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第四章 随机变量的数字特征

练习 4.1 数学期望
𝑋 −1 0 1 2
一、填空

1.设随机变量 𝑋 的分布律为： 𝑝𝑘 0.2 0.1 0.3 0.4

则 𝐸(𝑋) = 0.9 ; 𝐸(|𝑋|) = 1.3; 𝐸(𝑋2 ) = 2.1 ; 𝐸(2𝑋 ) = 2.4 .

0, 𝑥 ≤− 1,
2. 随 机 变 量 𝑋 的 分 布 函 数 为 𝐹(𝑥) = 𝑎 + 𝑏 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 𝑥 , − 1 < 𝑥 ≤ 1, 则 𝑎 = 1/2 ; 𝑏=
1, 𝑥 > 1,
𝟏 𝝅
;𝐸(𝑋) = 0 ;𝐸(𝑋2 ) = .
𝝅 𝟐

𝑘, 0 < 𝑥 < 1，0 < 𝑦 < 1,

3. 设随机变量(𝑋,𝑌)的分布密度为：𝑓(𝑥,𝑦) =
0, 其它

则𝑘= 1 ; 𝐸(𝑋) = 1/2 ;𝐸(𝑌) = 1/2 ;𝐸(𝑋𝑌) = 1/4 .

2𝜎
4. 设随机变量 𝑋 ~𝑁(𝜇,𝜎2 ),则 𝐸(|𝑋 − 𝜇|) = .
2𝜋

0, 𝑥 < 0,
5. 设随机变量 𝑋 的分布函数为 𝐹(𝑥) = 𝑥3 , 0 ≤ 𝑥 ≤ 1,则 𝐸(𝑋) = 3/4 .
1, 𝑥 > 1,

6. 若随机变量 𝑋 的期望 𝐸(𝑋)存在，则 𝐸[𝐸[𝐸（𝑋）]] = 𝐸(𝑋) .

7. 设𝑋1 ,𝑋2 ,𝑋3 都服从[0，2]上的均匀分布，则 𝐸(3𝑋1 − 𝑋2 + 2𝑋3 ) = 4 .

8. 设(𝑋,𝑌)的联合分布律如下表所示，则 𝐸(𝑋,𝑌) = (1/2,21/20) .

𝑌
0 1 2
𝑋

-1 1/10 1/20 7/20

2 3/10 1/10 1/10

二．选择题

1.具体下面分布律的随机变量中，数学期望不存在的是（A）

3𝑘 2 λ𝑘 −λ
A.𝑃{𝑋 = }= ,𝑘 = 1,2,⋯ B. 𝑃{𝑋 = 𝑘} = 𝑒 ,λ > 0,𝑘 = 0,1,2,⋯
𝑘 3𝑘 𝑘!

1
C. 𝑃{𝑋 = 𝑘} = ,𝑘 = 1,2,⋯ D. 𝑃{𝑋 = 𝑘} = 𝑝𝑘 (1 − 𝑝)1−𝑘 ,0 < 𝑝 < 1,𝑘 = 0,1
2𝑘

𝑥2
𝑥 −
2𝑒
2𝜎2 , 0 < 𝑥，
2.设随机变量 𝑋 的概率密度函数为 𝑓(𝑥) = 𝜎 其中𝜎 > 0，则 𝐸(𝑋) =(D )
0, 其它

40
 𝜋 𝜋
A.𝜋𝜎 B. 𝜋𝜎 C 𝜎 D. 𝜎
2 2

3.设随机变量 𝑋 和 𝑌 相互独立，且 𝑋 服从区间[0,2]上的均匀分布，𝑌 服从参数为 3 的指数分布，则 𝐸(𝑋𝑌) =

(B )

