Kinh tế lượng 1.

Lecture 2
T Lecture [1]: Giáo trình [2] HD Eviews
1 L1. Mở đầu Mở đầu
3 L2. Mô hình hồi quy đơn [1] Ch.1 [2] Bài
5 L3. Mô hình hồi quy bội [1] Ch.2 [2] Bài
7 L4. Suy diễn về mô hình [1] Ch. 3 [2] Bài
9 L5. Hồi quy với biến định tính [1] Ch. 4 [2] Bài
11 L6. Kiểm định và lựa chọn (1) [1] Ch. 5 [2] Bài
13 L7. Kiểm định và lựa chọn (2) [1] Ch. 5, 7 [2] Bài
15 L8. Chuỗi thời gian [1] Ch. 6 [2] Bài

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 1

 Lecture 2. MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN
 Mô hình của biến phụ thuộc và một biến độc
1. lập.
Mô hình hồi quy [1] mục
2. Phương pháp ước lượng OLS 1.1

3. Tính không chệch và độ chính [1] mục

xác 1.2

4. Độ phù hợp của hàm hồi quy [1] mục

mẫu 1.3
[1]
[1] mục
mục
5. Trình bày kết quả ước lượng 1.5
1.4
6. Một số vấn đề bổ sung
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 2
 2.1. Mô hình hồi quy
 Mô hình phân tích một biến 𝑌 phụ thuộc vào
biến khác như thế nào.
 Hồi quy đơn: 𝑌 phụ thuộc vào một biến 𝑋
 Vd: chi tiêu phụ thuộc vào thu nhập-> xem xét
hành vi chi tiêu, trong kinh tế k xét ngược lại
Biến phụ thuộc  Biến độc lập
(Dependent variable) (Independent variable)
Biến được giải thích  Biến giải thích
(Explained variable) (Explanatory variable)
Biến nội sinh(biến mà  Biến ngoại sinh(biến
gtri được xác định bởi mà gtri đc cho trước)
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 3
Lecture 2. Mô hình hồi quy đơn

Mô hình hồi quy đơn

 Ví dụ: Chi tiêu phụ thuộc vào thu nhập
 Mô hình toán (hàm số)
Chi tiêu = f(Thu nhập)
 Đơn giản nhất là hàm tuyến tính:
Chi tiêu = 𝛽1 + 𝛽 2 Thu nhập
 Mô hình hồi quy (có sai số)
Chi tiêu = 𝛽1 + 𝛽 2 Thu nhập + 𝑢

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 4

Lecture 2. Mô hình hồi quy đơn 2.1. Mô hình hồi
quy

Mô hình hồi quy tuyến tính

 Tổng quát: 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽 2 𝑋 + 𝑢
 Hồi quy: Mô hình thể hiện mối quan hệ 𝑌 phụ
thuộc vào 𝑋 về trung bình và ảnh hưởng của các
yếu tố ngẫu nhiên
 Sai số ngẫu nhiên (random error): 𝒖
 Các hệ số hồi quy (regression coefficient): 𝜷 𝟏 , 𝜷 𝟐

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 5

Lecture 2. Mô hình hồi quy đơn 2.1. Mô hình hồi
quy

Ví dụ minh họa
 Chi tiêu và thu nhập của một số hộ gia đình
 Giá và lượng bán một loại hàng tại một số cửa
hàng
Consumption Quantity
•
•••
• • • • •
• • • • • ••
• • • • •• • • • • • •
• •
• • •
Income Price

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 6

Lecture 2. Mô hình hồi quy đơn 2.1. Mô hình hồi
quy

Hàm hồi quy tổng thể - PRF

 Với mô hình
𝑌 = 𝛽1 + 𝛽 2 𝑋 + 𝑢
 Tại 𝑋 xác định, kì vọng có điều
kiện 𝐸 𝑌 𝑋 = 𝛽1 + 𝛽 2 𝑋 + 𝐸 (𝑢 |𝑋 )
-> mô hình hàm hồi quy tổng thể
 Giả thiết: 𝐸(𝑢 | 𝑋 ) = 0 thì
𝐸(𝑌 | 𝑋 ) = 𝛽1 + 𝛽 2 𝑋
-> Hàm hối quy tổng thể
 Hàm này gọi là hàm hồi quy tổng thể - PRF
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 7
 Minh họa
 𝑌= 𝐸 𝑌 𝑋 + 𝑢 = 𝛽1 + 𝛽 2 𝑋
+ 𝑢
𝑬 = 𝜷𝟏 +
𝒀 𝑿 𝜷𝟐 𝑿

u (+)
 
u (-)
𝑬 (𝒀 | 𝑿 )

