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Équations Différentielles Linéaires Vectorielles
Équations Différentielles Linéaires Vectorielles
n α > 0 tel que θ(x) = 0 pour tout |x| > α. On pose, pour x réel,
A B
lim exp exp = exp(A + B). Z +∞
n→+∞ n n ψ(x) = θ(x − t)ϕ(t) dt.
−∞
Exercice 4 [ 03094 ] [Correction] Montrer que ψ est de classe C 1 puis qu'il existe B ∈ Mn (R) telle que
On note ψ(x) = ϕ(x)B pour tout réel x.
(c) Déterminer ϕ.
a b
T ={ | a, b, c ∈ R}
0 c
et T + le sous-ensemble de T formé des matrices de coecients diagonaux
strictement positifs.
Calculs d'exponentielles de matrices
(a) Soit M ∈ T . Déterminer les puissances de M . Calculer exp(M ).
Exercice 9 [ 02710 ] [Correction]
(b) L'application exp : T → T + est-elle injective ? surjective ? On pose
0 1 0
A = 1 0 1 .
Exercice 5 [ 03451 ] [Correction] 0 1 0
Sur E = Rn [X], on note D l'endomorphisme de dérivation et T l'endomorphisme
de translation dénis par Sans diagonaliser la matrice A, déterminer son polynôme caractéristique, son
polynôme minimal et calculer Ak pour k ∈ N.
D(P ) = P 0 (X) et T (P (X)) = P (X + 1). Évaluer exp(A).
(c) Soit A ∈ Mn (C) de polynôme caractéristique Système diérentiel d'ordre 1 à coecients constants
(X − λ1 )n1 . . . (X − λm )nm
Exercice 23 [ 00389 ] [Correction]
les λk étant deux à deux distincts. Soit f l'endomorphisme de Cn Résoudre le système diérentiel suivant
canoniquement associé à A. Montrer que
x0 = 4x − 2y
m
Cn = ⊕ Ker(f − λk IdCn )nk . y0 = x + y.
k=1
En déduire l'existence d'une base de Cn dans laquelle la matrice de f est Exercice 24 [ 03490 ] [Correction]
diagonale par blocs. Résoudre le système diérentiel suivant
(d) Avec les notations de c). Montrer que les solutions de X 0 = AX sont bornées
x01 = −x1 + 3x2 + et
si, et seulement si, les λk sont imaginaires purs et que A est diagonalisable.
x02 = −2x1 + 4x2 .
(e) Montrer qu'une matrice antisymétrique réelle est diagonalisable.
x0 = cos(t)x + sin(t)y
et donc conclure n
n X
1 1 n 1
Im eu − IdE = Im u.
I + (A + B) + o = (A + B + o(1))k .
n n k nk
k=0
Or T et −T commutent donc (b) Posons f (x, t) = θ(x − t)ϕ(t) dénie sur R × R. Pour tout x ∈ R, la fonction
t 7→ f (x, t) est continue par morceaux et intégrable sur R car nulle en dehors
exp(−T ) exp(T ) = exp(−T + T ) = In [x − α ; x + α]. Ceci assure la dénition de la fonction ψ .
et on conclut. La fonction f admet une dérivée partielle
∂f
(x, t) = θ0 (x − t)ϕ(t).
∂x
Exercice 7 : [énoncé]
On a Celle-ci est continue en x et continue par morceaux en t.
Soit a > 0. Pour tout x ∈ [−a ; a],
N
! N
1 k 1 t k
A .
X X
t
A =
k! k! ∂f
k=0 k=0
(x, t) ≤ sup |θ0 (s)|ϕ(t)1[−(a+α);a+α] (t) .
En passant à la limite et par continuité de l'application de transposition, on a ∂x s∈[−α;α]
| {z }
intégrable
t
(exp A) = exp( A). t
Par domination sur tout segment, on peut armer que ψ est de classe C 1 .
Puisque les matrices A et −A commutent, on a
Pour tous x et y réels
t
(exp A) exp A = exp(−A) exp(A) = exp(−A + A) = exp(On ) = In . Z +∞ Z +∞
ψ(x) = θ(x − t)ϕ(t) dt = θ(s)ϕ(x − s) dt
Ainsi la matrice exp A est orthogonale. −∞ s=x−t −∞
Z +∞
= θ(s)ϕ(x)ϕ(−s) ds = ϕ(x)ψ(0).
−∞
Exercice 8 : [énoncé]
On obtient donc ψ(x) = ϕ(x)B avec B = ψ(0).