A.1 B.1/3 C.4/3 D.3

三、对一台仪器进行重复测试，直到发生故障为止，假定测试是独立进行的，每次测试发生故障的概率均

为 0.1，求试验次数 𝑋 的数学期望。

𝑷 𝑿 = 𝒌 = 𝟎.𝟗𝒌−𝟏 𝟎.𝟏；𝑬 𝑿 = ∑∞
𝒌=𝟏
𝒌𝟎.𝟗𝒌−𝟏 𝟎.𝟏 = 𝟏𝟎

2(1 − 𝑥), 0 < 𝑥 < 1，

四、设随机变量 𝑋 的概率密度为 𝑓(𝑥) = ,试求数学期望 𝐸(𝑋).
0, 其它
∞ 𝟏
𝟏
𝑬 𝑿 = 𝒙𝒇 𝒙 𝒅𝒙 = 𝟐𝒙 𝟏 − 𝒙 𝒅𝒙 =
−∞ 𝟎 𝟑
五、对圆的直径作近似测量，设其值均匀分布在区间[𝑎,𝑏]内，求圆面积的数学期望。

𝝅𝑿𝟐
𝒀=𝒈 𝑿 =
𝟒
∞ 𝒃
𝝅𝒙𝟐 𝟏 𝒂𝟐 + 𝒂𝒃 + 𝒃𝟐
𝑬 𝒀 = 𝒈(𝒙)𝒇 𝒙 𝒅𝒙 = 𝒅𝒙 = 𝝅
−∞ 𝒂 𝟒 𝒃−𝒂 𝟏𝟐
𝜋
六、平面上点 𝐴 的坐标为（0,𝑎),其中 𝑎 > 0,过 𝐴 点的直线 𝑙 与 𝑦 轴的夹角为𝜃，𝑙 交 𝑥 轴于 𝐵 点，已知𝜃在[0, ]
4

上均匀分布，求Δ𝑂𝐴𝐵 的面积的数学期望。

𝒂𝟐 𝒕𝒂𝒏𝜽
𝒀=𝒈 𝜽 =
𝟐
𝝅
∞
𝟒 𝒂𝟐 𝒕𝒂𝒏𝜽 𝟒 𝒂𝟐 𝒍𝒏𝟐
𝑬 𝒀 = 𝒈(𝜽)𝒇 𝜽 𝒅𝜽 = 𝒅𝜽 =
−∞ 𝟎 𝟐 𝝅 𝝅

2𝑥, 0 ≤ 𝑥 ≤ 1，
七 、 设 𝑋 与 𝑌 是 相 互 独 立 的 两 个 随 机 变 量 ， 密 度 函 数 分 别 为 ： 𝑓𝑋 (𝑥) = 𝑓𝑌 (𝑦) =
0, 其它；

𝑒−(𝑦−5) , 𝑦 ≥ 5，
求 𝐸(𝑋𝑌).
0, 其它.

∞ 𝟏 𝟐 ∞ ∞
𝑬 𝑿 = ∫−∞ 𝒙𝒇 𝒙 𝒅𝒙 = ∫𝟎 𝟐𝒙𝒙𝒅𝒙 = ；𝑬 𝒀 = ∫−∞ 𝒚𝒇 𝒚 𝒅𝒚 = ∫𝟎 𝒚𝒆−(𝒚−𝟓)𝒅𝒚 = 𝟔
𝟑

𝟐
𝑬 𝑿𝒀 = 𝑬 𝑿 𝑬 𝒀 = ×𝟔=𝟒
𝟑
.

41
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练习 4.2 方差

一、填空

1. 设 𝑋 为随机变量，且 𝐸(𝑋) = 1,𝐸(𝑋2 ) = 2,则 𝐷(𝑋) = __1_____.

2. 设 𝑋~𝑁(0，𝜎2 )，则 𝐷(𝑎𝑋 + 𝑏) = 𝑎2 𝜎2

3. 已知随机变量 𝑋 服从二项分布，且 𝐸(𝑋) = 2.4,𝐷(𝑋) = 1.44,则二项分布的参数 𝑛 = 6, 𝑝 =0.4。

4. 设随机变量 𝑋 的期望 𝐸(𝑋)存在，且 𝐸(𝑋) = 𝑎,𝐸(𝑋2 ) = 𝑏,𝑐 为常数，则 𝐷(𝑐𝑋) = 𝒄𝟐 (𝒃 − 𝒂𝟐 )

1
5. 设 随 机 变 量 𝑋 服 从 某 一 区 间 上 的 均 匀 分 布， 且 𝐸(𝑋) = 3 ， 𝐷(𝑋) = ，则 𝑋 的 概率 密度为 𝑓 𝑥 =
3

1
,1 < 𝑥 < 5
4 , 𝑃{𝑋 = 2} = 0 , 𝑃{1 < 𝑋 < 3} = 1/2 .
0,其他

6. 设随机变量 𝑋 服从参数为λ的泊松分布，且 𝑃{𝑋 = 1} = 𝑃{𝑋 = 2},则 𝐸(𝑋) = 2, 𝐷(𝑋) = 2 .

