Laboratorio 6:

Correlación y regresión lineal simple

D. Ayma, M. Carmona y R. Guerrero

Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas

Estadı́stica DAMA 00312/00336

Ingenierı́as de Base Cientı́fica y Geologı́a
UCN Sede Antofagasta
 Contenidos

D. Ayma, M. Carmona y R. Guerrero UCN 2/1

 Introducción

En este laboratorio se introducirán algunos elementos básicos del

llamado modelo de regresión lineal simple.
Esta herramienta estadı́stica es empleada frecuentemente en diferen-
tes aplicaciones de Ingenierı́a y Ciencias, por lo que es fundamental
su entendimiento para un uso apropiado de la misma.
Antes de introducir el modelo de regresión lineal simple, veremos los
siguientes elementos:
• Diagrama de dispersión (o scatterplot)

• Covarianza muestral

• Coeficiente de correlación muestral

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 Diagrama de dispersión o scatterplot

Un diagrama de dispersión o scatterplot se utiliza para visualizar

la relación entre dos variables cuantitativas denominadas x e y .
Este diagrama consiste de dos ejes coordenados (una para cada
variable cuantitativa) en el que se representan los pares de datos
(x1 , y1 ), (x2 , y2 ),...,(xn , yn ), usualmente por medio de puntos.
A continuación, se presentan algunos ejemplos de diagramas de dis-
persión.

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 Diagrama de dispersión o scatterplot
Se piensa que la pureza del oxı́geno producido con un proceso de
fraccionamiento está relacionada con el porcentaje de hidrocarburos
en el condensador principal de la unidad de procesamiento. A con-
tinuación, se muestran gráficamente los datos de 20 muestras:

●
98

● ●
96

●
●
●
Pureza del oxígeno (%)

94

●
92

●
●
90

● ●
88

● ●
●
●
86

0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Porcentaje de hidrocarburos

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 Diagrama de dispersión o scatterplot
A continuación, se presentan los resultados de 11 muestras analiza-
das quı́micamente por plomo, cobre y arsénico correspondientes a
una flotación de un mineral polimetálico:
5 10 15 20

● ●●

70
● ●

● ●

60
● ●

50
Plomo ●
●
●
●
● ●
● ●

40
● ●

30
● ●

● ●
20
15

●
Cobre ●
10

● ● ●
● ●●
5

● ● ●●
● ●
● ●
● ●●●

6
● ●

5
4
● ●
Arsenico

3
2
● ●
● ● ●●
● ●
● ●
● ● ● ●

1
●
● ●
●

30 40 50 60 70 1 2 3 4 5 6

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 Covarianza muestral

La covarianza muestral entre dos variables cuantitativas x e y

viene dado por:
n
1 X
sx,y = (xi − x̄) (yi − ȳ ) ,
n−1
i=1

y mide el sentido de la relación lineal entre x e y .

La interpretación de la covarianza muestral es la misma que la de la
covarianza vista en clases.
La covarianza muestral sx,y tiene un gran inconveniente y es que
depende de las unidades de medición de x e y .

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 Coeficiente de correlación muestral

Hay una medida alternativa a sx,y , la cual es libre de escala, lla-

mado coeficiente de correlación (de Pearson) muestral. Este
coeficiente viene dado por:
sx,y
rx,y =
sx sy

y mide el sentido y la fuerza de la relación lineal entre x e y (aquı́ sx

denota la desviación estándar muestral de x y sy denota la desviación
estándar muestral de y ). Una propiedad importante de rx,y es la
siguiente:
−1 ≤ rx,y ≤ 1
La interpretación del coeficiente de correlación muestral es la misma
que la de la correlación vista en clases.

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 Coeficiente de correlación muestral
A continuación, se muestran varios diagramas de dispersión ejem-
plificando distintos valores de rx,y :

Fuente: Daniel Garavito (https://rpubs.com/bogotan)

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 Trabajando en R/RStudio
Los elementos anteriores se pueden obtener en R/RStudio utilizando
los siguientes comandos:
• Diagrama de dispersión (o scatterplot):
plot(x, y, pch=19, xlab="Titulo eje x",
ylab="Titulo eje y", main="Titulo grafico")
• Covarianza muestral sx,y :
cov(x,y)
• Coeficiente de correlación muestral rx,y :
cor(x,y)

Aquı́, x e y son dos vectores numéricos creados previamente, los

cuales corresponden a mediciones de las variables cuantitativas x e
y . A continuación, se ilustrará el uso de estos comandos mediante
un ejemplo.
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 Ejemplo 1
En algunos lugares, existe una fuerte asociación entre las concen-
traciones de dos contaminantes diferentes. Cierto artı́culo cientı́fico
reporta los datos adjuntos sobre concentración de ozono x (en ppm)
y concentración de carbono secundaria y (en µg/m3 ).

a) Obtener el diagrama de dispersión para x e y .

b) Obtener la covarianza y el coeficiente de correlación

muestrales para x e y .

c) Interpretar el coeficiente de correlación muestral obtenido en

el apartado b).

