Đề luyện tập lần 2

Đa cộng tuyến

Một số hướng khắc phục:

- Bỏ một số biến độc lập có tương quan cao
- Dùng sai phân cấp 1
PSSS thay đổi

Một số hướng khắc phục:

- Xem xét vấn đề thiếu biến hoặc dạng hàm sai có thể là nguyên nhân dẫn đến hiện
tượng phương sai sai số thay đổi.
- Sử dụng phương pháp GLS (phương pháp bình phương bé nhất tổng quát).
Tự tương quan

Một số hướng khắc phục:

- Vẫn dùng OLS nhưng hiệu chỉnh sai số chuẩn bằng cách dùng ma trận hiệp
phương sai sai số của Newey-West.
- Dùng phương pháp GLS (phương pháp bình phương bé nhất tổng quát).

Câu 1: Kết quả hồi quy chi tiêu (CT, đơn vị tính: triệu đồng/tháng) theo thu nhập (TN,
đơn vị tính: triệu đồng/tháng) và tài sản (TS, đơn vị tính: triệu đồng) của mỗi hộ gia đình
như sau:
Dependent Variable: LOG(CT)
Method: Least Squares
Included observations: 40

Variable Coefficient Std. Eror t-Statitic Prob.

C 0.45147 0.96707 0.46685 0.6548

LOG(TN) 1.32168 0.54298 2.43413 0.0451
LOG(TS) 0.26834 0.40738 -0.65869 0.5312

a) Hãy viết hàm hồi quy mẫu từ kết quả trên và cho biết ý nghĩa hệ số ước lượng của các
biến độc lập.
b) Thu nhập và tài sản có tác động đến chi tiêu không với mức ý nghĩa 5%?

c) Khi thu nhập không đổi, nếu tài sản tăng 1% thì chi tiêu thay đổi như thế nào với mức
ý nghĩa 5%?
d) Khi thu nhập và tài sản tăng 1% thì chi tiêu thay đổi như thế nào với mức ý nghĩa 5%?
(Viết công thức tính)

e) Có ý kiến cho rằng khi tài sản không thay đổi, nếu thu nhập tăng 1% thì chi tiểu tăng
3%. Hãy kiểm định ý kiến trên với mức ý nghĩa 5%?

Câu 2: Gọi TR là tổng doanh thu của doanh nghiệp, L là số lao động, K là vốn đầu tư
vào doanh nghiệp. Điều tra 32 doanh nghiệp may mặc, người ta thu được các kết quả hồi
quy trên 2 mô hình như sau:
Mô hình 1: Hồi quy TR theo L có hệ số chặn thu được hệ số xác định bằng 0,88.
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.157136 Prob. F(2,27) 0.8554

Obs*R-squared 0.368186 Prob. Chi-Square(2) 0.8319

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 0.033189 Prob. F(2,29) 0.9674

Obs*R-squared 0.073077 Prob. Chi-Square(2) 0.9641
Scaled explained
SS 0.065087 Prob. Chi-Square(2) 0.9680

Mô hình 2: Hồi quy TR theo L và K có hệ số chặn thu được hệ số xác định bằng 0,92.
a) Hãy cho biết kết quả các kiểm định của mô hình 1 với mức ý nghĩa 5%.
b) Với mức ý nghĩa 5%, theo kiểm định Wald ta có nên thêm biến K như trong mô
hình 2 không?
Cho biết F0,05 (1, 29)  4,18

Câu 3: Kí hiệu LS là lợi suất cổ phiếu của công ty theo tháng (đơn vị tính: %), V là vốn
chủ sở hữu của công ty (đơn vị tính: trăm tỷ đồng). Có số liệu mẫu qua 33 tháng.
a) Hồi quy mô hình tuyến tính LS theo V có hệ số chặn. Hãy nêu kết quả của các
kiểm định với mức ý nghĩa 5%?
 Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.313742 Prob. F(1,31) 0.2605

Obs*R-squared 1.341642 Prob. Chi-Square(1) 0.2467
Scaled explained SS 1.078157 Prob. Chi-Square(1) 0.2991

6
Series: Residuals
Sample 1 33
5 Observations 33

4 Mean 2.01e-13
Median -1.339343
Maximum 36.27341
3 Minimum -25.04074
Std. Dev. 14.67924
Skewness 0.417780
2
Kurtosis 2.481745

1 Jarque-Bera 1.329280
Probability 0.514459

0
-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

b) Gọi e là phần dư khi hồi quy LS theo V. Người ta tiếp tục thực hiện hồi quy et theo
et-1 thu được ước lượng hệ số góc là 1,248 và sai số chuẩn là 0,025. Mục đích của
việc làm này là gì? Cho kết luận với mức ý nghĩa 5%.
Câu 4: Kí hiệu CT, TN, TS lần lượt là chi tiêu, thu nhập và tài sản của người lao động;
KV là biến giả đại diện cho khu vực sống của người lao động, KV = 1 nếu người lao
động ở trung tâm thành phố, KV = 0 nếu người lao động ở ngoại thành.
Với số liệu điều tra từ 35 người lao động, người ta thực hiện hồi quy theo 2 mô hình:
Mô hình 1: CT  1   2TN  u thu được hệ số xác định R12 = 0,67

Mô hình 2: CT  1   2TN   3 KV  v thu được hệ số xác định R22 = 0,7

a) Với mức ý nghĩa 5%, theo kiểm định Wald ta có nên bỏ biến KV ở mô hình 2
không?
b) Hãy cho kết luận về các kiểm định dưới đây ở mô hình 2 với mức ý nghĩa 5%.
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 11.17674 Prob. F(2,29) 0.0003