7. 设 𝑋 为一随机变量，若 𝐷(10𝑋 + 1) = 10,则 𝐷（𝑋） = 1/10 .

𝑋2 𝑋 1
8. 设随机变量 𝑋 的期望 𝐸𝑋 为一非负值，且 𝐸(
2
− 1) = 2,𝐷( − 1) = ,则 𝐸(𝑋) =2。
2 2

𝑋−3 𝜇−3 𝜎2
9. 若随机变量 𝑋~𝑁(𝜇,𝜎2 ),则 𝑌 = 服从 𝑁( , ) 分布。
2 2 4

0 1
10. 若随机变量𝑋1 ,𝑋2 ,𝑋3 相互独立，且服从相同的两点分布 ，则 𝑋 = ∑3𝑖=1 𝑋𝑖 服从 𝐵(3,0.2) _分布，
0.8 0.2

且 𝐸（𝑋） = 0.6 , 𝐷（𝑋） = 0.48 .

二、选择题

1.设一次试验 𝑃(𝐴) = 𝑝，进行 100 次重复独立试验，𝑋 表示 A 发生的次数，当 p 取何值时，𝐷(𝑋)取到最大

值，此时 p, 𝐷(𝑋)的值分别是（B ）

A. 0.25,15 B.0.5,25 C.0.75,50 D.0.8,15

2.具有下面概率密度的随机变量中，方差存在的是（A ）
0,𝑥 ∉ [0,2] 1 𝑥2
A.𝑓1 (𝑥) = 1 B.𝑓2 (𝑥) = 𝑒10
,𝑥 ∈ [0,2] 10𝜋
2
1 𝑥2 −1
C. 𝑓2 (𝑥) = (1 + ) D. 𝑓4 (𝑥) = 𝑒− 𝑥
𝜋 3 3

1
3.设 𝑋 ∼ 𝑁(𝜇,𝜎2 ),𝑌 服从期望值为 (λ > 0)的指数分布，则下列计算结果中不正确的是（B ）
λ

A. 𝐸(𝑋 + 𝑌) = 𝜇 + λ−1 B. 𝐷(𝑋 + 𝑌) = 𝜎2 + λ−2

C. 𝐸(𝑋2 + 𝑌3 ) = 𝜎2 + 𝜇2 + 2λ−2 D.𝐸(𝑋2 ) = 𝜎2 + 𝜇2 ,𝐸(𝑌) = 2λ−2

4.一袋中有 5 个乒乓球，编号为 1，2，3，4，5；在其中同时任取 3 个，记 X 为取出 3 个球中的最大编号，

42
则 𝐸(𝑋)，𝐷(𝑋)分别为（ C ）

A. 9/2,9/10 B. 9/4,9/10 C. 9/2,9/20 D. 9/4,9/20

5.下列命题中正确的是（ C ）

A. 若 𝑋 ∼ 𝑁(0,1)，则称 X 服从 0-1 分布

B． 若 𝐸(𝑋) = 0，𝐷(𝑋) = 1，则称 X 服从 0-1 分布

C．若 X 的密度函数为 𝑓(𝑥) = 𝜃𝑥 (1 − 𝜃)1−𝑥 ,0 < 𝜃 < 1,𝑥 = 0,1，则称 X 服从 0-1 分布

0,𝑥 ∉ (0,1)
D．若 X 的密度函数为 𝑓(𝑥) = ，则称 X 服从 0-1 分布
1,𝑥 ∈ (0,1)