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 Solución Ejemplo 1
Primero, crearemos los siguientes vectores numéricos:

x <- c(0.066,0.008,0.120,0.05,0.162,0.186,0.057,0.1)
y <- c(4.6,11.6,9.5,6.3,13.8,15.4,2.5,11.8)
Luego, obtenemos el diagrama de dispersión utilizando la siguiente
lı́nea de código:

plot(x, y, pch=19, xlab="Concentración de ozono",

ylab="Concentración de carbono secundaria")
La covarianza y el coeficiente de correlación muestrales son:

cov(x,y) # 0.1721732
cor(x,y) # 0.6268163

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 Regresión lineal simple
Un modelo de regresión lineal simple es una herramienta es-
tadı́stica que permite describir la relación entre las variables X e Y ,
el cual queda expresado como sigue:

Y = β0 + β1 X + .

Aquı́:

X Y es llamada variable respuesta o variable dependiente;

X X es llamada variable predictora o variable independiente;

X β0 y β1 son llamados coeficientes de regresión o parámetros

del modelo (β0 suele llamarse intercepto);

X  es un término de error, el cual es aleatorio (no observado) y

absorbe toda la variación en y que no es explicada por la
parte determinista del modelo β0 + β1 X .
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 Regresión lineal simple

Para estimar los coeficientes de regresión β0 y β1 del modelo anterior

se debe considerar una muestra aleatoria de tamaño n para las varia-
bles X e Y , conformada por los pares (x1 , y1 ), (x2 , y2 ), ..., (xn , yn ).
Dada la muestra anterior, y por medio del llamado método de
mı́nimos cuadrados (ver anexo para más detalles), se obtienen las
siguientes estimaciones de los coeficientes de regresión:
n n
1X 1X
β̂0 = yi − β̂1 xi = ȳ − β̂1 x̄
n n
i=1 i=1
Pn
(xi − x̄) (yi − ȳ ) (n − 1)sxy sxy
β̂1 = i=1Pn 2
= 2
= 2
i=1 (xi − x̄)
(n − 1)s x sx

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 Regresión lineal simple

Una vez obtenidos β̂0 y β̂1 , podemos construir el llamado modelo

ajustado:
yb = β̂0 + β̂1 x,
donde yb es la variable respuesta predicha (o ajustada).
La ecuación anterior nos permitirá predecir/estimar el valor de la
variable respuesta en cualquier punto en el rango de los datos.
Gráficamente, esta ecuación representa una recta de regresión que
se puede sobreponer a un diagrama de dispersión para explicar la
relación subyacente entre X e Y .

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 Trabajando en R/RStudio

El comando que permite realizar regresión simple en R/RStudio es

lm(). A continuación, se muestran algunos códigos de interés:
• ajuste <- lm(y ∼ x) # permite el ajuste del modelo lineal
junto al cómputo de otros elementos de interés.
• ajuste$coefficients # entrega los coeficientes estimados.
• lines(x, ajuste$fitted.values, col="red", lwd=2)
# permite añadir la recta de regresión al diagrama de
dispersión (col y lwd indican el color y grosor de la recta).
A continuación, veremos el uso de estos comandos mediante un
ejemplo.

