Professional Documents
Culture Documents
KTL Ch5 Đa Cộng Tuyến
KTL Ch5 Đa Cộng Tuyến
Đa cộng tuyến
(Multicollinearity)
Khái niệm Đa cộng tuyến:
l Là hiện tượng các biến độc lập có tương quan với nhau
l Mô hình lý tưởng khi các biến độc lập không tương quan
l Có thể có nhiều mức độ tương quan:
l Tương quan hoàn toàn (đa cộng tuyến hoàn hảo) r223 =1
λ2X2 + λ3X3 =0
X2 = λX3
l tương quan không hoàn toàn (đa cộng tuyến không hoàn hảo)
λ2X2 + λ3X3 + v =0
v: sai số ngẫu nhiên
X2 = λX3 + u
1
Đa cộng tuyến
(Multicollinearity)
Nguyên nhân:
l Phương pháp thu thập số liệu: mẫu không
đặc trưng
l Bản chất của các biến có mối tương quan
l Mô hình: biến có số mũ cao
l Kích cỡ mẫu nhỏ
Đa cộng tuyến
(Multicollinearity)
2
Đa cộng tuyến
(Multicollinearity)
^ ^ ^
β1 = Y − β 2 X 2 − β 3 X 3
n n n n
∑ yi x2,i ∑ x32i − ∑ yi x3,i ∑x2,i x3,i
βˆ2 = i=1 i=1 i=1 i=1
2
n 2 n 2 n
∑ x2i ∑ x3i − ∑x2,i x3,i
i=1 i=1 i=1
n n n n
∑ yi x3,i ∑ x22i − ∑ yi x2,i ∑ x2,i x3,i
βˆ3 = i =1 i =1 i =1 i =1
2
n
n
n
∑ x22i ∑ x32i − ∑ x2,i x3,i
i =1 i =1 i =1
l X2 = λX3
^
l βˆ 1 , βˆ 2 , β 3 không xác định
Đa cộng tuyến
(Multicollinearity)
3
Đa cộng tuyến
(Multicollinearity)
^
− r23 δ 2 ^ δ
^
=
cov β 2 , β 3 se( β i ) =
(1 − r232 ) ∑ x 22i ∑ x 32i (1 − r232 ) ∑ xi2
Đa cộng tuyến
(Multicollinearity)
4
Đa cộng tuyến
(Multicollinearity)
Đa cộng tuyến
(Multicollinearity)
Cách khắc phục:
l Không có biện pháp hoàn hảo. Phụ thuộc vào tính nghiêm trọng của
đa cộng tuyến và bản chất của số liệu mẫu. Đôi khi áp dụng biện
pháp khắc phục không phù hợp sẽ dẫn đến sai lầm nghiêm trọng
hơn.
1/ Sử dụng thông tin đã biết
2/ Tăng cỡ mẫu, hoặc lấy thêm mẫu mới: có thể mẫu mới có các biến
độc lập ít tương quan
3/ Bỏ bớt biến: dựa vào R2 để quyết định biến nên bỏ. Tuy nhiên trong
những trường hợp không thể bỏ biến được thì nên cân nhắc giữa
sai lệch khi bỏ biến và việc tăng phương sai của các hệ số ước
lượng.
4/ Sử dụng biến trễ.
5/ Giảm tương quan trong hồi quy đa thức: các biến độc lập có bậc lũy
thừa khác nhau
6/ Khác: hồi quy thành phần chính, sử dụng các ước lượng từ bên
ngoài.