6.设 𝑋~𝑁(5，22 ),𝑌 ∼ 𝐵(𝑛,𝑝)且 𝐸(𝑋) = 𝐸(𝑌)，𝐷(𝑋) = 𝐷(𝑌),则 𝑛,𝑝 分别为（A ）

A.25,0.2 B.10,0.5 C.20,0.2 D.50,0.1

1 2
7. 已知随机变量 𝑋 的概率密度为 𝑓(𝑥) = 𝑒− 𝑥 +2x-1
，则 𝐸(𝑋)，𝐷(𝑋)分别为（ D ）
𝜋

A.1,1 B.1/2,1/2 C.1/2,1 D.1,1/2

8. 设 𝑋 ∼ 𝑁(3,4),𝑌 服从参数为λ = 0.2 的指数分布，则下列各式错误的是（ B ）

𝑋 𝑌 5
A. 𝐸(𝑋 + 𝑌) = 8 B. 𝐷(𝑋 + 𝑌) = 29 C. 𝐸(𝑋2 + 𝑌2 ) = 63 D. 𝐸( + ) =
2 5 2

三、设随机变量 𝑋 的分布律为 𝑃{𝑋 = 𝑘} = 𝑝(1 − 𝑝)𝑘−1 ,𝑘 = 1,2,⋯,其中 0 < 𝑝 < 1 为常数，求 𝐷(𝑋)。
∞

𝑬 𝑿 = 𝒌𝒑 𝟏 − 𝒑 𝒌−𝟏 = 𝒑 + 𝟐𝒑 𝟏 − 𝒑 + 𝟑𝒑 𝟏 − 𝒑 𝟐 + 𝟒𝒑 𝟏 − 𝒑 𝟑 +⋯
𝒌=𝟏

∞
𝒌−𝟏 𝟐 𝟑 𝟒
(𝟏 − 𝒑)𝑬 𝑿 = (𝟏 − 𝒑) 𝒌𝒑 𝟏 − 𝒑 = 𝒑(𝟏 − 𝒑) + 𝟐𝒑 𝟏 − 𝒑 + 𝟑𝒑 𝟏 − 𝒑 + 𝟒𝒑 𝟏 − 𝒑 +⋯
𝒌=𝟏

𝟐 𝟑
𝟏
𝒑𝑬 𝑿 = 𝒑 + 𝒑 𝟏 − 𝒑 + 𝒑 𝟏 − 𝒑 +𝒑 𝟏−𝒑 +⋯=𝟏 ⇒𝑬 𝑿 =
𝒑
∞

𝑬 𝑿𝟐 = 𝒌𝟐 𝒑 𝟏 − 𝒑 𝒌−𝟏 = 𝒑 + 𝟐𝟐 𝒑𝒒 + 𝟑𝟐 𝒑𝒒𝟐 + 𝟒𝟐 𝒑𝒒𝟑 +

𝒌=𝟏

'
𝒑𝒒 𝒑 + 𝒑𝒒 𝟐−𝒑
= [𝒑𝒒 + 𝟐𝒑𝒒𝟐 + 𝟑𝒑𝒒𝟑 + 𝟒𝒑𝒒𝟒 + ⋯]'𝒒 = 𝟐 = 𝟑 = 𝒑𝟐
𝟏−𝒒 𝒒
(𝟏 − 𝒒)

𝟏−𝒑
𝑫 𝑿 =
𝒑𝟐
𝑥2
𝑥 −
𝑒 2𝜎2 ,𝑥 > 0，其中𝜎 > 0 的常数，求 𝐷(𝑋)。
四、设随机变量 𝑋 的概率密度为 𝑓 𝑥 = 𝜎2
0, 𝑥≤0
∞ +∞ +∞
𝒙𝟐 𝒙𝟐 𝒙𝟐
𝑬 𝑿 = 𝒙𝒇 𝒙 𝒅𝒙 = 𝑬𝒙𝒑 − 𝒅𝒙 =− 𝒙𝒅 𝑬𝒙𝒑 −
−∞ 𝟎 𝝈𝟐 𝟐𝝈𝟐 𝟎 𝟐𝝈𝟐

43
 +∞ +∞
𝒙𝟐 𝒙𝟐 𝝅
=− 𝒙 𝑬𝒙𝒑 − + 𝑬𝒙𝒑 − 𝒅𝒙 = 𝝈
𝟐𝝈𝟐 𝟎 𝟎 𝟐𝝈𝟐 𝟐
∞ +∞ +∞
𝒙𝟑 𝒙𝟐
𝑬 𝑿𝟐 = 𝒙𝟐 𝒇 𝒙 𝒅𝒙 = 𝑬𝒙𝒑 − 𝒅𝒙 = 𝟐𝝈𝟐 𝒕𝒆−𝒕 𝒅𝒕 = 𝟐𝝈𝟐
−∞ 𝟎 𝝈𝟐 𝟐𝝈𝟐 𝟎

