ILEFCA21 (Forecasting) -

Samenvatting (inc.
rekenvoorbeelden EN stappenplan)

geschreven door

STvanLE

www.stuvia.com

Gedownload door: Florianhaak | florianhaak@icloud.com € 912 per jaar

Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar. extra verdienen?
 Stuvia - Koop en Verkoop de Beste Samenvattingen

Hoofdstuk 1: Effeningsmethodes/Tijdreeks zonder trend of seizoenspatroon

Het is belangrijk om te weten dat je de volgende methodes alleen kunt toepassen als je weet dat er
sprake is van een tijdreeks zonder trend.
1.1. Voortschrijdend gemiddelde
• De voorspelling voor de huidige periode is het gemiddelde van ‘n’ (aantal) vorige periodes
• Keuze ‘n’ is afhankelijk van minimale voorspelfout met gegevens uit het verleden.

Vragen die je hierbij kunt verwachten:

• Motiveer waarom je de effeningmethode goed kunt gebruiken
o Antwoord: omdat er sprake is van een tijdreeks zonder trend of seizoenspatroon
• Geef een voorspelling voor de eerstvolgende periode op basis van voortschrijdend gemiddelde
van 2 weken.
o Antwoord: je gaat het stappenplan af met n=2
• Geef aan welke methode het best is op basis van MAD en MSE
o Antwoord: de methode met de laagste MAD of MSE moet je kiezen

Stappenplan
Stap 1: zet de gegeven getallen op een rij. In kolom 1 zet je ‘T’ en in kolom 2 zet je ‘Yt’.

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6

T Yt
1 20
2 23
3 21
4 24
5 22
6

Stap 2: kijk naar de vraag. Als er staat dat je n=3 moet nemen, neem je steeds het gemiddelde van de
voorgaande 3 periodes. (Bij n=4, neem je dus het gemiddelde van de vorige 4 periodes). In kolom 3
zet je ‘Ft’ en je begint in vakje t=4. Deze formule doe je ook voor de periode die je wil voorspellen
(t=6).

Stap 3: bereken in kolom 4 het verschil tussen de werkelijke waarde en de voorspelde waarde. De
formule daarvan is kolom 2 min kolom 3. (Dit kan niet voor t=6)

Stap 4: zet de getallen van kolom 4 in kolom 5 in het absoluut (allemaal positieve getallen)

Stap 5: zet in kolom 6 de antwoorden uit kolom 4 in het kwadraat. (Dit kan niet voor t=6)

Kolom 1 Kolom Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6

2
T Yt Ft Yt-Ft |Yt-Ft| (Yt-Ft)2
1 20
2 23
3 21
4 24 (20+23+21)/3=21,33 24-21,33 = 2,67 2,67 21,332 = 4551,09
5 22 (23+21+24)/3=22,7 22-22,7 = -0,7 0,7 22,72 = 515,29
6

Gedownload door: Florianhaak | florianhaak@icloud.com € 912 per jaar

Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar. extra verdienen?
 Stuvia - Koop en Verkoop de Beste Samenvattingen

Stap 6: om MAD te berekenen, bereken je het totaal van kolom 5 en deel je dit door ‘n’. N is het
aantal getallen. In dit geval deel je door 2. Oftewel, je neemt het gemiddelde van kolom 6. Dit is een
fout, dus je wil dat deze zo laag mogelijk is. MAD = (2,67+0,7)/2 = 1,68

Stap 7: Om MSE te berekenen, bereken je het totaal van kolom 6 en

deel je dit door ‘n’. Oftewel, je neemt het gemiddelde van kolom 6.
MSE = (4551,09+515,29)/2 = 2533,19
Stap 8: bereken de standaarddeviatie als het nodig is. o = √𝑀𝑆𝐸
Stap 9: maak een spreidingsdiagram (als dat gevraagd wordt), zoals 

1.2. Gewogen voortschrijdend gemiddelde

• Voorspelling voor huidige periode in gewogen gemiddelde van ‘n’ (aantal) vorige periodes
• Keuze ‘n’ en gewichten (hoe vaak het extra meetelt) hangt af van minimale voorspelfout van
gegevens uit het verleden.
• Vaak worden deze gewichten gegeven.

Vragen die je hierbij kunt verwachten:

• Motiveer waarom je de effeningmethode goed kunt gebruiken
o Antwoord: omdat er sprake is van een tijdreeks zonder trend of seizoenspatroon
• Geef een voorspelling voor de eerstvolgende periode op basis van gewogen voortschrijdend
gemiddelde van 2 weken, waarbij t-1 3x telt, t-2 2x en t-3 3x.
o Antwoord: je gaat het stappenplan af met n=2. Gebruik de gewichten bij de berekening
• Geef aan welke methode het best is op basis van MAD en MSE
o Antwoord: de methode met de laagste MAD of MSE moet je kiezen

Stappenplan
Stap 1: zet de gegeven getallen op een rij. In kolom 1 zet je ‘T’ en in kolom 2 zet je ‘Yt’.