(a) Commençons par remarquer que ϕ(0) = In car
(c) Montrons qu'il est possible de se ramener à la situation où la matrice B est
ϕ(0) = ϕ(0 + 0) = ϕ(0)2 avec ϕ(0) = In . inversible auquel cas on établit que ϕ est de classe C 1 et on conclut par la
première question que ϕ : t 7→ exp(tA) pour A ∈ Mn (R).
Pour t ∈ R et s 6= 0, on a Soit n ∈ N∗ et θn : R → R dénie par
1 1
ϕ(s + t) − ϕ(t) = ϕ(s) − ϕ(0) ϕ(t). 1
s s θn (x) = θ(nx).
n
En passant à la limite quand s tend vers 0, on obtient La fonction θn réunit les conditions de la fonction θ précédente et
ϕ (t) = ϕ (0)ϕ(t).
0 0 Z +∞ Z +∞
Bn = θn (t)ϕ(−t) dt = θ(t)ϕ(−t/n) dt.
Cette égalité s'apparente à une équation diérentielle linéaire vectorielle à −∞ −∞
et
ϕ(t) = exp(tA)ϕ(0) avec A = ϕ0 (0). θ(t)ϕ(−t/n) ≤ max θ(s) max ϕ(s) 1[−α;α] (t) .
s∈[−α;α] s∈[−α;α]
En rappelant ϕ(0) = In , on obtient l'expression voulue de ϕ(t).
| {z }
intégrable
(0) λn
On a alors (b) Le polynôme caractéristique de A est scindé dans C[X] et possède une unique
λ racine λ, on a donc
e 1 −1 ∗ χA (X) = (X − λ)n .
P −1 (eA − In )P = eT − In = ..
.
En vertu du théorème de Cayley Hamilton
(0) eλn − 1
N n = (A − λIn )n = On .
avec
∀1 ≤ k ≤ n, eλk − 1 6= 0 car λk ∈
/ 2iπZ. La matrice N s'avère donc nilpotente.
On peut donc conclure e − In ∈ GLn (C).
A Les solutions du système diérentiel X 0 = AX sont les fonctions
(b) La solution générale de l'équation (E) est de la forme t 7→ X(t) = etA X(0) = eλt .etN X(0).
X(t) = etA X0 + X̃(t) Si N est nulle et λ ∈ iR, il est clair que toutes les solutions sont bornées.
Inversement, supposons les solutions toutes bornées. En choisissant
avec X̃ solution particulière et X0 ∈ Mn,1 (C) colonne quelconque.
X(0) ∈ Ker N \ {On }, la solution
Analyse :
Soit X une solution 1-périodique. On a X(1) = X(0) et donc après résolution t 7→ etA X(0) = eλt X(0)
X0 = (eA − In )−1 (X̃(0) − X̃(1)) est bornée sur R et nécessairement λ ∈ iR.
Notons p l'indice de nilpotence de N et choisissons X(0) ∈/ Ker N p−1 . La
ce qui détermine entièrement la solution X . solution
Synthèse : t 7→ eλt .etN X(0)
Considérons la fonction dénie comme au terme de l'analyse ci-dessus. Elle
est solution de l'équation (E) et vérie X(1) = X(0). devant être bornée avec eλt = 1, la fonction
Considérons alors la fonction donnée par Y (t) = X(t + 1).
On vérie que Y est encore solution de (E) (car la fonction B est périodique) tp−1
t 7→ X(0) + tN X(0) + · · · + N p−1 X(0)
et puisque Y (0) = X(1) = X(0), les fonctions X et Y sont égales car (p − 1)
solutions d'un même problème de Cauchy.
Finalement, la fonction X est périodique. est elle aussi bornée. Or N p−1 X(0) 6= 0 et donc cette solution ne peut pas
être bornée si p − 1 > 0.
On en déduit p = 1 puis N = On .
Exercice 18 : [énoncé] (c) Les polynômes (X − λk )nk sont deux à deux premiers entre eux. Par le
théorème de Cayley Hamilton et le lemme de décomposition des noyaux, on
(a) Supposons obtient
λ0 In + λ1 N + · · · + λp−1 N p−1 = On . m
Cn = ⊕ Ker(f − λk IdCn )nk .