𝑋 𝑋
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 8
 Hàm hồi quy tổng thể - PRF
 𝐸 𝑌𝑋 = 𝛽1 + 𝛽 2 𝑋
 𝛽1 : Hệ số chặn (hệ số tự do trong toán)
(intercept): 𝐸(𝑌 | 𝑋 = 0)
 𝛽2 : Hệ số góc (slope): tác động trung bình của X đến
Y
 𝛽2 = 0: 𝑋 không tác động
 𝛽2 ≠ 0: 𝑋 có tác động
• 𝛽2 > 0: tác động cùng chiều, 𝑋 tăng 1 đơn vị thì 𝑌
tăng trung bình 𝛽2 đơn vị
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 9
Lecture 2. Mô hình hồi quy đơn 2.1. Mô hình hồi
quy

Hàm hồi quy tổng thể - PRF

 Ví dụ: Giải thích ý nghĩa hệ số khi giả sử PRF:
• E(Chi tiêu | Thu nhập) = 10 + 0,5 Thu nhập
• E(Lượng bán | Giá) = 2000 – 2,5 Giá
Phân tích hồi quy:
10 là tiêu dùng tự định (chi tiêu mặc định dù thu
nhập bằng 0)
0,5 là MPC
2000 là lượng cầu trung bình
NOTE: K CÓ SỐ LIỆU TỔNG THỂ => k có B1, chỉ
10
Lecture 2. Mô hình hồi quy đơn 2.1. Mô hình hồi
quy

Hàm hồi quy mẫu - SRF

 Mẫu hai chiều kích thước 𝑛: {(𝑋𝑖), 𝑌
;𝑖 𝑖= 1, 𝑛}
 Hàm trong mẫu để ước lượng cho hàm hồi quy
tổng thể, thể hiện xu thế trung bình của mẫu, có
dạng:
𝑌෠ = 𝛽መ + 𝛽መ 𝑋
1
2
 Hoặc với từng quan sát, giá trị Xi
𝑌෠𝑖= 𝛽መ + 𝛽መ 𝑋
1
2
𝑖
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 11
Lecture 2. Mô hình hồi quy đơn 2.1. Mô hình hồi
quy

Phần dư và ước lượng

 Giá trị 𝑌𝑖có chênh lệch so với 𝑌෠𝑖

 Đặt: − = 𝑌𝑒෠
𝑌𝑖 𝑖𝑖 gọi là phần dư
(residual)
 Hay:
=1 𝛽መ 𝑌𝑖 hệ
+ 𝛽መ số 𝑋hồi quy
+ 𝑒 mẫu, hệ số ước lượng, là
𝛽መ , 𝛽መ
2 là 1
lượng (estimator) cho hệ số tổng 2thể𝑖 𝛽1, 𝑖𝛽2
ước
 Phần dư e là phản ánh sai số u trong tổng thể
 𝑌෠là
𝑖 giá trị tương hợp (fitted value) là ước lượng
cho 𝐸 𝑌 𝑋𝑖)

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 12

 Minh họa
 Tổng thể (chưa biết)  Mẫu (số
liệu)
𝑬 = 𝜷𝟏 + 𝒀෡ = 𝜷෡𝟏+
𝒀 𝑿 𝜷𝟐 𝑿
𝜷෡𝟐𝑿 𝑌𝑖
u 𝒆𝒊

Ŷi

𝜷𝟏 መ
𝛽1
𝑋 𝑋𝑖

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 13

Lecture 2. Mô hình hồi quy đơn 2.1. Mô hình hồi
quy

Tính tuyến tính của mô hình hồi quy

 Dựa trên tham số: Hàm hồi quy tuyến tính
(linear regression function) nếu tuyến tính theo
tham số 𝐸 𝑌 𝑋 ) = 𝛽1 + 𝛽 2 𝑋 2
𝐸 𝑌 𝑋 ) = 𝛽1 + 𝛽2 ln 𝑋
 Hàm hồi quy phi tuyến => k xét đc tuyến tính
1
𝐸 𝑌 𝑋 =
𝛽1 + 𝛽 2 𝑋
𝐸 𝑌 𝑋 = 𝛽1𝑋𝛽 2