Obs*R-squared 14.36446 Prob. Chi-Square(2) 0.0008

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 13.43013 Prob. F(1,31) 0.0009

Obs*R-squared 9.975085 Prob. Chi-Square(1) 0.0016
Scaled explained SS 6.472552 Prob. Chi-Square(1) 0.0110
 c) Hồi quy tuyến tính TS theo TN có hệ số chặn thu được ước lượng hệ số góc là
0,43 và sai số chuẩn là 0,01. Hãy rút ra nhận xét về khuyết tật của mô hình ban
đầu với mức ý nghĩa 5% và hậu quả của nó.
Cho biết F0,05 (1,32)  4,12 t0,025 (33)  2,35

Câu 5: Kí hiệu: EX là xuất khẩu, GDP là tổng sản phẩm trong nước, E là tỉ giá hối đoái
(VND/USD).
a) Viết mô hình hồi quy tuyến tính ln(EX) theo ln(GDP) và ln(E) có hệ số chặn. Nêu
kì vọng của bạn về dấu của các hệ số hồi quy riêng và giải thích ngắn gọn.
b) Giả sử thu thập được số liệu mẫu qua 80 tháng, hồi quy mô hình câu a thu được
phần dư e và kết quả cũng cho thấy hệ số tương quan giữa e và biến trễ 1 tháng
của chính nó là 0,9. Mô hình hồi quy ở câu a có khuyết tật gì. Nêu hậu quả của
khuyết tật này đến mô hình.
c) Đề xuất cách khắc phục hiện tượng đã nêu ở câu b.
Câu 6: Cho kết quả hồi quy sau, với Q là sản lượng nông sản, P là giá bán nông sản bình
quân, C là chi phí sản xuất bình quân, LOG là logarit tự nhiên của các biến tương ứng.
Cho mức ý nghĩa α = 5%.
Dependent Variable: LOG(Q)
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -389.2191 55.74973 -6.981543 0.000

LOG(P) 0.522808 0.134904 3.875406 0.000
LOG(C) -0.116025 0.021305 -5.445824 0.000

R-squared 0.990048 Mean dependent var 782.7667

Adjusted R-squared 0.989100 S.D. dependent var 127.6017
Sum squared resid 3726.981 F-statistic 1044.549
Durbin-Watson stat 0.878599 Prob(F-statistic) 0.000000

a) Viết hàm hồi quy mẫu ? Nêu ý nghĩa các hệ số góc?

b) Kiểm định sự phù hợp của mô hình với mức ý nghĩa 5%?
c) Khi giá bán tăng 1% và chi phí sản xuất không đổi thì sản lượng nông sản tăng tối
đa bao nhiêu, với mức ý nghĩa 10%?
 d) Dùng phương pháp Durbin – Watson, hãy kiểm định xem mô hình có hiện tượng
tự tương quan bậc 1 không?
e) Đề xuất cách khắc phục hiện tượng tự tương quan.
Câu 7: Hàm hồi quy mẫu tổng sản phẩm (Q) mà người lao động làm ra trong một ngày
phụ thuộc vào số giờ làm việc liên tục trong một ngày làm việc (TG) của người lao động
đó như sau:
Q = 30 + 2TG – 1,6TG2+ e
(t) (2,5) (1,7) (–1,9)
a) Hãy giải thích ý nghĩã của hệ số góc ứng với biến TG2 sau khi ước lượng.
b) Có ý kiến cho rằng khi số giờ làm việc liên tục trong một ngày tăng thêm thì mức gia
tăng của tổng sản phẩm sẽ giảm đi. Cho nhận xét về ý kiến đó với mức ý nghĩa 5%. Biết
mẫu nghiên cứu có 40 quan sát.
Câu 8: Kí hiệu LUONG và TN lần lượt là lương (đơn vị tính: triệu đồng/tháng) và thâm
niên làm việc (đơn vị tính: năm) của người lao động tại các công ty may mặc còn GT là
biến giả đại diện cho giới tính của người lao động trong đó GT = 1 nếu người lao động là
nam, GT = 0 nếu người lao động là nữ.
Với số liệu điều tra được trên 80 người lao động, người ta thực hiện hồi quy tuyến tính
theo 2 mô hình:
Mô hình 1: LUONG  1  2TN  u thu được hệ số xác định R12 = 0,76

Mô hình 2: LUONG  1   2TN   3GT  v thu được hệ số xác định R22 = 0,8.
a) Với mức ý nghĩa 5%, theo kiểm định Wald ta có nên đưa GT vào mô hình như
trong mô hình 2 không? Cho biết F0,05 (1, 77)  3,96

b) Nếu cần ước lượng chênh lệch mức lương trung bình của nam và nữ có cùng thâm
niên lao động theo mô hình 2 thì làm thế nào?
c) Có ý kiến cho rằng những năm đầu làm việc, lương sẽ tăng dần qua các năm
nhưng đến một lúc nào đó, lương sẽ giảm qua mỗi năm làm việc và mức tăng của
lương sẽ giảm dần khi thâm niên làm việc tăng. Hãy đề xuất mô hình mới phù hợp
với ý kiến ấy. Kì vọng dấu của các hệ số hồi quy riêng như thế nào thì hợp lý?
Chúc các em ôn tập tốt và thi tốt !