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6

T Yt Ft Yt-Ft |Yt-Ft| (Yt-Ft)2
1 20
2 23
3 21
4 24 (20*1+23*2+21*3)/6=21,5 24-21,5=2,5 2,5 2,52=6,25
5 22 (23*1+21*2+24*3)/6=22,83 22-22,83=-0,83 0,83 0,832=0,6889
6 (21*1+24*2+22*3)/6=22,5
Totaal 3,33 6,9389

Stap 2: lees de vraag op de toets en zet de gewichten op je blaadje. In dit voorbeeld gebruik ik de
volgende gewichten: t-1 telt 3 keer mee, t-2 telt 2 keer mee en t-3 telt 1 keer mee. Verder gebruik ik
weer n=3. Om het gemiddelde te berekenen, deel je door het totaal van de gewichten (6 in dit geval)

Stap 3: Vervolgens bereken je in kolom 3 ‘Ft’. Doordat je n=3 hebt, begin je weer in vakje t=4. Omdat
t-3 maar 1 keer meetelt, vermenigvuldig je 20 met 1. T-2 telt 2 keer mee, dus vermenigvuldig je 23
met 2. T-1 telt 3 keer mee, dus vermenigvuldig je 21 met 3. Vervolgens deel je het totaal door 6
(3+2+1). Je berekent dit ook voor t=6, dat is dan je voorspelling voor t=6.

Stap 4: in kolom 4 bereken je het verschil tussen de werkelijke waarde en de voorspelde waarde. Dit
doe je door kolom 2 min kolom 3 te doen.

Gedownload door: Florianhaak | florianhaak@icloud.com € 912 per jaar

Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar. extra verdienen?
 Stuvia - Koop en Verkoop de Beste Samenvattingen

Stap 5: in kolom 5 zet je de getallen uit kolom in het absoluut (dus allemaal positieve getallen).
Stap 6: in kolom 6 zet je de getallen van kolom 4 in het kwadraat.

Stap 7: om MAD te berekenen, bereken je het totaal van kolom 5 en deel je dit door ‘n’. N is het
aantal getallen. In dit geval deel je door 2. Oftewel, je neemt het gemiddelde van kolom 6. Dit is een
fout, dus je wil dat deze zo klein mogelijk is.
MAD = 3,33/2 = 1,68

Stap 8: Om MSE te berekenen, bereken je het totaal van kolom 6 en deel je dit door ‘n’. Oftewel, je
neemt het gemiddelde van kolom 6. Dit is de kwadratische fout, dus je wil dat deze zo klein mogelijk
is. MSE = 6,9389)/2 = 2533,19
Stap 9: bereken de standaarddeviatie als het nodig is. o = √𝑀𝑆𝐸. In dit geval dus √2533,19 = 50,33

Stap 10: maak een spreidingdiagram (als dat gevraagd wordt), zoals 

*Stap 8/9. Vaak wordt er in de som een verhaal verteld waarin wordt
gezegd dat er een andere methode is gebruikt. Ze geven dan een MAD en
MSE, die je moet vergelijken met je eigen uitkomsten. Degene die het
laagst zijn, is van de beste methode!

1.3. Exponentiële effening

Op het formuleblad dat je op het tentamen krijgt, staat de volgende formule:
Ft = a*Yt-1 + (1-a)*Ft-1. Dit houdt in: alpha * werkelijke waarde van periode ervoor + (1 – alpha) *
voorspelde waarde van periode ervoor.

Vragen die je hierbij kunt verwachten:

• Geef met behulp van exponentiële effening een voorspelling voor de eerstvolgende periode,
waarbij α =0,2.
o Antwoord: ga het stappenplan af en geef antwoord op de vraag.
• Waarom is deze voorspelmethode goed toe te passen hier?
o Antwoord: omdat er hier sprake is van een tijdreeks zonder trend of seizoenspatroon
• De voorspelfout MSE en MAD worden gegeven van een andere exponentiële effeningsmethode.
Kies de beste methode
o Antwoord: kies de methode met de laagste MAD en MSE.

Stappenplan
Stap 1: zet de gegeven getallen op een rij. In kolom 1 zet je ‘T’ en in kolom 2 zet je ‘Yt’.
In dit voorbeeld  a=0,25
Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6
T Yt Ft Yt-Ft |Yt-Ft| (Yt-Ft)2
1 20 20 20-20=0 0 0
2 23 0,25*20+(1-0,25)*20 = 21,13 23-21,13=1,88 1,88 1,882=3,52
3 21 0,25*23+(1-0,25)*21,1)=21,59 21-21,59=-0,59 0,59 0,592=0,35
4 24 0,25*21+(1-0,25)*21,59=21,45 24-21,45=2,55 2,55 2,552=6,35
5 22 0,25*24 +(1-0,25)*21,45=22,08 22-22,08=-0,08 0,08 0,082=0,01
6 0,25*22+(1-0,25)*22,08=22,06
Totaal 5,1 10,23