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 14

Lecture 2. Mô hình hồi quy đơn 2.1. Mô hình hồi
quy

Tóm tắt
 Tổng thể: 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽 2 𝑋 + 𝑢
𝐸 𝑌𝑋 = 𝛽1 + 𝛽 2 𝑋
 Mẫu: = 𝛽መ + 𝛽መ 𝑋
෠
𝑌𝑖 1
= 𝛽መ2 + 𝛽መ 𝑋 + 𝑒
1 2 𝑖
𝑌𝑖 𝑖 𝑖

 𝛽መ1 , 2 là ước lượng cho 𝛽1 2

 𝑒 là đại, 𝛽diện cho 𝑢
𝛽መ
 𝑌෡là 𝑖 ước lượng cho 𝐸 𝑌
𝑋𝑖) 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn
KINH TẾ LƯỢNG 15
Lecture 2. Mô hình hồi quy đơn

2.2. PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG OLS

 Phương pháp bình phương nhỏ nhất thông
thường
OLS (Ordinary Least Squares)
 Tìm 𝛽መ , 𝛽መ để 2
1𝑅𝑆𝑆 = σ 𝑛 2𝑒 = σ
2 𝑛 ෠
𝑌 − 𝑌 → min
𝑖=1 𝑖 𝑖
𝑖
𝑖=1
 Với 𝑥= ത
𝑖 𝑋𝑖− 𝑋 và 𝑦=
𝑖 𝑌
−𝑖 σ 𝑥𝑦𝑖 𝑖
𝑌ത መ መ
𝛽 1 = 𝑌ത − 𝛽2 2 =
σ 𝑥 2𝑖
መ
𝛽 𝑋ത;
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 16
 Ví dụ 2.1
 Xét mô hình biến phụ thuộc là Chi tiêu hộ gia
đình
 Các yếu tố giải thích có thể có rất nhiều (ví dụ?)
 Xét biến độc lập là Thu nhập (khả dụng)
 Lý thuyết:
• Không có thu nhập, có chi tiêu
• Thu nhập tăng, chi tiêu tăng
• Khuynh hướng tiêu dùng trong khoảng
0; 1
 Mô hình hồi quy tổng thể dạng tuyến tính
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 17
 Ví dụ 2.1
 Giả sử số liệu 10 hộ gia đình (đơn vị: triệu/tháng)
Hộ TN CT Hệ số tương quan mẫu: 𝑟 = 0,982
 10 12 45
 20 16 40
 20 26 35

 30 26 30

 35 28 25

 40 36 20

 45 28
15

10
 45 32 5
 50 42 0
 55 36 0 10 20 30 40 50 60

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 18

 Ví dụ 2.1
 Hồi quy mẫu: 𝑪𝑻𝒊 = 𝜷෡𝟏+ 𝜷෡𝟐𝑻𝑵𝒊+ 𝒆𝒊
 𝑇 𝑁 = 35; 𝐶𝑇 = 28,2
 Với 𝑥𝑖= 𝑇𝑁𝑖 − 𝑇 𝑁 ; 𝑦𝑖= 𝐶𝑇𝑖 − 𝐶𝑇
𝑥2
thì
𝑖 𝑇𝑁𝑖 𝐶𝑇𝑖 𝑥𝑖 𝑦𝑖 𝑥𝑖𝑦𝑖 𝑖
 10 12 -25 -16.2 405 625  σ𝑥𝑖𝑦𝑖= 1070
 20 16 -15 -12.2 183 225
 20 26 -15 -2.2 33 225  σ𝑥 2 = 1950
 30 26 -5 -2.2 11 25 𝑖
 35
40
28
36
0
5
-0.2
7.8
0
39
0
25
 𝛽መ = 1070
= 87

