Análisis de Riesgo en Empresas Financieras

Clase N°1-2 :Tipologías y Fuentes de Riesgos– Unidad 2

22-Septiembre-2022
Sergio Ayala Palma
INDICE
0.-Presentación
1.-Descripción del módulo
2.-Preguntas Iniciales
3.-Riesgo de Crédito
1.-Descripción del Modulo
Temas             Clase Fecha
1. Tipos y fuentes de Riesgo            
1.1 Definición de riesgo (Financieros- No
22-sept
  financieros) 1 HOY
  1.2 Riesgo de Credito 1 22-sept
  1.3 Riesgo de Liquidez 1 27-sept
  1.4 Riesgo de Mercado  
  1.4.1 Riesgo de Tasa 1 27-sept
  1.4.2 Riesgo de Tipo de Cambio 1 29-sept
  1.4.3 Riesgo de Precio 1 29-sept
  Ejercicios 0 29-sept
Explicación y entrega trabajo de
grupo           29-sept
  1.5 Riesgo Pais 1 04-oct
Prueba Parcial N°1           1 04-oct
2. Riesgos No
Financieros              
  2.1 Riesgo Operacional 2 06-oct
  2.2 Riesgo Regulatorio 1 11-oct
2.3 Riesgo
11-oct
  Reputacional 1
Presentación trabajo en Grupo -
Repaso         2 13-oct
  Repaso Modulo         1 18-oct
PFU             1 18-oct
TOTAL DE CLASES           16  
2.- Preguntas Iniciales
Crédito

Liquidez

Mercado

Pais

Lavado de activos

Inv. En Sociedades
3.-Riesgo de Crédito
https://www.youtube.com/watch?v=egu4EN0r1L8

https://www.youtube.com/watch?v=fDL-XA2b0ks
Riesgo de crédito:
https://www.youtube.com/watch?v=uTE37Du0dzc

Riesgo de crédito: Emisor

https://www.youtube.com/watch?v=it_jrW_jy84

Riesgo de crédito:

https://www.youtube.com/watch?v=nzzFxryWIyk
COLOCACIÓN
 Persona Natural

Prestamos Consumo
Riesgo de Crédito
Persona Prestamos Hipotecarios
Creditos Comerciales
Leasing
Campañas
 Evaluación Cliente

Condiciones Ingreso al Bco

Riesgo de Crédito
Persona Condiciones entregar Producto
Condiciones renovación préstamo
Revisión Ingresos cliente
Revisión Activos

Seguimiento Cliente Determinación Gastos

Garantías factibles Ejecutivo
Comercial
Provisión

Scoring
Vigencia Evaluación Comité Crédito
Verifica info Sistema Financiero
 Evaluación Empresa

Condiciones Ingreso al Bco

Tipos de Producto
Condiciones renovación
prestamos
Revisión Cliente Nuevos
Revisión Clientes Deterioro Riesgo de Crédito
Empresas
Verificación Grupos Empresariales
Boletas de Garantías
Garantías Reales
Seguimiento Empresa Líneas de Crédito asociadas
Ejecutivo
Estudio informe sectorial Comercial
Provisión

Scoring
Vigencia Evaluación Comité Crédito
Verifica info Sistema Financiero
Imaginemos que una empresa «A» ha recibido un prestamos al 8% pagadero a 1 año de
un nominal de 10 millones de USD del banco «B».

El interés del préstamo es pagado a vencimiento.

El departamento de riesgos del banco «B» ha estimado a este tipo de empresas -previo
estudio de su balance- un 6% a 1 año de probabilidad de default.
Asumiendo una recuperabilidad del 40%, la pérdida esperada (PE) es:
Imaginemos que una empresa «A» ha recibido un prestamos al 8% pagadero a 1 año de
un nominal de 10 millones de USD del banco «B».

El interés del préstamo es pagado a vencimiento.

El departamento de riesgos del banco «B» ha estimado a este tipo de empresas -previo
estudio de su balance- un 6% a 1 año de probabilidad de default.
Asumiendo una recuperabilidad del 40%, la pérdida esperada (PE) es:

PE = 0,06 x 10.000.000 x (1-0,4)

PE = 0,06 x 10.000.000 x 0,6
PE = 360.000
1 Evaluación del riesgo de crédito y suficiencia de provisiones
2.1.1 Definiciones de categorías de deudores
 Industria o sector

Situación del Negocio

Socios y administración

Situación financiera +
capacidad de pago

Comportamiento de
pago
PI = Probabilidad Incumplimiento
PDI = Perdida dado el incumplimiento
 ¡Gracias!

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