Chương 4

Biến ngẫu nhiên hai

chiều rời rạc

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 1

 Yêu cầu
• Phân phối lề
• Phân phối và các đặc trưng có điều kiện
• Cov(X, Y)
• Hệ số tương quan

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 2

 Khái niệm vectơ ngẫu nhiên
• Một vectơ ngẫu nhiên n chiều là một bộ có thứ
tự (X1, X2,…,Xn) với X1, X2,…,Xn là các biến ngẫu
nhiên.
• Vectơ ngẫu nhiên 2 chiều ký hiệu là (X,Y) với X
là biến ngẫu nhiên thứ nhất, Y là biến ngẫu
nhiên thứ 2.
• Vectơ ngẫu nhiên n chiều liên tục hay rời rạc
nếu tất cả các biến ngẫu nhiên thành phần là
liên tục hay rời rạc.
Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 3
 Biến (Vectơ) hai chiều (X,Y)
• Là bộ có thứ tự (X,Y) với X, Y là các biến ngẫu
nhiên.
• Nếu X và Y rời rạc ta có bnn hai chiều rời rạc
• Nếu X và Y liên tục ta có bnn hai chiều liên tục
• Nếu một biến rời rạc và một biến liên tục sẽ rất
phức tạp nên ta không xét trường hợp này.
• Trong phần này ta chỉ xét biến hai chiều rời rạc
(X,Y).

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 4

 Hàm ppxs đồng thời
• Cho biến ngẫu nhiên (X, Y)
• Hàm ppxs của biến hai chiều (X,Y): F(x,y)

F  x, y   P  X  x , Y  y  , x, y  R

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 5

 Tính chất
i) 0  F  x, y   1
ii ) F  x, y  khoâng giaûm theo töøng bieán.
iii ) F  , y   F  x,    0
F  ,    1
iv) Vôùi x1  x2 ; y1  y2 ta coù:
P  x1  X  x2 , y1  Y  y2  
F  x2 , y2   F  x2 , y1   F  x1 , y2   F  x1 , y1 
Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 6
 Chú ý
F  x;    P  X  x, Y     P  X  x   FX  x 
F  ; y   P  X  ; Y  y   P Y  y   FY  y 

• Đây là các phân phối riêng của X và Y tương

ứng. Chúng được gọi là phân phối biên duyên
(phân phối lề) của biến hai chiều (X, Y).

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 7

 Tính độc lập của các biến nn
• Hai biến ngẫu nhiên X và Y gọi là độc lập nếu
mỗi biến ngẫu nhiên nhận giá trị này hay giá trị
khác không ảnh hưởng đến phân bố xác suất
của biến ngẫu nhiên kia.

• Định lý: Giả sử F(x,y) là hàm phân bố của biến

ngẫu nhiên (X,Y). Khi đó, X và Y độc lập khi và
chỉ khi:
F  x, y   FX  x  .FY  y 

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 8

 Bảng ppxs của (X,Y)
y1 y2 … yj … ym ∑
x1 p11 p12 … p1j … p1m p1●
x2 p21 p22 … p2j … p2m p2●
… … … … … … … …
xi pi1 pi2 … pij … pim pi●
… … … … … … … …
xn pn1 pn2 … pnj … pnm pn●
∑ p●1 p●2 … p●j … P●m 1
Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 9
 Ppxs đồng thời của (X,Y)
• Trong đó:
i ) pij  P  X  xi , Y  y j 
n m
ii )  p
i 1 j 1
ij 1

m n
iii ) pi   pij ; p j   pij
j 1 i 1

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 10

 Ppxs thành phần (phân phối lề)
• Bảng phân phối xác suất của X:

X x1 x2 … xn
P p1● p2● … pn●

• Bảng phân phối xác suất của Y:

Y y1 y2 … ym
P p●1 p●2 … p●m

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 11

 Ví dụ 1
• Cho biến ngẫu nhiên (X,Y) có bảng phân phối
xác suất:
Y 1 2 3
X
1 0,10 0,25 0,10
2 0,15 0,05 0,35
• Tìm luật ppxs của các biến X và Y.
• Tính F(2,3)

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 12

 Hai bnn độc lập
• Từ định nghĩa, hai biến rời rạc X và Y gọi là độc
lập nếu:
P  X  xi , Y  y j   P  X  xi  P Y  y j 
hay pij  pi  p j

• Dấu hiệu:
• Hai hàng bất kỳ tỷ lệ.
• Hai cột bất kỳ tỷ lệ.