𝝅 𝒙𝟐
𝑫 𝑿 = (𝟐 − )𝝈𝟐 𝒕 =−
𝟐 𝟐𝝈𝟐

（1）设随机变量𝑋1 ,𝑋2 ,𝑋3 ,𝑋4 相互独立，且有 𝐸(𝑋𝑖 ) = 𝑖,𝐷(𝑋𝑖 ) = 5 − 𝑖,𝑖 = 1,2,3,4,设 𝑌 = 2𝑋1 − 𝑋2 + 3𝑋3 −
五、

1
𝑋4 ,求 𝐷(𝑌).
2

(2)设随机变量 𝑋 与 𝑌 相互独立，且 𝑋~𝑁(720,302 ),𝑌~𝑁(640,252 ),求𝑍1 = 2𝑋 + 𝑌,𝑍2 = 𝑋 − 𝑌 的分布。

𝟏 𝟏 𝟏𝟒𝟗
𝑫 𝒀 = 𝑫 𝟐𝑿𝟏 − 𝑿𝟐 + 𝟑𝑿𝟑 − 𝑿𝟒 = 𝟒𝑫 𝑿𝟏 + 𝑫 𝑿𝟐 + 𝟗𝑫 𝑿𝟑 + 𝑫 𝑿𝟒 =
𝟐 𝟒 𝟒
𝑬(𝒁𝟏 ) = 𝑬 𝟐𝑿 + 𝒀 = 𝟐𝑬 𝑿 + 𝑬 𝒀 = 𝟐 ∙ 𝟕𝟐𝟎 + 𝟔𝟒𝟎 = 𝟐𝟎𝟖𝟎

𝑬(𝒁𝟐 ) = 𝑬 𝑿 − 𝒀 = 𝑬 𝑿 − 𝑬 𝒀 = 𝟕𝟐𝟎 − 𝟔𝟒𝟎 = 𝟖𝟎

𝑫(𝒁𝟏 ) = 𝑫 𝟐𝑿 + 𝒀 = 𝟒𝑫 𝑿 + 𝑫 𝒀 = 𝟒 ∙ 𝟗𝟎𝟎 + 𝟔𝟐𝟓 = 𝟒𝟐𝟐𝟓,

𝑫(𝒁𝟐 ) = 𝑫 𝑿 − 𝒀 = 𝑫 𝑿 + 𝑫 𝒀 = 𝟗𝟎𝟎 + 𝟔𝟐𝟓 = 𝟏𝟓𝟐𝟓

𝒁𝟏 ~𝑵 𝟐𝟎𝟖𝟎,𝟒𝟐𝟐𝟓 ,𝒁𝟐 ~𝑵 𝟖𝟎,𝟏𝟓𝟐𝟓

六、证明事件在一次试验中发生次数的方差不超过 1/4.

记 X 为一次实验中事件发生的次数，则 𝑋 = 0,1,设 𝑃 𝑋 = 1 = 𝑝,则 𝑃 𝑋 = 0 = 1 − 𝑝

𝟐
𝒑+𝟏−𝒑 𝟏
𝑫 𝑿 =𝒑 𝟏−𝒑 ≤ =
𝟐 𝟒
七、设(𝑋,𝑌)的联合分布律如下表所示，求 𝐸(𝑋 + 𝑌),𝐸(𝑋𝑌),𝐷(𝑋 + 𝑌),𝐷(𝑋𝑌).

