Choose the right answer for all of the questions below.

Each question has a single valid answer.

The exam copy must contain only the chosen variants for each question (e.g., 1. A, 2.
C etc.).
No additional information except the chosen variants will be taken into account!

1. May two mutually exclusive events be independent too? (2 points)

A. Always. ↳ depedente
B. Never.
C. Only when one of them is the certain event.
D. Only when one of them is the impossible event.
E. Only when one of them includes the other one.
F. Only when the two events are complementary.
G. Only when events are uncorrelated.
H. Only when events are correlated.

2. May the functiun q(!) = 20 sinc(20!) be the power spectral density

of a stochastic signal?(2 points)
A. Yes, because the function is even.
B. Yes, because the function is even and positive.
C. Yes, because the function is even, real-valued and positive.
D. No, because the function may take negative values.
E. No, because the function is odd.
F. No, because the function does not admit an inverse Fourier transform.
G. No, because the function is odd, and may take negative values.
H. Yes, because the function is the Fourier transform of an even function.

3. What can be said on the joint probability density function (PDF)

of a pair of independent random variables that have, each, a normal
distribution of order one? (2 points)
A. The joint PDF is never normal.
B. The joint PDF is not always normal.
C. The joint PDF is normal only if the variables are uncorrelated.
D. The joint PDF is normal only if the variables are correlated.
E. The joint PDF is always normal.
F. The joint PDF is normal only if the variables have zero mean.
G. The joint PDF is normal only if the variablesDFs of order one are identical.
H. Nothing can be said of the joint PDF.

4. What can be said of the stationarity of a stochastic signal which is

ergodic in the sense of the mean? (2 points)
- dacñ media temporala- media statistica-
A. The signal may by stationary. ↳ e stationan
=

B. The signal may is wide-sense stationary, not strict-sense stationary.

C. The signal may is strict-sense stationary, not wide-sense stationary.
D. The signal is wide-sense stationary.
E. If the signal were ergodic in the sense of autocorrelation, then it would be stationary.
F. The signal is not stationary.
G. The signal is stationary only in the sense of the mean, not in the sense of autocorrelation.
H. Nothing can be said on signalş stationarity.
5. The correlation between independent random variables ⇠ and ⌘ that
have, each, a uniform distribution over [0, 1] is: (2 points)

fgycx-yt-fglx-lfpecyjfgcx-I-f.li
A. 0
B. 1
C. 0,5
D. 0,25
◦
✗
nest
c- Eat] =
fqcy )
E. 0,75 ,

F. 0,2
G. 0,6
H. 0,8

6. The cumulative distribution function of random ⇢ variable ⇠, the pro-✗ c- It

1 |x| if |x|  1 , ☐
bability density function of which is w⇠ (x) = is:
0 ı̂n rest
(6 points)

ws ={ ? ! ?!
8
>
> 0 if x < 1 ✗
< 1 x2
1 +
, E- 1,0)
2
+ x + 2 if 1<x<0
A. F⇠ (x) = 1 x2
>
> +x if 0  x  1
: 2 2
1 if x > 1
8
> 0 if x < 1 ✗ c- Ers
,
-
e) Fg 1*1--0
>
< 1 x2 ✗
-1 ✗

+ x + if 1<x<0
B. F⇠ (x) =
>
>
2
1
: 2
+x
2
x2
2
if 0  x  1
✗ c- E- 1,0 )
T-gcx-j-sfgcx-7-ffglud-f.fm Hell
x
=

%
-
-

0 if x > 1
8
<
1
0
x2
if x  1
=

MEH ,
=
✗+ ¥ £
o
+ =

§ fgluiautsfslultsfgluldu
C. F⇠ (x) = + x + 2 if 1<x<1 ✗ c- [ 0,13
: 2
1 if x 1 Fg (A) = =

8 O
XX 1 0
-

0 if x  1
-

<
! mutants
udu-O-u-i-H.it
x2
=
1
D. F⇠ (x) = + x + 2 if 1<x<1 a-
: 2
1 if x 1
8

E. F⇠ (x) =
>
>
< 1
2
0
+ x + 2 ifx2
if x < 1
1<x<0 ¥4 :-. a-

>
>
:
x
1
x2
2
if 0 
if x > 1
x1 ¥ I -
+ ✗ -

¥ f. ¥= +× -

8
T-gcx-t-fyfgludutsfgcu-S.fm
,
0 if x < 1
>
>
< x2
✗ c- ( e a) ,
x + 2 if 1<x<0
F. F⇠ (x) =
T

Ethan
x2

¥
>
> x if 0  x  1
-

◦
: 2 +
1 if x > 1
-
-

8
>
> 0 if x < 1
< 1
¥1 ! # e- * =L
x2
2
+x 2
if 1<x<0
G. F⇠ (x) =
>
>
: 2
1 x2
+ x + 2 if 0  x  1 = ¥-1 U -