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 13

 Ví dụ 2
• Phân phối xác suất đồng thời của biến ngẫu
nhiên (X,Y) cho bởi bảng sau:
Y 1 2 3
X
6 0,10 0,05 0,15
7 0,05 0,15 0,10
8 0,10 0,20 0,10
• Tính P(X=6) và P(X ≥ 7, Y ≥2)
• Lập bảng ppxs thành phần và tính E(X), E(Y).
Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 14
 Ppxs có điều kiện
• Từ công thức điều kiện ta có:
P  X  xi , Y  y j  pij

P X  xi Y  y j   P Y  y j  p j
, i  1, n

P  X  xi , Y  y j  pij
P Y  y j X  xi   , j  1, m
P  X  xi  pi

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 15

 Bảng ppxs điều kiện 1
• PPXS của X với điều kiện Y=yj
X x1 x2 ..... xn
p1 j p2 j pnj

P X  xi Y  y j  p j p j
.....
p j

1
• Kỳ vọng
E X của 
Y  yXj với
 điều
p j
 
x1 kiện 2 p2 j j ...  xn pnj 
p1 j  xY=y

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 16

 Bảng ppxs điều kiện 2
• PPXS của Y với điều kiện X=xi
Y y1 y2 ..... ym
pi1 pi 2 pim
P Y  y j X  xi  .....
pi pi pi

1
E Y của
• Kỳ vọng X Yxi với
 điều  y1 pkiện X=xi ...  ym pim 
i1  y2 pi 2 
pi

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 17

 Ví dụ 3
• Phân phối xác suất đồng thời của biến ngẫu
nhiên (X,Y) cho bởi bảng sau:
Y 1 2 3
X
6 0,10 0,05 0,15
7 0,05 0,15 0,10
8 0,10 0,20 0,10
• Lập bảng ppxs của X với đk Y=2. Tính E(X|Y=2)?
• Lập bảng ppxs của Y với đk X=8. Tính E(Y|X=8)?
Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 18
 Ví dụ 4
• Chi phí quảng cáo X (triệu đồng) và doanh thu Y
(triệu đồng) của một công ty có bảng ppxs đồng
thời như sau:

Y 500 700 900

X (400-600) (600-800) (800-1000)
30 0,10 0,05 0
50 0,15 0,20 0,05
80 0,05 0,05 0,35

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 19

 Ví dụ 4
• Nếu doanh thu quảng cáo là 700 triệu đồng thì
chi phí quảng cáo trung bình là bao nhiêu?

A. 60,5 B. 48,3333
C. 51,6667 D. 76,25

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 20

 Các tham số đặc trưng của bnn
• Kỳ vọng
• Phương sai
• Hệ số tương quan
• Hiệp phương sai

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 21

 Kỳ vọng của X
• Bảng phân phối xác suất của X:
X x1 x2 … xn
P p1● p2● … pn●

n
E  X    xi .P  X  xi    xi p1   X
i i 1

E  X    xi pij
i j

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 22

 Kỳ vọng của Y
• Bảng phân phối xác suất của Y:
Y y1 y2 … ym
P p●1 p●2 … p●m
m
E Y    y j .P Y  y j    y j p j  Y
j j 1

E Y    y j pij
j i

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 23

 Kỳ vọng của hàm theo X,Y
• Cho X,Y có phân phối đã biết. Đặt Z=g(X,Y) là
biến mới.
• Ta có:

E  g  X , Y    g  xi , y j  P  X  xi , Y  y j 
i j

E  g  X , Y    g  xi , y j  pij
i j

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 24

 Ví dụ
• Cho Z=X+Y và bảng ppxs đồng thời sau:
(X,Y) (0;0) (0;1) (0;2) (1;0) (1;1) (1;2)
pij 0,1 0,2 0,3 0,05 0,15 0,2

E  Z   E  X  Y    0  0 .0,1   0  1 .0, 2
  0  2  .0,3  1  0  .0, 05  1  1 .0,15
 1  2  .0, 2  1, 75

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 25

 Phương sai của X, Y
• Được tính như đối với biến ngẫu nhiên một
chiều.
• Sử dụng bảng phân phối xác suất lề của X, Y.

