CHƯƠNG 3

HỒI QUY ĐA BIẾN

21/02/20 ECO1104 - Chương 3 1

 HỒI QUY ĐA BIẾN

1. Biết được phương pháp ước

lượng bình phương nhỏ nhất
để ước lượng hàm hồi quy đa
MỤC biến tổng thể dựa trên số liệu
TIÊU mẫu
2. Hiểu các cách kiểm định
những giả thiết

21/02/20 ECO1104 - Chương 3 2

 NỘI DUNG

1 Mô hình hồi quy 3 biến

2 Mô hình hồi quy k biến

3 Dự báo

21/02/20 ECO1104 - Chương 3 3

 3.1 Mô hình hồi quy 3 biến

Mô hình hồi quy tổng thể PRF

E (Y / X 2 , X 3 )  1   2 X 2  3 X 3
Ý nghĩa: PRF cho biết trung bình có điều kiện
của Y với điều kiện đã biết các giá trị cố định của
biến X2 và X3.
Y: biến phụ thuộc
X2 và X3: biến độc lập
β1 : hệ số tự do
β2 , β3 : hệ số hồi quy riêng
21/02/20 ECO1104 - Chương 3 4
 3.1 Mô hình hồi quy 3 biến

Ý nghĩa hệ số hồi quy riêng: cho biết ảnh

hưởng của từng biến độc lập lên giá trị trung
bình của biến phụ thuộc khi các biến còn lại
được giữ không đổi.

Mô hình hồi quy tổng thể ngẫu nhiên:

Yi  1   2 X 2i   3 X 3i  ui
ui: sai số ngẫu nhiên của tổng thể
21/02/20 ECO1104 - Chương 3 5
 Các giả thiết của mô hình
1. Giá trị trung bình của Ui bằng 0
E(Ui /X2i, X3i)=0
2. Phương sai của các Ui là không đổi
Var(Ui)=σ2
3. Không có hiện tượng tự tương quan giữa các
Ui
Cov(Ui ,Uj )=0; i≠j
4. Không có hiện tượng cộng tuyến giữa X2 và X3
5. Ui có phân phối chuẩn: Ui ̴ N(0, σ2 )

21/02/20 ECO1104 - Chương 3 6

 Ước lượng các tham số

Hàm hồi quy mẫu: Yˆi  ˆ1  ˆ2 X 2i  ˆ3 X 3i

sai số của mẫu ứng với quan sát thứ i

ei  Yi  Yˆi
Sử dụng phương pháp bình phương
nhỏ nhất để ước lượng các tham số
ˆ1 , ˆ2 , ˆ3
21/02/20 ECO1104 - Chương 3 7
 Hệ số xác định
n

Hệ số xác định R2 ESS RSS i

e 2

R 
2
 1  1 i 1
n

 i
TSS TSS 2
y
i 1

Mô hình hồi quy 3 biến R 2  2  i 2i 3  i 3i

ˆ y x  ˆ yx

 i y 2

ei2
Hệ số xác định hiệu chỉnh  (n  k )
Với k là tham số của mô hình, R 2 
yi2
kể cả hệ số tự do  ( n  1)
21/02/20 ECO1104 - Chương 3 8
 Hệ số xác định hiệu chỉnh

n 1
R  1  (1  R )
2 2

nk
2
Dùng R để xét việc đưa thêm 1 biến vào mô
hình. Biến mới đưa vào mô hình phải thỏa 2
điều kiện:
2
- Làm R tăng
- Hệ số hồi quy biến mới thêm vào mô hình
có ý nghĩa thống kê.

21/02/20 ECO1104 - Chương 3 9

 Khoảng tin cậy

Với mức ý nghĩa  hay độ tin cậy 1- 

 i  ( ˆi   i ; ˆi   i )
Với
 i  SE( ˆi )t ( n 3, / 2 )

21/02/20 ECO1104 - Chương 3 10

 3.1.5 Kiểm định giả thuyết

1. Kiểm định giả thuyết H0:  i   i

*

B1. Tính ˆ
i  i *
ti 
SE ( ˆi )
B2. Nguyên tắc quyết định
Nếu |ti | > t(n-3,/2): bác bỏ H0
Nếu |ti | ≤ t(n-3,/2) : chấp nhận H0
21/02/20 ECO1104 - Chương 3 11
 Kiểm định giả thuyết

2. Kiểm định giả thuyết đồng thời bằng không (hoặc

kiểm định sự phù hợp của mô hình):
H0: 2 = 3 = 0;
(H1: ít nhất 1 tham số khác 0)
B1. Tính
R ( n  3)
2
F 
2 * (1  R )
2

B2. Nguyên tắc quyết định

F > F(2, n-3): Bác bỏ H0: Mô hình phù hợp
F ≤ F(2, n-3): Chấp nhận H0: Mô hình không phù hợp
21/02/20 ECO1104 - Chương 3 12
 3.2 Mô hình hồi quy k biến

