CHƯƠNG 5: PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI

5.1. Phương sai sai số thay đổi là gì?

Xét mô hình hồi quy k biến:

y = β1 + β2 x2 + β3 x3 … + βk xk + u
Nhắc lại, theo giả thiết 3 của định lý Gauss – Markov: Để ước lượng OLS là tốt nhất thì phương sai sai số
của các yếu tố ngẫu nhiên trong mô hình hồi quy phải bằng nhau tại mọi quan sát

Var(u| x 2 , x 3 , … , x k ) = σ 2
Phương sai sai số thay đổi là gì? Phương sai sai số thay đổi là hiện tượng mà tại đó phần dư hoặc các sai
số của mô hình sau quá trình hồi quy không tuân theo phân phối ngẫu nhiên và phương sai không bằng
nhau. Và ta có thể nói điều này là vi phạm giả thuyết của mô hình hồi quy tuyến tính là phương sai thay
đổi của các sai số phải giống nhau.

Var(u| x i) = σ 2i ≠ Var(u| x j ) = σ 2j
Có 2 loại phương sai thay đổi gồm:
- Phương sai thay đổi không có điều kiện: là hiện tượng xảy ra khi phương sai thay đổi của các sai
số hoặc phần dư không tương quan với các biến độc lập trong mô hình hồi quy.
- Phương sai thay đổi có điều kiện: là hiện tượng xảy ra khi phương sai thay đổi của các sai số hoặc
phần dư có tương quan với các biến độc lập trong hồi quy.
Đồ thị biểu diễn phương sai không đổi và phương sai thay đổi (…)
5.2. Nguyên nhân của phương sai sai số
- Bản chất của các mối liên hệ kinh tế
Ví dụ: Mối quan hệ giữa chi tiêu và thu nhập. Khi thu nhập càng cao thì nhu cầu chi tiêu tiêu dùng càng
lớn và ngược lại
- Kỹ thuật thu thập, xử lý số liệu,…
Ví dụ: Sử dụng các thang đo khác nhau cho các quan sát của cùng một biến trong mô hình hồi quy
- Mô hình thiếu biến quan trọng hoặc dạng hàm sai (nguyên nhân chính)
Ví dụ: Dạng hàm log nhưng ta lại sử dụng dạng hàm tuyến tính để tính toán