Stap 2: vaak staat in de vraag wat je bij het eerste vakje van Ft moet invullen, want die kun je niet
berekenen. Dit is iets in de richting van “Y1=F1”, volg de instructies in de vraag. In het voorbeeld is
Y1=F1

Gedownload door: Florianhaak | florianhaak@icloud.com € 912 per jaar

Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar. extra verdienen?
 Stuvia - Koop en Verkoop de Beste Samenvattingen

Gedownload door: Florianhaak | florianhaak@icloud.com € 912 per jaar

Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar. extra verdienen?
 Stuvia - Koop en Verkoop de Beste Samenvattingen

Stap 3: zet in kolom 3 ‘Ft’. Deze bereken je volgens de formule. Ook periode t=6 kun je berekenen
met deze formule. Dit is dan je voorspelling voor t=6.

Stap 4: zet in kolom 4 ‘Yt-Ft’. In die kolom bereken je het verschil tussen de werkelijke waarde en de
voorspelde waarde. Dit doe je door kolom 2 min kolom 3 te doen.

Stap 5: zet de waardes van kolom 4 in kolom 5 in het absoluut (allemaal positieve getallen).

Stap 6: zet de waardes van kolom 4 in het kwadraat in kolom 6.

Stap 7: bereken MAD (voorspelfout) door het totaal van kolom 5 te delen door het aantal getallen
(‘n’). In dit geval dus MAD = 5,1/5 = 1,02.

Stap 8: bereken MSE (kwadratische fout) door het getal van kolom 6 te delen door het aantal
getallen (‘n’). In dit geval is het MSE = 10,23/5=2,046. Je wil dat dit getal zo laag mogelijk is.

Stap 9: bereken de standaarddeviatie als het nodig is. o = √𝑀𝑆𝐸. In dit geval
√2,046 = 1,43

Stap 10: als het gevraagd wordt, kun je weer een spreidingsdiagram tekenen.

*Stap 8/9. Vaak wordt er in de som een verhaal verteld waarin wordt gezegd
dat er een andere methode is gebruikt. Ze geven dan een MAD en MSE, die je moet vergelijken met
je eigen uitkomsten. Degene die het laagst zijn, is van de beste methode!

Gedownload door: Florianhaak | florianhaak@icloud.com € 912 per jaar

Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar. extra verdienen?
 Stuvia - Koop en Verkoop de Beste Samenvattingen

Hoofdstuk 2: Tijdreeksen met trend

Let op! Je kunt deze methodes dus alleen gebruiken bij tijdreeksen met trend!
2.1. Regressie aanpak
• Correlatie: geen oorzaak/gevolg-relatie (bijvoorbeeld thee en koffie gebruik)
• Regressie: duidelijke oorzaak/gevolg-relatie (bijvoorbeeld inkomen en vakantiebudget)

Stappenplan
Stap 1: bepaal de onafhankelijke en afhankelijke variabele (x is
onafhankelijk, y is afhankelijk)
Stap 2: maak een spreidingsdiagram, zoals 

Vragen die je kunt verwachten:

• Bepaal de vergelijking van de best passende regressierechte.
o Antwoord: geef antwoord door de hele formule van y=ax+b te geven
• Schat met behulp van de vergelijking de waarde van de eerstvolgende periode
o Antwoord: vul x in in de formule en dan krijg je het antwoord van y
• Waarom is het niet zinvol om X=30 te schatten
o Antwoord: die periode is te ver weg en de schatting is dan niet betrouwbaar

Het doel is nu om de formule y=ax+b te berekenen, dus we moeten ‘a’ en ‘b’ berekenen.

Stap 3: maak een tabel, met ‘X’ als kolom 1 en ‘Y’ als kolom 2.
Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7
X Y 𝑋 − 𝑋̅ 𝑌 − 𝑌̅ (X-𝑋̅)*(Y-𝑌̅) (X-𝑋̅ )2 (Y-𝑌̅)2
5 22 5-15 = -10 22-37= -15 -10*-15=150 -102=100 -152=225
10 30 10-15 = -5 30-37= -7 -5*-7=35 -52=25 -72=49
15 33 15-15 = 0 33-37= -4 0*-4=0 02=0 -42=16
20 45 20-15 = 5 45-37= 8 5*8=40 52=25 82=64
25 55 25-15 = 10 55-37= 18 10*18=180 102=100 -182=324
Totaal 405 250 678

Stap 4: bereken de gemiddelde X (𝑋̅)en gemiddelde Y (𝑌̅ )

