I- Baûn chaát cuûa phaân tích hoài quy

 Econo/metrics

 Y: chi tiêu
 X: thu nhập
 Y=f(x)
 Y = ax+b
Phaân tích hoài quy laø nghiên cứu
söï phuï thuoäc cuûa moät bieán
(bieán phuï thuoäc), vaøo moät hay
nhieàu bieán khaùc (bieán độc lập),
vôùi yù töôûng laø öôùc löôïng (hay
döï ñoaùn) giaù trò trung bình cuûa
bieán phuï thuoäc treân cô sôû caùc
giaù trò bieát tröôùc cuûa caùc bieán
độc lập.
Ñoà thò moâ taû moái quan heä giöõa doanh
soá baùn vaø giaù baùn cuûa moät maët
haøng.
Ví duï
y- chi tieâu tieâu duøng cuûa caùc
gia ñình (USD/tuaàn)
x- thu nhaäp khaû duïng cuûa
caùc gia ñình (USD/tuaàn)
 Baûng 2.1: Thu nhaäp vaø chi tieâu cuûa
caùc hoä gia ñình
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
55 65 79 80 102 110 120 135 137 150
60 70 84 93 107 115 136 137 145 152
65 74 90 95 110 120 140 140 155 175
70 80 94 103 116 130 144 152 165 178
75 85 98 108 118 135 145 157 175 180
88 113 125 140 160 189 185
115 162 191
325 462 445 707 678 750 685 1043 966 1211
Baûng 2.2: Xaùc suaát coù ñieàu
kieän
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7
1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7
1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7
1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7
1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7
1/6 1/7 1/6 1/6 1/7 1/6 1/7
1/7 1/7 1/7
65 77 89 101 113 125 137 149 161 173
 Ñoà thò bieåu dieãn moái qheä giöõa chi tieâu vaø thu nhaäp
220

200

180

160
chi tieâu

140

120

100

80

60

40
60 100 140 180 220 260 300

thu nhaäp
Trung bình coù ñieàu kieän
cuûa chi tieâu naèm treân
ñöôøng thaúng coù heä soá
goùc döông. Khi thu nhaäp
taêng thì chi tieâu cuûa caùc
hoä gia ñình cuõng taêng.
Toång quaùt, E(y/x) laø
moät haøm cuûa x
E(y/x) = f(x) (2.1)

Haøm trên ñöôïc goïi laø

haøm hoài quy toång theå
(PRF - Population
Regression Function)
Neáu PRF coù moät bieán ñoäc
laäp thì ñöôïc goïi laø haøm
hoài quy ñôn (hoài quy hai
bieán), neáu coù töø hai bieán
ñoäc laäp trôû leân ñöôïc goïi
laø haøm hoài quy boäi.
boäi
Haøm hoài quy toång theå
cho bieát giaù trò trung bình
cuûa bieán y seõ thay ñoåi
nhö theá naøo khi bieán x
nhaän caùc giaù trò khaùc
nhau.
Daïng tuyeán tính cuûa PRF :

E(y/x) = 0 + 1 x

0, 1 laø caùc heä soá hoài quy

0: heä soá chặn
1: heä soá góc
y

0

0 x1 x2 x
1 cho bieát giaù trò TB cuûa

bieán phuï thuoäc (y) seõ thay

ñoåi (taêng, hoaëc giaûm) bao
nhieâu ñơn vị khi giaù trò cuûa
bieán ñoäc laäp (x) taêng 1 ñơn
vị vôùi ñieàu kieän caùc yeáu toá
 Giaû söû x taêng 1 ñôn vò, goïi x’
laø giaù trò cuûa x sau khi taêng
thì ta coù: x’ = x + 1
Khi ñoù:
E(y/x’) = 0 + 1 x’
= 0 + 1 (x + 1)
= 0 + 1 x + 1
= E(y/x) + 1
Ta có hàm PRF dạng ngẫu
nhiên
y = E(y/x) + u
=  0 +  1x + u
u: sai số/nhiễu đại diện cho các
yếu tố khác không phải x có ảnh
hưởng đếnuy= y  E(y/x)
Hàm PRF
Ví dụ: Xét nhóm thu nhập (x) USD 80/tuần có 5 hộ gia
đình có chi tiêu (y) lần lượt là 55; 60; 65; 70 và 75
(USD/tuần)

Ta có chi tiêu trung bình của nhóm là:

E(y/x=80) = 325/5 = 65

Hàm PRF dạng xác định:

E(y/x) = β0 + β1x
Hàm PRF

Hộ GĐ thứ 1: y1 = 55 = E(y/x=80) – 10

Hộ GĐ thứ 2: y2 = 60 = E(y/x=80) – 5

Hộ GĐ thứ 3: y3 = 65 = E(y/x=80) – 0

Hộ GĐ thứ 4: y4 = 70 = E(y/x=80) + 5

Hộ GĐ thứ 5: y5 = 75 = E(y/x=80) +10

Hàm PRF dạng ngẫu nhiên:

y = E(y/x) +u = β0 + β1x + u
Hàm PRF

Dạng hàm PRF:

E(y/x) = β0 + β1x

y = E(y/x) + u = β0 + β1x + u

u: nhiễu/sai số bao gồm các yếu tố tác động đến y ngoại

trừ x nhưng không được đưa vào mô hình, gọi là các yếu
tố không quan sát được.
Haøm hoài quy ñöôïc xaây
döïng töø caùc soá lieäu cuûa
moät maãu ñöôïc goïi laø haøm
hoài quy maãu (SRF - the
Sample Regression Function)
Neáu PRF coù daïng tuyến tính
thì SRF coù daïng:
^ ˆ ˆ
y = 0 + 1x

^
y laø öôùc löôïng ñieåm cuûa
E(y/x)
ˆ
laø
0 öôùc löôïng ñieåm cuûa 0
ˆ
1laø öôùc löôïng ñieåm cuûa 1
Daïng ngaãu nhieân cuûa
SRF ˆ ˆ ^
y =  + x + u
0 1

^
u laø öôùc löôïng ñieåm
cuûa u
 (Ordinary Least Square)
Giaû söû coù moät maãu goàm
n quan saùt (yi, xi), (i = 1, 2, . . . ,
n)
Theo pp OLS, ta phaûi tìm Ŷi
sao cho noù caøng gaàn vôùi
giaù trò thöïc (Yi) caøng toát,
u = yi  Ŷi
ˆ ˆ
= yi  0 1xi
caøng nhoû caøng
toát
 y . ..
. . . SRF
yi . . .. .
y^i
u
..
i
. .
.

0 Xi x
Do ui coù theå döông, coù
theå aâm, neân ta caàn tìm
SRF sao cho toång bình
phöông cuûa caùc phaàn dö
ˆ tieåu.
ñaït cöïc ˆ
Töùc 0 ,1 phaûi thoaû
maõn ñieàu kieän:
 n n 2
 ˆ ˆ 
 u    y i   0   1 xi  
2
i
i 1  
min
i 1 (*)
ÑK (*) coù nghóa laø toång
bình phöông caùc sai leäch
giöõa giaù trò thöïc teá quan
saùt ñöôïc (yi) vaø giaù trò
Ŷi hoài qui maãu
tính theo haøm
Y Y
 
  
    
  
     


   


H. 1a X H. 1b X
 Do yi, xi (i = 1, 2, . . . , n) ñaõ
2
bieát, neân 
n
ˆ ˆ 
  y i   0   1 xi 
i 1  
ˆ ˆ
laø haøm cuûa0 1
ˆ ˆ
0 1 ,
Vì vaäy ta caàn tìm sao
ˆ ˆ ˆ ˆ
cho:
 
0 1 0 1
f( , ˆ ) =(y
ˆ i - - x )2
 min
Töùc ,0 1laø nghieäm cuûa heä pt:
i
 f ( ˆ , ˆ ) n ˆ ˆ
 0 1
  2( yi   0  1 xi )( 1)  0
 ˆ i 1
0
 ˆ ˆ
 f (  0 ,  1 ) n
ˆ ˆ
   2( yi   0  1 xi )(  xi )  0
ˆ
 1 i 1

Hay:  nˆ  ˆ x  y
n n

 0 1 i  i
i 1 i 1
(2.6)  ˆ n
ˆ n n
 0  xi  1  xi2   xi . yi
 i 1 i 1 i 1
Heä phöông trình (2.6) goïi
laø heä phöông trình
chuaån.
Giaûi heä p.tr naøy ta
n
ñöôïc:
ˆ x y i i  n x. y
1  i 1
n 2
 

i 1
x  n x 
2
i
 
 ˆ ˆ
 0  y  1 x
Thí duï:
Baûng sau cho soá lieäu veà möùc
chi tieâu (y- USD/tuaàn) vaø thu
nhaäp (x- USD/tuaàn) cuûa moät
maãu goàm 10 gia ñình.
Yi 70 65 90 95 110 115 120 140 155 150
Xi 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Giaû söû y, x coù q.heä t.quan t.t.