𝑋 𝑌 1 2 3

-1 0 1/15 3/15

0 2/15 5/15 4/15

p 0 1/15 3/15 2/15 5/15 4/15

(X,Y) (-1,1) (-1,2) (-1,3) (0,1) (0,2) (0,3)

X+Y 0 1 2 1 2 3

XY -1 -2 -3 0 0 0
𝟏 𝟑 𝟐 𝟓 𝟒 𝟑𝟏
𝑬 𝑿+𝒀 =𝟎+ +𝟐∙ + +𝟐∙ +𝟑∙ =
𝟏𝟓 𝟏𝟓 𝟏𝟓 𝟏𝟓 𝟏𝟓 𝟏𝟓
𝟏 𝟑 𝟏𝟏
𝑬 𝑿𝒀 = 𝟎 − 𝟐 ∙ −𝟑∙ + 𝟎 + 𝟎 + 𝟎 =−
𝟏𝟓 𝟏𝟓 𝟏𝟓

44
 𝟐
𝟏 𝟑 𝟐 𝟓 𝟒 𝟕𝟏
𝑬 𝑿+𝒀 =𝟎+ +𝟒∙ + +𝟒∙ +𝟗∙ =
𝟏𝟓 𝟏𝟓 𝟏𝟓 𝟏𝟓 𝟏𝟓 𝟏𝟓
𝟐
𝟏 𝟑 𝟑𝟏
𝑬 𝑿𝒀 =𝟎+𝟒∙ +𝟗∙ +𝟎+𝟎+𝟎=
𝟏𝟓 𝟏𝟓 𝟏𝟓
𝟕𝟏 𝟗𝟔𝟏 𝟏𝟎𝟒
𝑫 𝑿+𝒀 = − =
𝟏𝟓 𝟐𝟐𝟓 𝟐𝟐𝟓
𝟑𝟏 𝟏𝟐𝟏 𝟑𝟒𝟑
𝑫 𝑿𝒀 = − =
𝟏𝟓 𝟐𝟐𝟓 𝟐𝟐𝟓

45
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练习 4.3 协方差与相关系数

一、填空

1. 设 𝐷(𝑋) = 4，𝐷(𝑌) = 9，𝜌𝑋𝑌 = 0.5，则 𝐷(2𝑋 − 3𝑌) = 61 .

2. 设两随机变量 𝑋 与 𝑌 的方差分别为 25 和 16，相关系数为 0.4，则 𝐷(2𝑋 + 𝑌) = 148；𝐷(𝑋 − 2𝑌) = 57 。

3. 设 𝑋 与 𝑌 是两相互独立的随机变量，其概率分布分别为：𝑋~𝑁(0,1),𝑌 在（− 1，1）上服从均匀分布，则

𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑌) = 0 。
𝑎
4.如果存在常数 𝑎,𝑏(𝑎 ≠ 0),使 𝑃{𝑌 = 𝑎𝑋 + 𝑏} = 1,且 0 < 𝐷(𝑋) <+ ∞,那么𝜌𝑋𝑌 为 。
𝑎

5. 如果 𝑋 与 𝑌 满足 𝐷(𝑋 + 𝑌) = 𝐷(𝑋 − 𝑌),则必有 𝑋 与 𝑌 不相关 。

二、选择题

1.如果 𝑋 与 𝑌 满足 𝐷(𝑋 + 𝑌) = 𝐷(𝑋 − 𝑌)，则必有（B ）

A. 𝑋,𝑌 独立 B. 𝑐𝑜𝑣 𝑋,𝑌 = 0 C. 𝐷(𝑌) = 0 D. 𝐷(𝑋)𝐷(𝑌) = 0

2.箱内有 6 个球，其中红白黑球的个数分别是 1,2,3 个，现从箱中随机取出两个球，设 X 是取出的红球个数，

Y 是取出的白球个数，则𝑐𝑜𝑣 𝑋,𝑌 =（ D ）

A. 6/45 B.-6/45 C.4/45 D.-4/45

1
(𝑥 + 𝑦), 0 ≤ 𝑥 ≤ 2，0 ≤ 𝑦 ≤ 2
3.设随机变量 𝑋,𝑌 的概率密度函数为 𝑓(𝑥,𝑦) = 8 ，则下列不正确的是（ B ）
0, 其它

4 1 1 5
A. 𝐸 𝑋𝑌 = B, 𝑐𝑜𝑣 𝑋,𝑌 = C. 𝜌𝑋𝑌 =− D. 𝐷(𝑋 + 𝑌) =
3 36 11 9

4.设随机变量 X 服从二项分布 𝐵(4,0.8),Y 服从泊松分布 𝑃(4),已知 𝐷(𝑋 + 𝑌) = 3.6，则 𝑋,𝑌 的相关系数𝜌𝑋𝑌 =

（ C ）

A.14/32 B.13/42 C.-13/40 D.13/40

5.随机变量 𝑋,𝑌 和 𝑋 + 𝑌 的方差满足 𝐷(𝑋 + 𝑌) = 𝐷(𝑋) + 𝐷(𝑌)是 𝑋,𝑌 的( C )

