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Résolution des equations différentielles

Presentation · January 2019

DOI: 10.13140/RG.2.2.25831.50084

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1 author:

Mourad Djebli
University of Science and Technology Houari Boumediene
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 M. Djebli

Introduction

Méthode
d’Euler
Méthode d’Euler
Equations différentielles ordinaires
Implicite

Méthode de
Taylor

Méthode de
Runge-Kutta
M. Djebli
Méthodes à
pas multiples Laboratoire de physique Théorique

mdjebli@usthb.dz

M. Djebli 1 / 15
 Rappels I

M. Djebli
Une équation différentielle est une relation entre la fonction
Introduction y (x) de la variable réelle x et de ses dérivées :
Méthode
d’Euler
Méthode d’Euler
f (x, y , y 0 , y 00 , .....y n ) = 0 (1)
Implicite

Méthode de
Taylor
telle que
Méthode de
dy (x) d n y (x)
y = y (x), y 0 =
Runge-Kutta
, · · · yn =
Méthodes à dx dx n
pas multiples

Si y n existe, l’équation différentielle est dite d’ordre n et "

ordinaires " : notée ODE (Ordinary Differential Equation).

On cherche à tabuler la fonction y (x) pour x ∈ [a, b] en faisant

appel à des méthodes numériques.

M. Djebli 2 / 15
 Rappels II

Quelque soit l’ordre de l’équation différentielle elle peut

M. Djebli
être ramener à une équation différentielle de 1er ordre
Introduction (forme un système)
Méthode
d’Euler dy (x)
Méthode d’Euler y0 = =x (2)
Implicite dx
Méthode de
Taylor Si la condition initiale y (x = 0) = yo est donnée, la
Méthode de solution est unique.
Runge-Kutta
Une équation différentielle est dite bien posée si :
Méthodes à
pas multiples Il existe un o > 0 et k > 0 tel que pour tout 
(0 <  < o ), et une fonction δ(x) < , x ∈ [a, b] :
dz(x)
= f (x, y ) + δ(x), a ≤ x ≤ b, z(a) = yo + δo
dx
a une solution unique si :|z(x) − y (x)| ≤ , x ∈ [a, b]
y (x) est la solution de l’équation non-perturbée :
y 0 = f (x, y )
M. Djebli 3 / 15
 En utilisant les différences divisées progressives on peut écrire :
M. Djebli yn+1 − yn
yn0 = f (xn , yn ) = (3)
Introduction ∆x
Méthode où ∆x = xn+1 − xn = h. On en déduit que
d’Euler
Méthode d’Euler
Implicite
yn+1 = yn + h f (xn , yn ) avec yo = y (x = xo ) (4)
Méthode de
Taylor la fonction y (x) est assimilée, sur l’intervalle [xo , x1 ], à la droite
Méthode de tangente à sa courbe au point xo
Runge-Kutta
Estimation de l’erreur :
Méthodes à
pas multiples Le développement de Taylor permet d’éccrire :
h2 (2) hn (n)
yn+1 = yn + h yn0 + yn + ... + yn (5)
2 n!
et l’erreur commise au point au point xn correspond
X n h2 (2)
∆n = δn = y (c) (6)
2
où c est un paramètre qui maximise la fonction y (2) .
M. Djebli 4 / 15
 M. Djebli
Ecrivons le développement en série de Taylor autour de x = xn :
Introduction
1
Méthode yn+1 = yn + yn0 ∆x + yn00 (∆x)2 + · · ·
d’Euler 2
Méthode d’Euler
Implicite 0 yn+1 − yn ∆x 00
A l’ordre 2 : yn = − y
Méthode de ∆x 2
Taylor

Méthode de
Si on fait le développement limité en série régressive, on trouve
Runge-Kutta

0 1 00
(−∆x)2 + · · ·
Méthodes à
pas multiples yn = yn+1 + yn+1 (−∆x) + yn+1
2
0
yn+1 = yn + h yn+1 (7)
A l’ordre 1 :
Donc yn+1 dépend de yn+1 0 = f (xn+1 , yn+1 ). On doit déterminer
0
yn+1 avant de calculer les itérations. C’est la méthode d’Euler
implicite qui accélére la convergence.

