Professional Documents
Culture Documents
Least Square
Least Square
1 Đặt vấn đề
2 Phép chiếu một vector lên một đường thẳng qua gốc tọa độ
Bài toán.
Hãy tìm vector x̂ sao cho vector Ax̂ gần b nhất, tức là kAx̂ − bk nhỏ nhất.
Vector x̂ thỏa tính chất trên được gọi là nghiệm bình phương tối tiểu của
hệ
Ax = b.
Định lý
Hình chiếu của vector b lên đường thẳng đi qua gốc tọa độ O có phương
là vector a là
aT b
p = x̂a = T · a.
a a
Định lý
Cho H là không gian con của không gian Euclide X , kho đó mọi vector x
bất kì đều phân tích được duy nhất thành:
x = u + v,
Định lý
Cho không gian con H của không gian vector Euclide X và x ∈ X .
1 Phần tử pH (x) là phần tử thuộc H gần x nhất, nói cách khác
kx − pH (x)k = min kx − y k.
y ∈H
Ví dụ
Trong R3 với tích vô hướng chính tắc, cho
1 1 2
x1 = 1 , x2 = 0 , x3 = 1 , H = span(x1 , x2 ).
1 1 2
Ví dụ
Xây dựng cơ sở trực chuẩn của H theo phương pháp Gram − Schmidt như
(x2 , y1 )
sau: Đặt y1 = x1 , y2 = x2 − y1 . Khi đó
(y1 , y1 )
1 1 1 0
3
y1 = 1 , y2 = 0 − 1 = −1
3
1 1 1 1
Từ đó
1 0
y1 1 y2 1
e1 = = √ 1 , e2 = = √ −1 .
ky1 k 3 1 ky2 k 2 1
Ví dụ
Với e1 , e2 là cơ sở trực chuẩn của H, ta có u = (x, e1 )e1 + (x, e2 )e2 .
Nghĩa là
10
1 0 6
5 1 1 1 7
u = √ · √ 1 + √ · √ −1 = 6
3 3 1 2 2 1 13
6
1
3
1
và v = x − u = − 6
1
−
6
Định lý
Cho ma trận A ∈ Mm×n (R), nghiệm bình phương tối tiểu của phương
trình Ax = b là vector x̂ thỏa
Ax̂ = pH (b),
trong đó H = span(A1 , A2 , . . . , An ).
Nhận xét
Hệ Ax̂ = pH (b) luôn có nghiệm và b − pH (x) = b − Ax̂ ⊥ H, tức là
b − Ax̂ trực giao với tất cả các cột của A, nên
AT (Ax̂ − b) = 0 =⇒ AT Ax̂ = AT b.
Nhận xét
Để tìm nghiệm bình phương tối tiểu, ta làm theo các bước sau:
Bước 1. Tìm cơ sở không gian cột H của ma trận A.
Bước 2. Trực chuẩn hóa cơ sở của H.
Bước 3. Tìm pH (b).
Bước 4. Giải hệ Ax̂ = pH (b) (hệ này luôn có nghiệm).
Định lý
Nếu ma trận A ∈ Mn (R) có hạng n thì AT A là ma trận vuông cấp n khả
nghịch, nên phương trình Ax = b có duy nhất một nghiệm bình phương
tối tiểu là x̂ = (AT A)−1 AT b.
Ví dụ
Tìm hàm bậc nhất y = ax + b thỏa mãn điều kiện
x 0 3 6
y 1 4 5
Chứng minh.
0 1 1
a
Đặt A = 3 1 , X =
, 4 . Ta được AX = C .
b
6 1 5
2
T −1 T 3
Nghiệm bình phương tối tiểu x̂ = (A A) A C = 4 .
3
2 4 2 4
Do đó a = , b = . Tức là y = x + .
3 3 3 3
FIT (HCMUS) LINEAR ALGEBRA Ngày 3 tháng 4 năm 2023 15 / 18
Phương pháp bình phương tối tiểu
Nhận xét
Đường thẳng ∆ không đi qua các điểm M(0, 1), N(3, 4), P(6, 5) nhưng
tổng AM 2 + BN 2 + PC 2 nhỏ nhất.
Ví dụ
Tìm hàm y = C + Dt + Et 2 thỏa mãn điều kiện
t 0 1 2
y 6 0 0
Ví dụ
Tìm hàm y = C + Dt + Et 2 thỏa mãn điều kiện
t -2 -1 0 1 2
y 0 0 1 0 0
34 10
Đáp án: x̂ = (C , D, E ) = ( , 0, − ).
70 70