A.不相关的充分条件，但不是必要条件 B.不相关的必要条件，但不是充分条件

C．独立的必要条件，但不是充分条件 D.独立的充要条件
1, |𝑦| < 𝑥,0 < 𝑥 < 1
三、设随机变量(𝑋,𝑌)具有概率密度 𝑓(𝑥，𝑦) = ,求 𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑌)。
0, 其它
∞ ∞ 𝟏 𝒙
𝑬 𝑿𝒀 = 𝒙𝒚𝒇(𝒙,𝒚)𝒅𝒙𝒅𝒚 = 𝒅𝒙 𝒙𝒚𝒅𝒚 = 𝟎
−∞ −∞ 𝟎 −𝒙
∞ ∞ 𝟏 𝒙 𝟐 𝟏 𝒙
𝑬 𝑿 = ∫−∞ ∫−∞ 𝒙𝒇(𝒙,𝒚)𝒅𝒙𝒅𝒚 = ∫𝟎 𝒅𝒙 ∫−𝒙 𝒙𝒅𝒚 = ,𝑬 𝒀 = ∫𝟎 𝒅𝒙 ∫−𝒙 𝒚𝒅𝒚 = 𝟎
𝟑

𝒄𝒐𝒗 𝑿,𝒀 = 𝑬 𝑿𝒀 − 𝑬 𝑿 𝑬 𝒀 = 𝟎

46
四、设随机变量 𝑋 与 𝑌 的方差分别为 25 和 36，相关系数为 0.4，求 𝐷(𝑋 + 𝑌)及 𝐷(𝑋 − 𝑌).

𝑫 𝑿 + 𝒀 = 𝑫 𝑿 + 𝑫 𝒀 + 𝟐𝝆 𝑫(𝑿)𝑫(𝒀) = 𝟖𝟓

𝑫 𝑿 − 𝒀 = 𝑫 𝑿 + 𝑫 𝒀 − 𝟐𝝆 𝑫(𝑿)𝑫(𝒀) = 𝟑𝟕

五、已知三个随机变量 X,Y,Z 中， 𝐸(𝑋) = 𝐸(𝑌) = 1,𝐸(𝑍) =− 1, 𝐷(𝑋) = 𝐷(𝑌) = 𝐷(𝑍) = 1, 𝜌𝑋𝑌 = 0,𝜌𝑋𝑍 =

1 1
,𝜌𝑌𝑍 =− ,设 𝑊 = 𝑋 + 𝑌 + 𝑍,求 𝐸(𝑊),𝐷(𝑊).
2 2

𝑬 𝑾 = 𝑬 𝑿 +𝑬 𝒀 +𝑬 𝒁 = 𝟏+𝟏−𝟏 = 𝟏

𝑫 𝑾 = 𝑫 𝑿 + 𝑫 𝒀 + 𝑫 𝒁 + 𝟐𝝆𝑿𝒀 𝑫(𝑿)𝑫(𝒀) + 𝟐𝝆𝑿𝒁 𝑫(𝑿)𝑫(𝒁) + 𝟐𝝆𝒀𝒁 𝑫(𝒁)𝑫(𝒀)

=𝟏+𝟏+𝟏+𝟎+𝟏−𝟏= 𝟑
1
, 𝑥2 + 𝑦2 ≤ 1
六、设随机变量(𝑋,𝑌)具有概率密度 𝑓(𝑥，𝑦) = 𝜋 ,试证 𝑋 与 𝑌 是不相关的，但是 𝑋 与 𝑌 不是
0, 其它