En multipliant par N p−1 on obtient λ0 N p−1 = On car N p = On . Or
k=1
N p−1 6= On donc λ0 = 0. Une base adaptée à cette décomposition fournit une représentation
On montre de même successivement que λ1 = 0,. . . , λp−1 = 0. matricielle ∆ de f diagonale par blocs. Plus précisément, les blocs diagonaux
On conclut que la famille (In , N, N 2 , . . . , N p−1 ) est libre. sont de la forme
Puisque λIn et N commutent, on a λk Idnk + Nk avec Nknk = Onk .
t t2 tp−1
(d) La matrice A est semblable à ∆ et on peut donc écrire
et(λIn +N ) = etλIn etN = eλt In + N + N 2 + · · · + N p−1 .
1! 2! (p − 1)! A = P ∆P −1 avec P inversible.
En écrivant
Soit X : t 7→ etA .X(0) une solution de l'équation X 0 = AX . On a
y1 (t)
Y (t) =
y2 (t)
.
2 t t t
tA 2
X(t) = X(t)X(t) = X(0) etA e X(0) = X(0)
on a
Les solutions sont toutes bornées et donc A est diagonalisable à valeurs
y10 = y1
y1 (t) = λet
propres imaginaires pures.
0
Y = D(t)Y ⇐⇒ ⇐⇒ 2 avec λ, µ ∈ R.
y20 = ty2 y2 (t) = µet /2
Puisque
Exercice 19 : [énoncé]
1 1 y1
X = PY =
Soit (x, y) solution sur R. 1 2 y2
On pose z = x + iy , on a z 0 (t) = e−it z(t) donc z(t) = Ceie = Cei cos t+sin t avec
−it
on obtient
C ∈ C.
En écrivant C = A + iB avec A, B ∈ R on peut conclure t 2
!
e et /2
0
X = A(t)X ⇐⇒ X(t) = λ t + µ 2 avec λ, µ ∈ R.
x(t) = esin(t) (A cos(cos(t)) − B sin(cos(t))
e 2et /2
et
y(t) = esin(t) (B cos(cos(t)) + A sin(cos(t)). Exercice 21 : [énoncé]
Vérication : il sut de remonter les calculs. C'est un système diérentiel linéaire d'ordre 1 homogène déni sur R d'équation
matricielle 0
X = A(t)X avec
t+3 2 x (t)
A(t) = et X(t) = 1 .
−4 t − 3 x2 (t)
Exercice 20 : [énoncé]
χA(t) = X 2 − 2tX
+ (t2 − 1), Sp(A) = {t +1, t
− 1}.
C'est un système diérentiel linéaire d'ordre 1 homogène déni sur R d'équation
matricielle X 0 = A(t)X avec 1 1
Et+1 (A) = Vect et Et−1 (A) = Vect .
−1 −2
1 1
2−t t−1 x1 (t)
A(t) = et X(t) = Pour P = indépendante de t, A(t) = P D(t)P −1 avec
2(1 − t) 2t − 1 x2 (t) −1 −2
t+1 0
χA(t) = X 2 − (t + 1)X + t.
D(t) = .
0 t−1
Sp A(t) = {1, t}. En posant Y = P X , X 0 = A(t)X ⇐⇒ Y 0 = D(t)Y .
−1
on obtient
y1 (t)
En écrivant Y (t) = ,
y2 (t)
(t2 /2)et et
0
X = A(t)X ⇐⇒ X(t) = λ +µ .
( 2 (1 − t2 /2)et −et
y10 = (t + 1)y1 y1 = λe(t +2t)/2
Y 0 = D(t)Y ⇐⇒ ⇐⇒
y20 = (t − 1)y2
2
y2 = µe(t −2t)/2 La famille (X1 , X2 ) forme un système fondamental de solutions de l'équation
homogène.
avec λ, µ ∈ R. Cherchons une solution particulière.
X(t) = λ(t)X1 (t) + µ(t)X2 (t) avec λ et µ fonctions dérivables.
1 1 y1
X = PY = ,
−1 −2 y2
(t2 /2)et et −et
puis X 0 = A(t)X + B(t) ⇐⇒ λ0 (t) + µ0 (t) =
2
! 2
! (1 − t2 /2)et −et et
0 e(t +2t)/2 e(t −2t)/2
X = A(t)X ⇐⇒ X(t) = λ 2 +µ 2 λ(t) = 0et µ(t)
= −t conviennent
−e(t +2t)/2 −2e(t −2t)/2
−tet
avec λ, µ ∈ R. X(t) = est solution particulière.
tet
Solution générale :
(t2 /2)et et −tet
Exercice 22 : [énoncé] X(t) = λ +µ + avec λ, µ ∈ R.
