Przygotowa: dr Adam Kucharski

Estymacja modelu jednorwnaniowego z pomoc programu GRETL

GRETL jest darmowym programem przeznaczonym do estymacji opisowych modeli
ekonometrycznych. Jego najnowsz wersj mona pobra z nastpujcej strony:
http://gretl.sourceforge.net
Zakadamy, e program zosta pobrany i zainstalowany w systemie. Dlatego skupimy si na
wczytywaniu danych, estymacji oraz prezentacji wynikw.
1. Model dla danych przekrojowych
Na pocztek zajmiemy si estymacj bazujc na danych o charakterze przekrojowym.
Wykorzystamy w tym celu udostpniony na stronie KBO przykadowy model nr 1, w ktrym badano
wpyw wybranych czynnikw na cen zmywarek.
GRETL oferuje kilka sposobw wprowadzania danych, od rcznego wpisywania
poszczeglnych wartoci po rozbudowane opcje importu. W praktyce czsto mamy do czynienia z
sytuacj, w ktrej dysponujemy danymi zapisanymi w formacie jednego z arkuszy kalkulacyjnych.
Jest to wygodne ze wzgldu na atwo wykonywania oblicze, przeksztace i rnych analiz.
Wanie arkusz kalkulacyjny stanie si w naszym przypadku punktem wyjcia.
Aby umoliwi import danych do GRETL-a naley si odpowiednio przygotowa. Arkusz
pliku, z ktrego planujemy skorzysta powinien zawiera jedynie dane przeznaczone do importu
znajdujce si w kolejnych kolumnach (lub wierszach). Dobrym nawykiem jest podanie nazw
szeregw w pierwszym wierszu. Rysunek 1 przedstawia fragment tak przygotowanych danych.

Rys. 1. Dane w arkuszu przygotowane do importu

C cena zmywarki (z)
Zw zuycie wody w jednym cyklu (litry)
PU - pojemno uytkowa (liczba kompletw)
PH - Poziom haasu (dB)

Przygotowa: dr Adam Kucharski

Nasze dane znalazy si w skoroszycie Excela 1. Kiedy arkusz jest gotowy z menu Plik
programu GRETL wybieramy: Otwrz dane/Import/Excel i wskazujemy pooenie pliku z danymi.
Po wybraniu pliku ujrzymy okno, w ktrym podajemy dokadn lokalizacj zakresu danych. W tym
celu wskazujemy nazw arkusza (u nas Arkusz2) oraz pocztek zakresu wraz z nazwami szeregw
(komrka A1), tak jak ilustruje to rysunek 2.

Rys. 2. Wskazanie arkusza i pocztku zakresu zawierajcego dane

W nastpnej kolejnoci zostaniemy zapytani o sposb potraktowania importowanych danych
(rysunek 3). Przypominamy, e nasz model bazuje na danych przekrojowych. Wybieramy wic Nie.

Rys. 3. Okrelenie rodzaju importowanych danych

Dane zostay wczytane do GRETL-a i pojawiy si w gwnym oknie programu. Zapisanie ich
do pliku z rozszerzeniem .gdt pozwoli korzysta z nich w przyszoci.
Jestemy gotowi do estymacji rwnania. Aby wybra interesujce nas zmienne moemy
klikn ikon z symbolem bety na pasku szybkiego uruchamiania lub wybra z menu:
Model/Klasyczna metoda najmniejszych kwadratw W wywietlonym oknie (por. rys. 4)
wskazujemy zmienn zalen (cena C) oraz zmienne niezalene (pozostae zmienne oraz wyraz wolny
oznaczony jako const). Oczywicie w charakterze objanienia nie musimy wybiera wszystkich
zmiennych znajdujcych si na licie. Przyciskiem OK zatwierdzamy wybr.

GRETL obsuguje wiele innych arkuszy kalkulacyjnych, w tym rwnie uywanych w systemie operacyjnym
Linux.

Przygotowa: dr Adam Kucharski

Po dokonaniu estymacji GRETL wywietla okno z wynikami prezentowane na ilustracji 5.

Parametry modelu znajduj si w kolumnie wspczynniki, istotno oszacowa za w kolumnie tStudenta, obok ktrej podano wartoci p dla tego testu. Poniej znalazy si oglne charakterystyki
modelu m.in. wspczynnik determinacji.

