai nol atau model terestimasi tidak eksis;

H A : β 1 ≠ 0 ∨ β 2 ≠ 0 ∨ β 3 ≠ 0, koefisien regresi model terestimasi tidak secara simultan

bernilai nol atau model terestimasi eksis. H 0 akan diterima jika nilai p (p value),

probabilitas, atau signifikasi empirik statistik F > α.; H0 akan ditolak jika nilai p (p

value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik F  α..

Dari Tabel Ringkasan, terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik

stastistik F pada estimasi model memiliki nilai 0,0000, yang berarti < 0,01; jadi H 0

ditolak, kesimpulan model terestimasi dalam penelitian eksis.

ii. Interpretasi Koefisien Determinasi (R2)

 Koefisien determinasi (R2) model terestimasi menunjukkan daya ramal model

terestimasi. Dari Tabel ringkasan terlihat nilai R2 sebesar 0,9527. Artinya 95,27%

variasi variabel Pendapatan Nasional (GDP) dapat dijelaskan oleh variabel Jumlah

Uang Beredar (M1), Tingkat Bunga (R), dan variabel Inflasi (P). Sisanya, 4,73%

dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan

dalam model.

- Uji Validitas Pengaruh (T)

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen

model terestimasi secara sendiri-sendiri. Uji validitas pengaruh memakai uji t. H0 uji t

adalah i = 0, variabel independen ke i model terestimasi tidak memiliki pengaruh

signifikan; dan HA-nya i ≠ 0, variabel independen ke i model terestimasi memiliki

pengaruh signifikan. H0 akan diterima jika nilai p (p value), probabilitas, atau

signifikasi empirik statistik t > α; H0 akan ditolak jika nilai p (p value), probabilitas,

atau signifikasi empirik statistik t  α.

Hasil uji validitas pengaruh untuk semua variabel independen model

terestimasi terangkum pada Tabel berikut ini:

Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen

Variabel Sig. t Kriteria Kesimpulan

M1 0,0000 ≤ 0,01 M1 berpengaruh signifikan pada α = 0,01
hR 0,2406 > 0,10 R tidak berpengaruh signifikan
P 0,0729 > 0,05 P tidak berpengaruh signifikan
Uji Normalitas Residual :
Uji Jarque Bera

Normalitas residual akan diuji memakai uji Jarque Bera (JB). H0 uji JB adalah distribusi
residual normal, dan HA-nya distribusi residual tidak normal.

H0 diterima jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik JB > α
H0 ditolak jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik JB  α

Dari Tabel 4.1 terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik stastistik JB adalah
sebesar 0,7077 > 0,10 sehingga H0 diterima, karena distribusi residual normal.
Uji Otokorelasi :
Uji Breusch-Godfrey

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 14.96370    Prob. F(4,32) 0.0000

Obs*R-squared 26.06496    Prob. Chi-Square(4) 0.0000

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 03/24/22 Time: 16:01
Sample: 1979Q1 1988Q4
Included observations: 40
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.166620 0.384034 -0.433867 0.6673

LOG(M1) 0.016498 0.040910 0.403277 0.6894
R 0.000584 0.000890 0.656320 0.5163
P -0.008390 0.038202 -0.219619 0.8276
RESID(-1) 0.865598 0.165711 5.223556 0.0000
RESID(-2) -0.159057 0.223985 -0.710121 0.4828
 RESID(-3) 0.282443 0.227757 1.240106 0.2240
RESID(-4) -0.356001 0.173271 -2.054587 0.0482

R-squared 0.651624    Mean dependent var 3.02E-15

Adjusted R-squared 0.575417    S.D. dependent var 0.020905
S.E. of regression 0.013622    Akaike info criterion -5.577413
Sum squared resid 0.005938    Schwarz criterion -5.239637
Log likelihood 119.5483    Hannan-Quinn criter. -5.455284
F-statistic 8.550687    Durbin-Watson stat 1.770777
Prob(F-statistic) 0.000007

Otokorelasi akan diuji memakai uji Breusch Godfrey (BG). H0 uji BG adalah tidak ada
masalah otokorelasi dalam model; dan HA-nya ada masalah otokorelasi dalam model.

