RETO DECISIVO #1 Códigos

JUAN ESTEBAN DELGADO CARDONA 2185925

Integrantes STEPHANIA GIRONZA CANO 2185045
DAVID AUGUSTO NARVAEZ ORTIZ 2180457

Ganancias E1 E2 E3 E4

A1 14 9 10 5
A2 10 10 8 6
A3 9 10 10 11
A4 8 10 11 13
A5 9 4 9 7
A6 7 5 6 12

costos E1 E2 E3 E4

A1 14 9 10 5
A2 10 10 8 6
A3 9 10 10 11
A4 8 10 11 13
A5 9 4 9 7
A6 7 5 6 12
 ganancia E1 E2 E3 E4

A1 14 9 10 5
A2 10 10 8 6
A3 9 10 10 11
A4 8 10 11 13
A5 9 4 9 7
A6 7 5 6 12
Probabilidad 0.2 0.2 0.1 0.1

Valor esperado con

información perfecta 14 10 11 13

costos E1 E2 E3 E4

A1 14 9 10 5
A2 10 10 8 6
A3 9 10 10 11
A4 8 10 11 13
A5 9 4 9 7
A6 7 5 6 12
 Probabilidad 0.2 0.2 0.1 0.1

Valor esperado con

14 10 11 13
información perfecta
 Estados dela naturaleza
Matriz 6x6
E1 E2 E3 E4
A1 14 9 10 5
A2 10 10 8 6
Alternativas
A3 9 10 10 11
A4 8 10 11 13
A5 9 4 9 7
A6 7 5 6 12
0.2 0.2 0.1 0.1
Probabilidades
1

Criterios de Incertidumbre

Hurwicz Laplace
E5 E6 Maximax Maximin
α 0.6 1-α 0.4 0.17
5 9 14 5 10.4 8.7
9 2 10 2 6.8 7.5
5 5 11 5 8.6 8.3
3 3 13 3 9.0 8.0
11 9 11 4 8.2 8.2
15 8 15 5 11.0 8.8

Decisión A6 A1 A3 A6 A6 A6

Hurwicz Laplace
E5 E6 Maximax Maximin
α 0.6 1-α 0.4 0.17
5 9 5 14 8.6 8.7
9 2 2 10 5.2 7.5
5 5 5 11 7.4 8.3
3 3 3 13 7.0 8.0
11 9 4 11 6.8 8.2
15 8 5 15 9.0 8.8

Decisión A2 A2 A2 A2
 Criterios de Riesgo

Máxima probabilidad Valor esperado con

E5 E6 Valor
E1 E2 esperado información perfecta
5 9 14 9 8.5
9 2 10 10 8.3
5 5 9 10 7.9
3 3 8 10 7.2
11 9 9 4 8.4 3.1
15 8 7 5 9.5
0.3 0.1

Decision A1 A6

15 9 12.6

Máxima probabilidad
Valor esperado con
E5 E6
E1 E2 Valor información perfecta
esperado
5 9 14 9 8.5
9 2 10 10 8.3
5 5 9 10 7.9
3 3 8 10 7.2
11 9 9 4 8.4 5.4
15 8 7 5 9.5
 5.4

0.3 0.1

Decision A5 A4

15 9 12.6
aturaleza
E5 E6
5 9
9 2
5 5
3 3
11 9
15 8
0.3 0.1

dumbre

Ganancias E1 E2 E3 E4 E5 E6

A1 14 9 10 5 5 9
A2 10 10 8 6 9 2
A3 9 10 10 11 5 5
A4 8 10 11 13 3 3
A5 9 4 9 7 11 9
A6 7 5 6 12 15 8
Máximo 14 10 11 13 15 9

Ganancias E1 E2 E3 E4 E5 E6

A1 0 1 1 8 10 0
A2 4 0 3 7 6 7
A3 5 0 1 2 10 4
A4 6 0 0 0 12 6
A5 5 6 2 6 4 0
A6 7 5 5 1 0 1
Decisión

costos E1 E2 E3 E4 E5 E6

A1 14 9 10 5 5 9
A2 10 10 8 6 9 2
A3 9 10 10 11 5 5
A4 8 10 11 13 3 3
A5 9 4 9 7 11 9
A6 7 5 6 12 15 8
Mínimo 7 4 6 5 3 2

costos E1 E2 E3 E4 E5 E6
 costos E1 E2 E3 E4 E5 E6

A1 7 5 4 0 2 7
A2 3 6 2 1 6 0
A3 2 6 4 6 2 3
A4 1 6 5 8 0 1
A5 2 0 3 2 8 7
A6 0 1 0 7 12 6
Decisión

esgo

Ganancias E1 E2 E3 E4 E5 E6

A1 14 9 10 5 5 9
A2 10 10 8 6 9 2
A3 9 10 10 11 5 5
A4 8 10 11 13 3 3
A5 9 4 9 7 11 9
A6 7 5 6 12 15 8
Máximo 14 10 11 13 15 9

Ganancias E1 E2 E3 E4 E5 E6

A1 0 1 1 8 10 0
A2 4 0 3 7 6 7
A3 5 0 1 2 10 4
A4 6 0 0 0 12 6
A5 5 6 2 6 4 0
A6 7 5 5 1 0 1
Probabilidad 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.1
Decisión

costo E1 E2 E3 E4 E5 E6

A1 14 9 10 5 5 9
A2 10 10 8 6 9 2
A3 9 10 10 11 5 5
A4 8 10 11 13 3 3
A5 9 4 9 7 11 9
A6 7 5 6 12 15 8
Mínimo 7 4 6 5 3 2