 45 28 10 -0.2 -2 100 0,54
2
45 32 10 3.8 38 100 1950

 50 42 15 14 207 225  𝛽መ = 28,2 − 87 ∗
55 36 20 7.8 156 400

sum 350 282 0 0 1070 1950
0,54
1
Mean 35 28.2
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn
35 = 8,9955 19
 Ví dụ 2.1
Kết quả ước lượng trên mẫu 𝑻𝑵𝒊 𝑪𝑻𝒊 𝑪෢𝑻𝒊 𝒆𝒊
10 12 14.49 -1.49
𝐶෢𝑇𝑖= 8,996 + 0,549 𝑇𝑁𝑖 20 16 19.98 -1.98
𝐶𝑇𝑖= 8,996 + 0,549 𝑇𝑁𝑖 + 𝑒𝑖 20 26 19.98 4.02
[?] Câu hỏi 30 26 25.47 0.53
35 28 28.21 -2.71
(a) Giải thích ý nghĩa kết quả
40 36 30.96 3.04
(b) Giải thích giá trị ước 45 28 33.7 -3.2
lượng và phần dư
45 32 33.7 -0.2
(c) Ước lượng chi tiêu 50 42 36.45 2.55
trung bình khi thu
55 36 39.19 -0.69
nhập là 70
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 20
Lecture 2. Mô hình hồi quy đơn

2.3. Tính không chệch và độ chính xác

 Các ước lượng ngẫu nhiên, xét tính không chệch và
hiệu quả của chúng  Các giả thiết OLS
 Giả thiết 1: Mẫu là ngẫu nhiên, độc lập
 Giả thiết 2: Kì vọng sai số ngẫu nhiên bằng 0
𝐸(𝑢 | 𝑋 ) = 0 hay 𝐸 𝑢𝑖 𝑋𝑖) = 0 ∀𝑖
 Giả thiết 3: Phương sai sai số ngẫu nhiên không
đổi
𝑉𝑎𝑟(𝑢 | 𝑋 ) = 𝜎 2
𝑉𝑎𝑟 𝑢𝑖 𝑋𝑖) = 𝑉𝑎𝑟(𝑢𝑗 | 𝑋𝑗) ∀𝑖 ≠ 𝑗
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 21
Lecture 2. Mô hình hồi quy đơn 2.3. Tính không chệch và độ chính xác

Tính không chệch

 Định lý: Khi Giả thiết 2 được thỏa mãn thì
ước lượng OLS là không chệch:
𝐸 𝛽መ = 𝛽 ; 𝐸 𝛽መ = 𝛽
1 1
2
2
 Khi các giả thiết 12 đến 23 được thỏa mãn thì:2
𝑉𝑎𝑟 መ 𝜎 σ 𝑋𝑖 ; 𝑉𝑎𝑟 = 𝜎
1
𝛽 = መ𝛽 2
𝑛 σ 𝑥𝑖2 σ 𝑥 2𝑖
 Phương sai sai số ngẫu nhiên σ 2 ước lượng
bởi:
σ 2 𝑒2
��ො𝑛 − =2
𝑖
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 22
 Độ chính xác của ước lượng
 Khi ước lượng hệ số là không chệch: 𝐸 𝛽መ
= 𝛽
𝑗 𝑗
 Đo độ phân tán của 𝛽መ quanh 𝛽 qua sai số
chuẩn
𝑗 𝑗

 Độ phân tán phụ thuộc vào độ phân tán của sai

số ngẫu nhiên 𝑢 và độ phân tán của số liệu mẫu
 Sai số chuẩn của hồi quy (Standard Error
of regression) 𝑖
��
𝑛2 − 2
ොσ 𝑒
=
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 23
Lecture 2. Mô hình hồi quy đơn 2.3. Tính không chệch và độ chính xác

Sai số chuẩn (Standard Error)

 Sai số chuẩn của các ước lượng hệ
số
𝑆𝑒 𝛽መ = ��ො𝑖 �
1
2 σ 𝑋 2𝑖
2 ; 𝑆𝑒 መ
𝛽2 = �2
𝑛σ 𝑥 σ 𝑥𝑖
ො
 Sai số ngẫu nhiên 𝑢 càng phân tán  𝑆𝑒 𝑗2 𝛽መ
lớn,
càngước lượng càng kém chính
xác
 Số liệu mẫu 𝑋𝑖 càng phân tán  𝑆𝑒 𝑗 càng nhỏ,
ướcመlượng càng chính
𝛽
xác

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 24

 2.4. Sự phù hợp của hàm hồi quy
 Tổng thể 𝑌= 𝛽1 + 𝛽 2 𝑋 + 𝑢
 Mẫu 𝑌𝑖= መ መ2 𝑖 + 𝑒𝑖
𝛽1 + 𝛽
𝑋
có tính xác định

ngẫu nhiên
 Đo độ phù hợp (goodness of fit) của mô hình hồi
quy mẫu qua hệ số xác định