V  X   E  X  E  X   E  X    
2 2 2
X

V  X   E Y  E Y   E Y    
2 2 2
Y

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 26

 Hiệp phương sai (Covariance)
• Hiệp phương sai của hai biến ngẫu nhiên X và Y,
ký hiệu cov(X,Y), là kỳ vọng toán của tích các sai
lệch của các bnn đó và kỳ vọng toán của chúng.

cov  X , Y   E  X   X Y  Y 

cov  X , Y   E  XY    X Y

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 27

 Tính chất Covariance 1
1) cov  X , Y   cov Y , X 
2) cov  X , X   V  X 
3) cov  X  X ', Y   cov  X , Y   cov  X ', Y 
4) cov  kX , Y   k cov  X , Y 
5) cov  aX  c, bY  d   ab cov  X , Y 

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 28

 Tính chất Covariance 2
6) Neáu X vaøY ñoäc laäp thì cov  X , Y   0,
ngöôïc laïi khoâng chaéc ñuùng.
7) V  X  Y   V  X   V Y   2 cov  X , Y 
8) V  aX  bY   a 2V  X   b 2V Y   2ab cov  X , Y 
2
9) cov  X , Y   V  X  .V Y 

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 29

 Hệ số tương quan
• Hệ số tương quan của hai biến ngẫu nhiên X, Y
ký hiệu và định nghĩa bởi công thức:

cov  X , Y 
 X ,Y 
 XY

• Hệ số tương quan còn ký hiệu là:

  X , Y ; r  X , Y 

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 30

 Tính chất
i )  1   X ,Y  1 vôùi moïi X, Y.
ii ) Neáu X vaøY ñoäc laäp thì  X ,Y  0.
  X ,Y neáu ab>0
iii )  aX  c ,bY  d  
  X ,Y neáu ab<0
iv) Y  aX  b,  a  0  khi vaøchækhi:
1 neáu a>0
 X ,Y 
1 neáu a<0
Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 31
 Ý nghĩa
• Hệ số tương quan đo mức độ phụ thuộc tuyến
tính giữa X và Y.
• Khi |ρX,Y| càng gần 1 thì mức độ quan hệ tuyến
tính càng chặt.
• Khi |ρX,Y| càng gần 0 thì mức độ quan hệ tuyến
tính càng yếu.
• Khi ρX,Y = 0 ta nói X và Y không tương quan.

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 32

 Hàm hồi qui của X đối với Y
• Kỳ vọng có điều kiện:

E  X Y  y
là một hàm theo y, được gọi là hàm hồi quy của X
đối với Y. Đồ thị hàm số trên mặt phẳng tọa độ
Decartes gọi là đường hồi quy.
Chú ý:
y   y1 , y2 ,..., ym 

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 33

 Hàm hồi qui của Y đối với X
• Kỳ vọng có điều kiện:

E Y X  x 
là một hàm theo x, được gọi là hàm hồi quy của Y
đối với X.
Đồ thị hàm số gọi là đường hồi quy.
Chú ý:
x  x1 , x2 ,..., xn 

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 34

 Bài tập
• 1. Chọn ngẫu nhiên 2 bi từ hộp có 3 bi đỏ, 2 bi
vàng, 4 bi xanh. Gọi X, Y tương ứng là số bị đỏ
và số bi vàng có trong 2 bi lấy ra.
• A) Tìm phân phối xác suất đồng thời của X và Y
• B) Tính P(X+Y<2)
• C) Tìm phân phối xác suất biên (phân phối lề)
của X và Y.

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 35

 Bài tập
• 2. Cho bnn rời rạc X, Y có phân phối xác suất
đồng thời như sau:
Y
1 2 3
X
4 0,10 0,15 0,1
5 0,25 0,20 0,2

• Tìm kỳ vọng của h(X,Y)=X.Y2

Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 36

 Bài tập
• 3. Lãi suất cổ phiếu tính trên 100 USD khi đầu tư vào hai
ngân hàng A và B trong 1 năm tương ứng X, Y )(đơn vị %) có
ppxs đồng thời như sau:
Y -2 5 10
X
-1 0,10 0,05 0
4 0,15 0,20 0,05
8 0,05 0,05 0,35
• A) Tính Cov(A,Y)
• B) Tìm tỉ lệ đầu tư vào A, B để thu nhập hàng năm ít rủi ro
nhất
Bài giảng Xác suất Thống kê 2015 Nguyễn Văn Tiến 37