Costos E1 E2 E3 E4 E5 E6

A1 7 5 4 0 2 7
A2 3 6 2 1 6 0
A3 2 6 4 6 2 3
A4 1 6 5 8 0 1
A5 2 0 3 2 8 7
A6 0 1 0 7 12 6
Probabilidad 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.1
Decisión
 Conclusione

ganancia

Para obtener la máxima ganancia entre

Criterios Maximax
escoger la alterna

Criterios De Wald o Para obtener la máxima ganancia en

Maximin escoger la alternativa A1

Criterios Hurwicz Para obtener la máxima de ganancia en

cada alterantiva, la mejor decisión ser
Savage
Para obtener la máxima de ganancia y co
10 Criterios De Laplace la misma probabilidad de ocurrencia en
con
7
10
Para obtener el mínimo costo de opotun
12 Criterios De savage
con
6
7
A5

costos

Para obtener la menor perdida en costo

Criterios Maximax
sería escoger la altern

Criterios De Wald o Para obtener la menor perdida en cost

Maximin sería escoger la alternativa

Para obtener la menor perdida de costo

Criterios Hurwicz
en cada alterantiva, la mejor decisión se
Savage
 Savage
Para obtener la menor perdida de costo
7 Criterios De Laplace tienen la misma probabilidad de ocurren
A2 c
6
6
Criterios De savage Para obtener el mínimo costo de opotun
8 co
8
12
A2 A3

Conclusione

ganancia
Para obtener la máxima g
Criterio de Máxima
MP mayor probabilidad de o
probabilidad

Para obtener la máxim

propabilidad a ocurri
Criterio del valor esperado VE alternativas y se escoge e

Criterio del valor esperado

VEIP El valor máximo que se e
Menor perdida de oportunidad esperada con información perfecta

4.1
Criterio de menor perdida
4.3 MPOE La menor perdida de
de oportunidad esperada
4.7
5.4
4.2
3.1

A6

costos

Para obtener la meno

Criterio de Máxima
MP naturaleza con mayor pro
probabilidad
deci

Para obtener la menor pe

propabilidad a ocurri
Criterio del valor esperado VE
alternativas y se escoge el
 Para obtener la menor pe
propabilidad a ocurri
Criterio del valor esperado VE
alternativas y se escoge el

Menor perdida de
oportunidad esperada Criterio del valor esperado
VEIP El valor máximo que se e
con información perfecta
4.1
3.9
Criterio de menor perdida
3.5 MPOE La menor perdida de o
de oportunidad esperada
2.8
4.0
5.1

A4
 Conclusiones

ganancia

a máxima ganancia entre los mejores de cada alterantiva, la mejor decisión sería
escoger la alternativa A6 con el Criterios Maximax

r la máxima ganancia entre los peores cada alterantiva, la mejor decisión sería
scoger la alternativa A1 A3 A6 con el Criterios De Wald o Maximin

máxima de ganancia entre el promedio ponderado de optimismo y pesimista en

tiva, la mejor decisión sería escoger la alternativa A6 con el Criterios Hurwicz

máxima de ganancia y considerando que todos los estados de la naturaleza tienen

bilidad de ocurrencia en cada alternativa, la mejor decisión sería escoger la A6
con el Criterios De Laplace

mínimo costo de opotunidad, la mejor decisión sería escoger la alternativa A5

con el Criterios De savage

costos

a menor perdida en costos entre los peores de cada alterantiva, la mejor decisión
sería escoger la alternativa A2 con el Criterios Maximax

a menor perdida en costos entre los mejores cada alterantiva, la mejor decisión
ría escoger la alternativa A2 con el Criterios De Wald o Maximin

menor perdida de costos entre el promedio ponderado de optimismo y pesimista

tiva, la mejor decisión sería escoger la alternativa A2 con el Criterios Hurwicz
a menor perdida de costos y considerando que todos los estados de la naturaleza
probabilidad de ocurrencia en cada alternativa, la mejor decisión sería escoger la
A2 con el Criterios De Laplace

mínimo costo de opotunidad, la mejor decisión sería escoger la alternativa A2 A3

con el Criterios De savage

Conclusiones

ganancia
ara obtener la máxima ganancia se tiene encuenta el estado de la naturaleza con
mayor probabilidad de ocurrir y se escoge el resultado más alto y se decide por la
alternativa A1
Para obtener la máxima ganancia se tiene encuenta el valor esperado con la
propabilidad a ocurrir y la intersección entre estado de la naturaleza y las
ternativas y se escoge el resultado más alto y se decide por la alternativa A6

El valor máximo que se está dispuesto a pagar por información perfecta es de 3,1

La menor perdida de oportunidad esperada está en la alternativa A6

costos

Para obtener la menor perdida en costos se tiene encuenta el estado de la

aturaleza con mayor probabilidad de ocurrir y se escoge el resultado más bajo y se
decide por la alternativa A5

ara obtener la menor perdida en costos se tiene encuenta el valor esperado con la
propabilidad a ocurrir y la intersección entre estado de la naturaleza y las
ernativas y se escoge el resultado más bajo y se decide por la alternativa
A5
ara obtener la menor perdida en costos se tiene encuenta el valor esperado con la
propabilidad a ocurrir y la intersección entre estado de la naturaleza y las
ernativas y se escoge el resultado más bajo y se decide por la alternativa
A5

El valor máximo que se está dispuesto a pagar por información perfecta es de 5,4

La menor perdida de oportunidad esperada está en las alternativas A4