1 if x > 1
8
>
> 0 if x < 1
< x2
2
if 1<x<0
H. F⇠ (x) = x2
>
> if 0  x1
: 2
1 if x > 1
7. The mean of random variable ⌘ = g(⇠), where ⇠ has a nor-
mal distribution
⇢ of mean 0 and standard deviation , whereas
2 if x 0

e¥+§,-e¥=
g(x) = is: (6 points)
1 if x < 0
7=-5-1
"

I:{Yfmly )dy=§gcx→fg d×
A. 0
'

B. -1 Trai
C. 1p
-
•
-1×-512 - no

1
D. ⇡ 2T£
E.
p
⇡
fglx-t-gpg.ee
F. 2
9=-0
G. 2
H. ⇡

8. The autocorrelation function RX (t1, t2) of stochastic signal X(t) =

A cos(!0t+'), where A and ' are independent random variables, both
being uniformly distributed over [ M, M ], and [0, 2⇡], respectively,
whereas !0 is constant, is: (8 points)
0
2
A. M2 cos(!0 (t1 t2 ))
A 2
B. 2 cos(!0 (t1 t2 ))
2
C. A2 (cos(!0 (t1 + t2 )) + sin(!0 (t1 t2 )))
2
D. A2 (cos(!0 (t1 t2 )) + sin(!0 (t1 + t2 )))
2
E. A3 cos(!0 (t1 t2 ))
2
F. M6 cos(!0 (t1 t2 ))
2
G. M3 (cos(!0 (t1 t2 )) + sin(!0 (t1 + t2 )))
2
H. M3 cos(!0 t1 ) sin(!0 (t1 t2 ))
 Pentru fiecare dintre ı̂ntrebările de mai jos, alegeţi varianta corectă.
Fiecare ı̂ntrebare are un singur răspuns valabil.
Foaia de examen trebuie să conţină doar variantele corecte la cele 9 ı̂ntrebări (de ex.,
1. A, 2. C etc.).
Nu se ia ı̂n considerare modul de rezolvare a problemei!

1. Corelaţia dintre variabilele aleatoare ⇠ şi ⌘, ce au o distribuţie normală de ordinul doi, având
parametrii m1 = 4, m2 = 2, 1 = 4, 2 = 3, ⇢ = 0, 5 este: (2 puncte)

(a) 1 R -
MiM2
D=
(b) -1 F- =) .
. .
.

Jagz
(c) -2
0
(d) 2
(e) -3
(f) 3
(g) 6
(h) 0

2. Dacă ⇠ şi ⌘ sunt două variabile aleatoare având corelaţia dintre ele egală cu 0, atunci: (2
puncte)

(a) Sunt independente.

(b) Sunt decorelate.
(c) Nu sunt independente.
(d) Nu sunt decorelate.

:
(e) Nu se poate spune nimic despre gradul lor de corelaţie.
(f) Sunt independente, dar corelate.
(g) Sunt decorelate, dar nu se poate spune nimic despre gradul lor de dependenţă.
(h) Sunt şi independente, şi decorelate.

3. Poate funcţia R⇠ (⌧ ) = sinc(20⇡⌧ ) cos(2⇡104 ⌧ ) fi funcţia de autocorelaţie a unui semnal aleator

staţionar? (2 puncte)

(a) Nu, ı̂ntrucât nu este maximă ı̂n origine.

(b) Nu, ı̂ntrucât nu este pară.
(c) Nu, ı̂ntrucât ia valori negative.
(d) Nu, ı̂ntrucât valoarea funcţiei la infinit este negativă.
(e) Da.
(f) Nu, ı̂ntrucât transformata Fourier a funcţiei nu este pară.
(g) Nu, ı̂ntrucât transformata Fourier a funcţiei ia valori negative.
(h) Nu ı̂ntrucât transformata Fourier a funcţiei are valori complexe.
⇢ 10 |⌧ |
dacă |x|  10
4. Este semnalul având funcţia de autocovariaţie K⇠ (⌧ ) = 10 ergodic ı̂n
0 ı̂n test
sensul mediei? (2 puncte)

(a) Nu, intrucât funcţia nu respectă teorema ergodicităţii mediei.

(b) Da, căci funcţia este pară.
(c) Da, căci funcţia, având suport finit, respectă teorema ergodicităţii mediei.
 (d) Nu se poate preciza cu siguranţa.
(e) Da, căci semnalul este staţionar, şi deci, implicit ergodic ı̂n sensul mediei.
(f) Nu, ı̂ntrucât media semnalului depinde de timp.
(g) Da, căci valoarea la infinit a funcţiei tinde la 0.
(h) Da, căci funcţia este pară şi pozitivă.