H0 diterima jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik BG > α
H0 ditolak jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik BG  α

Dari Tabel 4.1 terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik stastistik BG adalah
sebesar 0,000007 < 0,01 sehingga H0 ditolak, karena ada masalah otokorelasi dalam model.

Uji Heteroskedastisitas
Uji White

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 3.797335    Prob. F(6,33) 0.0055

Obs*R-squared 16.33731    Prob. Chi-Square(6) 0.0121
Scaled explained SS 9.013894    Prob. Chi-Square(6) 0.1728

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 03/30/22 Time: 18:25
Sample: 1979Q1 1988Q4
Included observations: 40

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.830079 0.797842 -1.040405 0.3057

LOG(M1) 0.163089 0.157013 1.038697 0.3065
LOG(M1)^2 -0.008002 0.007652 -1.045787 0.3033
R -0.000154 0.000197 -0.781003 0.4404
R^2 2.66E-06 6.96E-06 0.382655 0.7044
P 0.001641 0.019012 0.086327 0.9317
P^2 -0.000498 0.009488 -0.052465 0.9585

R-squared 0.408433    Mean dependent var 0.000426

Adjusted R-squared 0.300875    S.D. dependent var 0.000504
S.E. of regression 0.000421    Akaike info criterion -12.54955
Sum squared resid 5.85E-06    Schwarz criterion -12.25400
Log likelihood 257.9910    Hannan-Quinn criter. -12.44269
F-statistic 3.797335    Durbin-Watson stat 1.608220
Prob(F-statistic) 0.005506
 Uji White akan dipakai untuk menguji heteroskedastisitas. H0 uji White adalah tidak
ada masalah heteroskedastisitas dalam model terestimasi, dan HA-nya terdapat masalah
heteroskedastisitas dalam model terestimasi.

H0 diterima apabila nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik 2 uji
White > α
H0 ditolak apabila nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik 2 uji White
α

Dari Tabel 4.1 terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik stastistik 2 uji
White adalah sebesar 0,0121 ( 0,01) sehingga H0 ditolak, karena terdapat heteroskedastisitas
dalam model terestimasi.

Uji Spesifikasi Model

Uji Ramsey Reset

Ramsey RESET Test

Equation: MODEL_TERESTIMASI
Specification: LOG(GDP) C LOG(M1) R P
Omitted Variables: Squares of fitted values

Value df Probability
t-statistic  0.605866  35  0.5485
F-statistic  0.367073 (1, 35)  0.5485
Likelihood ratio  0.417327  1  0.5183

F-test summary:
Mean
Sum of Sq. df Squares
Test SSR  0.000177  1  0.000177
Restricted SSR  0.017044  36  0.000473
Unrestricted SSR  0.016867  35  0.000482

LR test summary:
Value
Restricted LogL  98.45879
Unrestricted LogL  98.66746

Unrestricted Test Equation:

Dependent Variable: LOG(GDP)
Method: Least Squares
Date: 03/30/22 Time: 18:36
Sample: 1979Q1 1988Q4
Included observations: 40

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -2.139161 12.76278 -0.167609 0.8679

LOG(M1) 7.040614 10.43689 0.674589 0.5044
R 0.016280 0.024180 0.673279 0.5052
P -1.089057 1.619922 -0.672290 0.5058
FITTED^2 -0.340841 0.562568 -0.605865 0.5485

R-squared 0.953239    Mean dependent var 12.84172

Adjusted R-squared 0.947895    S.D. dependent var 0.096173
S.E. of regression 0.021953    Akaike info criterion -4.683373
Sum squared resid 0.016867    Schwarz criterion -4.472263
Log likelihood 98.66746    Hannan-Quinn criter. -4.607042
F-statistic 178.3724    Durbin-Watson stat 0.479219
Prob(F-statistic) 0.000000

Spesifikasi (linieritas) model akan diuji memakai uji Ramsey Reset. H0 uji Ramsey
Reset adalah model linier atau spesifikasi model tepat, dan HA-nya ada model tidak linier atau
spesifikasi model tidak tepat.

H0 diterima jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik F > α
H0 ditolak jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik F  α

Dari Tabel 4.1 terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik stastistik F adalah
sebesar 0,5485 (> 0,10) sehingga H0 ditolak, karena model tidak linier atau spesifikasi model
tidak tepat.