𝑋̅ = 15 en 𝑌̅ = 37
Stap 5: bereken in kolom 3 het verschil tussen gemiddelde X en X
Stap 6: bereken in kolom 4 het verschil tussen gemiddelde Y en Y
Stap 7: in kolom 5 doe je kolom 3 keer kolom 4. Deze kolom heet ook (X-𝑋̅)*(Y-𝑌̅ ).
Stap 8: in kolom 6 zet je (X-𝑋̅)2. Je zet de getallen van kolom 3 in het kwadraat.
Stap 9: in kolom 7 zet je (Y-𝑌̅ )2. Je zet de getallen van kolom 4 in het kwadraat.
Stap 10: bereken nu het totaal van de kolommen 5, 6 en 7.
Stap 11: om nu ‘a’ uit de formule y=ax+b te berekenen, bereken je de volgende som:
Totaal van kolom 5/totaal van kolom 6. In dit geval dus 405/250 = 1,62
Deze formule zie je ook op het formuleblad staan, voor als je het vergeet!
Stap 12: om nu ‘b’ uit de formule y=ax+b te berekenen, bereken je de volgende som:
Gemiddelde Y-‘a’*gemiddelde X. (Hier hoef je geen haakjes te gebruiken, mag wel). Ook deze
formule kun je vinden op het formuleblad. In dit voorbeeld is het dus 37-1,62*15 = 12,70
Stap 13: vaak moet je bij deze sommen ook de correlatiecoëfficiënt en determinatiecoëfficiënt
berekenen. De formule van correlatie staat wel op het formuleblad. Die formule is:
Totaal van kolom 5/√𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 6 ∗ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 7. In dit geval: 405/(WORTEL(250*678)=0,98
Om de determinatiecoëfficiënt te berekenen, doe je het antwoord van de correlatiecoëfficiënt in het
kwadraat. In dit geval dus 0,982=0,9677

Gedownload door: Florianhaak | florianhaak@icloud.com € 912 per jaar

Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar. extra verdienen?
 Stuvia - Koop en Verkoop de Beste Samenvattingen

Correlatiecoëfficiënt (r) geeft de lineaire samenhang weer tussen de variabelen (x en y). Dit getal zit
tussen -1 en 1.
Determinatiecoëfficiënt (r2) geeft aan welk gedeelte van de variatie in de ene variabele (y) wordt
verklaard door de andere (x). Dit getal zit tussen 0 en 1, hoe hoger die is hoe sterker het verklaard
wordt.

In de onderstaande tabel zie je de interpretatie van het verband

|R| R2 (afgerond) Verklaarde variantie Interpretatie verband

< 0,3 < 0,1 < 10% zeer zwak
0,3 - 0,5 0,1 - 0,25 10 - 25% zwak
0,5 - 0,7 0,25 - 0,5 25 - 50% matig
0,7 - 0,85 0,5 - 0,75 50 - 75% sterk
0,85 - 0,95 0,75 - 0,9 75 - 90% zeer sterk
> 0,95 > 0,9 > 90% uitzonderlijk sterk (suspect!)

2.2. Methode van Holt

Ook deze methode kun je alleen gebruiken bij een tijdreeks met trend!
Je hebt bij deze methode de volgende formules nodig (staan op het formuleblad):
• 𝑆𝑡 = 𝛼𝑌𝑡−1 + (1 − 𝛼)(𝑆𝑡−1 + 𝑇𝑡−1 )
• 𝑇𝑡 = 𝛽(𝑆𝑡 − 𝑆𝑡−1 ) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡−1
• 𝐹𝑡 = 𝑆𝑡 + 𝑇𝑡

Betekenis van de letters:

• St: Aanvankelijke schatting periode t (= exponentiële effening!)
• Tt: Schatting voor de trend
• Ft: Voor de trend gecorrigeerde schatting voor periode t
• Yt: Werkelijke waarde periode t
• α, β: dempingsconstanten (0<α<1, 0<β<1)

Vragen die je kunt verwachten:

• Voorspel de waarde F10.
o Antwoord: volg het stappenplan t/m stap 5.
• Waarom is de methode van Holt hier beter dan exponentiële effening?
o Antwoord: er is sprake van een tijdreeks met trend, dan kun je de exponentiële effening
niet gebruiken

Gedownload door: Florianhaak | florianhaak@icloud.com € 912 per jaar

Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar. extra verdienen?
 Stuvia - Koop en Verkoop de Beste Samenvattingen

Stappenplan
Stap 1: maak een tabel, zet ‘t’ in kolom 1 en ‘Yt’ in kolom 2. In dit voorbeeld  α=0,2 en β=0,4
Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7
T Yt St Tt Ft Fout
1 12 12 5 17
2 17 16 4,6 20,6 20,6=17=-3,6 -0,362=12,96
3 20 19,88 4,31 24,19 20-24,19=-4,19 -4,192=17,57
4 19 23,25 3,98 27,33 19-27,33=-8,33 -8,332=69,39
5 24 25,66 3,31 28,97 24-28,97=-4,97 -4,972=24,74
6 27,98 2,91 30,89

Stap 2: kijk vervolgens naar de vraag, want St1, Tt1 en Ft1 worden vaak gegeven in de vraag. In dit
geval is St1 gelijk aan Yt1 en is Tt1 het verschil in werkelijke waarde van de eerste twee periodes.
Stap 3: in kolom 3 zet je ‘St’. De eerste is gegeven. De andere waardes bereken je met de formule:
𝑆𝑡 = 𝛼𝑌𝑡−1 + (1 − 𝛼)(𝑆𝑡−1 + 𝑇𝑡−1 )  S2=0,2*12+(1-0,2)*(12-5) = 16
Stap 4: In kolom 4 zet je ‘Tt’. Tt bereken je vervolgens met de formule: 𝑇𝑡 = 𝛽(𝑆𝑡 − 𝑆𝑡−1 ) + (1 −
𝛽)𝑇𝑡−1 . Dus bij t=2 is het 0,4*(16-12)+(1-0,4)*5 = 4,6. Zo ga je verder bij de hele kolom.

