NAMA :Lailan Nikmah

NPM/SEMESTER :21.11.2152 / 5
MATKUL :METODE PENELITIAN
TUGAS HAL 49 KASUS 3!

Uji asumsi klasik

1. Uji normalitas (liat histogram, p p plot, one sample kolmogrov)
2. Uji multikolinieritas (liat nilai VIF dan toleransi)
3. Uji heteroskedasrltisitas (lihat gambar scatter plot) kalau ga bisa, pakai sperman
4. Uji auto korelasi (liat Durbin Watson dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson

Lalu kembangkan ke regresi berganda

JAWAB:
Regression
Variables Entered/Removeda
Variables Variables
Entered Removed
Model Method
ROI (%), PER
1
(%)b . Enter

a. Dependent Variable: Harga saham

b. All requested variables entered.

Model Summaryb
Adjusted R Std. Error of the
Square Estimate
Model R R Square
1 .606a .368 .210 593.96147

a. Predictors: (Constant), ROI (%), PER (%)

b. Dependent Variable: Harga saham

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 1641769.089 2 820884.544 2.327 .160b

Residual 2822321.820 8 352790.228
Total 4464090.909 10

a. Dependent Variable: Harga saham

b. Predictors: (Constant), ROI (%), PER (%)
 Coefficientsa
Standardized Collinearity
Coefficients Statistics
Unstandardized Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance

1 (Constant) 7735.088 1052.561 7.349 .000

PER (%) 328.618 152.348 .626 2.157 .063 .939

ROI (%) -104.002 185.548 -.163 -.561 .590 .939

Coefficientsa

Collinearity Statistics

Model VIF

1 (Constant)
PER (%) 1.065

ROI (%) 1.065

a. Dependent Variable: Harga saham

Collinearity Diagnosticsa
Variance Proportions

Model Dimension Eigenvalue Condition Index (Constant) PER (%) ROI (%)

1 1 2.942 1.000 .00 .01 .00

2 .040 8.534 .06 .94 .23

3 .018 12.785 .94 .06 .77

a. Dependent Variable: Harga saham

 Residuals Statisticsa
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Predicted Value 8200.9316 9411.4033 8759.0909 405.18750 11

Std. Predicted Value -1.378 1.610 .000 1.000 11
Standard Error of Predicted
242.484 416.758 304.651 61.188 11
Value
Adjusted Predicted Value 7985.4961 9752.0830 8751.1284 469.02166 11

Residual -790.78949 745.83331 .00000 531.25529 11

Std. Residual -1.331 1.256 .000 .894 11
Stud. Residual -1.675 1.376 .005 1.052 11
Deleted Residual -1252.08337 895.00000 7.96254 742.47403 11
Stud. Deleted Residual -1.945 1.473 -.025 1.117 11
Mahal. Distance .758 4.014 1.818 1.124 11
Cook's Distance .002 .546 .138 .154 11
Centered Leverage Value .076 .401 .182 .112 11

a. Dependent Variable: Harga saham

1. UJI NORMALITAS
Dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikansi > 0,05
Dikatakan tidak normal apabila nilai tingkat signifikansi <0,05

Histogram: jika dia garis pada histogram

berbentuk gunung maka dikatakan normal
p-p plot : jika titik sejajar dengan garis dikatakan normal
pada gambar p-p plot yang saya analisis titik tidak sejajar dengan garis,maka disimpulkan tidak
normal

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual

N 11
Normal Parametersa,b Mean .0000000
Std. Deviation 531.25528893
Most Extreme Differences Absolute .235

Positive .167
Negative -.235

Test Statistic .235

Asymp. Sig. (2-tailed) .091c

One sample kolmogrov: jika nilai signifikan > 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal
Jika nilai signifikan < 0,05 maka nilai residual berdistribusi tdk normal
Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikan 0,091>0,05 maka dapat disimpulkan
bahwa nilai residual berdistribusi normal
2. UJI MULTIKOLIENERITAS
VIF ( Variance Inflation Faktor ) jika VIF dibawah atau < 10 dan tolerance value diatas >0,1
maka tidak terjadi muktikolieneritas

berdasarkan kasus 3 diketahui VIF variable PER (X1) dan variable ROI (X2) adalah 1,065<10
dan nilai tolerance value 0,939>0,1 maka tersebut tidak terjadi multikolieneritas

3. UJI HETEROSKEDASRLISITAS

Jika hasilnya menyebar maka bisa dikatakan tidak terjadi heteroskedasrltisitas

4. UJI AUTO KORELSI ( DURIBIN WATSON)

TABEL DURBIN WATSON

1. Jika d < dL atau d > 4-dL maka hipotesis nol ditolak, artinya terdapat autokorelasi
2. jika du < d < 4-dU maka hipotesis nol diterma, artinya Tidak terdapat autokorelasi
3. jika dL < d < dU atau 4-dU < d < 4-dL artinya Tidak ada kesimpulan
 HASIL UJI AUTOKORELASI DURBIN WATSON
n = 11
d= 1,950
dL = 0,750
dU = 1,6044
4-dL = 4 – 0,7580= 3,242
4-dU = 4 – 1,6044 = 2,3956
HASIL = du < d < 4-Du
= 1,6044 < 1,950<2,3956
KESIMPULAN : TIDAK TERDAPAT AUTO KORELASI

- Uji regresi linier berganda

Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collinearity Statistics
Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) 7735.088 1052.561 7.349 .000
PER 328.618 152.348 .626 2.157 .063 .939 1.065
ROI -104.002 185.548 -.163 -.561 .590 .939 1.065
a. Dependent Variable: Harga Saham

Uji T
Dasar pengambilan keputusan:
- Jika nilai signifikasi (Sig) < 0,05 maka terdapat pengaruh.
- Jika nilai signifikasi (Sig) > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh.

Keterangan: Nilai Sig. PER = 0,063 > 0,05 (tidak berpengaruh)

Nilai Sig. ROI = 0,590 > 0,05 (tidak berpengaruh)

Kesimpulan:
- PER (X1) tidak berpengaruh terhadap harga saham (Y)
- ROI (X2) tidak berpengaruh terhadap harga saham (Y)

Uji T Parsial
Dasar pengambilan keputusan:

- Jika t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh.

- Jika t hitung < t tabel maka tidak terdapat pengaruh.
Keterangan: t tabel (0,025; 8) = 2,306
t hitung PER = 2,157 < 2,306 (t tabel)
 t hitung ROI = - 0,561 < 2,306 (t tabel)
Kesimpulan:

- Karena nilai t hitung PER berada diantara nilai t tabel yaitu -2,306 (t tabel) < 2,157 (t hitung) < 2,306 (t tabel)
maka X1 tidak berpengaruh terhadap Y.
- Karena nilai t hitung ROI berada diantara nilai t tabel yaitu -2,306 (t tabel) < - 0,561 (t hitung) < 2,306 (t tabel)
maka X2 tidak berpengaruh terhadap Y.
Uji F Simultan

ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 1641769.089 2 820884.544 2.327 .160b
Residual 2822321.820 8 352790.228
Total 4464090.909 10
a. Dependent Variable: Harga Saham
b. Predictors: (Constant), ROI, PER

Dasar pengambilan keputusan:

- Jika nilai signifikasi (Sig) < 0,05 atau f hitung > f tabel maka terdapat pengaruh.
- Jika nilai signifikasi (Sig) > 0,05 atau f hitung < f tabel maka tidak terdapat pengaruh.
Keterangan: Nilai Sig. = 0,160 > 0,005 (tidak berpengaruh).

Kesimpulan: PER (X1) dan ROI (X2) tidak berpengaruh secara simultan terhadap harga saham (Y).
Berdasarkan nilai F hitung dan F tabel
Keterangan: F tabel (2; 9) = 4,26
F hitung = 2,327
Kesimpulan: karena nilai F hitung (2,327) < F tabel (4,26) maka PER (X1) dan ROI (X2) tidak berpengaruh
secara simultan terhadap harga saham (Y).