(1 − t2 /2)et −et tet
C'est un système diérentiel linéaire d'ordre 1 déni sur R d'équation matricielle
X 0 = A(t)X + B(t) avec
t Exercice 23 : [énoncé]
1+t t −e C'est un système diérentiel linéaire d'ordre 1 homogène d'équation matricielle
A(t) = et B(t) = .
−t 1 − t et X 0 = AX avec
4 −2 x(t)
Commençons par résoudre l'équation homogène X 0 = A(t)X . A= et X(t) =
1 1 y(t)
.
χA(t) = (X − 1)2
1 Sp(A) = {2, 3} et
E1 (A(t)) = Vect .
−1
1
2
1 0
1
t E2 (A) = Vect , E3 (A) = Vect .
Pour P = indépendante de t, A(t) = P T (t)P −1 avec T (t) = . 1 1
−1 1 0 1
En posant Y = P −1 X , On a A = P DP −1 avec
1 2 2 0
X = A(t)X ⇐⇒ Y = T (t)Y .
0 0 P = et D = .
1 1 0 3
y
En écrivant Y = 1 , Pour Y = P −1 X ,
y2 X 0 = AX ⇐⇒ Y 0 = DY
y10 = y1 + ty2
y1 = µet + λ2 t2 et et
Y 0 = T (t)Y ⇐⇒ ⇐⇒ λe2t
y20 = y2 y2 = λet Y 0 = DY ⇐⇒ Y = avec λ, µ ∈ K.
µe3t
avec λ, µ ∈ K. Finalement
Puisque
e2t 2e3t
avec λ, µ ∈ K.
1 0 y1 X 0 = AX ⇐⇒ X(t) = λ +µ
X = PY =
−1 1 y2 e2t e3t
On a A = P DP −1 avec
Exercice 28 : [énoncé]
−1 2 0 −1 0 0
1 0 −1
P = 1 1 1 et D = 0 2 0 .
A= 1 1 1 , χA = −(X − 2)(X 2 − X + 1).
0 3 −1 0 0 0
−1 −1 1
En posant Y = P −1 X , on obtient La résolution complexe est alors facile puisque la matrice A est diagonalisable.
La résolution réelle est en revanche plus délicate à obtenir, détaillons-la :
X 0 = AX ⇐⇒ Y 0 = DY X1 = t (1, 0, −1) est vecteur propre de A, complétons-le avec deux vecteurs d'un
plan stable.
or −t Les plans stables s'obtiennent en étudiant les éléments propres de t A.
λe
Y 0 = DY ⇐⇒ Y (t) = µe2t avec λ, µ, ν ∈ K Sp(t A) = Sp A = {2} et E2 (t A) = Vect t (2, 1, −1). Ainsi le plan d'équation
ν 2x + y − z = 0 est stable par t A.
1, 1) et X3
Prenons X2 = t (0, = AX2 = t (−1, 2, 0) . On vérieAX3 = X3 − X2 .
donc 1 0 −1 2 0 0
Ainsi pour P = 0 1 2 , on a P −1 AP = 0 −1 = B .
−t 2t
−e 2e 0 0
X 0 = AX ⇐⇒ X(t) = λ e−t + µ e2t + ν 1 avec λ, µ, ν ∈ K. −1 1 0 0 1 1
0 3e2t −1 Pour X = t (x, y, z) et Y = t (y1 , y2 , y3 ) = P −1 X , on a X0 = AX ⇐⇒ Y 0 = BY .
Ceci0 nous conduit à larésolution suivante :
y10 = 2y1
y1 = 2y1
Exercice 27 : [énoncé] y 0 = −y3 ⇐⇒ y20 = −y3 ⇐⇒
20
C'est un système diérentiel linéaire d'ordre 1 homogène d'équation matricielle y3 = y2 + y3
00
y2 − y20 + y2 = 0
X 0 = AX avec 2t
y1 (t) = αe √ √
2 −1 2 x(t) 1
y2 (t) = e 2 (λ cos 23 t + µ sin 23 t)
t
A = 10 −5 7 et X(t) = y(t)
y3 (t) = −y20 (t)
4 −2 2 z(t) Et on peut conclure via X = P Y .
χA (X) = −X 2 (X + 1).
Après triangularisation, on a A = P T P −1 pour
Exercice 29 : [énoncé]
−1 1 0 −1 0 0
P = 1 2 1 et T = 0 0 1 . (a) (S) est un système diérentiel linéaire homogène de taille 3, l'ensemble de ses
2 0 1 0 0 0 solutions est un espace vectoriel de dimension 3.