M. Djebli 5 / 15
 Exercice 1
On veut trouver la valeur de la fonction y (x) au point x = 0.5,
M. Djebli
tel que y est la solution de l’équation différentielle :
Introduction
y 0 (x) = y (x) + e 2x , (y (0) = 2)
Méthode
d’Euler
Méthode d’Euler
1 Trouver analytiquement la solution de l’équation
Implicite

Méthode de
différentielle et vérifier que yexacte (0.5) = 4.36700
Taylor 2 Pour h=0.1 calculer par la méthode d’Euler y (0.5).
Méthode de
Runge-Kutta
Calculer l’erreur sur cette valeur.
Méthodes à
3 Une variante de la méthode d’Euler s’écrit :
pas multiples
yn+1 = yn + hf (xn+1 , yn+1 ) (∗)
1 Démontrer l’expression (∗)
2 Appliquer l’expression (*) pour trouver y (0.5). Calculer
l’erreur sur cette valeur. Comparer avec (1).
4 Trouver la valeur de y(0.5) lorsque’on utilise Euler (1) pour
prédire et la variante (2) pour corriger le résultat. Qu’elle
est l’erreur dans ce cas. Conclure.
M. Djebli 6 / 15
 Dévellopement en séries
Pour que l’erreur soit d’ordre plus élevé en fonction du pas, on
M. Djebli
pousse le développement en série de Taylor plus loin.
Introduction h2 (2)
Méthode
yn+1 = yn + h yn0 + yn + O(h3 ) avec h = xn+1 − xn (8)
2
d’Euler
h2 0
Méthode d’Euler
Implicite
Donc : yn+1 = yn + h f (xn , yn ) + f (xn , yn ) + O(h3 ) (9)
2
Méthode de
Taylor f étant une fonction à deux variables (x, y ), la dérivée est :
Méthode de
Runge-Kutta ∂f (x, y (x)) ∂f (x, y (x)) 0
f 0 (x, y (x)) = + y (x) (10)
Méthodes à ∂x ∂y
pas multiples
∂f (x, y (x)) ∂f (x, y (x))
= + f (x, y (x)) (11)
∂x ∂y
Alors,
2
h
yn+1 = yn (xn ) + h f (xn , yn (xn ) + h2 ∂f (x∂x n ,y (xn ))
n
+
i
∂f (xn ,yn (xn ))
∂yn f (xn , yn (xn )) + O(h3 ) (12)

M. Djebli 7 / 15
 Exemple

M. Djebli
Soit à résoudre l’équation y 0 = f (x, y ) = −2y + x, avec
Introduction y (0) = yo = 1. Calculons les dérivées partielles
Méthode
d’Euler
∂f (xn , y (xn ))
Méthode d’Euler
Implicite = 1. (13)
∂xn
Méthode de
Taylor
et
Méthode de
∂f (xn , yn (xn ))
Runge-Kutta
f (xn , yn (xn )) = −2 (14)
Méthodes à ∂yn
pas multiples
pour h = 0.5 et yo (0) = 1

h2
y= yo + h(−2yo + xo ) + (1 − 2(−2yo + xo ))
2
y1 (0.5) = 0.6250

M. Djebli 8 / 15
 Considérons deux points successifs : [xn , xn+1 ] , en faisant le
M. Djebli développement limité au milieu de cet intervalle, on trouve au
Introduction
point xn+1 et en posant h = ∆/2
Méthode
0 1 00 1 000
d’Euler
yn+1 = yn+1/2 + yn+1/2 h + yn+1/2 h2 + yn+1/2 h3 · · · (15)
Méthode d’Euler
Implicite
2 6
Méthode de
Taylor Au point xn on obtient,
Méthode de
0 1 00 1 000
h2 − yn+1/2 h3 · · ·
Runge-Kutta
yn = yn+1/2 − yn+1/2 h + yn+1/2 (16)
Méthodes à 2 6
pas multiples

La différence, membre par membre, entre (15) et (16) donne :

0 yn+1 − yn 1
yn+1/2 = − y 000 (τ )(∆x)3 (17)
∆x 24
Alors,
yn+1 − yn
+ O(∆x 3 ) = f (xn+1/2 , yn+1/2 )
∆x
M. Djebli 9 / 15
 Algorithme
L’algorithme qui implémente les itérations :
M. Djebli

yn+1 = yn + hf (xn+1/2 , yn+1/2 ) (18)

Introduction

Méthode
d’Euler
de façon générale on adopte cette approche en écrivant,
Méthode d’Euler
Implicite
yn+1 = yn + ∆y (19)
Méthode de
Taylor

Méthode de
tel que ∆y = a1 ∆y1 + a2 ∆y2 + a3 ∆y3 + · · · et à l’ordre deux :
Runge-Kutta yn+1 = yn + a1 ∆y1 + a2 ∆y2 .
Méthodes à
pas multiples
Le développement en série de Taylor donne,
(∆x)2 ∂f (xn ,yn )
yn+1 = yn + ∆xf (xn , yn ) + 2 ∂x
∆x ∂f (xn ,yn )
+ 2 ∂y f (xn , yn ) + O(∆x 3 ) (20)

Sachant que ∆x = h et écrivant :

yn+1 = yn + a1 hf (xn , yn ) + a2 hf (xn + a3 h, yn + a4 ∆yn ) (21)