5. Ştiute fiind funcţiile de autocorelaţie ale semnalelor de la intrarea şi ieşirea unui sistem liniar
invariant ı̂n timp, poate fi determinată funcţia pondere a sistemului? (2 puncte)

(a) Da, ı̂ntotdeauna.

(b) Numai ı̂n situaţia ı̂n care ştim şi intercorelaţia dintre cele două semnale.
(c) Nu ı̂ntotdeauna, căci densitatea spectrală de putere a semnalului de ieşire poate avea
zerouri.
O
(d) Numai ı̂n cazul ı̂n care funcţia de transfer a sistemului are valori pozitive.
(e) Nu, ı̂ntrucât nu putem calcula ı̂ntotdeauna densităţile spectrale de putere ale celor două
semnale.
(f) Nu ı̂ntotdeauna, căci densitatea spectrală de putere a semnalului de intrare poate avea
zerouri.
(g) Nu, ı̂ntrucât avem nevoie şi de mediile celor două semnale.
(h) Nu, ı̂ntrucât nu putem calcula faza funcţiei de transfer.

6. Ce se poate spune despre două variabile aleatoare, ştiind că media produsului lor este egală cu
produsul mediilor lor? (2 puncte)
som a- C
(a) Sunt independente, dar nu se poate spune nimic despre corelaţia dintre ele.
(b) Nu se poate spune nimic, media produsului este egală cu produsul mediilor ı̂ntotdeaună.
(c) Sunt dependente, dar decorelate.
O
(d) Sunt decorelate, dar nu se poate spune nimic despre dependenţa lor.
(e) Sunt independente, deci, decorelate.
(f) Nu se poate spune nimic, pentru a se evalua corelarea este nevoie de valoarea covariaţiei.
(g) Sunt corelate, deci nu pot fi independente.
(h) Sunt independente, pentru calculul coeficientului de corelaţie avem nevoie şi de dispersiile
celor două variabile.

7. Funcţia de repartiţie
⇢ 1 a variabilei aleatoare ⇠, ce are distribuţia dată de

{%
dacă |x| < 1
w⇠ (x) = 0, 5 (x) + 4
0 ı̂n rest
este: (6 puncte) et
,
'=

¥7
8

{
*
> 0 dacă x  1

÷ :
> 1 x
< -
-

2
dacă 1<x<0
(a) F⇠ (x) =
G-
0
> 1+x
dacă 0  x < 1 , 1 <✗< -

>
: 2
1 dacă x 1
8 a
>
> 0 dacă x  1
< 1 x
4
dacă 1<x<0 0 ,
✗ ≥ 1
(b) F⇠ (x) = 3+x
>
> dacă 0  x < 1
: 4 3- ✗ = 0
1 dacă x 1 a ,
8 O ✗
>
> 0 dacă x  1

:S E. §!
< 1 x
dacă 1<x<0
(c) F⇠ (x) = 4
3+x o ≤✗ <e + =
>
> 4
dacă 0  x<1
:
0 dacă x 1 1 -
 (d) F⇠ (x) =
8
>
> 0 dacă
< x+1
4
dacă
x 1
1<x<0
= E. (0+1) + & (X ) =

{
x+3
>
> dacă 0x<1 '
: 4 = + =
1 dacă x 1
8
< 0 dacă x 1

¥3 ◦Ñ¥
x+1
(e) F⇠ (x) = dacă 1<x<1
: 4 =
1 dacă x 1
8
< 0 dacă x 1
x+1
(f) F⇠ (x) = dacă 1<x<1
: 2
1 dacă x 1
8
>
> 0 dacă x 1
< x+1
4
dacă 1<x<0
(g) F⇠ (x) = 3 x
>
> dacă 0x<1
: 4
1 dacă x 1
8
< 0 dacă x 1
x+2
(h) F⇠ (x) = dacă 1<x<1
: 4
1 dacă x 1

8. Media variabilei
8 aleatoare ⌘ = g(⇠), unde ⇠ are o distribuţie normală de medie 0 şi dispersie ,
< 1 dacă x < 1
iar g(x) = x dacă 1  x  1 este: (6 puncte)
:
1 dacă x > 1
p
(a) ⇡
(b) -1
(c) 1
(d) 2
p
(e) ⇡
(f) 0
(g) 2
(h) ⇡

9. Probabilitatea P⇢ (⇠ > 0, 5)\(⌘ < 0, 5) , unde ⇠ şi ⌘ au densitatea de probabilitate de ordinul

4x dacă x 2 [0, 1] şi x2 1  y  0
doi w⇠⌘ (x, y) = este: (6 puncte)
0, ı̂n rest

(a) 0,08
(b) 0,1
(c) 0,0625
(d) 0,025
(e) 0,25
(f) 0,05
(g) 0,032
(h) 0,04