Stap 5: in kolom 5 zet je ‘Ft’, waarbij je de voorspelling gaat maken. Dit doe je met de formule:
𝐹𝑡 = 𝑆𝑡 + 𝑇𝑡 . Dat is in dit geval 12+5=17 bij t=1. Deze doe je ook voor de eerstvolgende periode,
waarbij je geen ‘Yt’ gegevens hebt. Dit is dan je voorspelling voor t=6.

*Stap 6 t/m 8 hoef je alleen uit te voeren als je MSE moet berekenen.
Stap 6: in kolom 6 bereken je de voorspelfout. Die bereken je door kolom 2 min kolom 5 te doen. Het
bovenste vakje laat je open. Ook de onderste kun je niet invullen, want daar heb je geen ‘Yt’.

Stap 7: in kolom 7 bereken je de kwadratische voorspelfout. Die bereken je door kolom 6 in het
kwadraat te zetten.

Stap 8: bereken nu MSE door het gemiddelde te berekenen van kolom 7. In dit geval is dat
(12,96+17,57+69,39+24,74)/4=31,165

Gedownload door: Florianhaak | florianhaak@icloud.com € 912 per jaar

Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar. extra verdienen?
 Stuvia - Koop en Verkoop de Beste Samenvattingen

Hoofdstuk 3: Tijdreeksen met trend en seizoenspatroon

Deze methode kun je alleen toepassen bij tijdreeksen met trend en seizoenspatroon
3.1. Multiplicatief methode (oneven periodes)
De eerste uitleg is met oneven aantal periodes in een jaar.

Stap 1: Zet eerst de jaren, maanden, ‘T’ en ‘Yt’ in een tabel

Jaar Periode T Yt V.G. Seizoensinvloed (St) Seizoensindices Yt/St
Yt/V.G.
1 Jan-april 1 7 1,02941 7/1,03395=6,67
Mei-aug 2 7 (7+7+6)/3=6,67 7/6,67=1,05 1,06009 7/1,06477=6,6
Sept- 3 6 (7+6+8)/3=7 6/7=0,85 0,89732 6/0,90228=6,6
dec
2 Jan-april 4 8 (6+8+10)/3=8 8/8=1 1,02941 8/1,03395=7,7
Mei-aug 5 10 (8+10+10)/3=9,7 10/9,7=1,07 1,06009 10/1,06477=9,39
Sept- 6 10 (10+10+12)/3=10,7 10/10,7=0,9375 0,89732 10/0,90228=11,08
dec
3 Jan-april 7 12 (10+12+12)/3=11,3 12/11,3=1,05882 1,02941 12/1,0,3955=11,5
Mei-aug 8 12 (12+12+10)/3=11,3 12/11,3=1,05882 1,06009 12/1,06477=7,47
Sept- 9 10 (7+6+8)/3=7 7/6,7=1,05 0,89732 10/0,90228=11,08
dec
4 Jan-april 1,02941

Stap 2: bereken het voortschrijdend gemiddelde. Omdat er nu 3 periodes hebt, begin je bij periode 2
(want dat is de middelste periode). Je neemt (omdat er 3 periodes zijn) het gemiddelde van de 3
voorgaande periodes

Stap 3: bereken vervolgens in kolom 6 de seizoensinvloed (St). Dat bereken je door Yt te delen voor
het voortschrijdend jaargemiddelde (V.G.)

Stap 4: bereken vervolgens de seizoensindex voor de periodes. Dat bereken je door alle getallen voor
1 periode (jan-april) te delen door het aantal getallen ‘n’.
St1 = jan-april van ieder jaar (1 + 1,05882)/2 = 1,02941
St2 = mei-aug van ieder jaar (1,05 + 1,07 + 1,05882)/3 = 1,06009
St3 = sep-dec van ieder jaar (0,85 + 0,9375)/2 = 0,89732

Stap 5: vervolgens moet het totaal van seizoensindices gelijk zijn aan het aantal periodes (in dit geval
3 periodes). Dit doe je met de berekening in de tabel.
St1 1,02941 1,02941/2,98682*3=1,03395
St2 1,06009 1,06009/2,98682*3=1,06477
St3 0,89732 0,89732/2,98682*3=0,90228
Totaal 2,98682 3

Stap 6: corrigeer de tijdreeks voor seizoensinvloeden. Dit doe je door Yt te delen door de nieuwe
seizoensindices (de derde kolom bij stap 5).