M. Djebli 10 / 15
 Comme
M. Djebli
f (xn + a3 h, yn + a4 ∆yn ) = f (xn , yn ) + a3 h ∂f (x∂xn ,yn )
Introduction

Méthode
+a4 hf (xn , yn ) ∂f (x∂yn ,yn ) + O(h2 )
d’Euler
Méthode d’Euler
Implicite
alors
Méthode de
Taylor
yn+1 = yn + (a1 + a2 )hf (xn , yn ) + a2 a3 h2 ∂f (x∂xn ,yn )
Méthode de
Runge-Kutta
+a2 a4 hf (xn , yn ) ∂f (x∂yn ,yn ) + O(h3 ) (22)
Méthodes à
pas multiples
Par identification et par un choix arbitraire, par exemple
a1 = a2 . On obtient,
1
a1 = a2 = , a3 = 1, a4 = 1
2
Ainsi, on écrit
h
yn+1 = yn + [f (xn , yn ) + f (xn + h, yn + hf (xn , yn ))] (23)
2
M. Djebli 11 / 15
 RK44
En procédant de la même façon et si nous prenons plus de
M. Djebli
coefficients dans l’expression :
Introduction ∆y = a1 ∆y1 + a2 ∆y2 + a3 ∆y3 + · · · , un développement à
Méthode l’ordre 5 mène à l’expression de la méthode de Runge-Kutta
d’Euler
Méthode d’Euler d’ordre 4 dite RK44 donnée par
Implicite

Méthode de 1
Taylor
yn+1 = yn + [K1 + 2K2 + 2K3 + K4 ] (24)
Méthode de 6
Runge-Kutta

Méthodes à
avec
pas multiples

K1 = hf (xn , yn )
K1
K2 = hf (xn + h2 , yn + 2 )
K2
K3 = hf (xn + h2 , yn + 2 )
K4 = hf (xn + h, yn + K3 )
(25)

M. Djebli 12 / 15
 Exercice 3
1) Montrer que l’équation différentielle :
M. Djebli
y 0 = x − y , x ∈ [−1, +1] , y (−1)=1 admet une
Introduction solution unique y (x). Expliciter analytiquement cette solution.
Méthode 2) On veut calculer les valeurs approchées yi de y (x) aux points
d’Euler
Méthode d’Euler
xi = −1 + ih, i = 1, 3 et h = 0.5.
Implicite
1 A partir de l’algorithme de Runge-Kutta RK 44 calculer
Méthode de
Taylor analytiquement k1 , k2 , k3 et k4 uniquement en fonction du
Méthode de
Runge-Kutta
pas d’intégration h , de xn et yn , puis en déduire que
Méthodes à yn+1 est donné par une relation de la forme :
pas multiples

yn+1 = A(h) + B(h)xn + C (h)yn

où A(h), B(h) et C (h) sont des polynômes de degré 4 en h

qu’on explicitera.
2 En déduire les valeurs numériques de A(h), B(h) et C (h)
puis les valeurs approchées y1 , y2 et y3 de y (x) pour
x = x1 , x = x2 .et x = x3 .
M. Djebli 13 / 15
 En écrivant l’équation différentielle sous la forme :
M. Djebli
dy = f (x, y (x))dx = F (x)dx (26)
Introduction

Méthode
On remplace F (x) par un polynôme d’approximation et on
d’Euler intègre pour trouver :
Méthode d’Euler
Implicite Z xn+1 Z xn+1
Méthode de
Taylor
I = dy = [Pn (x)]n dx (27)
yn+1−q xn+1−q
Méthode de
Runge-Kutta Dans le cas du polynôme d’approximation de Gregory-Newton
Méthodes à
pas multiples
régressive,
(s+1) 2 (s+2)(s+1)s 3
P3 (s) = fn + s∇fn + 2 ∇ fn + 6 ∇ fn
(s+3)(s+2)(s+1)s 4 Iv
+ 24 h f (τ ) (28)
x−xn
Avec :s = h , dx = hds on trouve :
h
yn+1 = yn + [55yn − 59yn−1 + 37yn−2 − 9yn−3 ] (29)
24
M. Djebli 14 / 15
 251 3 IV
l’erreur est : ∆y =
g f (τ )
M. Djebli
720
L’expression donnée par (29) est connue sous le nom de
Introduction
méthode de Adams-Bashforth.
Méthode
d’Euler Avec un polynôme d’approximation obtenu par la méthode de
Méthode d’Euler
Implicite Gregory-Newton progressive on aboutit à
Méthode de
Taylor
h
[9yn+1 + 19yn − 5yn−1 − 9yn−2 ]
yn+1 = yn + (30)
Méthode de 24
Runge-Kutta

Méthodes à
connue sous le nom de Adams-Moulton. On a besoin de yo , y1 ,
pas multiples y2 et y3 qui peuvent être calculés par la méthode d’Euler ou par
la méthode de Runge-kutta. Pour accélérer la convergence on
utilise la technique de "prédicateur- correcteur"
p h
yn+1 = yn + [55yn − 59yn−1 + 37yn−2 − 9yn−3 ]
24
c h  p 
yn+1 = yn + 9yn+1 + 19yn − 5yn−1 − 9yn−2
24
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