Bài 1.

Cho kết quả hồi quy mô hình như sau, với số liệu từ quý 1 năm 2002 đến quý 3 năm 2007
của USA , C1 là chi cho hàng hoá lâu bền (tỉ USD), GDP là tổng sản phẩm quốc nội (tỉ
USD), TAX là tổng thuế thu nhập (tỉ USD).
Sử dụng α = 5% với mọi kiểm định và khoảng tin cậy.
Dependent Variable: C1
Method: Least Squares
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 409.9139 40.78564 10.05045 0.0000
GDP 0.048726 0.003258 14.95634 0.0000
TAX -0.026718 0.003822 -6.990560 0.0000
R-squared 0.958991 Mean dependent var 996.6609
Sum squared resid 2898.104 F-statistic 233.8514
Durbin-Watson stat 1.776800 Prob(F-statistic) 0.000000

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.202400 Probability 0.657881
Obs*R-squared 0.242428 Probability 0.622458
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 1.288519 Probability 0.311471
Obs*R-squared 5.119779 Probability 0.275227
Ramsey RESET Test:
F-statistic 1.664603 Probability 0.212465
Log likelihood ratio 1.931615 Probability 0.164582

Cho hiệp phương sai ứng với hai hệ số góc bằng 0

1. Viết hàm hồi quy mẫu. Giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng các hệ số góc.
2. Thuế có tác động ngược chiều tới chi cho hàng hoá lâu bền hay không?
3. Khi GDP tăng 1 đơn vị, TAX không đổi thì C1 có tăng ít hơn 0,03 tỷ USD không?
4. Khi Thuế tăng 1 đơn vị, GDP không đổi thì C1 giảm trong khoảng nào?
5. Khi GDP và thuế cùng tăng 1 đơn vị thì C1 có thay đổi không?
6. Kiểm định về các khuyết tật của mô hình với thông tin trong báo cáo
7. Khi thêm I là đầu tư vào mô hình thì hệ số R2 tăng lên đến 0,98. Vậy có nên thêm
biến đó không?
8. Nêu 1 cách để xem xét về khuyết tật đa cộng tuyến của mô hình?
Bài 2.

Cho kết quả hồi quy mô hình như sau, với thời gian từ quý 1 năm 2002 đến quý 3 năm
2007, trong đó: IM là nhập khẩu (tỉ USD), GDP là tổng sản phẩm quốc nội (tỉ USD), EXG
là tỉ giá hối đoái (Euro/nội tệ). Sử dụng α = 5% với mọi kiểm định và khoảng tin cậy.

Dependent Variable: IM
Method: Least Squares
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -303.4187 69.22292 -4.383211 0.0003
GDP 0.241109 0.050637 4.761495
EXG -0.272003 0.074693 -3.641611 0.0016
R-squared Mean dependent var 5004.678
Adjusted R-squared 0.998571 S.D. dependent var 501.9359
Sum squared resid 7201.508 F-statistic 7686.542
Durbin-Watson stat 1.078752 Prob(F-statistic) 0.000000

Cho hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc xấp xỉ bằng 0

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 5.089971 Probability 0.036044
Obs*R-squared 4.859671 Probability 0.027492
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 0.935964 Probability 0.465478
Obs*R-squared 3.960137 Probability 0.411428
Ramsey RESET Test:
F-statistic 1.373318 Probability 0.255728
Log likelihood ratio 1.605104 Probability 0.205181

1. Giải thích ý nghĩa ước lượng các hệ số góc của mô hình

2. Nhập khẩu có thực sự phụ thuộc vào tổng sản phẩm quốc nội không?
3. Khi tăng trưởng kinh tế 1 đơn vị, EXG không đổi, thì nhập khẩu tăng tối thiểu bao
nhiêu?
4. Tỉ giá hối đoái tăng 1 đơn vị, GDP không đổi, thì Nhập khẩu có giảm 0,5 đơn vị không?
5. Các biến độc lập trong mô hình giải thích bao nhiêu % sự biến động của IM?
6. Khi GDP và EXG cùng tăng 1 đơn vị thì Nhập khẩu có thay đổi không?
7. Kiểm định hiện tượng tự tương quan của mô hình bằng kiểm định Durbin-Watson.
8. Mô hình có còn khuyết tật nào nữa không?