Stap 7: vervolgens moet je de best passende regressierechte bepalen, waardoor je een nieuwe tabel
moet maken met X en Y. Je doet precies hetzelfde als bij 2.1 (regressie).

Stap 8: je neemt bij de X de getallen die je bij T hebt gebruikt in de vorige tabel. Bij Y neem je de
laatste kolom van de vorige tabel (de kolom Yt/St). Vervolgens bereken je deze steppen allemaal
opnieuw.

Gedownload door: Florianhaak | florianhaak@icloud.com € 912 per jaar

Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar. extra verdienen?
 Stuvia - Koop en Verkoop de Beste Samenvattingen

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7

X Y 𝑋 − 𝑋̅ 𝑌 − 𝑌̅ (X-𝑋̅ )*(Y-𝑌̅) (X-𝑋̅ )2 (Y-𝑌̅)2
1 6,67 1-5=-4 6,67-8,67=-2 -4*-2=8 42=16 -22=4
2 6,6 2-5=-3 6,6-8,67=-2,07 -3*2,07=-6,21 32=9 -2,072=4,28
3 6,6 3-5=-2 6,6-8,67=2,07 -2*2,07=-4,14 22=4 -2,072=4,28
4 7,7 4-5=-1 7,7-8,67=-0,97 -1*0,97=-0,97 12=1 -0,972=0,94
5 9,39 5-5=0 9,39-8,67=0,72 0*0,72=0 02=0 0,722=0,51
6 11,08 6-5=1 11,08-8,67=2,41 1*2,41=2,41 12=1 2,412=5,8
7 11,5 7-5=2 11,5-8,67=2,83 2*2,83=5,66 22=4 2,832=8,01
8 11,65 8-5=3 11,65-8,67=2,98 3*2,98=8,94 32=9 2,982=8,35
9 11,08 9-5=4 11,08-8,67=2,41 4*2,41=9,64 42=16 2,412=5,8
Totaal 7,33 60

Hier begin je dus weer opnieuw bij stap 1.

Stap 1: zet de X en Y in een tabel.
Stap 2: bereken gemiddelde X en gemiddelde Y.
𝑋̅=5 en 𝑌̅ =8,67
Stap 3: bereken in kolom 3 het verschil tussen kolom 1 en gemiddelde X (𝑋̅)
Stap 4: bereken in kolom 4 het verschil tussen kolom 2 en gemiddelde Y (𝑌̅ )
Stap 5: in kolom 5 doe je kolom 3 met kolom 4 vermenigvuldigen
Stap 6: in kolom 6 bereken je het kwadraat van kolom 3.
Stap 7: in kolom 7 bereken je het kwadraat van kolom 4.
Stap 8: bereken nu het totaal van de kolommen 5, 6 en 7.
Stap 9: om nu ‘a’ uit de formule y=ax+b te berekenen, bereken je de volgende som:
Totaal van kolom 5/totaal van kolom 6. In dit geval dus 7,33/9=0,814
Deze formule zie je ook op het formuleblad staan, voor als je het vergeet!
Stap 10: om nu ‘b’ uit de formule y=ax+b te berekenen, bereken je de volgende som:
Gemiddelde Y-‘a’*gemiddelde X. (Hier hoef je geen haakjes te gebruiken, mag wel). Ook deze
formule kun je vinden op het formuleblad. In dit voorbeeld is het dus 8,67-0,814*5=4,6

Formule  Y = 0,814x+4,6

Om de eerstvolgende periode te voorspellen, vul je t in in de formule.

Dit doe je vervolgens keer de seizoensindex van de desbetreffende periode!!

Gedownload door: Florianhaak | florianhaak@icloud.com € 912 per jaar

Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar. extra verdienen?
 Stuvia - Koop en Verkoop de Beste Samenvattingen

3.2. Multiplicatief methode (even periodes)

Als je te maken hebt met een tijdreeks met trend en seizoenspatroon met oneven periodes, moet je
ook nog gecentreerde voortschrijdende jaargemiddeldes berekenen.
Stap 1: Zet de ‘T’ en ‘Yt’ weer in een tabel.

1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7

t Periode vraag (Yt) VG CVG Yt/ CVG Yt (corr) =Yt/ St
1 Winter 2011/2012 30 30/0,8229=25,42
(30+22)/2=26
2 Zomer 2012 22 (26+27)/2=26,5 22/26,5=0,8302 26,83
27
3 Winter 2012/2013 32 27,5 1,1636 27,12
28
4 Zomer 2013 24 29,5 0,8136 29,27
31
5 Winter 2013/2014 38 32 1,1875 32,20
33
6 zomer 2014 28 34,15

Stap 2: zorg dat je tussen iedere ‘T’ een regel overlaat, zodat je de voortschrijdende jaargemiddeldes
kunt berekenen.
Stap 3: bereken het voortschrijdend jaargemiddelde. Er zijn twee periodes, dus iedere keer neem je
het gemiddelde van twee periodes. Deze voortschrijdende jaargemiddeldes zet je in de vakjes
ertussen.
Stap 4: bereken de gecentreerde voortschrijdende jaargemiddeldes in kolom 5 door het gemiddelde
te nemen van de voortschrijdende jaargemiddeldes in kolom 4.
Stap 5: in kolom 6 bereken je de: ‘Yt/C.V.G.”. Je deelt dus kolom 3 door kolom 5.