Rys. 4. Wybr zmiennych do modelu przekrojowego

Rys. 5. Okno z wynikami estymacji

Przygotowa: dr Adam Kucharski

Wykres wartoci empirycznych i dopasowanych otrzymamy wybierajc w oknie

przedstawionym na rysunku 5 menu: Wykresy/wykres empirycznych i wyrwnanych/wzgldem
obserwacji. Jeeli wykres ten skada si z punktw a chcemy go otrzyma w wersji liniowej naley
klikn prawym klawiszem myszy na obszarze wykresu i wybra Edycja. Nastpnie w karcie Linie
wybieramy typ/linie.
W tym miejscu warto wspomnie o moliwoci zapisywania wynikw jako tzw. ikon sesji.
Pozwalaj one zachowa wyniki estymacji lub wykres na wypadek przyszego wykorzystania.
Przydaje si to w sytuacji kiedy estymujemy kilka wariantw tego samego modelu i chcemy je
porwna. Aby zapisa rezultaty estymacji z menu Plik na rysunku 5 wybieramy Zapisz jako ikon
sesji.
W gwnym oknie programu wybieramy Widok/Ikony sesji (mona te uy odpowiedniej
ikony na pasku szybkiego uruchamiania). Nasze wyniki na rysunku 6 znajduj si pod nazw Model 1.
Inne warianty mona dodawa jako kolejne ikony, a nastpnie przecign wybrane z nich na ikon
Tabela model, ktra pozwala jednoczenie wywietli i porwna kilka rnych modeli pod
warunkiem wszake, i wszystkie one maj t sam zmienn zalen.

Rys. 6. Okno ikon sesji

Wyobramy sobie, e wykonalimy estymacj drugiego modelu, ktry od tego
zaprezentowanego na rysunku 5 rni si brakiem zmiennej PH. Zapisalimy ikon sesji jako Model 2
a nastpnie w oknie ikon sesji przecigamy po kolei kad z ikon odpowiadajcych zapisanym
modelom na Tabela model.
Rysunek 7 przedstawia porwnanie obu wymienionych wczeniej modeli w oparciu o kilka
podstawowych charakterystyk. Oprcz oszacowa parametrw znalazy si tam m.in. wartoci
statystyk testu t-Studenta oraz skorygowany wspczynnik determinacji.
Jak wida z rysunku 6, podobne operacje da si wykona take na wykresach. Tabela
wykresw powstaje w analogiczny sposb tzn. zapisujemy ikony sesji i przecigamy je na Tabela
wykres. Jednak kliknicie na t ikon spowoduje wygenerowanie pliku .pdf w zwizku z czym, aby go
4

Przygotowa: dr Adam Kucharski

obejrze musimy posiada zainstalowane odpowiednie oprogramowanie. Niekoniecznie musi to by

produkt firmy Adobe.

Rys. 7. Tabela modeli prezentujca porwnanie wynikw dwch wariantw estymacji

2. Model dla szeregw czasowych
Rozwaymy teraz estymacj modelu, w ktrym uzaleniono warto produkcji

koksu i

produktw rafinacji ropy naftowej (mld z) od iloci adunkw przewiezionych transportem

samochodowym (mln t) oraz importu ropy (mln t). Dane miesiczne obejmoway okres od
padziernika 2007 do lipca 2008.
W przypadku szeregw czasowych podczas importu danych podajemy wicej parametrw ni
miao to miejsce dla danych przekrojowych. Na pytanie z rysunku 3 odpowiadamy Tak i
przechodzimy do opcji zwizanych z ustalaniem zakresu danych. Zaznaczymy opcj Szeregi czasowe
a nastpnie Miesiczne. Jako startow obserwacj wprowadzamy 2007:10.
Po utworzeniu szeregw czasowych jestemy gotowi do estymowania rwnania, ktre
wykonujemy w sposb analogiczny do opisanego poprzednio. W przypadku modelu czasowego
moemy by jednak dodatkowo zainteresowani testowaniem zjawiska autokorelacji. W tym celu w
oknie z wynikami estymacji wybieramy Testy/test Durbina-Watsona. Pojawi si wwczas okno z
wartoci statystyki DW wraz z poziomem prawdopodobiestwa p.
5

Przygotowa: dr Adam Kucharski

Zamy teraz, e nasz model ma zawiera opnion o jeden okres zmienn wyraajc
wpyw iloci przewoonych adunkw. Jak zauwaymy okno tworzenia modelu nieco rni si od tego
zaprezentowanego na rysunku 4. Pojawia si w nim opcja opnienia. Okno zwizane z t opcj
znajduje si na rysunku 8. Zmienna sam zostaa na nim opniona o jeden okres. Nacinicie OK
powoduje automatyczn zmian specyfikacji modelu (patrz rys. 9).

Rys. 8. Ustalanie opnie dla zmiennych

Rys. 9. Wybr zmiennych do modelu czasowego

Dalsze postpowanie jest analogiczne do ju opisanego.

Przygotowa: dr Adam Kucharski

Inn, czsto spotykan transformacj jest logarytm zmiennej. Zamy, e chcemy estymowa
model nieliniowy, w ktrym wykorzystamy logarytmy zmiennych, ktre utworzymy korzystajc z
moliwoci GRETL-a.
W tym celu najpierw zaznaczamy interesujce nas zmienne w gwnym oknie programu.
Nastpnie z menu wybieramy Dodawanie zmiennych/logarytmy dla wybranych zmiennych. Lista
zmiennych rozszerzya si o nowe pozycje co ilustruje rysunek 10.

Rys. 10. Doczenie zmiennych zlogarytmowanych

Dysponujemy teraz szecioma zmiennymi, ktre mog wzi udzia w tworzeniu modelu.
Wicej informacji na temat korzystania z programu GRETL mona z nale w ksice Tadeusza Kufla
pt Ekonometria. Rozwizywanie problemw z wykorzystaniem programu GRETL, wydanej przez PWN