相互独立的。

∞ ∞ 𝟏 𝟏− 𝒙𝟐
𝟏
𝑬 𝑿𝒀 = 𝒙𝒚𝒇(𝒙,𝒚)𝒅𝒙𝒅𝒚 = 𝒅𝒙 𝒙𝒚 𝒅𝒚 = 𝟎
−∞ −∞ −𝟏 − 𝟏− 𝒙𝟐 𝝅

∞ ∞ 𝟏 𝟏− 𝒙𝟐
𝟏
𝑬 𝑿 = 𝒙𝒇(𝒙,𝒚)𝒅𝒙𝒅𝒚 = 𝒅𝒙 𝒙 𝒅𝒚 = 𝟎
−∞ −∞ −𝟏 − 𝟏− 𝒙𝟐 𝝅

∞ ∞ 𝟏 𝟏− 𝒙𝟐
𝟏
𝑬 𝒀 = 𝒚𝒇(𝒙,𝒚)𝒅𝒙𝒅𝒚 = 𝒅𝒙 𝒚 𝒅𝒚 = 𝟎
−∞ −∞ −𝟏 − 𝟏− 𝒙𝟐 𝝅

𝒄𝒐𝒗 𝑿,𝒀 = 𝑬 𝑿𝒀 − 𝑬 𝑿 𝑬 𝒀 = 𝟎,因此不相关，

∞ 𝟏− 𝒙𝟐
𝟏 𝟐 𝟏 − 𝒙𝟐
𝒇𝑿 (𝒙) = 𝒇(𝒙,𝒚)𝒅𝒚 = 𝒅𝒚 =
−∞ − 𝟏− 𝒙𝟐 𝝅 𝝅

∞ 𝟏− 𝒚𝟐
𝟏 𝟐 𝟏 − 𝒚𝟐
𝒇𝒀 (𝒚) = 𝒇(𝒙,𝒚)𝒅𝒙 = 𝒅𝒙 =
−∞ − 𝟏− 𝒚𝟐 𝝅 𝝅

显然 𝒇(𝒙,𝒚) ≠ 𝒇𝑿 (𝒙)𝒇𝒀 (𝒚),故不是相互独立的

七、设 𝑋 与 𝑌 是两个随机变量，已知 𝐸(𝑋) = 2, 𝐸(𝑋2 ) = 20, 𝐸(𝑌) = 3, 𝐸(𝑌2 ) = 34, 𝜌𝑋𝑌 = 0.5, 求：
（1）𝐸(3𝑋 +

2𝑌)，𝐸(𝑋 − 𝑌);（2）𝐷(3𝑋 + 2𝑌)，𝐷(𝑋 − 𝑌).

（1） 𝑬 𝟑𝑿 + 𝟐𝒀 = 𝟑𝑬 𝑿 + 𝟐𝑬 𝒀 = 𝟔 + 𝟔 = 𝟏𝟐， 𝑬 𝑿 − 𝒀 = 𝑬 𝑿 − 𝑬 𝒀 =− 𝟏；

（2） 𝑫 𝟑𝑿 + 𝟐𝒀 = 𝟗𝑫 𝑿 + 𝟒𝑫 𝒀 + 𝟐 ∙ 𝟔 ∙ 𝟎.𝟓 ∙ 𝟏𝟔 𝟐𝟓 = 𝟑𝟔𝟒，

𝑫 𝑿 − 𝒀 = 𝑫 𝑿 + 𝑫 𝒀 − 𝟐 ∙ 𝟎.𝟓 ∙ 𝟏𝟔 𝟐𝟓 =21；

47
八、假设随机变量 𝑋 在区间[0,2]上均匀分布，求 𝑋 与|𝑋 − 1|的相关系数𝜌
𝟐
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝑬 𝑿 = ,𝑫 𝑿 = ,𝑬 𝑿|𝑿 − 𝟏| = 𝒙|𝒙 − 𝟏| 𝒅𝒙 =
𝟐 𝟑 𝟎 𝟐 𝟐
𝟐 𝟐
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝑬 |𝑿 − 𝟏| = |𝒙 − 𝟏| 𝒅𝒙 = ,𝑬 |𝑿 − 𝟏|𝟐 = |𝒙 − 𝟏|𝟐 𝒅𝒙 = ,𝑫 𝑿 − 𝟏 =
𝟎 𝟐 𝟐 𝟎 𝟐 𝟑 𝟏𝟐
𝟏
𝑪𝒐𝒗(𝑿,|𝑿 − 𝟏|) 𝟒 𝟑
𝝆= = =
𝑫(𝑿) 𝑫(|𝑿 − 𝟏|) 𝟏 𝟏 𝟐
∙
𝟑 𝟏𝟐

48