Stap 6: bereken de seizoensinvloeden.

St1 (zomer) = (0,8302+0,8136)/2=0,8219
St2 (winter) = (1,1636+1,1875)/2=1,1756
Het totaal van deze seizoensinvloeden is 1,9974.

Stap 7: corrigeer de seizoensindices door ze te delen door het totaal en te vermenigvuldigen met het
aantal periodes.
ST1 (zomer) = 0,8219/1,9974*2=0,8229
St2 (winter) = 1,1756/1,9974*2=1,1771
Nu is het totaal van de seizoensindices 2.

Stap 8: in kolom 7 bereken je: Yt/St. Zorg dat je de juiste ST gebruikt bij het juiste seizoen.

Stap 9: vervolgens moet je de best passende regressierechte bepalen, waardoor je een nieuwe tabel
moet maken met X en Y. Je doet precies hetzelfde als bij 2.1 (regressie).

Stap 10: je neemt bij de X de getallen die je bij T hebt gebruikt in de vorige tabel. Bij Y neem je de
laatste kolom van de vorige tabel (de kolom Yt/St). Vervolgens bereken je deze steppen allemaal
opnieuw.

Als je met de formule een schatting maakt voor de volgende periode, moet je T invullen in de
formule en het antwoord van de formule vermenigvuldigen met de seizoensindex van die periode!

Gedownload door: Florianhaak | florianhaak@icloud.com € 912 per jaar

Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar. extra verdienen?
 Stuvia - Koop en Verkoop de Beste Samenvattingen

Hoofdstuk 4: Schattingsinterval en betrouwbaarheidsinterval

4.1. Schatten van de voorspelfout
De fout in de schatting is normaal verdeeld met:
𝜇=0
𝜎 = √𝑔𝑒𝑚. 𝑘𝑤𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒 𝑓𝑜𝑢𝑡 = √𝑀𝑆𝐸
Opmerking: soms moet je eigenlijk bij de bepaling van de MSE delen door n-1 of n-2 in plaats van n.

Voorspellingsinterval (schattingsinterval) voor Yt

• (Punt)schatting 𝐹𝑡 voor 𝑌𝑡 is bijna nooit exact goed.
• Beter: een voorspellingsinterval waar 𝑌𝑡 met een zekere (grote) kans inligt.
• Kans + fout is normaal verdeeld geeft een z-waarde.
• z-waarde bepalen door middel van:
o Tabel

Formule schattingsinterval: 𝐹𝑡 − 𝑧 × 𝜎 < 𝑌𝑡 < 𝐹𝑡 + 𝑧 × 𝜎

Sigma (𝜎) is standaarddeviatie, formule: √𝑀𝑆𝐸
Antwoord < Yt < Antwoord (zo schrijf je het uiteindelijk op)

Voorbeeld
Gegeven:
▪ Voorspelling met exponentiële effening van de verkopen in periode 10: 𝐹10 = 160
▪ Gem. kwadratische fout (MSE) = 36 (dus σ = 6)
Gevraagd: 97,5%-voorspellingsinterval voor 𝑌10
Oplossing:
• Stap 1: eerst doe je 100 – percentage
o 100-97,5=2,5
• Stap 2: doe het antwoord van stap 1 delen door 2
o 2.5/2=1,25%=0,0125
• Stap 3: zoek het antwoord van stap 2 in (het binnenste deel van) de tabel
o 0,0125. Die zoek je in de tabel
• Stap 4: bepaal de bijbehorende z-waarde
o 𝑧 = 2,24 (kijk in tabel bij kans van 1,25%)
• Stap 5: bereken de formule
➢ 160 − 2,24 × 6 < 𝑌10 < 160 + 2,24 × 6
➢ 146,56 < 𝑌10 < 173,44

𝑥−𝑥
Je kunt z bepalen met: z = 𝑠
Voorbeeld z bepalen
Gemiddelde vraag naar een product is 100 stuks per wek. De standaarddeviatie is 10 stuks per week.
De vraag is normaal verdeeld. Er liggen 112 stuks op voorraad. Wat is de kans dat dit genoeg is?
112−100
𝑧 = 10 = 1,2 (deze 1,2 staat aan de zijkant van de tabel bij 1,2 en 0)
In tabel bij z = 1,2: P = 0,1151
Dus:
𝑃(genoeg op voorraad) = 𝑃(vraag ≤ 112) =
𝑃(𝑧 < 1,2) = 1 − 0,1151 = 0,8849