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 25

Lecture 2. Mô hình hồi quy đơn

Sự phù hợp của hàm hồi quy

 Đo mức độ biến động trong mẫu (khi có hệ số
2
chặn) 2 + 𝑛
𝑛
σ =𝑖 1 𝑖𝑌 − 𝑛
= σ =𝑖 1 𝑌෠𝑖 −
σ =𝑖 1 𝑖
𝑒 2
𝑇𝑆𝑆
𝑌ത = 𝐸𝑆 𝑆 + 𝑅𝑆𝑆
𝑌ത
 TSS (Total Sum of Squares): độ biến động của biến
phụ thuộc quanh trung bình
 ESS (Explained Sum of Squares): biến động của biến
phụ thuộc được giải thích biến độc lập
 RSS (Residual Sum of Squares): biến động của biến
phụ thuộc được giải thích bởi các yếu tố ngẫu
nhiên.
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 26
Lecture 2. Mô hình hồi quy đơn 2.4. Sự phù hợp của hàm hồi quy
mẫu

Hệ số xác định
 Đặt đại lượng 𝑅 2
𝐸𝑆𝑆 𝑅𝑆𝑆
𝑅2 = = 1−
𝑇𝑆𝑆

𝑇𝑆𝑆
 Khi có hệ số chặn: 0 ≤ 𝑅 2 ≤ 1
 𝑹 𝟐 là hệ số xác định (coefficient of determination)
 Ý nghĩa: Hệ số xác định cho biết tỉ lệ (%) sự biến
động của biến phụ thuộc trong mẫu được giải thích
bởi mô hình (bởi sự biến động của biến độc lập)
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 27
Lecture 2. Mô hình hồi quy đơn 2.4. Sự phù hợp của hàm hồi quy
mẫu

Tính chất của hệ số xác định

 Mô hình có hệ số xác định lớn thì giải thích
được nhiều hơn cho sự biến động của biến phụ
thuộc (trong mẫu)
 𝑅 2 = 0 ⇔ 𝛽መ2
 Khi
= 0 không có hệ số chặn: có thể 𝑇𝑆𝑆 ≠ 𝐸𝑆𝑆 +
𝑅𝑆𝑆 nên 𝑅 2 có thể âm
 Hệ số xác định bằng bình phương hệ số tương
2 2
quan
mẫu: 𝑅 2 = 𝑟 ෠ = 𝑟
𝑋,𝑌 𝑌 ,𝑌

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 28

 Ví dụ 2.1 (tiếp)
 Với số liệu về Chi tiêu và Thu nhập 10 hộ gia
đình
 𝑇𝑆𝑆 = σ𝑦 2 = 747,6 ; 𝑅𝑆𝑆 = σ𝑒 2 = 160,5
𝑖 𝑖
 𝐸𝑆𝑆 = 748 − 160,5 = 587,1
748,6
587,1
 𝑅2
= = 0,785
 𝜎෢2 = 10−
1 60 ,5
2 = 20,06; ��
ො
= 4,479
1 2

 𝑆𝑒 𝛽መ = 3,822; 𝑆𝑒 𝛽መ =
0,101
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 29
Lecture 2. Mô hình hồi quy đơn

2.5. Trình bày kết quả ước lượng

 Với kết quả tính toán từ ví dụ
2.1
• 𝐶෢𝑇𝑖= 8,996 + 0,549 𝑇𝑁𝑖
• 𝑆𝑒 (3,822) (0,101)
• 𝑛 = 10; 𝑅𝑆𝑆 = 160,5; �� ො 𝑅 2 = 0,785
 (d)=Giải thích ý nghĩa của hệ số xác định trong
4,479
kết quả trên?