Mô hình hồi quy tổng thể

E (Y / X 2 ,... X k )  1   2 X 2i  ...   k X ki
Mô hình hồi quy mẫu ngẫu nhiên:
Yi  ˆ1  ˆ2 X 2i  ...  ˆk X ki  ei
sai số của mẫu ứng với quan sát thứ i
e  Y  Yˆ  Y  ˆ  ˆ X  ˆ X  ...  ˆ X
i i i i 1 2 2i 3 3i k ki
21/02/20 ECO1104 - Chương 3 13
 3.2.1 Ước lượng các tham số

 
n n 2

n
  i 1 2 2 i 3 3i
e 
i 1
Y 2
i
ˆ  ˆ X  ˆ X  ...  ˆ X  min

i 1
k ki

  ei2
 
n
i 1
 2 Yi  ˆ1  ˆ2 X 2i  ˆ3 X 3i  ...  ˆk X ki  0
 1 i 1
n
  ei2
 
n
i 1
 2 Yi  ˆ1  ˆ2 X 2i  ˆ3 X 3i  ...  ˆk X k ,i X 2i  0
 2 i 1

...
n
  ei2
 
n
i 1
 2 Yi  ˆ1  ˆ2 X 2i  ˆ3 X 3i  ...  ˆk X ki X ki  0
 k i 1
21/02/20 ECO1104 - Chương 3 14
 3.2.2 Khoảng tin cậy

Với mức ý nghĩa  hay độ tin cậy 1- 

i  ( ˆi   i ; ˆi   i )

Với
 i  SE( ˆi ).t( n  k , / 2)

21/02/20 ECO1104 - Chương 3 15

 Hệ số xác định

2  i 2i 3  i 3i k  yi xki
ˆ
 y x  ˆ
 y x  ...  ˆ

R 
2

 yi 2

Hệ số xác định hiệu chỉnh

n 1
R  1  (1  R )
2 2

nk
Với k là tham số của mô hình, kể cả hệ số
tự do
21/02/20 ECO1104 - Chương 3 16
 Hệ số xác định hiệu chỉnh

n 1
R  1  (1  R )
2 2

2 nk
Dùng R để xem xét việc đưa thêm biến
vào mô hình. Biến mới đưa vào mô hình
phải thỏa 2 điều kiện:

- Làm R 2 tăng
- Biến mới thêm vào có ý nghĩa thống kê

21/02/20 ECO1104 - Chương 3 17

 3.2.3 Kiểm định các giả thuyết hồi quy

1. Kiểm định giả thuyết về hệ số hồi quy

Kiểm định giả thuyết H0:  i  

*
i

B1.Tính ˆ
i  i *
ti 
SE( ˆi )
B2. Nguyên tắc quyết định
Nếu |ti | > t(n-k,/2) : bác bỏ H0
Nếu |ti | ≤ t(n-k,/2) : chấp nhận H0
21/02/20 ECO1104 - Chương 3 18
 3.2.4 Kiểm định các giả thuyết hồi quy

2. Kiểm định sự phù hợp của mô hình (kiểm định giả

thuyết đồng thời bằng không)
H0: 2 = 3 =…= k = 0;
(H1: ít nhất 1 trong k tham số khác 0)
R 2 (n  k )
F
B1. Tính (1  R )(k  1)
2

B2. Nguyên tắc quyết định:

Nếu F > F(k-1, n-k): Bác bỏ H0: Mô hình phù hợp
Nếu F ≤ F(k-1, n-k): Chấp nhận H0: Mô hình không
phù hợp
21/02/20 ECO1104 - Chương 3 19
 3.3 DỰ BÁO

Mô hình hồi quy Yˆi  ˆ1  ˆ2 X 2  ....  ˆk X k

1 
 0
 X2 
X 
0
.... 
Cho trước giá trị  0
 X k 
Dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt của
Y với mức ý nghĩa  hay độ tin cậy 1 - .
21/02/20 ECO1104 - Chương 3 20
 3.3 DỰ BÁO

* Ước lượng điểm

ˆ ˆ ˆ ˆ
Y0  1   2 X 2  ...   k X k
0 0

* Dự báo giá trị trung bình của Y

E (Y / X 0 )  (Yˆ0   0 ;Yˆ 0 0 )
 0  SE(Yˆ0 )t( n  k , / 2 )
Với: SE (Yˆ0 )  Var (Yˆ0 )
ˆ
Var (Y0 )   X ( X . X ) . X
ˆ 2 0T T 1 0

21/02/20 ECO1104 - Chương 3 21

 3.3 DỰ BÁO

* Dự báo giá trị cá biệt của Y

ˆ ˆ
Y0  (Y0   0 ;Y 0 0 )
' '

Với:
  SE(Y0  Yˆ0 )t( n  k , / 2 )
'
0

SE (Y0  Yˆ0 )  Var (Y0  Yˆ0 )

ˆ ˆ
Var(Y0  Y0 )  Var(Y0 )  ˆ 2

21/02/20 ECO1104 - Chương 3 22