LİKİDİT E Rİ S K İ

LİKİDİTE RİSKİ

LIKIDITE RISKI, BIR KURUMUN MEVCUT NAKIT VE BORÇLANMA KAPASITESIYLE

KISA VADEKI YÜKÜMLÜLÜKLERINI YERINE GETIREMEME RISKI OLARAK
TANIMLANABILIR. 2 TÜR LIKIDITE RISKI KARŞIMIZA ÇIKMAKTADIR:
FONLAMA LIKIDITE RISKI
PIYASA LIKIDITE RISKI
FONLAMA LİKİDİTESİ

KONVANSIYONEL LIKIDITE RISKI ÇALIŞMALARI ASLINDA FONLAMA LIKIDITESINE

ODAKLANIR. FONLAMA LIKIDITESI EKSIKLIĞI VE SERMAYE YETERSIZLIĞI AYNI
ŞEY DEĞILDIR.
FONLAMA LIKIDITESI RISKI ÖLÇÜMÜ
NAKIT ÇIKIŞINA NEDEN OLAN ETMENLER:

• DÜZENLI VE BEKLENEN NAKIT ÇIKIŞLARI

• ANI MEVDUAT ÇEKILIŞLERI
• BEKLENMEYEN KREDI BATIKLARI VEYA KREDI YAPILANDIRILMAS SONUCU AZALAN LIKIDITE GIRIŞI
• PARA PIYASALARINDA BORÇLANMA IMKANLARININ AZALMASI
• YAPILAN TÜREV ÜRÜN ANLAŞMALARINDA TEMINAT ÇAĞRISINA MARUZ KALMAK
• DÖVIZ KURU ŞOKLARI
• KARŞI TARAFIN BORCUNU ÖDEYEMEMESI NEDENIYLE ALACAKLARIN TAHSIL EDILEMEMESI
LIKIDITE ARZINI BELIRLEYEN ETMENLER
MEVCUT NAKIT STOKU
REPO ILE KISA VADELI FON SAĞLAMA KAPASITESI
HEMEN SATILARAK NAKDE ÇEVRILEBILECEK LIKIT VARLIKLAR STOKU
DIĞER BANKALARDAN KISA VADEDE BORÇ YARATABILME KAPASITESI
MERKEZ BANKASINDAN BORÇLANMA KAPASITESI
EK MEVDUAT TOPLAMA KABILIYYETI
LIKIDITE RISKI NASIL MODELLENMELI

LIKIDITE RISKI MODELLEMESINDEKI EN ÖNEMLI HUSUS, STRESLI DÖNEMLERDE YA

DA MEVDUAT MÜŞTERILERININ DAVRANIŞLARININ DEĞIŞTIĞI DÖNEMLERDE NE
KADAR BIR NAKIT ÇIKIŞI YAŞANABILECEĞININ TAHMIN EDILMESIDIR.
LIKIDITE AÇIĞI VE TAHMINI
LIKIDITE AÇIĞI KURUMUN BELIRLI BI VADEDE VARLIK VE YÜKÜMLÜKLERINDEN
KAYNAKLANAN NAKIT GIRIŞLERI VE NAKIT ÇIKIŞLARI ARASINDAKI FARKTIR. ÖZELLIKLE KISA
VADELI YÜKÜMLÜLÜKLER ILE UZUN VADELI VARLIKLARIN VADE UYUMSUZLUĞU LIKIDITE
AÇIĞINA YOL AÇMAKTADIR.
STATIK LIKIDITE AÇIĞI – MÜŞTERI DAVRANIŞLARINDA VE PIYASALARDA BIR DEĞIŞIM OLMADIĞI
KABÜLÜ ALTINDA YAPILAN LIKIDITE ANALIZLERINE STATIK LIKIDITE ANALIZI ADI VERILIR
DINAMIK LIKIDITE AÇIĞI – MÜŞTERI DAVRANIŞLARININ DEĞIŞMESINI, BILANÇO VE PIYASA
ŞARTLARININ DA DEĞIŞIMINI GÖZE ALARAK YAPILAN TAHMINLERE DINAMIK LIKIDITE ANALIZI
DENIR.
LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI

LKO KISA VADELİ NET NAKİT ÇIKIŞLARINI KARŞILAYABİLECEK ASGARİ LİKİDİTE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNİ
AMAÇLAR.
LKO= YKLVS / 30 GÜNLÜK TNNÇ
DİNELDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER