Professional Documents
Culture Documents
A 10% 5%
B 20% 10%
Correl 1 0.5 1 -0.5 -1
weight A weight B Risk Correlation 1Risk Correlation 0.5Risk Correlation 0Risk Correlation -0.5Risk Correlation -1
0% 100% 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
10% 90% 0.095 0.093 0.095 0.088 0.085
20% 80% 0.090 0.085 0.090 0.075 0.070
30% 70% 0.085 0.079 0.085 0.064 0.055
40% 60% 0.080 0.072 0.080 0.053 0.040
50% 50% 0.075 0.066 0.075 0.043 0.025
60% 40% 0.070 0.061 0.070 0.036 0.010
70% 30% 0.065 0.056 0.065 0.033 0.005
80% 20% 0.060 0.053 0.060 0.035 0.020
90% 10% 0.055 0.051 0.055 0.041 0.035
100% 0% 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050
0.0030 0.0545893762558
0.250
Return
0.200
0.200
0.190
0.180
0.170 0.150
0.160
Return
0.150
0.140 0.100
0.130
0.120
0.110 0.050
0.100
0.000
0.040 0.050 0.060 0.070 0.080 0.090 0.100 0.110
Risk
0.200
0.100
0.050
0.000
0.040 0.060 0.080 0.100 0.120
Risk Correlation 1
0.250
0.200
0.150
0.100
0.050
0.250
0.200
0.150
0.100
0.050
0.000
0.040 0.050 0.060 0.070 0.080 0.090 0.100 0.110
0.200
0.100
0.050
0.000
0.020 0.040 0.060 0.080 0.100 0.120
Risk Correlation -1
0.250
0.200
0.100
0.050
0.000
0.000 0.020 0.040 0.060 0.080 0.100 0.120
0.110