(b) Posons m(t) = x(t) + y(t) + z(t). On constate m0 (t) = 0 et donc le point M l'équation (E) et s'annulant au moins n fois dans l'intervalle
évolue sur un plan d'équation x + y + z = a. Posons Ip = [x0 − 1/p ; x0 + 1/p].
d(t) = x2 (t) + y 2 (t) + z 2 (t). On constate d0 (t) = 0 et donc le point M évolue Notons S l'espace des solutions de l'équation (E). C'est un espace de dimension
sur une sphère d'équation x2 + y 2 + z 2 = R2 . nie que l'on peut normer, par exemple, par la norme N dénie sur S par
(c) Le système s'écrit X 0 = AX avec
N (f ) = sup |f | + sup |f 0 | + · · · + sup f (n−1) .
[x0 −1;x0 +1] [x0 −1;x0 +1] [x0 −1;x0 +1]
0 −1 1
A= 1 0 −1 . Cette norme a pour intérêt de traduire sur le segment [x0 − 1 ; x0 + 1] la
−1 1 0 convergence uniforme d'une suite de fonctions ainsi que de la suite des dérivées
jusqu'à l'ordre n − 1.
On vérie A3 = −3A et on en déduit A2n+1 = (−3)n A et A2n+2 = (−3)A2 Quitte à considérer la fonction yp /N (yp ) au lieu de yp , on peut supposer les
puis fonctions yp toutes de norme 1. La suite des fonctions (yp ) est alors une suite
+∞ +∞
exp(t.A) = In +
X (−3)n t2n+1
A+
X (−3)n t2n+2 2
A .
bornée de l'espace de dimension nie S . Par le théorème de Bolzano-Weierstrass,
n=0
(2n + 1)! n=1
(2n + 2)! on peut en extraire une suite convergente (yϕ(p) ). La limite de celle-ci est une
fonction y∞ , non nulle et solution de (E). De plus, par construction, la suite de
Ainsi √ √ fonctions (yϕ(p) ) converge uniformément vers y∞ ainsi que ses dérivées jusqu'à
1 1
exp(t.A) = In + √ sin( 3t)A + 1 − cos( 3t) A2 l'ordre n − 1 vers les dérivées respectives de y∞ .
3 3
Par les annulations des fonctions (yϕ(p) ), on peut introduire une suite (xϕ(p) )
et la solution générale du système est convergeant vers x0 avec yϕ(p) (xϕ(p) ) = 0. Par convergence uniforme, on obtient à
√ √ la limite y∞ (x0 ) = 0.
1 1
X(t) = X0 + √ sin 3t AX0 + 1 − cos 3t A2 X0 . Par application du théorème de Rolle, la fonction yϕ(p) 0
s'annule au moins n − 2
3 3 fois sur l'intervalle Iϕ(p) . On peut reprendre le raisonnement au-dessus et armer
aussi y∞0
(x0 ) = 0.
Plus généralement, pour k ∈ J1 ; n−1K, la fonction yϕ(p) (k)
s'annule au moins n − k
Exercice 30 : [énoncé] fois sur l'intervalle Iϕ(p) ce qui permet d'obtenir y∞0
(x0 ) = 0.
Puisque la matrice A n'est pas inversible, son rang est strictement inférieur à n et La fonction y∞ est alors solution du problème de Cauchy constitué de l'équation
il existe donc un hyperplan H contenant l'image de A. Soit a1 x1 + · · · + an xn = 0 (E) et des conditions initiales
une équation de cet hyperplan. Puisque les vecteurX 0 (t) sont des valeurs prises
par A, celles-ci appartiennent à l'hyperplan précédent et donc y(x0 ) = y 0 (x0 ) = · · · = y (n−1) (x0 ) = 0.
a1 x01 (t) + · · · + an x0n (t) = 0. Or la fonction nulle est la seule solution de ce problème de Cauchy. C'est absurde
car y∞ n'est pas la fonction nulle.
On en déduit 0
a1 x1 (t) + · · · + an xn (t) = 0
et donc
a1 x1 (t) + · · · + an xn (t) = C te .
Exercice 31 : [énoncé]
Par l'absurde, supposons qu'au contraire un tel α n'existe pas. En prenant
α = 1/p > 0 avec p ∈ N∗ , on peut introduire une fonction yp non nulle, solution de