WYKŁAD 3S

MIARY DYSPERSJI
(ROZPROSZENIA, ZRÓŻNICOWANIA, ROZRZUTU, ZMIENNOŚCI)
1. BEZWZGLĘDNE KLASYCZNE MIARY DYSPERSJI
Wariancja
Wariancją zmiennej X nazywamy średnią arytmetyczną kwadratów
odchyleń poszczególnych wartości jednostek zbiorowości statystycznej od ich
średniej arytmetycznej.
Dla szeregów szczegółowych:
n n
1 1
S2x= ∑
n i=1
( x i− x̄ ) = ∑ x 2i − x̄ 2
2
n i=1
Dla szeregów rozdzielczych punktowych
1 k 1 k 2
S   x i  x  n i   x i n i  x 2
2 2
x
n i 1 n i 1

Dla szeregów rozdzielczych klasowych

k k
1 1
S2x= ∑
n i=1
( x i− x̄ ) ni= ∑ x 2i ni− x̄ 2
2
n i=1
Wariancja, jako suma kwadratów dzielona przez liczbę dodatnią jest zawsze
wielkością dodatnią i mianowaną. Mianem wariancji jest kwadrat jednostki
fizycznej, w jakiej mierzona jest badana cecha. Im zbiorowość jest bardziej
zróżnicowana tym wyższa jest wariancja. Aby uzyskać miarę zróżnicowania o
postaci liniowej (o mianie zgodnym z mianem badanej cechy), wyciągamy
pierwiastek kwadratowy. W wyniku pierwiastkowania otrzymujemy odchylenie
standardowe.

Odchylenie standardowe
 Odchylenie standardowe jest pierwiastkiem z wariancji. Określa o ile
wszystkie jednostki danej zbiorowości różnią się średnio od średniej
arytmetycznej badanej cechy
Dla szeregu szczegółowego

√
n
1
S x= ∑
n i=1
( x i− x̄ )2

Dla szeregów rozdzielczych punktowych

√ √
k k
1 1
S x= ∑
n i=1
( x i− x̄ )2 n i= ∑
n i =1
x 2i ni − x̄ 2

Dla szeregów rozdzielczych klasowych

√∑ √∑
k k
1 1
S x= ( x i− x̄ )2 n i= x 2i ni − x̄ 2
n i=1 n i =1
Własności odchylenia standardowego:
 jest wielkością obliczoną na podstawie wszystkich obserwacji;
 wartość odchylenia standardowego nie ulega zmianie, gdy liczebności
zastąpimy wskaźnikami struktury
 dodanie lub odjęcie od wszystkich wartości zmiennej w szeregu tej
samej stałej nie zmienia wartości odchylenia standardowego;
 jeżeli wszystkie wartości w szeregu pomnożymy (podzielimy) przez
tą samą stałą różną od zera, to odchylenie standardowe będzie
tylokrotnie większe (mniejsze);
 odchylenie standardowe ma sens tylko, gdy znamy wartość średniej
arytmetycznej.
Typowy obszar zmienności cechy dla miar klasycznych:

x̄−S x <x typ < x̄ +S x

BEZWZGLĘDNE POZYCYJNE MIARY DYSPERSJI

 Rozstęp
Jest to różnica między maksymalną wartością zmiennej a minimalną
wartością zmiennej. Miarę tą stosujemy do wstępnego zorientowania się w
rozproszeniu cechy statystycznej. Reaguje na wartości skrajne.

R x=x max −x min

Odchylenie ćwiartkowe
Mierzy zróżnicowanie tylko części jednostek badanej zbiorowości
pozostałych po odrzuceniu 25% jednostek o najniższych wartościach oraz 25%
o najwyższych wartościach . Mierzy więc średnią rozpiętość w połowie obszaru
zmienności.
Q3 −Q1
Q=
2
Typowy obszar zmienności cechy dla miar pozycyjnych:
Me−Q< x typ < Me+Q

WZGLĘDNE MIARY DYSPERSJI (współczynniki zmienności)

Współczynnik zróżnicowania mierzony odchyleniem standardowym
Sx
VS = ¿ 100 %
x x̄
Współczynnik zróżnicowania mierzony odchyleniem ćwiartkowym
Qx
VQ = ¿ 100 %
x Me
MIARY ASYMETRII
Miary asymetrii pozwalają ocenić, czy przeważająca liczba jednostek
statystycznych ma wartości cechy większe czy mniejsze od przeciętnego
poziomu badanej cechy.
Rozkład symetryczny
 x̄=Me=Do
35
30
25
20
15
10
5
0
1 2 3 4 5 6 7

Asymetria prawostronna (dodatnia)

x̄ > Me > Do
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1 2 3 4 5 6 7

Asymetria lewostronna (ujemna)

x̄ < Me < Do
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1 2 3 4 5 6 7
 Współczynnik asymetrii (skośności)
Mierzy zarówno kierunek jak i siłę asymetrii. Jest miarą z przedziału
<-1,1>. Im wartość współczynnika jest bliższa zeru tym słabsza asymetria.
Jednak przy bardzo silnej asymetrii współczynnik asymetrii może przyjmować
wartości spoza tego przedziału.
x̄−Do
W s=
Sx
Q 3−2 Me+Q1
A s=
2Q
Współczynnik asymetrii oparty na miarach pozycyjnych jest mniej
dokładny, gdyż mierzy kierunek i siłę asymetrii jednostek znajdujących się w
drugiej i trzeciej ćwiartce obszaru zmienności.