Gedownload door: Florianhaak | florianhaak@icloud.com € 912 per jaar

Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar. extra verdienen?
 Stuvia - Koop en Verkoop de Beste Samenvattingen

Gedownload door: Florianhaak | florianhaak@icloud.com € 912 per jaar

Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar. extra verdienen?
 Stuvia - Koop en Verkoop de Beste Samenvattingen

Gedownload door: Florianhaak | florianhaak@icloud.com € 912 per jaar

Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar. extra verdienen?
 Stuvia - Koop en Verkoop de Beste Samenvattingen

• Stel: vraag is normaal verdeeld met een gemiddelde van μ per tijdseenheid en een
standaarddeviatie van σ per tijdseenheid. De vaste levertijd bedraagt 𝐿𝑇 tijdseenheden. Dan
geldt:
• Gemiddelde vraag gedurende levertijd is: 𝜇 ∙ 𝐿𝑇
• Standaarddeviatie gedurende levertijd is: 𝜎 ∙ √𝐿𝑇
• Veiligheidsvoorraad is: 𝑧 ∙ 𝜎 ∙ √𝐿𝑇
• Reorder Point (ROP) is: 𝜇 ∙ 𝐿𝑇 + 𝑧 ∙ 𝜎 ∙ √𝐿𝑇

Voorbeeld P onbekend
Massa pallets: Gem. 505 Kg, σ = 25 Kg, normaal verdeeld. 32 pallets gaan in vrachtwagen. Max.
laadvermogen = 16.532 kg. Wat is de kans dat het max. laadvermogen wordt overschreden?
Antwoord
X: totaalgewicht van 32 pallets
𝜇 = 515 × 32 = 16.160 kg
𝜎 = 25 × √32 kg
𝑥−𝜇 16.532−16.160
𝑧= = = 2,63
𝜎 25√32
Hierbij hoort -zie tabel- een p van 0,0043.
𝑃(max. laadvermogen wordt overschreden) = P(X > 16.352) = P(z > 2,63) = 0,0043

4.2. Schatting van het populatiegemiddelde

• Probleem: populatiegemiddelde (μ) is niet bekend.
• Oplossing: Schat μ met behulp van het steekproefgemiddelde 𝑥.
• 𝑥 is een puntschatting voor μ.

4.3. Betrouwbaarheidsinterval
Onder voorwaarde dat:
• Populatie is normaal verdeeld of
• Steekproefgrootte is niet te klein (minstens 30)
𝑠 𝑠
Kan als betrouwbaarheidsinterval worden genomen: 𝑥 − 𝑧 × <𝜇 <𝑥+𝑧×
√𝑛 √𝑛
z: z-waarde bij gegeven betrouwbaarheid
n: steekproefomvang
s: standaarddeviatie in steekproef

Interpretatie
Gegeven: betrouwbaarheidsinterval met een betrouwbaarheid van (1 − 𝛼) × 100%
Van alle intervallen die je op deze manier kunt maken bevat (1 − 𝛼) × 100% de onbekende 𝜇.
*Let op: dit is iets anders dan te zeggen dat er (1 − 𝛼) × 100% kans is dat 𝜇 in het interval ligt!

Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid
 Betrouwbaarheid: is gerelateerd aan de z-waarde
 Nauwkeurigheid: wordt bepaald door de marge
𝑠
𝑧 × bij betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde
√𝑛
𝑧 × 𝜎 bij interval bij forecasting
 In eerste geval is de nauwkeurigheid te verbeteren ( smaller interval!) door een grotere
steekproef te nemen.
 Bij een gegeven nauwkeurigheid (en betrouwbaarheid) kun je zelfs de bijbehorende
steekproefgrootte uitrekenen.

Gedownload door: Florianhaak | florianhaak@icloud.com € 912 per jaar

Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar. extra verdienen?
 Stuvia - Koop en Verkoop de Beste Samenvattingen

Voorbeeld
• Claim fabrikant: vulgewicht van een potje jam is gemiddeld 400 gram.
• In steekproef van 𝑛 = 100 vindt men: 𝑥 = 396 en 𝑠 = 50. Is claim terecht?
• 95% betrouwbaarheidsinterval voor vulgewicht is:
• Berekening:
50 50
o 396 − 1,96 × < 𝜇 < 396 + 1,96 ×
√100 √100
o 386,2 < 𝜇 < 405,8
o Conclusie: je kunt de claim niet overtuigend weerleggen, want 400 zit ertussen.
Betrouwbaarheidsinterval  De marge is hier gelijk aan 9,8. Stel eis: marge/nauwkeurigheid is
hooguit gelijk aan 5. Dan:
50 1,962×502
1,96 × ≤5 → 𝑛≥ → 𝑛 ≥ 384,16
√𝑛 52
Dus: 𝑛 ≥ 385 (n altijd naar boven afronden op eerstvolgende gehele getal!)

Gedownload door: Florianhaak | florianhaak@icloud.com € 912 per jaar

Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar. extra verdienen?
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)