Professional Documents
Culture Documents
92
1 - Lambda = 0.08
0
1/3/2022 3/3/2022 5/3/2022 7/3/2022 9/3/2022 11/3/2022 1/3/2023
-1
-2
-3
Numerador 0.00%
Denominador 0.00%
LR 1.92
Chi Cuadrada inversa 6.63
Contraste No Se Rechaza H0 y el modelo de VaR es adecuado
Se observa que el nivel de confianza
recomendable es del 99%
El backtesting es comprarar las perdidas con el VaR, contar las veces que se rebaso y verificar si
el modelo es adecuado.
Según Basilea
Zona Verde 0-4
Zona Amarilla 5-7
Zona Roja más de 8