Professional Documents
Culture Documents
Phần mở đầu
- Nhận diện dạng dữ liệu: dữ liệu chéo, dữ liệu chuỗi thời gian và dữ liệu hỗn hợp/mảng
- Khái niệm Kinh tế lượng
- Loại dữ liệu theo nguồn, cách tiến hành thu thập…
Chương 1. Mô hình hồi quy tuyến tính 2 biến (hồi quy đơn)
- Vị trí, tên gọi và diễn giải các yếu tố có trong 1 mô hình hồi quy
Y: …
X: …
U: …
- Dạng thức của mô hình, hàm hồi quy đơn: 4 dạng thức
+ Mô hình hồi quy tổng thể
+ Hàm hồi quy tổng thể
+ Mô hình hồi quy mẫu
+ Hàm hồi quy mẫu
- Tinh thần của OLS: Tiến hành như thế nào? Mục đích là gì?
- Các giả thiết của phương pháp ước lượng OLS cho MH hồi quy đơn:
+ Mẫu ngẫu nhiên
+ E(u/X) = 0 2 điều kiện con (biến độc lập X độc lập hoàn toàn với u (với các
yếu tố hàm chứa trong u))
+ Phương sai sai số đồng đều
- Công thức tính beta1 mũ, beta2 mũ theo phương pháp OLS
- Diễn giải ý nghĩa của các hệ số hồi quy trong 1 kết quả hồi quy.
+ Nhận định xem kết quả hồi quy là của tổng thể hay mẫu
+ Chú ý sử dụng đúng: Tên gọi kinh tế của các biến số trong mô hình, đơn vị của
biến được quy ước trong đề bài, luôn mô tả sự thay đổi của giá trị TRUNG BÌNH biến
phụ thuộc.
+ Sau khi diễn giải hệ số chặn, nếu hệ số chặn không có ý nghĩa kinh tế => phải
chỉ ra được.
- Hệ số xác định R^2:
+ Lưu ý đến mối quan hệ giữa TSS, ESS và RSS
+ Diễn giải ý nghĩa của R^2
- Tính chất của các ước lượng OLS: BLUE – tính tốt nhất, tuyến tính, không chệch và
vững của các ước lượng OLS (nếu các giả thiết được thỏa mãn)
- Tham số đo lường tính chính xác của ước lượng OLS: var(betaj mũ); se(beta j mũ)
+ Công thức tính var và se của beta j mũ trong MH hồi quy đơn.
- Lưu ý về đơn vị của biến độc lập trong mô hình (Slide 39, 40 trong chương 1)
- Tính chất của đường hồi quy tổng thể, đường hồi quy mẫu (Slide số 34 chương 1)