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 30

Lecture 2. Mô hình hồi quy đơn 2.5. Trình bày kết quả ước
lượng

Bảng kết quả Microsoft Excel

SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0.8862
R Square 0.7853
Adjusted R sq 0.7585
Standard Error 4.4787
Observations 10
ANOVA
df SS MS F Sig. F
Regression 1 587.12 587.13 29.27 0.000638
Residual 8 160.47 20.06
Total 9 747.6
Coef. S.Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 8.995 3.822 2.354 0.046 0.182 17.808
TN 0.549 0.101 5.410 0.000 0.315 0.783
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 31
Lecture 2. Mô hình hồi quy đơn 2.5. Trình bày kết quả ước
lượng

Bảng kết quả Eviews

Dependent varible: CT Method: Least Squares
Sample: 1 10 Included observation: 10
Variable Coef. Std.Error t-Statistic Prob.
C 8.994872 3.821917 2.353498 0.0464
TN 0.548718 0.101423 5.410185 0.0006
R-squared 0.785351 Mean dep.var 28.20000
Adj. R-sq 0.758520 S.D. dependent var 9.114092
S.E. of reg 4.478725 Akaike info criterion
6.013410 Sum sq. resid 160.4718
Schwarz criterion 6.073927 Log likelihood -
28.06705 F-statistic
29.27010 D-W stat 2.623727 Prob(F-
statistic) 0.000638
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 32
Lecture 2. Mô hình hồi quy đơn

2.6. Một số vấn đề

Vấn đề hệ số chặn
 Không phải lúc nào cũng có ý nghĩa kinh tế
 Khi không có ý nghĩa, không phân tích hệ số chặn
 Hệ số chặn có ý nghĩa kĩ thuật, để tránh các sai lệch
 Nếu không có hệ số chặn, 𝑅 2 mất ý nghĩa, có thể
âm 𝑅𝑆𝑆
khi tính theo công thức 1 − 𝑇𝑆𝑆

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 33

 Ví dụ
 Tiếp ví dụ 2.1, có biến SN là số người
 Hồi quy TN theo SN khi không có, và có hệ số
TNchặn
SN Dependent varible: TN
10 2
20 2 Variable Coef. Std.Error
20 4 SN 11.53846 1.595405
30 3 R-squared -0.069034
35 2
40 4 Variable Coef. Std.Error
45 2 C 20.28986 17.09385
45 3 SN 5.072464 5.666555
50 4
55 3 R-squared 0.091044
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 34
Lecture 2. Mô hình hồi quy đơn 2.6. Một số vấn đề bổ
sung

Vấn đề đơn vị của biến độc lập

 Giá trị của X tăng 𝑚 lần (đơn vị giảm 𝑚 lần):
• 𝑋∗ = 𝑚 𝑋
 Hàm hồi quy cũ và mới:
• 𝑌෠𝑖= 𝛽መ + መ
𝛽 𝑋 và ෠
𝑌 = መ∗ + 𝛽መ∗𝑋1
𝛽
2 𝑖 𝑖 1 2𝑖
 ƯL hệ số chặn không đổi, ƯL hệ số góc
• 𝛽መ∗ = 𝛽መ መ∗ = 𝛽
𝛽 መ/𝑚
giảm1 𝑚 lần: 1 2 2

• 𝑆𝑒(𝛽መ1∗) = 𝑆𝑒(𝛽መ 1
) 2 መ∗
𝑆𝑒(𝛽 ) = 𝑆𝑒(𝛽መ2
𝑅 2∗ = 𝑅 2
) /𝑖 𝑚
• 𝑌෠ = 𝑌෠
KINH TẾ LƯỢNG 1 –∗ Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 35
Lecture 2. Mô hình hồi quy đơn 2.6. Một số vấn đề bổ
sung

Vấn đề đơn vị của cả hai biến

 Giá trị của 𝑋 tăng 𝑚 lần, giá trị của 𝑌 tăng 𝑠
lần
𝑋∗ = 𝑚 𝑋 và 𝑌 ∗ = 𝑠𝑌
 Hàm hồi quy cũ và mới:
• 𝑌෠𝑖= 𝛽መ1 + መ
2 𝛽
𝑖 𝑋 và 1 𝛽መ∗
𝑌෠ = 2 𝑖
𝑠
+1 𝛽መ∗𝑋 1 𝛽መ2 ∗ � መ
𝛽2
• 𝑆𝑒(𝛽መ∗) = 𝑠 ∙ 𝑆𝑒(𝛽መ = � 𝑠
• 𝛽መ∗ )= 𝑠∙ 𝛽መ 𝑆𝑒(𝛽መ2∗) = � 𝑆𝑒(𝛽መ 2)
1 �
𝑖 1
𝑅 2∗ = 𝑅 2
• 𝑌෠ ∗
𝑌෠kinh
=môn𝑠∙Toán 𝑖 tế – NEU – www.mfe.edu.vn 36
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ
Lecture 2. Mô hình hồi quy đơn

