单位根检验的 EVi

ews 操作
 利用 EViews 进行单位根检验
（ ADF 、 DF 检验的操作步骤基本相同）
在主菜单选择 Quick / Series Statistics / Unit Root Tes
t
输入待检验的序列名 / 单击 OK / 出现单位根检验对话框

单位根检验对话框 ( 由三部分构成 )
（ 1 ）检验类型（ Test Type)
(A)DF 检验
PP 检验
（ 2 ）检验对象
Level （水平序列）
1st difference （一阶差分序列）
2nd difference （二阶差分序列）
（ 3 ）检验式中应包括的附加项
Intercept （漂移项）
Trend and Intercept （趋势项和漂移项）
None （无附加项）
（ 4 ）检验式中因变量的滞后差分项的个数。
 例 根据《中国统计年鉴 2004 》，得到我国 1978—200
3 年的
GDP 序列，检验其是否为平稳序列。
中国 1978—2003 年度 GDP
序列
 方法 1: 用时序图判断

由 GDP 的时序图初步判断序列是不平稳的 ( 可以看出该序列可

在趋势项，若需用 ADF 检验则选择第三种模型进行检验 ) 。
 方法 2: 用自相关系数图判断

中国 GDP 时间序列的自相关系数不是很快地（如滞后期 K
=2 ， 3 ）趋于零，即缓慢下降，再次表明序列是非平稳的 .
方法 3: 单位根检验
Quick Series Statistics Unit Root Test
输入变量名（本例： GDP ）
 选择 ADF 检验 / Level （水平序列） / Trend and Inte
rcept （趋势项和漂移项） / 滞后期数： 2
 在原假设 H 0 :   1或H 0 :  =0 下，单位根的 t 检验统计量的值为：

ˆ   或
ˆ

ˆ ˆ  ˆ ˆ  ...  0.786011


在 1 ％、 5 ％、 10 ％三个显著性水平下，单位根检验的临界值分
别为 - 4.4167 、 -3.6219 、 -3.2474 ，显然，上述  检验统计量值大于
相应 DW 临界值，从而接受 H 0，表明我国 1978——2003 年度 GDP
序列存在单位根，是非平稳序列。
继续讨论 : 　对 GDP 的一阶差分进行检验
 在 10 ％的显著性水平下，单位根检验的临界
值为
-3.2602 ，上述检验统计量值 -3.62511 小于相应 DW 临界
值，从而拒绝 H0 ，表明我国 1978——2003 年 D(GDP) 序
列是平稳序列 .