Haõy öôùc löôïng haøm h.quy cuûa
Giaûi: Töø caùc soá lieäu q.saùt
cuûa x vaø y cho ôû baûng treân
ta tính ñöôïc:
yi = 1110; x = 1700;
i

xi2 = 322000; xiyi = 205500;

1110 1700
y  111 ; x  170
10 10
ˆ 205500  10  170  111
1   0 , 5091
322000  10 (170 ) 2
 ˆ
 0  111  0 ,5091  170  24 , 4545
Haøm hoài quy tt maãu
cuûa chi tieâu theo thu
nhaäp
ˆ laø:
Y  24 , 4545  0 ,5091 x
 y = 1x + u (3.1)

Haøm hoài qui maãu cuûa (3.1)

coù daïng:
Ŷ = ˆ1 x (3.2)
Aùp duïng pp OLS ta coù:
ˆ x y
1 = x 2
i i

i
Xeùt caùc haøm hoài qui sau:
ˆ ˆ ˆ
Y   0  1 x (3.11)

ˆ * ˆ * ˆ
Y   0  1 x *
*
(3.12)
Trong ñoù:
y* = k0 y; x* = k1 x
 Coù theå chứng minh:

̂ = (k0/k1) ˆ1; ̂ = k0 ̂ 0
*
1
*
0

R =R
2
xy
2
x*y*
Ví duï:
Vôùi soá lieäu ôû ví duï trên, neáu
ñôn vò cuûa x & y ñeàu laø
USD/thaùng. Töùc k0 = 52/12 vaø
k1 = 52/12.
Khi ñoù haøm hoài qui maãu
cuûa y theo x seõ laø:
y = 105,97 + 0,5091x
Xeùt haøm y = f(x). Heä soá co
giaõn cuûa y ñoái vôùi x (kyù
hieäu laø Ey/x) ñöôïc ñịnh nghĩa:
dy/y dy x
Ey/x = =
dx/x dx y
Ey/x cho bieát khi x taêng 1% thì
y taêng (hay giaûm) bao nhieâu
lny = 0 + 1lnx + u

dy/y = 1dx/x

1 = (dy/y)/(dx/x) = Ey/x
Nhö vaäy heä soá 1 cuûa
MH tuyến tính logarit chính
laø heä soá co giaõn cuûa y
theo x.
Vì 1 laø haèng soá do vaäy
MH coøn goïi laø MH có heä
soá co giaõn khoâng ñoåi.
Ví duï
y- nhu caàu veà caø pheâ
x- giaù baùn leû
lny = 0,7774 – 0,253 lnx
 Ey/x = -0,25
Khi giaù baùn leû caø
pheâ taêng 1% thì nhu
caàu veà caø pheâ bình
quaân giaûm ñi 0,25%
với . . .
 Moâ hình log-lin
lny = 0+ 1x + u (3.23)
Caùc MH daïng (3.23) ñöôïc goïi
laø MH baùn loâgarít (semilog) do
chæ coù moät bieán xuaát hieän
döôùi daïng loâgarit.
ª Neáu bieán phuï thuoäc
xuaát hieän döôùi daïng
loâgarit thì ñöôïc goïi laø
MH log-lin.
log-lin
ª Neáu bieán ñoäc laäp
xuaát hieän döôùi daïng
loâgarít thì ñöôïc goïi laø
MH lin-log.
lin-log
Töø MH (3.23) ta coù
1 = (dy/y)/dx
Hay:

thay ñoåi töông ñoái cuûa bieán p.thuoäc y

1 =
thay ñoåi tuyeät ñoái cuûa bieán ñoäc laäp x
Ý nghĩa hệ số 1: Nếu biến x tăng 1
đơn vị thì biến y sẽ tăng/giảm 100
1(%)

Nếu 1>0 thì 1 seõ laø toác ñoä taêng

tröôûng (%) cuûa y ñoái vôùi söï thay
ñoåi tuyeät ñoái cuûa x
Neáu 1 < 0 thì 1 laø toác ñoä
Ví duï: Ta có hàm HQ biểu diễn toång
giaù trò saûn phaåm noäi ñòa (RGDP)
tính theo USD naêm 1987 cuûa Mỹ trong
khoaûng thôøi gian 1972 -1991 như sau:

ln(RGDP) = 8,0139 + 0,0247t

t laø thôøi gian (naêm)

ln(RGDP) = 8,0139 + 0,0247t

Trong giai ñoaïn 1972-1991,

toång giaù trò saûn phaåm noäi
ñòa (RGDP) cuûa Mỹ taêng vôùi
toác ñoä 2,47% mỗi năm.
 Moâ hình lin-log

Xeùt moâ hình:

y = 0 + 1 lnx + u (3.27)
Ta coù: 1
dy
=
dx x
do ñoù:
dy thay ñoåi tuyeät ñoái cuûa y
1 = =
dx/x thay ñoåi töông ñoái cuûa x
Nhö vaäy, neáu x thay ñoåi
(1%) thì thay ñoåi tuyeät ñoái
cuûa y laø (0,01* 2) đơn vị.
y- GNP
x- löôïng cung tieàn
Hàm HQ y theo x theo số liệu từ 1973
đến 1987 của Mỹ:

y = -16.329,21 + 2.584,785 lnx

1 = 2.584,785 coù nghóa laø:
trong khoảng thời gian 1973-
1987, nếu löôïng cung tieàn
taêng 1%, bình quaân, keùo
theo söï gia taêng GNP khoaûng
25,84785 tæ USD với . . .