Tóm tắt Lecture 2

 Khái niệm hồi quy và các biến
 Hàm hồi quy tổng thể, hồi quy
mẫu
 Các hệ số và ước lượng hệ số
 Các sai số chuẩn
 Các giả thiết OLS
 Hệ số xác định và ý nghĩa

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 37

Lecture 2. Mô hình hồi quy hai biến

Thực hành Lecture 2

 Với số liệu ví dụ 2.1
 Nhập số liệu:
• [Eviews] File  New  Workfile
• [Workfile structure]  Unstructured / Undated
•  Observation: 10
• [Eviews] Quick  Empty group
• [Group] Nhập các giá trị tương ứng
 [Group] View  Descripive Statistics  Common
 [Lệnh] LS CT C TN
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 38
 Câu hỏi
 Hãy phân biệt hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu?
 Hãy phân biệt sai số ngẫu nhiên và phần dư?
 Kết quả trong ví dụ 2.1 có đúng với tổng thể không?
 Các đại lượng 𝑆𝑒 𝛽መ , 𝑆𝑒 𝛽መ cho biết điều gì?
1 2
 Các biến trong ví dụ 2.1 đang có đơn vị là triệu
đồng, nếu đổi đơn vị là nghìn đồng thì kết quả sẽ
thế
nào?

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 39

 Bài tập
 Số liệu ví dụ 2.1, hồi quy Thu nhập theo Số người
• Giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng
• Giải thích ý nghĩa hệ số xác định
 Đặt biết TNBQ là thu nhập bình quân đầu người;
CTBQ là chi tiêu bình quân đầu người, hồi quy
CTBQ theo TNBQ và có hệ số chặn
• Giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng
• Nhận xét về mối quan hệ khi so sánh với mô
hình CT phụ thuộc TN
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 40
 Tình huống. VHLSS.2018.HN
 Số liệu 420 hộ gia đình, với các biến:
• Income: Thu nhập (triệu VND)
• Size: số người
• Food: chi cho ăn uống (triệu VND)
• Consumption: chi thường xuyên (triệu VND)
• 198 hộ ở thành thị (Urban = 1), 222 hộ ở
nông
thôn (Urban = 0)
 Biến nào có thể là biến phụ thuộc?
 Viết một số mô hình hồi quy có thể thực hiện
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 41
 VHLSS.2018.HN
 Phân tích các kết quả
sau
Dependent variable: Food
Observation 420 198: Urban = 1 222: Urban = 0
Variable Coefficient Coefficient Coefficient
C 6,1746 7,5695 5,1725
Income 0,0198 0,0174 0,0230
R-squared 0,5118 0,4273 0,5046

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 42

 VHLSS.2018.HN
 Phân tích các kết quả sau, hệ số chặn có ý nghĩa
kinh tế không?
Dependent variable: Food
Observation 420 198: Urban = 1 222: Urban = 0
Variable Coefficient Coefficient Coefficient
C 3,6677 4,5562 2,5200
Size 1,9987 2,4424 1,7047
R-squared 0,2502 0,3078 0,3176

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 43

 VHLSS.2018.HN
 Phân tích các kết quả
sau
Dependent: Consumption Dependent: Consumption
Obs All Urban Rural Obs All Urban Rural
Var. Coef. Coef. Coef. Var. Coef. Coef. Coef.
C 32,08 25,55 43,31 C 5,914 18,38 -8,411
Income 0,206 0,228 0,134 Size 20,79 23,59 19,19
R-sq 0,194 0,389 0,031 R-sq 0,095 0,151 0,073

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 44

 Firm.2019.HN
 Phân tích các kết quả sau, Revenue là doanh
thu, Labor là lượng lao động, Asset là tài sản.
 FDI = 1 và 0 với doanh nghiệp có và không có
vốn đầu tư nước ngoài

Dependent: Revenue Dependent: Revenue

Obs All FDI=1 FDI=0 Obs All FDI=1 FDI=0
Var. Coef. Coef. Coef. Var. Coef. Coef. Coef.
C 225,3 68,56 290,6 C 407,3 62,5 493,3
Labor 0,756 0,756 0,759 Asset 0,288 0,885 0,216
R-sq 0,383 0,487 0,346 R-sq 0,277 0,972 0,194
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 45