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 Ejemplo 2
El concreto sin finos, hecho de un agregado grueso uniformemente
graduado y una pasta de cemento y agua, es benéfico en áreas
propensas a lluvias intensas debido a sus excelentes propiedades de
drenaje. En el artı́culo “Pavement Thickness Design for No-Fines
Concrete Parking Lots” (J. of Transportation Engr., 1995: 476-
484) se estudió cómo la y = porosidad (%) está relacionada con
el x = peso unitario (pcf) en especı́menes de concreto. Los datos
analizados en el estudio fueron los siguientes:
Peso (x) Porosidad (y ) Peso (x) Porosidad (y ) Peso (x) Porosidad (y )
99,0 28,8 107,0 21,5 113,6 16,0
101,1 27,9 108,7 20,9 113,8 16,7
102,7 27,0 110,8 19,6 115,1 13,0
103,0 25,2 112,1 17,1 115,4 13,6
105,4 22,8 112,4 18,9 120,0 10,8

Estos datos están en el archivo Excel “concreto.xlsx” en Campus

Virtual.
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 Ejemplo 2
Considerando el modelo y = β0 + β1 x +  para los datos anteriores,
se pide realizar lo siguiente:

a) Obtener los coeficientes de regresión estimados mediante las

fórmulas dadas en la diapositiva 14.

b) Utilizar la función lm() de R/RStudio para obtener los

coeficientes de regresión estimados y verificar que son iguales
a los obtenidos en el apartado a).

c) Obtener el diagrama de dispersión para x e y y sobreponer la

recta de regresión.

d) Escribir la ecuación del modelo ajustado correspondiente.

Luego, con esta ecuación predecir la porosidad para
especı́menes de concreto con un peso unitario de 112.

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 Solución Ejemplo 2
a) Leemos los datos y calculamos los coeficientes estimados
como sigue:

library(readxl)
datos <- read excel("concreto.xlsx")
x <- datos$peso
y <- datos$porosidad
beta1 <- cov(x,y)/var(x)
beta1 # -0.9047307
beta0 <- mean(y)-beta1*mean(x)
beta0 # 118.9099

b) Realizamos el ajuste en R/Rstudio como sigue:

ajuste <- lm(y ∼ x)

ajuste$coefficients

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 Solución Ejemplo 2

c) Los códigos que generan lo pedido son los siguientes:

plot(x, y, pch=19, xlab="Peso unitario",

ylab="Porosidad")
lines(x, ajuste$fitted.values, col="red", lwd=2)

d) La ecuación del modelo ajustado es:

ŷ = 118, 9099 − 0, 9047x,

donde ŷ es la porosidad predicha en el rango de los datos.

Ası́, para especı́menes de concreto con un peso unitario de
112 se pronostica una porosidad aproximada de 17,6%. Esto
se obtiene al reemplazar x por 112 en la ecuación anterior.

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 Estimación por el método de mı́nimos cuadrados
Los coeficientes de mı́nimos cuadrados β̂0 y β̂1 son las cantidades
que minimizan la suma:
n 
X 2
S= yi − (β̂0 + β̂1 xi )
i=1

Se calculan estos valores mediante derivadas parciales de S con res-

pecto a β̂0 y β̂1 e igualándolas a 0. Por lo tanto, β̂0 y β̂1 son las
cantidades que resuelven las ecuaciones simultáneas:
n
∂S X
=− 2(yi − β̂0 − β̂1 xi ) = 0
∂ β̂0 i=1
n
∂S X
=− 2xi (yi − β̂0 − β̂1 xi ) = 0
∂ β̂1 i=1

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 Estimación por el método de mı́nimos cuadrados
Estas cantidades se pueden escribir como un sistema de ecuaciones
lineales con dos incógnitas:
n n
!
X X
nβ̂0 + xi β̂1 = yi (1)
i=1 i=1
n n n
! !
X X X
xi β̂0 + xi2 β̂1 = xi yi (2)
i=1 i=1 i=1

Despejando β̂0 de la ecuación (??), se obtiene:

n n
1X 1X
β̂0 = yi − β̂1 xi = ȳ − β̂1 x̄
n n
i=1 i=1

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 Estimación por el método de mı́nimos cuadrados

Por otro lado, sustituyendo ȳ − β̂1 x̄ en lugar de β̂0 en la ecuación

(??), se tiene que:
n n n
! !
X X X
xi (ȳ − β̂1 x̄) + xi2 β̂1 = xi yi (3)
i=1 i=1 i=1

Despejando β̂1 de la ecuación (??), obtenemos:

( ni=1 xi yi ) − nx̄ ȳ
P
β̂1 = Pn 2


2
.
i=1 xi − nx̄
Pn
x̄)(yi − ȳ ) = ( ni=1 xi yi ) − nx̄ ȳ y
P
Se puede
Pn probar que i=1 (xi −
n
que i=1 (xi − x̄)2 = 2 2
P

i=1 xi − nx̄ , mostrando ası́ la validez de
las expresiones dadas en la diapositiva 14.

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